AssyeGBPのEA検証結果

ゲムゲム

今回はAssyeGBPを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「AssyeGBP」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

AssyeGBPは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年6月30日

過去16年
2016.10~2023.6
リリース後
2020.10~2023.6
収益 -432,314円 -178,811円
収益率 -86.5% -35.8%
勝率 53.04% 52.15%
PF 0.94 0.84
最大ドローダウン 551,082円(89.83%) 242,346円(43.41%)
リスクリターン率 -0.78 -0.74
平均利益 3,097円 2,835円
最大利益 18,520円 18,176円
平均損失 -3,715円 -3,688円
最大損失 -14,210円 -10,810円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、2007年からの結果、リリース後ともにマイナス成績となりました。

では、AssyeGBPを詳しく見て行きましょう。

AssyeGBPの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード GBPJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2020年10月29日 24,800円

AssyeGBPはボリンジャーバンドを引き金にトレンド方向に対して押し目を形成し反転すると思われるところに仕掛けるEAです。

GBPJPY専用のデイトレードEAで、保有ポジションは1つのみです。

アッシェとはフランス語で本来「hache」と書き、みじん切りという意味です。

大きな利益を狙うのではなく昔からみんなが使っているテクニカルを使ってシンプルに長期間にわたり安定的なものがよいと思い、ごくシンプルに作った物です。

GogoJungleでの公開成績

収益 +206,721円 収益率(全期間) +101.74%
プロフィットファクター 1.26 勝率 58.77% (325/553)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 3.18 最大ドローダウン 21.77% (64,908円)
平均利益 3,331円 最大利益 18,090円
平均損失 -3,779円 最大損失 -6,290円

AssyeGBPは公開成績を見ると、2022年に入ってから少し成績を落としていますが、後半で一気に利益を上げています。

GBPJPYはボラが高い通貨ペアなので、上がる時は一気に利益が上がるようです。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、2023年はマイナスが多くなっています。

2022年は前半が不調ですが、5月頃から成績が良くなっています。

2021年は7月はマイナスですが、それ以外は全体的に成績が良いです。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に9回~16回ほどになりました。

取引回数はそこそこ多いです。

アオタロウさんの他のEA

アオタロウさんはAssyeGBP以外にもたくさんのEAをリリースしています。

またの機会に検証したいと思います。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  XM TDS 補正値
GBPJPY 3.76pips 2.20pips 1.71倍

スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。

(XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 -432,314円 収益率(全期間) -86.5%
初期証拠金 500,000円 勝率 53.04%
プロフィットファクター 0.94 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 551,082円(89.83%) リスクリターン率 -0.78
平均利益 3,097円 最大利益 18,520円
平均損失 -3,715円 最大損失 -14,210円

AssyeGBPは過去16年で-43.2万円の成績になりました。

前半で大きなドローダウンが一度あり、後半でも大きなドローダウンがあります。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • AssyeGBPをQuantAnalyzerで見てみると、最初以外は大きな停滞期となり、マイナス成績となっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2008年に大きなマイナスがあり、2023年も大きくマイナスとなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は全てマイナスとなりました。

    2022年

    2022年はプラスも月もありますが、マイナスの方が多くなっています。

    2021年

    2021年は7月に大きなマイナスがありました。

    2020年

    2020年も大きなマイナスが2回ほどあります。

    月別で見ると、コツドカ傾向があるのが分かります。

    リリース後のバックテスト結果

    AssyeGBPのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -178,811円 収益率(全期間) -35.8%
    初期証拠金 500,000円 勝率 52.15%
    プロフィットファクター 0.84 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 242,346円(43.41%) リスクリターン率 -0.74
    平均利益 2,835円 最大利益 18,176円
    平均損失 -3,688円 最大損失 -10,810円

    2020年10月29日のリリース日以降のバックテスト結果は、後半にかけて大きくマイナスとなっています。

    まとめ

    過去16年
    2016.10~2023.6
    リリース後
    2020.10~2023.6
    収益 -432,314円 -178,811円
    収益率 -86.5% -35.8%
    勝率 53.04% 52.15%
    PF 0.94 0.84
    最大ドローダウン 551,082円(89.83%) 242,346円(43.41%)
    リスクリターン率 -0.78 -0.74
    平均利益 3,097円 2,835円
    最大利益 18,520円 18,176円
    平均損失 -3,715円 -3,688円
    最大損失 -14,210円 -10,810円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    AssyeGBPは2007年からの長期、リリース後ともに大きなマイナスとなりました。

    GogoJungleのAssyeGBPのバックテストをしてきました。長期、リリース後ともに大きなマイナスとなりました。

    ぜひ参考にしてください。

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