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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleとEA-BANKで提供されているEA「blue(GBPJPY)」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
blue(GBPJPY)はGBPJPY専用のトレンドフォローEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年6月30日
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2013.12~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,299,834円 | +622,793円 |
| 収益率 | +259.9% | +124.5% |
| 勝率 | 36.12% | 35.44% |
| PF | 1.17 | 1.16 |
| 最大ドローダウン | 292,858円(16.15%) | 291,568円(25.61%) |
| リスクリターン率 | 4.44 | 2.14 |
| 平均利益 | 16,795円 | 14,786円 |
| 最大利益 | 51,370円 | 51,342円 |
| 平均損失 | -8,114円 | -7,010円 |
| 最大損失 | -31,691円 | -31,701円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、長期16年、リリース後ともにプラスでした。
では、blue(GBPJPY)を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
blue(GBPJPY)の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スイングトレード | GBPJPY | 4H |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 2 | 2013年12月26日 | 32,800円 |
blue(GBPJPY)は、GBPJPY専用のトレンドフォローEAです。
最大ポジション数は2つです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +860,256円 | 収益率(全期間) | 141.52% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.23 | 勝率 | 47.50% (409/861) |
| 初期ロット数 | 0.1 | 最大ポジション数 | 2 |
| リスクリターン率 | 3.89 | 最大ドローダウン | 19.43% (221,430円) |
| 平均利益 | 11,439円 | 最大利益 | 58,890円 |
| 平均損失 | -8,431円 | 最大損失 | -26,100円 |
blue(GBPJPY)は公開成績を見ると、少し停滞している期間もありますが、全体的に利益を積み上げています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2023年は買ったり負けたりでマイナスの月が多くなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に5回前後です。
BandCrossさんの他のEA
ARATAさんはほかにもEAを出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | 2.15pips | 2.20pips | -0.05pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,299,834円 | 収益率(全期間) | +259.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 36.12% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.17 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 292,858円(16.15%) | リスクリターン率 | 4.44 |
| 平均利益 | 16,795円 | 最大利益 | 51,370円 |
| 平均損失 | -8,114円 | 最大損失 | -31,691円 |
blue(GBPJPY)は過去16年で+129.9万円と良い成績でした。
成績の推移とドローダウン
blue(GBPJPY)をQuantAnalyzerで見てみると、後半、2018年～2021年が停滞しています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2017年まではずっとプラスでしたが2018年からマイナスの年が多くなり成績が落ちています。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところわずかにプラスとなっています。
2023年
2023年はマイナスが多く、トータルでマイナスです。
2022年
2022年はマイナスの月もありますがトータルでプラスでした。
2021年
2021年は勝ったり負けたりで、トータルでマイナスとなっています。
2020年
2020年はマイナスが多いですが、トータルではプラスです。
リリース後のバックテスト結果
blue(GBPJPY)のリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +622,793円 | 収益率(全期間) | +124.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 35.44% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.16 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 291,568円(25.61%) | リスクリターン率 | 2.14 |
| 平均利益 | 14,786円 | 最大利益 | 51,342円 |
| 平均損失 | -7,010円 | 最大損失 | -31,701円 |
2013年12月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、+62.2万円でした。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2013.12~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,299,834円 | +622,793円 |
| 収益率 | +259.9% | +124.5% |
| 勝率 | 36.12% | 35.44% |
| PF | 1.17 | 1.16 |
| 最大ドローダウン | 292,858円(16.15%) | 291,568円(25.61%) |
| リスクリターン率 | 4.44 | 2.14 |
| 平均利益 | 16,795円 | 14,786円 |
| 最大利益 | 51,370円 | 51,342円 |
| 平均損失 | -8,114円 | -7,010円 |
| 最大損失 | -31,691円 | -31,701円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのblue(GBPJPY)のバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。
