ポン・チャンのEA検証結果

ゲムゲム

今回は ポン・チャンを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「ポン・チャン」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ポン・チャンはポンド円専用のデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2007.01~2023.12
リリース後
2020.9~2023.12
収益 +555,344円 -151,285円
収益率 +111.0% -30.3%
勝率 62.05% 48.21%
PF 1.19 0.54
最大ドローダウン 160,705円(13.22%) 151,655円(30.31%)
リスクリターン率 3.46 -1.00
平均利益 2,574円 2,188円
最大利益 14,399円 6,640円
平均損失 -3,551円 -3,777円
最大損失 -6,490円 -6,420円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は過去16年はプラス成績ですが、リリース後はマイナスになりました。

では、 ポン・チャンを詳しく見て行きましょう。

ポン・チャンの詳細を確認する

ポン・チャンの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレ GBPJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2020年9月5日 14,800円

ポン・チャンはGBPJPY専用のデイトレEAで、トレンド方向に対して押し目を形成し反転すると思われるところを予測して仕掛けていきます。

最大ポジション数は1つのみです。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.55 買ポジ比率 47%
平均利益 31 売ポジ比率 53%
平均損失 -35.5 月平均取引 9回
最大利益 155.1 ポジ保有最短時間 1分
最大損失 -61.4 ポジ保有平均時間 3時間42分
買/売勝率 56%/71% ポジ保有最長時間 17時間9分
最大ドローダウン 353.8 計測期間 1年8月19日

LET’S REALの公開成績を見ると、少しずつ利益を積み上げている状態です。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、プラスの月が多くあります。

月間の取引回数


月間の取引回数は10回前後です。

アオタロウさんの他のEA

アオタロウさんはLET’S REALにポン・チャンのほかにも多くのEAを出品されています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 2.20pips -0.05pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +555,344円 収益率(全期間) +111.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 62.05%
プロフィットファクター 1.19 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 160,705円(13.22%) リスクリターン率 3.46
平均利益 2,574円 最大利益 14,399円
平均損失 -3,551円 最大損失 -6,490円

ポン・チャンの過去16年のバックテスト結果は、55.5万円の利益が出ました。

全体的には右肩上がりですが、直近は少しドローダウンしています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • ポン・チャンをQuantAnalyzerで見てみると、2008年~2010年まで停滞し、直近でも大きくドローダウンしています。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年間成績は、中盤の成績は良いですが、前半、後半の成績は悪かったです。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はマイナスになる月が多くトータルでマイナスでした。

    2022年

    2022年は勝ったり負けたりで、年トータルでマイナスでした。

    2021年

    2021年はマイナスの月もありますがトータルではプラスです。

     
    2020年

    2020年はマイナスの月が多くなっています。

    リリース後のバックテスト結果

    ポン・チャンのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -151,285円 収益率(全期間) -30.3%
    初期証拠金 500,000円 勝率 48.21%
    プロフィットファクター 0.54 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 151,655円(30.31%) リスクリターン率 -1.00
    平均利益 2,188円 最大利益 6,640円
    平均損失 -3,777円 最大損失 -6,420円

    リリース後の成績はマイナスとなり、右肩下がりの成績になっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2023.12
    リリース後
    2020.9~2023.12
    収益 +555,344円 -151,285円
    収益率 +111.0% -30.3%
    勝率 62.05% 48.21%
    PF 1.19 0.54
    最大ドローダウン 160,705円(13.22%) 151,655円(30.31%)
    リスクリターン率 3.46 -1.00
    平均利益 2,574円 2,188円
    最大利益 14,399円 6,640円
    平均損失 -3,551円 -3,777円
    最大損失 -6,490円 -6,420円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    ポン・チャンは過去16年はプラス、リリース後の結果はマイナスとなりました。

    LET’S REALのポン・チャンのバックテストをしてきました。

    長期の結果は良いですが、リリース後はマイナス結果となりました。

    LET’S REALのフォワード結果は良いので、スプレッドが狭いと利益が出やすいかもしれません。

    ポン・チャンの詳細を確認する

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA