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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「AssyeGBP」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
AssyeGBPは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2016.10~2022.12 |
リリース後 2020.10~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +615,377円 | +132,668円 |
| 収益率 | +123.0% | +26.5% |
| 勝率 | 55.82% | 58.95% |
| PF | 1.09 | 1.19 |
| 最大ドローダウン | 308,172円(44.27%) | 49,956円(8.69%) |
| リスクリターン率 | 2.00 | 2.66 |
| 平均利益 | 3,118円 | 2,726円 |
| 最大利益 | 18,150円 | 18,124円 |
| 平均損失 | -3,605円 | -3,287円 |
| 最大損失 | -5,690円 | -5,700円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、すべての期間で安定した良い成績となりました。
リリース後の成績も順調です。
では、AssyeGBPを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
AssyeGBPの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | GBPJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2020年10月29日 | 24,800円 |
AssyeGBPはボリンジャーバンドを引き金にトレンド方向に対して押し目を形成し反転すると思われるところに仕掛けるEAです。
GBPJPY専用のデイトレードEAで、保有ポジションは1つのみです。
アッシェとはフランス語で本来「hache｣と書き、みじん切りという意味です。
大きな利益を狙うのではなく昔からみんなが使っているテクニカルを使ってシンプルに長期間にわたり安定的なものがよいと思い、ごくシンプルに作った物です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +208,466円 | 収益率(全期間) | +108.36% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.32 | 勝率 | 59.82% (271/453) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 3.21 | 最大ドローダウン | 22.59% (64,908円) |
| 平均利益 | 3,300円 | 最大利益 | 18,090円 |
| 平均損失 | -3,721円 | 最大損失 | -6,290円 |
AssyeGBPは公開成績を見ると、2022年に入ってから少し成績を落としていますが、後半で一気に利益を上げています。
GBPJPYはボラが高い通貨ペアなので、上がる時は一気に利益が上がるようです。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年は前半が不調ですが、5月頃から成績が良くなっています。
2021年は7月はマイナスですが、それ以外は全体的に成績が良いです。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に9回～16回ほどになりました。
取引回数はそこそこ多いです。
アオタロウさんの他のEA
アオタロウさんはAssyeGBP以外にもたくさんのEAをリリースしています。
またの機会に検証したいと思います。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +615,377円 | 収益率(全期間) | +123.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 55.82% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.09 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 308,172円(44.27%) | リスクリターン率 | 2.00 |
| 平均利益 | 3,118円 | 最大利益 | 18,150円 |
| 平均損失 | -3,605円 | 最大損失 | -5,690円 |
AssyeGBPは15年で62万円の収益でした。1年あたり3.9万円ほどになります。
前半で成績を落とす場面がありますが、全体的には利益を上げています。
成績の推移とドローダウン
AssyeGBPをQuantAnalyzerで見てみると、2007年後半から2012年にかけて停滞しています。
この時期はVIXが高くなっているので、VIXとの関連性も高そうです。
それ以外は全体的に利益を伸ばしている様子です。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2008年に大きなマイナスがありますが、それ以外は比較的安定しています。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は1月が大きなマイナスとなり、それ以外もいくつかマイナスですが、トータルではプラスです。
2021年
2021年は7月に大きなマイナス（-2.5万円ほど）となっていますが、その他は比較的良い成績となっています。
2020年
2020年も大きなマイナスが2回ほどあります。
月別で見ると、コツドカ傾向があるのが分かります。
リリース後のバックテスト結果
AssyeGBPのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +132,668円 | 収益率(全期間) | +26.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 58.95% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.19 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 49,956円(8.69%) | リスクリターン率 | 2.66 |
| 平均利益 | 2,726円 | 最大利益 | 18,124円 |
| 平均損失 | -3,287円 | 最大損失 | -5,700円 |
2020年10月29日のリリース日以降のバックテスト結果は、全体的に順調です。
成績が上がらない期間もあるので、他のEAと組み合わて使うのが良いかもしれません。
まとめ
| 過去16年 2016.10~2022.12 |
リリース後 2020.10~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +615,377円 | +132,668円 |
| 収益率 | +123.0% | +26.5% |
| 勝率 | 55.82% | 58.95% |
| PF | 1.09 | 1.19 |
| 最大ドローダウン | 308,172円(44.27%) | 49,956円(8.69%) |
| リスクリターン率 | 2.00 | 2.66 |
| 平均利益 | 3,118円 | 2,726円 |
| 最大利益 | 18,150円 | 18,124円 |
| 平均損失 | -3,605円 | -3,287円 |
| 最大損失 | -5,690円 | -5,700円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのAssyeGBPのバックテストをしてきました。少しコツドカ傾向がありますがAssyeGBPは比較的安定して利益を上げていました。
リリース後の成績も比較的良さそうなので、ぜひ検討してみると良いでしょう。
