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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Covering_EA_EURUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Covering_EA_EURUSDはデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2018.7~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +93,094円 | +39,755円 |
| 収益率 | +18.6% | +7.9% |
| 勝率 | 60.12% | 58.81% |
| PF | 1.06 | 1.17 |
| 最大ドローダウン | 103,346円(20.56%) | 16,280円(3.11%) |
| リスクリターン率 | 0.90 | 2.44 |
| 平均利益 | 643円 | 421円 |
| 最大利益 | 20,172円 | 17,497円 |
| 平均損失 | -919円 | -515円 |
| 最大損失 | -6,724円 | -6,611円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、長期、リリース後ともにプラスの成績でした。
では、Covering_EA_EURUSDを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
Covering_EA_EURUSDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング／デイトレード | EURUSD | M1 |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2018年07月07日 | 17,800円 |
Covering_EA_EURUSDは「米ドル（ＵＳＤ）の強弱」や「外貨との力関係」を判断し、相対的にドル売りが強まるときにロング・ドル買いが強まるときにショートを行うＥＡとなっています。
最大ポジションは1つのみです。取引対象の通貨ペアはEURUSDですが、AUDUSDやGBPUSDなどの通貨ペアも有効としています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +1,177,730円 | 収益率(全期間) | +96.55% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.34 | 勝率 | 62.81% (684/1089) |
| 初期ロット数 | 1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 5.94 | 最大ドローダウン | 11.03% (198,172円) |
| 平均利益 | 5,463円 | 最大利益 | 195,965円 |
| 平均損失 | -6,890円 | 最大損失 | -82,144円 |
Covering_EA_EURUSDは公開成績を見ると、順調に利益をあげています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年は5月と12月が大きくマイナスとなっていますが、トータルではプラス成績です。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に20回前後です。
JRDさんの他のEA
JRDさんはCovering_EA_EURUSD以外にもEAをリリースしています。
Covering_EA_EURUSDの設定
Covering_EA_EURUSDでは、デフォルトでは複利設定（CUM）がONになっています。
バックテストでは、Lots：0.1、CUM：falseで単利で検証しています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +93,094円 | 収益率(全期間) | +18.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 60.12% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.06 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 103,346円(20.56%) | リスクリターン率 | 0.90 |
| 平均利益 | 643円 | 最大利益 | 20,172円 |
| 平均損失 | -919円 | 最大損失 | -6,724円 |
Covering_EA_EURUSDは15年で9.3万円の収益となり、かなり不安定な動きとなりました。
成績の推移とドローダウン
Covering_EA_EURUSDをQuantAnalyzerで見てみると、前半は停滞していますが後半は利益をあげています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
前半はマイナスの年がいくつかありますが、最近はプラスで推移しています。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は2月に大きく利益を伸ばしているほかは、利益も損失も少なめになっています。
2021年
2021年は勝ったり負けたりで年次ではプラスとなっています。
2020年
2020年も同様に勝ったり負けたりでトータルではプラスです。
リリース後のバックテスト結果
Covering_EA_EURUSDのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +39,755円 | 収益率(全期間) | +7.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 58.81% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.17 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 16,280円(3.11%) | リスクリターン率 | 2.44 |
| 平均利益 | 421円 | 最大利益 | 17,497円 |
| 平均損失 | -515円 | 最大損失 | -6,611円 |
2018年7月7日のリリース日以降のバックテスト結果はプラスとなっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2018.7~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +93,094円 | +39,755円 |
| 収益率 | +18.6% | +7.9% |
| 勝率 | 60.12% | 58.81% |
| PF | 1.06 | 1.17 |
| 最大ドローダウン | 103,346円(20.56%) | 16,280円(3.11%) |
| リスクリターン率 | 0.90 | 2.44 |
| 平均利益 | 643円 | 421円 |
| 最大利益 | 20,172円 | 17,497円 |
| 平均損失 | -919円 | -515円 |
| 最大損失 | -6,724円 | -6,611円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのCovering_EA_EURUSDのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後ともにプラスでした。
ぜひ参考にしてください。
