PROXE_USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はPROXE_USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「PROXE_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

PROXE_USDJPYはドル円専用のデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2007.1~2023.12
リリース後
2021.7~2023.12
収益 +888,044円 +61,454円
収益率 +177.6% +12.2%
勝率 50.01% 51.61%
PF 1.23 1.09
最大ドローダウン 86,997円(6.14%) 86,157円(14.63%)
リスクリターン率 10.21 0.71
平均利益 2,548円 2,702円
最大利益 37,520円 16,180円
平均損失 -2,082円 -2,642円
最大損失 -8,580円 -8,650円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラス成績でした。

では、PROXE_USDJPYを詳しく見て行きましょう。

PROXE_USDJPYの詳細を確認する年利140% | 月平均+100pipsを達成、PROXEは運用実績で最も優秀なEAのひとつです。EAの理想型として、Big4出身の米国公認会計士が1年以上をかけて開発しました。[複利機能対応] | GogoJungle

PROXE_USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレ USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年7月20日 49,800円

PROXE_USDJPYはドル円で動作するデイトレードEAです。

最大ポジションは1つになります。

GogoJungleでの公開成績

収益 1,808,660円 収益率(全期間) 68.45%
プロフィットファクター 1.27 勝率 52.28% (298/570)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 1.76 最大ドローダウン 22.42% (1,025,170円)
平均利益 28,341円 最大利益 191,200円
平均損失 -24,365円 最大損失 -81,000円

PROXE_USDJPYは公開成績を見ると、利益は伸ばしていますが、大きなドローダウンがあります。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2023年の6月に大きな損切りがありました。

月間の取引回数

月間の取引回数は20回前後になります。

FORENEさんの他のEA


FORENEさんが出品しているのはPROXE_USDJPYのみのようです。

PROXE_USDJPYの設定

PROXE_USDJPYはMaxSpreadが初期値「16」ですが、GEMFOREXの環境ではそのままでは動かなかったため、「20」にして検証しています。

複利機能のAutoLotsは「false」にすると、FixLotsの値で固定ロットのトレードになります。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +888,044円 収益率(全期間) +177.6%
初期証拠金 500,000円 勝率 50.01%
プロフィットファクター 1.23 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 86,997円(6.14%) リスクリターン率 10.21
平均利益 2,548円 最大利益 37,520円
平均損失 -2,082円 最大損失 -8,580円

PROXE_USDJPYは過去16年で88.8万円の収益でした。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • PROXE_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2010年~2012年が停滞していますが全体的には利益を積み重ねています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    過去16年でマイナスだったのは2011年、2021年、2023年で、そのほかはプラスです。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はマイナスが多く、6月には大きくマイナスになっています。

    2022年

    2022年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスです。

    2021年

    2021年は前半マイナスが多く、年トータルでマイナスになっています。

    2020年

    2020年はマイナスの月がありますが、トータルでプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    PROXE_USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +61,454円 収益率(全期間) +12.2%
    初期証拠金 500,000円 勝率 51.61%
    プロフィットファクター 1.09 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 86,157円(14.63%) リスクリターン率 0.71
    平均利益 2,702円 最大利益 16,180円
    平均損失 -2,642円 最大損失 -8,650円

    2021年7月20日のリリース日以降のバックテスト結果はプラスですが、ちょっと不安定な動きです。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.12
    リリース後
    2021.7~2023.12
    収益 +888,044円 +61,454円
    収益率 +177.6% +12.2%
    勝率 50.01% 51.61%
    PF 1.23 1.09
    最大ドローダウン 86,997円(6.14%) 86,157円(14.63%)
    リスクリターン率 10.21 0.71
    平均利益 2,548円 2,702円
    最大利益 37,520円 16,180円
    平均損失 -2,082円 -2,642円
    最大損失 -8,580円 -8,650円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    PROXE_USDJPYは過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    GogoJungleのPROXE_USDJPYのバックテストをしてきました。長期はドローダウンも低めで安定していますが、リリース後はちょっと不安定な動きですので、ロットを上げ過ぎないようにしましょう。

    ぜひ参考にしてください。

    PROXE_USDJPYの詳細を確認する年利140% | 月平均+100pipsを達成、PROXEは運用実績で最も優秀なEAのひとつです。EAの理想型として、Big4出身の米国公認会計士が1年以上をかけて開発しました。[複利機能対応] | GogoJungle

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