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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「KUNAI_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
KUNAI_USDJPYは1ポジション型の朝スキャのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年3月31日
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2019.7～2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +114,232円 | +72,750円 |
| 収益率 | +22.8% | +14.5% |
| 勝率 | 73.18% | 82.16% |
| PF | 1.11 | 2.20 |
| 最大ドローダウン | 12.64%(73,817円) | 1.48%(8,130円) |
| リスクリターン率 | 1.54 | 8.94 |
| 平均利益 | 791円 | 602円 |
| 最大利益 | 4,580円 | 2,840円 |
| 平均損失 | -1,943円 | -1,258円 |
| 最大損失 | -3,200円 | -3,150円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストをした結果、長期の15年も利益が上がっていますが、リリース後の成績がかなり利益が高いです。
では、KUNAI_USDJPYを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
KUNAI_USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| 朝スキャ | USDJPY | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2019年7月10日 | 16,800円 |
KUNAI_USDJPYはUSDJPY専用の朝スキャタイプのEAで、保有ポジションは1つのみです。
MT4時間の0:00～1:00の間に注文をして、相場が行き過ぎた時に押し目買い・戻り売りを狙います。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +424,200円 | 収益率(全期間) | +61.38% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.63 | 勝率 | 78.90% (187/237) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 4.32 | 最大ドローダウン | 8.29% (98,100円) |
| 平均利益 | 5,884円 | 最大利益 | 27,300円 |
| 平均損失 | -13,522円 | 最大損失 | -50,200円 |
KUNAI_USDJPYの公開成績を見ると、非常に安定して利益を上げています。
勝率も高く全体的に良いと思います。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、マイナスになっている月もありますが、全体的に勝っている月が多いです。
2022年は1月、3月がマイナスとなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は少しムラがありますが、平均して3回～11回ほどになります。
SHINOBIさんの他のEA
SHINOBIさんはKUNAIシリーズで複数EAを販売しています。
1つのEAで1つの通貨ペアなので割高になってしまいますが、収益率が高く価格の安いものを選んで購入すると良いでしょう。
KUNAIシリーズは以下のページを検証しているので参考にしてください。
2007年1月～のバックテスト結果
ゲムゲム
結果は、非常に安定した良い結果がでました。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +114,232円 | 収益率(全期間) | +22.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 73.18% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.11 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 12.64%(73,817円) | リスクリターン率 | 1.54 |
| 平均利益 | 791円 | 最大利益 | 4,580円 |
| 平均損失 | -1,943円 | 最大損失 | -3,200円 |
KUNAI_USDJPYは15年で11.4万円の利益となりました。
長期で見ると、けっこうなムラがあります。
ドローダウンとの兼ね合いもありますが、もう少しロットを上げても良さそうです。
成績の推移とドローダウン
KUNAI_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2012年から2020年後半くらいまで長い停滞期があるのがわかります。
2017年くらいからの成績を見ると、かなり上がっているように見れますが、2012年くらいからスタートした場合は大きな損失が出ています。
過去3年、5年くらいの成績は良いですが、大きく負けてしまうタイミングがあるので覚えておきましょう。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
一番右側（YTD）の年次は、2013年が大きくマイナスとなっています。2018年以降はプラスが多いです。
2010年～2017年くらいまで、あまり勝てない期間が続いています。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は2月はプラスですが、1月・3月はマイナスです。
2021年
2021年はすべての月でプラスの収益となっています。かなり順調です。
2020年
2020年は2回マイナスの月がありましたが、10ヶ月間はプラスなので、それなりに安定しているように思います。
リリース後のバックテスト結果
KUNAI_USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +72,750円 | 収益率(全期間) | +14.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 82.16% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.20 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 1.48%(8,130円) | リスクリターン率 | 8.94 |
| 平均利益 | 602円 | 最大利益 | 2,840円 |
| 平均損失 | -1,258円 | 最大損失 | -3,150円 |
KUNAI_USDJPYが2019年7月10日にリリースされて2年半ほどの成績は非常に優秀でした。
バックテストとの乖離もなさそうなので、安心して使って良いかと思います。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2019.7～2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +114,232円 | +72,750円 |
| 収益率 | +22.8% | +14.5% |
| 勝率 | 73.18% | 82.16% |
| PF | 1.11 | 2.20 |
| 最大ドローダウン | 12.64%(73,817円) | 1.48%(8,130円) |
| リスクリターン率 | 1.54 | 8.94 |
| 平均利益 | 791円 | 602円 |
| 最大利益 | 4,580円 | 2,840円 |
| 平均損失 | -1,943円 | -1,258円 |
| 最大損失 | -3,200円 | -3,150円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのKUNAI_USDJPYのバックテストをしてきました。期間によっては成績がイマイチでマイナスになる年もありますが、長期で見れば全体的に良さそうです。
今回は証拠金20万円で0.1ロットの運用をしましたが、もう少しロットを上げて運用しても良さそうです。
ぜひ参考にしてください。
