KUNAI_USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はKUNAI_USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「KUNAI_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

KUNAI_USDJPYは1ポジション型の朝スキャのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

過去15年
2007.1~2021.12
リリース後
2019.7~2021.12
収益 +116,352円 +74,840円
収益率 +23.2% +14.9%
勝率 73.19% 82.47%
PF 1.11 2.43
最大ドローダウン 12.64%(73,817円) 1.48%(8,130円)
リスクリターン率 1.57 9.20
平均利益 794円 614円
最大利益 4,580円 2,840円
平均損失 -1,947円 -1,188円
最大損失 -3,200円 -3,150円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストをした結果、長期の15年と比べて、リリースした後の2019年7月以降の成績の方が短期間で利益を上げています。

バックテストよりもリリース後の成績(フォワード)の方が成績は良さそうです。

では、KUNAI_USDJPYを詳しく見て行きましょう。

KUNAI_USDJPYの詳細を確認する1ポジション型の朝スキャUSDJPY版です。 | GogoJungle

KUNAI_USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
朝スキャ USDJPY 15M
最大ポジション リリース日 価格
1 2019年7月10日 16,800円

KUNAI_USDJPYはUSDJPY専用の朝スキャタイプのEAで、保有ポジションは1つのみです。

MT4時間の0:00~1:00の間に注文をして、相場が行き過ぎた時に押し目買い・戻り売りを狙います。

GogoJungleでの公開成績

収益 +486,900円 収益率(全期間) +81.59%
プロフィットファクター 1.89 勝率 79.91% (175/219)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 7.14 最大ドローダウン 7.65% (68,200円)
平均利益 5,907円 最大利益 27,300円
平均損失 -12,430円 最大損失 -50,200円

KUNAI_USDJPYは勝率が非常に高くプロフィットファクターが1.89あります。

下がっているタイミングもありますが、全体的にはジリジリ上がっています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2021年は2月だけがマイナスで、それ以外の月はすべてプラスとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は少しムラがありますが、平均して3回~11回ほどになります。

SHINOBIさんの他のEA

SHINOBIさんはKUNAIシリーズで複数EAを販売しています。

1つのEAで1つの通貨ペアなので割高になってしまいますが、収益率が高く価格の安いものを選んで購入すると良いでしょう。

KUNAIシリーズは以下のページを検証しているので参考にしてください。

2007年1月~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は、非常に安定した良い結果がでました。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +116,352円 収益率(全期間) +23.2%
初期証拠金 500,000円 勝率 73.19%
プロフィットファクター 1.11 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 12.64%(73,817円) リスクリターン率 1.57
平均利益 794円 最大利益 4,580円
平均損失 -1,947円 最大損失 -3,200円

KUNAI_USDJPYは15年で11.6万円の利益となりました。

長期で見ると、けっこうなムラがあります。

ドローダウンとの兼ね合いもありますが、もう少しロットを上げても良さそうです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • KUNAI_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2012年から2020年後半くらいまで長い停滞期があるのがわかります。

    2017年くらいからの成績を見ると、かなり上がっているように見れますが、2012年くらいからスタートした場合は大きな損失が出ています。

    過去3年、5年くらいの成績は良いですが、大きく負けてしまうタイミングがあるので覚えておきましょう。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    一番右側(YTD)の年次は、2013年が大きくマイナスとなっています。2017年以降はすべてプラスになっています。

    2010年~2017年くらいまで、あまり勝てない期間が続いています。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2021年はすべての月でプラスの収益となっています。かなり順調です。

    2020年

    2020年は2回マイナスの月がありましたが、10ヶ月間はプラスなので、それなりに安定しているように思います。

    リリース後のバックテスト結果

    KUNAI_USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +74,840円 収益率(全期間) +14.9%
    初期証拠金 500,000円 勝率 82.47%
    プロフィットファクター 2.43 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 1.48%(8,130円) リスクリターン率 9.20
    平均利益 614円 最大利益 2,840円
    平均損失 -1,188円 最大損失 -3,150円

    KUNAI_USDJPYが2019年7月10日にリリースされて2年半ほどの成績は非常に優秀でした。

    バックテストとの乖離もなさそうなので、安心して使って良いかと思います。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.12
    リリース後
    2019.7~2021.12
    収益 +116,352円 +74,840円
    収益率 +23.2% +14.9%
    勝率 73.19% 82.47%
    PF 1.11 2.43
    最大ドローダウン 12.64%(73,817円) 1.48%(8,130円)
    リスクリターン率 1.57 9.20
    平均利益 794円 614円
    最大利益 4,580円 2,840円
    平均損失 -1,947円 -1,188円
    最大損失 -3,200円 -3,150円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    KUNAI_USDJPYは勝率が非常に高く、利益を見込めそうです。

    GogoJungleのKUNAI_USDJPYのバックテストをしてきました。期間によっては成績がイマイチでマイナスになる年もありますが、長期で見れば全体的に良さそうです。

    今回は証拠金20万円で0.1ロットの運用をしましたが、もう少しロットを上げて運用しても良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    KUNAI_USDJPYの詳細を確認する1ポジション型の朝スキャUSDJPY版です。 | GogoJungle

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