Balloon_LRのEA検証結果

ゲムゲム

今回はBalloon_LRを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA Balloon_LをTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Balloon_LRは2つのロジックからなるドル円EAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

ロジック1 過去16年
2007.1~2023.12
リリース後
2021.6~2023.12
収益 +152,346円 +2,607円
収益率 +30.4% +0.5%
勝率 66.51% 64.75%
PF 1.14 1.02
最大ドローダウン 49,863円(8.49%) 42,476円(7.93%)
リスクリターン率 3.06 0.06
ロジック2 過去16年
2007.1~2023.12
リリース後
2021.6~2023.12
収益 +678,797円 +66,985円
収益率 +135.7% +13.3%
勝率 55.28% 51.28%
PF 1.41 1.20
最大ドローダウン 53,756円(5.57%) 39,610円(6.56%)
リスクリターン率 12.63 1.69

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

Balloon_LRは、2つのロジックがあり、ロジック1、ロジック2の結果となります。

ロジック1、ロジック2ともに良い結果でした。

では、Balloon_LRを詳しく見て行きましょう。

Balloon_LRの詳細を確認する

Balloon_LRの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
片側2 2021年6月18日 18,000円

Balloon_LRは最大2ポジションのデイトレードEAです。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.54 買ポジ比率 54%
平均利益 16pips 売ポジ比率 46%
平均損失 -19.4pips 月平均取引 14回
最大利益 309.7pips ポジ保有最短時間 5分
最大損失 -119.7pips ポジ保有平均時間 4時間31分
買/売勝率 69%/60% ポジ保有最長時間 3日10時間50分
最大ドローダウン 392.8pips 計測期間 2年9月11日

LET’S REALの公開成績を見ると、利益を積み上げているようですが、直近は少しドローダウンしています。

月次分析(月間の損益)


月間の損益を見ると、負ける月もありますが、全体的に利益が出る月の方が多いです。

月間の取引回数

月間の取引回数は全部で10回前後のようです。

Larryさんの他のEA

LarryさんはLET’S REALに多くのEAを出品されています。

またの機会に別のEAもバックテストしてみたいと思います。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

注意点
XMで検証したところ、最大スプレッドの初期値ではバックテストが動かなかったため、最大スプレッド値を以下に変更してバックテストを行いました。
ロジック1:4.5
ロジック2:7.0

ロジック1

過去16年 リリース後
収益 +152,346円 +2,607円
収益率 +30.4% +0.5%
勝率 66.51% 64.75%
PF 1.14 1.02
最大ドローダウン 49,863円(8.49%) 42,476円(7.93%)
リスクリターン率 3.06 0.06

Balloon_LRのロジック1をバックテストした結果、過去16年、リリース後ともにプラス成績でした。

年次・月次の成績

年間・月間の成績を見ると、マイナスの年もありますが、プラスの方が多めです。

ロジック2

過去16年 リリース後
収益 +678,797円 +66,985円
収益率 +135.7% +13.3%
勝率 55.28% 51.28%
PF 1.41 1.20
最大ドローダウン 53,756円(5.57%) 39,610円(6.56%)
リスクリターン率 12.63 1.69

ロジック2はロジック1よりも成績が良く、過去16年・リリース後ともにプラス結果でした。

年次・月次の成績


ロジック2は2014年、2023年以外はプラスでした。

合計の損益

過去16年 リリース後
+831,143円 +69,592円

2ロジックの合計は、長期のバックテストが83万円の利益で、リリースしてからは6.9万円の利益が出ました。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • QuantAnalyzerで成績の推移を見てみると、順調に右肩上がりです。

    年次・月次の成績


    合計の年間成績では、2014年と2023年以外はプラスの成績になっています。

    まとめ

    ロジック1 過去16年
    2007.1~2023.12
    リリース後
    2021.6~2023.12
    収益 +152,346円 +2,607円
    収益率 +30.4% +0.5%
    勝率 66.51% 64.75%
    PF 1.14 1.02
    最大ドローダウン 49,863円(8.49%) 42,476円(7.93%)
    リスクリターン率 3.06 0.06
    ロジック2 過去16年
    2007.1~2023.12
    リリース後
    2021.6~2023.12
    収益 +678,797円 +66,985円
    収益率 +135.7% +13.3%
    勝率 55.28% 51.28%
    PF 1.41 1.20
    最大ドローダウン 53,756円(5.57%) 39,610円(6.56%)
    リスクリターン率 12.63 1.69

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Balloon_LRはロジック1、ロジック2ともにプラスでした。

    LET’S REALのBalloon_LRのバックテストをしてきました。

    Balloon_LRは、2つのロジックがあり、ロジック2の方が成績が良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    Balloon_LRの詳細を確認する

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