ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「PROXE_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
PROXE_USDJPYはドル円専用のデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年6月30日
| 過去16年 2007.1~2023.6 |
リリース後 2021.7~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +764,011円 | -10,038円 |
| 収益率 | +152.8% | -2.1% |
| 勝率 | 50.18% | 48.66% |
| PF | 1.21 | 0.98 |
| 最大ドローダウン | 105,964円(15.14%) | 80,823円(14.22%) |
| リスクリターン率 | 7.21 | -0.12 |
| 平均利益 | 2,590円 | 2,710円 |
| 最大利益 | 35,800円 | 16,190円 |
| 平均損失 | -2,159円 | -2,617円 |
| 最大損失 | -8,480円 | -8,370円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年はプラス、リリース後の成績はマイナスでした。
では、PROXE_USDJPYを詳しく見て行きましょう。
![年利140% | 月平均+100pipsを達成、PROXEは運用実績で最も優秀なEAのひとつです。EAの理想型として、Big4出身の米国公認会計士が1年以上をかけて開発しました。[複利機能対応] | GogoJungle](https://www.gogojungle.co.jp/re/img/cdhLYJwvERd1dgn)
このページの目次
PROXE_USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレ | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年7月20日 | 49,800円 |
PROXE_USDJPYはドル円で動作するデイトレードEAです。
最大ポジションは1つになります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 1,019,740円 | 収益率(全期間) | 42.49% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.19 | 勝率 | 51.09% (235/460) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 1.12 | 最大ドローダウン | 21.03% (910,599円) |
| 平均利益 | 27,820円 | 最大利益 | 191,200円 |
| 平均損失 | -24,356円 | 最大損失 | -79,200円 |
PROXE_USDJPYは公開成績を見ると、リリース後は少し停滞していましたが、2022年になって利益を伸ばしています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、負ける月もありますがトータルでプラスになっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は20回前後になります。
FORENEさんの他のEA
FORENEさんが出品しているのはPROXE_USDJPYのみのようです。
PROXE_USDJPYの設定
PROXE_USDJPYはMaxSpreadが初期値「16」ですが、GEMFOREXの環境ではそのままでは動かなかったため、「20」にして検証しています。
複利機能のAutoLotsは「false」にすると、FixLotsの値で固定ロットのトレードになります。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| XM | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.80pips | 0.59pips | 3.05倍 |
スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。
（XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +764,011円 | 収益率(全期間) | +152.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 50.18% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.21 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 105,964円(15.14%) | リスクリターン率 | 7.21 |
| 平均利益 | 2,590円 | 最大利益 | 35,800円 |
| 平均損失 | -2,159円 | 最大損失 | -8,480円 |
PROXE_USDJPYは過去16年で76.4万円の収益でした。
成績の推移とドローダウン
PROXE_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2010年～2012年が停滞していますが全体的には利益を積み重ねています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
過去16年でマイナスだったのは2009年、2011年、2021年で、そのほかはプラスです。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年はマイナスが多く、6月には大きくマイナスになり、いまのところ年トータルでプラスです。
2022年
2022年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスです。
2021年
2021年は前半マイナスが多く、年トータルでマイナスになっています。
2020年
2020年はマイナスの月がありますが、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
PROXE_USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -10,038円 | 収益率(全期間) | -2.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 48.66% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.98 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 80,823円(14.22%) | リスクリターン率 | -0.12 |
| 平均利益 | 2,710円 | 最大利益 | 16,190円 |
| 平均損失 | -2,617円 | 最大損失 | -8,370円 |
2021年7月20日のリリース日以降のバックテスト結果はマイナスでした。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.6 |
リリース後 2021.7~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +764,011円 | -10,038円 |
| 収益率 | +152.8% | -2.1% |
| 勝率 | 50.18% | 48.66% |
| PF | 1.21 | 0.98 |
| 最大ドローダウン | 105,964円(15.14%) | 80,823円(14.22%) |
| リスクリターン率 | 7.21 | -0.12 |
| 平均利益 | 2,590円 | 2,710円 |
| 最大利益 | 35,800円 | 16,190円 |
| 平均損失 | -2,159円 | -2,617円 |
| 最大損失 | -8,480円 | -8,370円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのPROXE_USDJPYのバックテストをしてきました。過去16年はプラス、リリース後の成績はマイナスでした。
ぜひ参考にしてください。
