Balloon_LRのEA検証結果

ゲムゲム

今回はBalloon_LRを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA Balloon_LをTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Balloon_LRは2つのロジックからなるドル円EAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年12月31日

ロジック1 過去18年
2007.1~2024.12
リリース後
2021.6~2024.12
収益 +51,662円 -83,879円
収益率 +10.3% -16.8%
勝率 65.25% 58.82%
PF 1.04 0.73
最大ドローダウン 128,375円(19.07%) 123,919円(23.22%)
リスクリターン率 0.40 -0.68
ロジック2 過去18年
2007.1~2024.12
リリース後
2021.6~2024.12
収益 +646,895円 +51,421円
収益率 +129.3% +10.2%
勝率 54.66% 50.72%
PF 1.35 1.10
最大ドローダウン 69,166円(5.82%) 77,436円(12.88%)
リスクリターン率 9.35 0.66

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

Balloon_LRは、2つのロジックがあり、ロジック1、ロジック2の結果となります。

ロジック2は良い結果でした。

では、Balloon_LRを詳しく見て行きましょう。

Balloon_LRの詳細を確認する

Balloon_LRの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
片側2 2021年6月18日 18,000円

Balloon_LRは最大2ポジションのデイトレードEAです。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.29 買ポジ比率 54%
平均利益 17pips 売ポジ比率 46%
平均損失 -21.6pips 月平均取引 14回
最大利益 309.7pips ポジ保有最短時間 5分
最大損失 -119.7pips ポジ保有平均時間 4時間37分
買/売勝率 66%/58% ポジ保有最長時間 3日10時間50分
最大ドローダウン 917.6pips 計測期間 3年9月2日

LET’S REALの公開成績を見ると、利益を積み上げているようですが、直近は少しドローダウンしています。

月次分析(月間の損益)



月間の損益を見ると、負ける月もありますが、全体的に利益が出る月の方が多いです。

月間の取引回数

月間の取引回数は全部で10回前後のようです。

Larryさんの他のEA

LarryさんはLET’S REALに多くのEAを出品されています。

またの機会に別のEAもバックテストしてみたいと思います。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

注意点
XMで検証したところ、最大スプレッドの初期値ではバックテストが動かなかったため、最大スプレッド値を以下に変更してバックテストを行いました。
ロジック1:4.5
ロジック2:7.0

ロジック1

過去18年 リリース後
収益 +51,662円 -83,879円
収益率 +10.3% -16.8%
勝率 65.25% 58.82%
PF 1.04 0.73
最大ドローダウン 128,375円(19.07%) 123,919円(23.22%)
リスクリターン率 0.40 -0.68

Balloon_LRのロジック1をバックテストした結果、過去18年は+5.1万円、リリース後はマイナスの成績でした。

年次・月次の成績


年間・月間の成績を見ると、マイナスの年もありますが、プラスの方が多めです。直近の2023年、2024年はマイナスになっています。

ロジック2

過去18年 リリース後
収益 +646,895円 +51,421円
収益率 +129.3% +10.2%
勝率 54.66% 50.72%
PF 1.35 1.10
最大ドローダウン 69,166円(5.82%) 77,436円(12.88%)
リスクリターン率 9.35 0.66

ロジック2はロジック1よりも成績が良く、過去18年・リリース後ともにプラス結果でした。

年次・月次の成績


ロジック2は2014年、2023年、2024年以外はプラスでした。

合計の損益

過去18年 リリース後
+698,557円 -32,458円

2ロジックの合計は、長期のバックテストが69.8万円の利益で、リリースしてからはマイナスの結果となりました。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • QuantAnalyzerで成績の推移を見てみると、順調に右肩上がりですが、直近は下落しています。

    年次・月次の成績


    合計の年間成績では、2014年、2023年、2024年以外はプラスの成績になっています。

    まとめ

    ロジック1 過去18年
    2007.1~2024.12
    リリース後
    2021.6~2024.12
    収益 +51,662円 -83,879円
    収益率 +10.3% -16.8%
    勝率 65.25% 58.82%
    PF 1.04 0.73
    最大ドローダウン 128,375円(19.07%) 123,919円(23.22%)
    リスクリターン率 0.40 -0.68
    ロジック2 過去18年
    2007.1~2024.12
    リリース後
    2021.6~2024.12
    収益 +646,895円 +51,421円
    収益率 +129.3% +10.2%
    勝率 54.66% 50.72%
    PF 1.35 1.10
    最大ドローダウン 69,166円(5.82%) 77,436円(12.88%)
    リスクリターン率 9.35 0.66

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Balloon_LRはロジック2は過去18年、リリース後ともにプラスでした。

    LET’S REALのBalloon_LRのバックテストをしてきました。

    Balloon_LRは、2つのロジックがあり、ロジック2の方が成績が良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    Balloon_LRの詳細を確認する

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