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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALの有料EA「Stability USD/JPY LR」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Stability USD/JPY LRはドル円のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年3月31日
| 過去16年 2007.1~2024.3 |
リリース後 2022.1~2024.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -135,089円 | -41,905円 |
| 収益率 | -27.1% | -8.4% |
| 勝率 | 64.04% | 62.11% |
| PF | 0.96 | 0.81 |
| 最大ドローダウン | 179,365円(33.78%) | 60,364円(11.95%) |
| リスクリターン率 | -0.75 | -0.69 |
| 平均利益 | 872円 | 994円 |
| 最大利益 | 4,130円 | 3,620円 |
| 平均損失 | -1,615円 | -2,019円 |
| 最大損失 | -7,160円 | -6,660円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は過去16年、リリース後ともにマイナスでした。
では、 Stability USD/JPY LRを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Stability USD/JPY LRの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2023年5月22日 | 12,800円 |
Stability USD/JPY LRは最大ポジション1で、ポジ保有時間は平均2時間程度のデイトレードEAです。
LET’S REALでの公開成績
| PF | 1.2 | 買ポジ比率 | 47% |
|---|---|---|---|
| 平均利益 | 12 | 売ポジ比率 | 53% |
| 平均損失 | -22.7 | 月平均取引 | 27回 |
| 最大利益 | 31.3 | ポジ保有最短時間 | 1分未満 |
| 最大損失 | -68.5 | ポジ保有平均時間 | 2時間23分 |
| 買/売勝率 | 73%/68% | ポジ保有最長時間 | 17時間58分 |
| 最大ドローダウン | 222.9 | 計測期間 | 2年3月16日 |
LET’S REALの公開成績を見ると、勝率は7割程度で徐々に利益を積み上げています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、ほとんどの月がプラスですが、2022年3月と2023年の12月は大きくマイナスとなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は10回前後です。
アオタロウさんの他のEA
アオタロウさんはLET’S REALにStability USD/JPY LRのほかにもEAを出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | -135,089円 | 収益率(全期間) | -27.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 64.04% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.96 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 179,365円(33.78%) | リスクリターン率 | -0.75 |
| 平均利益 | 872円 | 最大利益 | 4,130円 |
| 平均損失 | -1,615円 | 最大損失 | -7,160円 |
Stability USD/JPY LRの過去16年のバックテスト結果は、マイナスでした。
成績の推移とドローダウン
Stability USD/JPY LRをQuantAnalyzerで見てみると、2010年からの下落が大きく、停滞期間が長くなっています。
年次・月次の成績、年次の損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年間成績は、マイナスの年が多く、トータルでマイナス結果となっています。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところトータルでプラスです。
2023年
2023年はマイナス結果となりました。
2022年
2022年はマイナスの月が多くトータルでマイナスです。
2021年
2021年は勝ったり負けたりで、トータルでプラスです。
2020年
2020年はトータルでマイナスでした。
リリース後のバックテスト結果
Stability USD/JPY LRのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -41,905円 | 収益率(全期間) | -8.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 62.11% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.81 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 60,364円(11.95%) | リスクリターン率 | -0.69 |
| 平均利益 | 994円 | 最大利益 | 3,620円 |
| 平均損失 | -2,019円 | 最大損失 | -6,660円 |
※リリース日と公開成績開始日が違うため、バックテストは公開成績基準で検証しています。
リリース後の成績もマイナスの結果となりました。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.9 |
リリース後 2022.1~2023.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -94,187円 | -46,399円 |
| 収益率 | -18.9% | -9.3% |
| 勝率 | 64.21% | 61.88% |
| PF | 0.97 | 0.73 |
| 最大ドローダウン | 162,225円(30.03%) | 55,018円(10.89%) |
| リスクリターン率 | -0.58 | -0.84 |
| 平均利益 | 870円 | 980円 |
| 最大利益 | 4,130円 | 3,290円 |
| 平均損失 | -1,605円 | -2,195円 |
| 最大損失 | -7,160円 | -6,660円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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LET’S REALのStability USD/JPY LRのバックテストをしてきましたが、どちらもマイナスという結果になりました。
ぜひ参考にしてください。
