ハイブリッドレンジのEA検証結果

ゲムゲム

今回はハイブリッドレンジを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「ハイブリッドレンジ」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ハイブリッドレンジはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年3月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.9~
収益 +262,244円 +127,113円 +52,499円 +618,109円
収益率 +26.2% +12.7% +5.2% +61.8%
勝率 99.12% 99.29% 100.00% 90.29%
PF 99.39 182.08 0 4.48
最大ドローダウン 21.83%(252,115円) 24.65%(250,453円) 1.91%(19,773円) 62.10%(665,670円)
リスクリターン率 1.04 0.51 2.66 0.93
平均利益 214円 229円 192円 315円
最大利益 1,317円 1,314円 488円 47,144円
平均損失 -242円 -175円 0円 -655円
最大損失 -633円 -400円 0円 -5,313円

※0.01ロット運用、50万円ではロスカットになったため、証拠金100万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去1年、過去6ヶ月、過去3ヶ月、リリース後ともにプラス成績でした。

後半では月間成績も載せておきますので、収益率の目安として活用してください。

ナンピンEAはロスカットに注意
ナンピンEAは短期で大きな利益を上げることがメリットですが、相場が大きく動くときは含み損に耐え切れずにロスカットになります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。

では、ハイブリッドレンジを詳しく見て行きましょう。

ハイブリッドレンジの詳細を確認する安定的に稼ぐことを目指したEAです。ver-upにより動作安定しました。 | GogoJungle

ハイブリッドレンジの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン USDCHF 5M
最大ポジション リリース日 価格
65 2020年9月16日 25,000円

ハイブリッドレンジはUSDCHF専用のナンピン系EAです。一部マーチンゲールがあります。

最大ポジション数は65になります。

USD/CHFが 0.86~1.04 の範囲で動作します。この範囲を超えてくるとクローズロジックが発動します。

GogoJungleでの公開成績

収益 849,487円 収益率(全期間) 48.16%
プロフィットファクター 3.75 勝率 90.68% (2898/3196)
初期ロット数 0.02ロット 最大ポジション数 39
リスクリターン率 1.33 最大ドローダウン 26.99% (640,509円)
平均利益 321円 最大利益 22,533円
平均損失 -833円 最大損失 -20,260円

ハイブリッドレンジの公開成績を見ると、ナンピン系ですので含み損を抱えながら、右肩上がりのグラフになっています。

途中、含み損が大きくなっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、毎月利益を積み上げています。

月間の取引回数

月間の取引回数は30回~120回前後あり、月によってバラツキがあります。

ホーさんの他のEA


ホーさんはGogoJungleにほかにもEAを出品されています。

ハイブリッドレンジの設定


ハイブリッドレンジはデフォルトでは複利設定になっていますが、検証ではAutlotをfalseにして、Lot1、Lot2を0.01でバックテストを行っています。

ハイブリッドレンジのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDCHF 1.99pips 1.25pips 0.74pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 +262,244円 収益率(全期間) +26.20%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 99.12%
プロフィットファクター 99.39 最大保有ポジション 65
最大ドローダウン 21.83%(252,115円) リスクリターン率 1.04
平均利益 214円 最大利益 1,317円
平均損失 -242円 最大損失 -633円

過去1年は+26.2万円となりました。一度大きなドローダウンがありますが、乗り切っています。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +127,113円 収益率(全期間) +12.70%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 99.29%
プロフィットファクター 182.08 最大保有ポジション 65
最大ドローダウン 24.65%(250,453円) リスクリターン率 0.51
平均利益 229円 最大利益 1,314円
平均損失 -175円 最大損失 -400円

過去6ヶ月は12.7万円のプラスでした。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +52,499円 収益率(全期間) +5.20%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 100.0%
プロフィットファクター 0 最大保有ポジション 65
最大ドローダウン 1.91%(19,773円) リスクリターン率 2.66
平均利益 192円 最大利益 488円
平均損失 0円 最大損失 0円

過去3ヶ月も+5.2万円でプラスでした。

リリース後のバックテスト結果

ハイブリッドレンジのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 +618,109円 収益率(全期間) +61.80%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 90.29%
プロフィットファクター 4.48 最大保有ポジション 65
最大ドローダウン 62.10%(665,670円) リスクリターン率 0.93
平均利益 315円 最大利益 47,144円
平均損失 -655円 最大損失 -5,313円

2020年9月16日のリリースからの成績は+61.8万円となりました。

月ごとの成績一覧

2021年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2021年

1月 2月 3月 4月
+14,557円 +10,963円 +1,330円 -145,198円
5月 6月 7月 8月
+9,767円 +7,759円 -2,117円 +1,075円
9月 10月 11月 12月
+0円 +748円 +872円 +253円

2022年

1月 2月 3月 4月
+1,919円 +631円 +1,352円 +1,725円
5月 6月 7月 8月
+11,919円 +11,639円 +4,531円 +4,429円
9月 10月 11月 12月
+19,929円 +28,880円 +21,982円 +6,025円

2023年

1月 2月 3月 4月
+5,783円 +3,598円 +8,750円 +16,022円
5月 6月 7月 8月
+23,174円 +16,682円 -54,144円 +22,991円
9月 10月 11月 12月
+14,793円 +12,391円 -44,580円 -76,245円

2024年

1月 2月 3月 4月
+2,218円 +11,400円 +19,269円

損益合計

2021年 2022年 2023年 2024年 合計成績 収益率
-99,991円 +114,961円 -50,785円 +32,887円 -2,928円 -0.29%

2021年~2024年3月の月間成績をまとめると合計で、-0.2万円のマイナスとなりました。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.9~
収益 +262,244円 +127,113円 +52,499円 +618,109円
収益率 +26.2% +12.7% +5.2% +61.8%
勝率 99.12% 99.29% 100.00% 90.29%
PF 99.39 182.08 0 4.48
最大ドローダウン 21.83%(252,115円) 24.65%(250,453円) 1.91%(19,773円) 62.10%(665,670円)
リスクリターン率 1.04 0.51 2.66 0.93
平均利益 214円 229円 192円 315円
最大利益 1,317円 1,314円 488円 47,144円
平均損失 -242円 -175円 0円 -655円
最大損失 -633円 -400円 0円 -5,313円

※0.01ロット運用、50万円ではロスカットになったため、証拠金100万円で検証しました。

ゲムゲム

ハイブリッドレンジは過去1年、過去6ヶ月、過去3ヶ月、リリース後ともにプラス成績でした。

GogoJungleのハイブリッドレンジのバックテストをしてきました。

ぜひ参考にしてください。

ハイブリッドレンジの詳細を確認する安定的に稼ぐことを目指したEAです。ver-upにより動作安定しました。 | GogoJungle

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