ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「KUNAI_GBPAUD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
KUNAI_GBPAUDは1ポジション型の朝スキャEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
| 過去15年 2007.1~2021.9 |
リリース後 2019.6～2021.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +466,833円 | +27,701円 |
| 収益率 | +233.4% | +13.8% |
| 勝率 | 72.4% | 70.43% |
| PF | 1.29 | 1.24 |
| 最大ドローダウン | 9.55%(64,944円) | 15.87%(33,218円) |
| リスクリターン率 | 7.18 | 0.83 |
| 平均利益 | 1,302円 | 1,089円 |
| 最大利益 | 5,117円 | 5,044円 |
| 平均損失 | -2,644円 | -2,091円 |
| 最大損失 | -4,343円 | -4,335円 |
※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去15年もリリース後の成績も良さそうです。
全体的にドローダウンも小さいので、ロットを上げて運用しても問題ないと思います。
では、KUNAI_GBPAUDを詳しく見て行きましょう。
Axiory
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このページの目次
KUNAI_GBPAUDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| 朝スキャ | GBPAUD | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2019年6月19日 | 12,800円 |
KUNAI_GBPAUDは日本時間早朝に稼働するGBPAUD専用の朝スキャEAです。保有ポジションは1つのみです。
相場が行き過ぎた時に押し目買い・戻り売りを狙います。
今回はGEMFOREXのスプレッド（3.46pips）を想定してスプレッド補正し、バックテストを行っています。
これよりもスプレッドの狭い業者を選択することで、利益幅や取引回数も増えて来ると思います。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +457,226円 | 収益率(全期間) | +46.69% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.65 | 勝率 | 77.25% (129/167) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 2.57 | 最大ドローダウン | 15.44% (178,061円) |
| 平均利益 | 8,999円 | 最大利益 | 39,970円 |
| 平均損失 | -18,517円 | 最大損失 | -51,776円 |
KUNAI_GBPAUDは公開成績を見ると、2019年6月19日リリース、初期証拠金が100万円スタートで約1.5倍まで残高が増えています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2021年は全てプラスで終わっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1回～3回ほどで、かなり少なめです。
SHINOBIさんの他のEA
SHINOBIさんはKUNAIシリーズで複数EAを販売しています。
1つのEAで1つの通貨ペアなので割高になってしまいますが、収益率が高く価格の安いものを選んで購入すると良いでしょう。
SHINOBIさんのほかのEAも検証していますので参考にしてください。
2007年1月～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 3.46pips | 2.50pips | 1.0pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +466,833円 | 収益率(全期間) | +233.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 72.4% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.29 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 9.55%(64,944円) | リスクリターン率 | 7.18 |
| 平均利益 | 1,302円 | 最大利益 | 5,117円 |
| 平均損失 | -2,644円 | 最大損失 | -4,343円 |
KUNAI_GBPAUDは15年で46.6万円の利益を上げました。
初期ロットの1.0ロットで運用すれば10倍なので、466万円の利益になります。
今回は20万円で0.1ロット運用でしたが、ドローダウンが少ないため、もっと大きなロットで運用して良さそうです。
成績の推移とドローダウン
KUNAI_GBPAUDをQuantAnalyzerで見てみると、2014年くらい2021年まで伸び悩んでいます。
2019年6月にリリースしてからは、少しドローダウンがあった後に伸びているようです。
年次・月次の成績
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
一番右側（YTD）の年次は、4回ほどマイナスの年がありますが、プラスの年の方が多いです。
年次の損益グラフ
年次グラフを見ると、2007年～2011年くらいまでは成績が良いですが、その後はプラスとマイナスが続き、伸び悩んでいるように見えます。
直近の月次損益グラフ
2021年
2021年の月間成績は、7月8月はマイナスですが、全体的にはプラスになっています。
2020年
2020年もマイナスの月が4回ありますが、プラスの方が圧倒的に多いです。
複利機能（MM）をONにした結果
KUNAI_GBPAUDには複利機能がついていて、パラメーター設定で複利（MM）のON/OFFとRiskが変更できます。
- MM（デフォルトはfalse）：複利機能のON/OFF
- Risk（デフォルトは2.0）：残証拠金から計算（％）
| 設定の修正 | |
|---|---|
| Risk | 0.8 |
複利機能(MM)をONにして、初期設定が0.1ロットになるように「Risk → 0.8」に変更して検証してみました。（証拠金20万円の場合）
残証拠金でロットが変わるため、注意してください。
| 収益 | +1,643,655円 | 収益率(全期間) | +821.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 72.40% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.17 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 30.80%(631,219円) | リスクリターン率 | 2.60 |
| 平均利益 | 7,078円 | 最大利益 | 42,521円 |
| 平均損失 | -15,850円 | 最大損失 | -43,736円 |
結果は過去15年は164万円となりました。
単利と比べて3倍以上の成績となりました。
最終的な保有ロットは1.0ロット前後となりましたが、初期のロットを増やすと、もっと良い成績になっていたと思います。
リリース後のバックテスト結果
KUNAI_GBPAUDのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +27,701円 | 収益率(全期間) | +13.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 70.43% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.24 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 15.87%(33,218円) | リスクリターン率 | 0.83 |
| 平均利益 | 1,089円 | 最大利益 | 5,044円 |
| 平均損失 | -2,091円 | 最大損失 | -4,335円 |
リリース後の成績は一度ドローダウンがあり下がりましたが、そこから順調に成績を上げています。
少しムラはありますが、総合的には良さそうです。
まとめ
| 過去15年 2006.10~2021.9 |
リリース後 2019.6～2021.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +466,833円 | +27,701円 |
| 収益率 | +233.4% | +13.8% |
| 勝率 | 72.4% | 70.43% |
| PF | 1.29 | 1.24 |
| 最大ドローダウン | 9.55%(64,944円) | 15.87%(33,218円) |
| リスクリターン率 | 7.18 | 0.83 |
| 平均利益 | 1,302円 | 1,089円 |
| 最大利益 | 5,117円 | 5,044円 |
| 平均損失 | -2,644円 | -2,091円 |
| 最大損失 | -4,343円 | -4,335円 |
※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのKUNAI_GBPAUDのバックテストをしてきました。
バックテストの結果は、そこそこ良く、ドローダウンも少ないのでもっと積極的に運用しても良さそうです。
QuantAnalyzerを見てみると停滞期間もあるため、年単位で見た方が良さそうです。
ぜひ参考にしてください。
