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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALの有料EA「Stability USD/JPY LR」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Stability USD/JPY LRはドル円のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2022.1~2024.12 |
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---|---|---|
収益 | -185,672円 | -82,808円 |
収益率 | -37.2% | -16.6% |
勝率 | 64.04% | 63.90% |
PF | 0.95 | 0.82 |
最大ドローダウン | 257,010円(48.54%) | 130,252円(25.78%) |
リスクリターン率 | -0.72 | -0.64 |
平均利益 | 881円 | 1,099円 |
最大利益 | 4,130円 | 3,620円 |
平均損失 | -1,651円 | -2,370円 |
最大損失 | -7,160円 | -6,950円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は過去18年、リリース後ともにマイナスでした。
では、 Stability USD/JPY LRを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Stability USD/JPY LRの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
デイトレード | USDJPY | 1M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
1 | 2023年5月22日 | 19,800円 |
Stability USD/JPY LRは最大ポジション1で、ポジ保有時間は平均2時間程度のデイトレードEAです。
LET’S REALでの公開成績
PF | 1.17 | 買ポジ比率 | 46% |
---|---|---|---|
平均利益 | 12 | 売ポジ比率 | 54% |
平均損失 | -23.8 | 月平均取引 | 27回 |
最大利益 | 31.3 | ポジ保有最短時間 | 1分未満 |
最大損失 | -68.5 | ポジ保有平均時間 | 2時間23分 |
買/売勝率 | 72%/69% | ポジ保有最長時間 | 1日1時間45分 |
最大ドローダウン | 545.5 | 計測期間 | 3年0月14日 |
LET’S REALの公開成績を見ると、勝率は7割程度で徐々に利益を積み上げています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、ほとんどの月がプラスですが、2022年3月と2023年の12月は大きくマイナスとなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は10回前後です。
アオタロウさんの他のEA
アオタロウさんはLET’S REALにStability USD/JPY LRのほかにもEAを出品されています。
2007年~のバックテスト結果
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スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
収益 | -185,672円 | 収益率(全期間) | -37.2% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 64.04% |
プロフィットファクター | 0.95 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 257,010円(48.54%) | リスクリターン率 | -0.72 |
平均利益 | 881円 | 最大利益 | 4,130円 |
平均損失 | -1,651円 | 最大損失 | -7,160円 |
Stability USD/JPY LRの過去18年のバックテスト結果は、マイナスでした。
成績の推移とドローダウン
Stability USD/JPY LRをQuantAnalyzerで見てみると、2010年からの下落が大きく、停滞期間が長くなっています。
年次・月次の成績、年次の損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年間成績は、マイナスの年が多く、トータルでマイナス結果となっています。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年はトータルでマイナスです。
2023年
2023年はマイナス結果となりました。
2022年
2022年はマイナスの月が多くトータルでマイナスです。
2021年
2021年は勝ったり負けたりで、トータルでプラスです。
2020年
2020年はトータルでマイナスでした。
リリース後のバックテスト結果
Stability USD/JPY LRのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | -82,808円 | 収益率(全期間) | -16.6% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 63.90% |
プロフィットファクター | 0.82 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 130,252円(25.78%) | リスクリターン率 | -0.64 |
平均利益 | 1,099円 | 最大利益 | 3,620円 |
平均損失 | -2,370円 | 最大損失 | -6,950円 |
※リリース日と公開成績開始日が違うため、バックテストは公開成績基準で検証しています。
リリース後の成績もマイナスの結果となりました。
まとめ
過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2022.1~2024.12 |
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---|---|---|
収益 | -185,672円 | -82,808円 |
収益率 | -37.2% | -16.6% |
勝率 | 64.04% | 63.90% |
PF | 0.95 | 0.82 |
最大ドローダウン | 257,010円(48.54%) | 130,252円(25.78%) |
リスクリターン率 | -0.72 | -0.64 |
平均利益 | 881円 | 1,099円 |
最大利益 | 4,130円 | 3,620円 |
平均損失 | -1,651円 | -2,370円 |
最大損失 | -7,160円 | -6,950円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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LET’S REALのStability USD/JPY LRのバックテストをしてきましたが、どちらもマイナスという結果になりました。
ぜひ参考にしてください。