Stability USD/JPY LRのEA検証結果

ゲムゲム

今回は Stability USD/JPY LRを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「Stability USD/JPY LR」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Stability USD/JPY LRはドル円のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2007.1~2023.12
リリース後
2022.1~2023.12
収益 -94,187円 -46,399円
収益率 -18.9% -9.3%
勝率 64.21% 61.88%
PF 0.97 0.73
最大ドローダウン 162,225円(30.03%) 55,018円(10.89%)
リスクリターン率 -0.58 -0.84
平均利益 870円 980円
最大利益 4,130円 3,290円
平均損失 -1,605円 -2,195円
最大損失 -7,160円 -6,660円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は過去16年、リリース後ともにマイナスでした。

では、 Stability USD/JPY LRを詳しく見て行きましょう。

Stability USD/JPY LRの詳細を確認する

Stability USD/JPY LRの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2023年5月22日 12,800円

Stability USD/JPY LRは最大ポジション1で、ポジ保有時間は平均2時間程度のデイトレードEAです。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.16 買ポジ比率 46%
平均利益 12 売ポジ比率 54%
平均損失 -23.7 月平均取引 27回
最大利益 31.3 ポジ保有最短時間 1分未満
最大損失 -68.5 ポジ保有平均時間 2時間22分
買/売勝率 72%/69% ポジ保有最長時間 17時間58分
最大ドローダウン 222.9 計測期間 2年0月4日

LET’S REALの公開成績を見ると、勝率は7割程度で徐々に利益を積み上げています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、ほとんどの月がプラスですが、2022年3月と2023年の12月は大きくマイナスとなっています。

月間の取引回数


月間の取引回数は10回前後です。

アオタロウさんの他のEA

アオタロウさんはLET’S REALにStability USD/JPY LRのほかにもEAを出品されています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 -94,187円 収益率(全期間) -18.9%
初期証拠金 500,000円 勝率 64.21%
プロフィットファクター 0.97 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 162,225円(30.03%) リスクリターン率 -0.58
平均利益 870円 最大利益 4,130円
平均損失 -1,605円 最大損失 -7,160円

Stability USD/JPY LRの過去16年のバックテスト結果は、マイナスでした。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Stability USD/JPY LRをQuantAnalyzerで見てみると、2010年からの下落が大きく、停滞期間が長くなっています。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年間成績は、マイナスの年が多く、トータルでマイナス結果となっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はマイナス結果となりました。

    2022年

    2022年はマイナスの月が多くトータルでマイナスです。

    2021年

    2021年は勝ったり負けたりで、トータルでプラスです。

     
    2020年

    2020年はトータルでマイナスでした。

    リリース後のバックテスト結果

    Stability USD/JPY LRのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -46,399円 収益率(全期間) -9.3%
    初期証拠金 500,000円 勝率 61.88%
    プロフィットファクター 0.73 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 55,018円(10.89%) リスクリターン率 -0.84
    平均利益 980円 最大利益 3,290円
    平均損失 -2,195円 最大損失 -6,660円

    ※リリース日と公開成績開始日が違うため、バックテストは公開成績基準で検証しています。

    リリース後の成績もマイナスの結果となりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.9
    リリース後
    2022.1~2023.9
    収益 -94,187円 -46,399円
    収益率 -18.9% -9.3%
    勝率 64.21% 61.88%
    PF 0.97 0.73
    最大ドローダウン 162,225円(30.03%) 55,018円(10.89%)
    リスクリターン率 -0.58 -0.84
    平均利益 870円 980円
    最大利益 4,130円 3,290円
    平均損失 -1,605円 -2,195円
    最大損失 -7,160円 -6,660円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Stability USD/JPY LRは過去16年、リリース後ともにマイナスでした。

    LET’S REALのStability USD/JPY LRのバックテストをしてきましたが、どちらもマイナスという結果になりました。

    ぜひ参考にしてください。

    Stability USD/JPY LRの詳細を確認する

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