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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「KUNAI_GBPAUD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
KUNAI_GBPAUDは1ポジション型の朝スキャEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年3月31日
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2019.6～2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +521,376円 | +31,475円 |
| 収益率 | +104.2% | +6.2% |
| 勝率 | 72.35% | 70.18% |
| PF | 1.29 | 1.21 |
| 最大ドローダウン | 6.99%(72,394円) | 7.26%(37,025円) |
| リスクリターン率 | 7.19 | 0.85 |
| 平均利益 | 1,447円 | 1,196円 |
| 最大利益 | 5,709円 | 5,622円 |
| 平均損失 | -2,938円 | -2,331円 |
| 最大損失 | -4,841円 | -4,832円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去15年もリリース後の成績も良さそうです。
全体的にドローダウンも小さいので、ロットを上げて運用しても問題ないと思います。
では、KUNAI_GBPAUDを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
KUNAI_GBPAUDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| 朝スキャ | GBPAUD | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2019年6月19日 | 12,800円 |
KUNAI_GBPAUDは日本時間早朝に稼働するGBPAUD専用の朝スキャEAです。保有ポジションは1つのみです。
相場が行き過ぎた時に押し目買い・戻り売りを狙います。
今回はGEMFOREXのスプレッド（3.46pips）を想定してスプレッド補正し、バックテストを行っています。
これよりもスプレッドの狭い業者を選択することで、利益幅や取引回数も増えて来ると思います。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +596,058円 | 収益率(全期間) | +59.03% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.73 | 勝率 | 77.23% (156/202) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 3.35 | 最大ドローダウン | 15.05% (178,061円) |
| 平均利益 | 9,082円 | 最大利益 | 39,970円 |
| 平均損失 | -17,843円 | 最大損失 | -51,776円 |
KUNAI_GBPAUDは公開成績を見ると、2019年6月19日リリース、初期証拠金が100万円スタートで約1.5倍ほど残高が増えています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年は1月、2月がマイナスですが、2021年は全てプラスで終わっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1回～8回ほどで、エントリーが少ない月もあります。
SHINOBIさんの他のEA
SHINOBIさんはKUNAIシリーズで複数EAを販売しています。
1つのEAで1つの通貨ペアなので割高になってしまいますが、収益率が高く価格の安いものを選んで購入すると良いでしょう。
SHINOBIさんのほかのEAも検証していますので参考にしてください。
2007年1月～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 3.46pips | 2.50pips | 1.0pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +521,376円 | 収益率(全期間) | +104.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.35% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.29 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 6.99%(72,394円) | リスクリターン率 | 7.19 |
| 平均利益 | 1,447円 | 最大利益 | 5,709円 |
| 平均損失 | -2,938円 | 最大損失 | -4,841円 |
KUNAI_GBPAUDは15年で+52.1万円の利益を上げました。
初期ロットの1.0ロットで運用すれば10倍なので、521万円の利益になります。
今回は50万円で0.1ロット運用でしたが、ドローダウンが少ないため、もっと大きなロットで運用して良さそうです。
成績の推移とドローダウン
KUNAI_GBPAUDをQuantAnalyzerで見てみると、2014年くらい2021年まで伸び悩んでいます。
2019年6月にリリースしてからは、少しドローダウンがあった後に伸びているようです。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
一番右側（YTD）の年次は、4回ほどマイナスの年がありますが、プラスの年の方が多いです。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は2月にマイナスがありますが、1月、3月はプラスとなっています。
2021年
2021年の月間成績は、7月～11月はマイナスですが、全体的にはプラスになっています。
2020年
2020年もマイナスの月が4回ありますが、プラスの方が圧倒的に多いです。
リリース後のバックテスト結果
KUNAI_GBPAUDのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +31,475円 | 収益率(全期間) | +6.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.18% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.21 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 7.26%(37,025円) | リスクリターン率 | 0.85 |
| 平均利益 | 1,196円 | 最大利益 | 5,622円 |
| 平均損失 | -2,331円 | 最大損失 | -4,832円 |
リリース後の成績は一度ドローダウンがあり下がりましたが、そこから順調に成績を上げています。
少しムラはありますが、総合的には良さそうです。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2019.6～2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +521,376円 | +31,475円 |
| 収益率 | +104.2% | +6.2% |
| 勝率 | 72.35% | 70.18% |
| PF | 1.29 | 1.21 |
| 最大ドローダウン | 6.99%(72,394円) | 7.26%(37,025円) |
| リスクリターン率 | 7.19 | 0.85 |
| 平均利益 | 1,447円 | 1,196円 |
| 最大利益 | 5,709円 | 5,622円 |
| 平均損失 | -2,938円 | -2,331円 |
| 最大損失 | -4,841円 | -4,832円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのKUNAI_GBPAUDのバックテストをしてきました。
バックテストの結果は、そこそこ良く、ドローダウンも少ないのでもっと積極的に運用しても良さそうです。
QuantAnalyzerを見てみると停滞期間もあるため、年単位で見た方が良さそうです。
ぜひ参考にしてください。
