アオポンのEA検証結果

ゲムゲム

今回は アオポンを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「アオポン」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

アオポンはポンド円専用のデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年6月30日

過去16年
2007.01~2023.6
リリース後
2020.9~2023.6
収益 -498,659円 -499,795円
収益率 -99.8% -100.0%
勝率 56.74% 52.39%
PF 0.95 0.76
最大ドローダウン 831,351円(99.84%) 505,509円(99.96%)
リスクリターン率 -0.60 -0.99
平均利益 2,817円 2,641円
最大利益 28,240円 28,196円
平均損失 -3,878円 -3,836円
最大損失 -14,089円 -11,980円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は過去16年、リリース後ともにロスカットになりました。

では、 アオポンを詳しく見て行きましょう。

アオポンの詳細を確認する

アオポンの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレ GBPJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2020年9月21日 14,800円

アオポンはGBPJPY専用のデイトレEAです。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.12 買ポジ比率 49%
平均利益 28pips 売ポジ比率 51%
平均損失 -38.8pips 月平均取引 34回
最大利益 279.8pips ポジ保有最短時間 1分
最大損失 -120.8pips ポジ保有平均時間 5時間20分
買/売勝率 62%/59% ポジ保有最長時間 1日1時間35分
最大ドローダウン 1238.5pips 計測期間 2年9月27日

LET’S REALの公開成績を見ると、一度大きなドローダウンがあり、その後は順調に利益を上げています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2023年は利益が出ている状態で、2022年は勝ったり負けたりですがトータルはプラスになっています。

2021年も比較的に順調です。

月間の取引回数


月間の取引回数は30~40回前後です。

アオタロウさんの他のEA

アオタロウさんはLET’S REALにアオポンのほかにも多くのEAを出品されています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

XM TDS 補正値
GBPJPY 3.76pips 2.20pips 1.71倍

スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。

(XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 -498,659円 収益率(全期間) -99.8%
初期証拠金 500,000円 勝率 56.74%
プロフィットファクター 0.95 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 831,351円(99.84%) リスクリターン率 -0.60
平均利益 2,817円 最大利益 28,240円
平均損失 -3,878円 最大損失 -14,089円

アオポンの過去16年のバックテスト結果は、2011年から成績が落ちていき、最終的にロスカットとなりました。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • アオポンをQuantAnalyzerで見てみると、2011年頃からずっと停滞しています。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年間成績は、マイナスの年ばかりになりました。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は3ヶ月連続でマイナスとなっています。

    2022年

    2022年は大きくマイナスになっています。

    2021年

    2021年はプラスの月もありますがトータルでマイナスでした。

     
    2020年

    2020年もプラスの月はありますが、トータルでマイナスになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    アオポンのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -499,795円 収益率(全期間) -100.0%
    初期証拠金 500,000円 勝率 52.39%
    プロフィットファクター 0.76 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 505,509円(99.96%) リスクリターン率 -0.99
    平均利益 2,641円 最大利益 28,196円
    平均損失 -3,836円 最大損失 -11,980円

    リリース後の成績はマイナスとなり、右肩下がりの成績になっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2023.6
    リリース後
    2020.9~2023.6
    収益 -498,659円 -499,795円
    収益率 -99.8% -100.0%
    勝率 56.74% 52.39%
    PF 0.95 0.76
    最大ドローダウン 831,351円(99.84%) 505,509円(99.96%)
    リスクリターン率 -0.60 -0.99
    平均利益 2,817円 2,641円
    最大利益 28,240円 28,196円
    平均損失 -3,878円 -3,836円
    最大損失 -14,089円 -11,980円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    アオポンは過去16年、リリース後の結果ともロスカッになりました。

    LET’S REALのアオポンのバックテストをしてきました。

    ぜひ参考にしてください。

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