shine(GBPJPY)のEA検証結果

ゲムゲム

今回はshine(GBPJPY)を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「shine(GBPJPY)」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

shine(GBPJPY)はスイングトレードEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2017.8~2022.12
収益 +2,175,278円 +508,554円
収益率 +435.0% +101.7%
勝率 43.77% 44.72%
PF 1.36 1.30
最大ドローダウン 204,951円(15.14%) 106,922円(15.40%)
リスクリターン率 10.61 4.76
平均利益 9,807円 7,579円
最大利益 150,000円 48,899円
平均損失 -5,632円 -4,723円
最大損失 -25,516円 -25,259円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去16年のバックテストでは、+217万円というかなり良い成績でした。

リリース後の成績も非常に良いです。

では、shine(GBPJPY)を詳しく見て行きましょう。

shine(GBPJPY)の詳細を確認する単純なロジックの4時間足ポンド円EA | GogoJungle

shine(GBPJPY)の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スイングトレード GBPJPY 4H
最大ポジション リリース日 価格
2 2017年08月10日 32,800円

shine(GBPJPY)はGBPJPY専用の損小利大トレンドフォロー型のEAです。

最大ポジション数は2つです。

GogoJungleでの公開成績

収益 +553,346円 収益率(全期間) +143.71%
プロフィットファクター 1.45 勝率 45.44% (294/647)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 2
リスクリターン率 5.61 最大ドローダウン 21.61% (98,675円)
平均利益 6,233円 最大利益 48,450円
平均損失 -3,578円 最大損失 -25,150円

shine(GBPJPY)は公開成績を見ると、2017年8月10日にリリースしてから徐々に利益をあげています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、プラスの月が多いです。

月間の取引回数

月間の取引回数10回前後です。

ARATAさんの他のEA


ARATAさんはshine(GBPJPY)以外にもゴゴジャンにEAを多くリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.15pips 1.44pips 0.8pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +2,175,278円 収益率(全期間) +435.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 43.77%
プロフィットファクター 1.36 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 204,951円(15.14%) リスクリターン率 10.61
平均利益 9,807円 最大利益 150,000円
平均損失 -5,632円 最大損失 -25,516円

shine(GBPJPY)は15年で217万円の利益となりました。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • shine(GBPJPY)をQuantAnalyzerで見てみると、2011年~2013年が停滞していますが長期間の成績ではプラスになっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    マイナスの年もありますが、勝つ年の方が多いです。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年はプラスの月が多く利益を伸ばしています。

    2021年

    2021年はマイナスの月もありますが、プラスの月が多くトータルではプラスです。

    2020年

    2020年は負けている月も多いですが、大きく利益を伸ばしている月もあり、全体的にはプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    shine(GBPJPY)のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +508,554円 収益率(全期間) +101.7%
    初期証拠金 500,000円 勝率 44.72%
    プロフィットファクター 1.30 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 106,922円(15.40%) リスクリターン率 4.76
    平均利益 7,579円 最大利益 48,899円
    平均損失 -4,723円 最大損失 -25,259円

    2017年8月10日のリリース日以降のバックテスト結果は、+50万円と良い結果となりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2017.8~2022.12
    収益 +2,175,278円 +508,554円
    収益率 +435.0% +101.7%
    勝率 43.77% 44.72%
    PF 1.36 1.30
    最大ドローダウン 204,951円(15.14%) 106,922円(15.40%)
    リスクリターン率 10.61 4.76
    平均利益 9,807円 7,579円
    最大利益 150,000円 48,899円
    平均損失 -5,632円 -4,723円
    最大損失 -25,516円 -25,259円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    GogoJungleのshine(GBPJPY)は損小利大EAです。

    shine(GBPJPY)のバックテストをしてきました。

    過去16年、リリース後ともにプラスで良い結果でした。

    成績も全体的に安定しているので良さそうです。ぜひ参考にしてください。

    shine(GBPJPY)の詳細を確認する単純なロジックの4時間足ポンド円EA | GogoJungle

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