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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「PROXE_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
PROXE_USDJPYはドル円専用のデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年3月31日
| 過去16年 2007.1~2024.3 |
リリース後 2021.7~2024.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +867,379円 | +71,090円 |
| 収益率 | +173.4% | +14.2% |
| 勝率 | 49.79% | 50.69% |
| PF | 1.22 | 1.10 |
| 最大ドローダウン | 87,297円(6.31%) | 86,457円(14.77%) |
| リスクリターン率 | 9.94 | 0.82 |
| 平均利益 | 2,554円 | 2,756円 |
| 最大利益 | 37,520円 | 16,180円 |
| 平均損失 | -2,084円 | -2,585円 |
| 最大損失 | -8,580円 | -8,650円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラス成績でした。
では、PROXE_USDJPYを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
PROXE_USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレ | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年7月20日 | 49,800円 |
PROXE_USDJPYはドル円で動作するデイトレードEAです。
最大ポジションは1つになります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 1,970,540円 | 収益率(全期間) | 73.83% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.28 | 勝率 | 52.10% (323/620) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 1.92 | 最大ドローダウン | 22.29% (1,025,170円) |
| 平均利益 | 28,337円 | 最大利益 | 191,200円 |
| 平均損失 | -24,103円 | 最大損失 | -81,600円 |
PROXE_USDJPYは公開成績を見ると、利益は伸ばしていますが、大きなドローダウンがあります。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2023年の6月に大きな損切りがありました。
月間の取引回数
月間の取引回数は20回前後になります。
FORENEさんの他のEA
FORENEさんが出品しているのはPROXE_USDJPYのみのようです。
PROXE_USDJPYの設定
PROXE_USDJPYはMaxSpreadが初期値「16」ですが、GEMFOREXの環境ではそのままでは動かなかったため、「20」にして検証しています。
複利機能のAutoLotsは「false」にすると、FixLotsの値で固定ロットのトレードになります。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +867,379円 | 収益率(全期間) | +173.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 49.79% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.22 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 87,297円(6.31%) | リスクリターン率 | 9.94 |
| 平均利益 | 2,554円 | 最大利益 | 37,520円 |
| 平均損失 | -2,084円 | 最大損失 | -8,580円 |
PROXE_USDJPYは過去16年で88.8万円の収益でした。
成績の推移とドローダウン
PROXE_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2010年～2012年が停滞していますが全体的には利益を積み重ねています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
過去16年でマイナスだったのは2011年、2021年、2023年で、そのほかはプラスです。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところ年トータルでプラスです。
2023年
2023年はマイナスが多く、6月には大きくマイナスになっています。
2022年
2022年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスです。
2021年
2021年は前半マイナスが多く、年トータルでマイナスになっています。
2020年
2020年はマイナスの月がありますが、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
PROXE_USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +71,090円 | 収益率(全期間) | +14.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 50.69% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.10 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 86,457円(14.77%) | リスクリターン率 | 0.82 |
| 平均利益 | 2,756円 | 最大利益 | 16,180円 |
| 平均損失 | -2,585円 | 最大損失 | -8,650円 |
2021年7月20日のリリース日以降のバックテスト結果はプラスですが、ちょっと不安定な動きです。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.3 |
リリース後 2021.7~2024.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +867,379円 | +71,090円 |
| 収益率 | +173.4% | +14.2% |
| 勝率 | 49.79% | 50.69% |
| PF | 1.22 | 1.10 |
| 最大ドローダウン | 87,297円(6.31%) | 86,457円(14.77%) |
| リスクリターン率 | 9.94 | 0.82 |
| 平均利益 | 2,554円 | 2,756円 |
| 最大利益 | 37,520円 | 16,180円 |
| 平均損失 | -2,084円 | -2,585円 |
| 最大損失 | -8,580円 | -8,650円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのPROXE_USDJPYのバックテストをしてきました。長期はドローダウンも低めで安定していますが、リリース後はちょっと不安定な動きですので、ロットを上げ過ぎないようにしましょう。
ぜひ参考にしてください。
