DualSystem_USDJPY_M5のEA検証結果

ゲムゲム

今回はDualSystem_USDJPY_M5を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「DualSystem_USDJPY_M5」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

DualSystem_USDJPY_M5はアノマリーEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2022.5~2022.12
収益 +474,812円 +20,105円
収益率 +94.9% +4.0%
勝率 63.88% 64.06%
PF 1.26 1.48
最大ドローダウン 12.52%(62,810円) 2.17%(11,212円)
リスクリターン率 7.56 1.79
平均利益 1,153円 1,516円
最大利益 52,160円 6,502円
平均損失 -1,616円 -1,828円
最大損失 -10,167円 -6,810円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラスでした。

では、DualSystem_USDJPY_M5を詳しく見て行きましょう。

DualSystem_USDJPY_M5の詳細を確認する二つの優位性のあるロジックを融合した、平均利益と平均損失のバランスがいいドル円5分足でのシンプルな朝スキャ逆張りと仲値を組み合わせたEAです。 | GogoJungle

DualSystem_USDJPY_M5の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
朝スキャ・アノマリー USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2022年05月26日 13,000円

DualSystem_USDJPY_M5はドル円5分足での直近15年間の時間帯による値動きの傾向に注目したシンプルな朝スキャ逆張りと仲値を組み合わせたEAとなります。

USDJPY専用で、最大ポジションは1つのみです。

GogoJungleでの公開成績

収益 +100,176円 収益率(全期間) +115.87%
プロフィットファクター 1.91 勝率 66.67% (84/126)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 5.79 最大ドローダウン 16.31% (17,303円)
平均利益 2,402円 最大利益 24,530円
平均損失 -2,519円 最大損失 -10,000円

DualSystem_USDJPY_M5は公開成績を見ると、順調に利益をあげています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2022年はマイナスは8月のみであとはプラスでした。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に10回~20回程度で週4回ほど取引があります。

Yukiさんの他のEA

YukiさんはDualSystem_USDJPY_M5以外にも多くのEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +474,812円 収益率(全期間) +94.90%
初期証拠金 500,000円 勝率 63.88%
プロフィットファクター 1.26 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 12.52%(62,810円) リスクリターン率 7.56
平均利益 1,153円 最大利益 52,160円
平均損失 -1,616円 最大損失 -10,167円

DualSystem_USDJPY_M5は15年で47.4万円の収益でした。1年あたり3.1万円ほどになります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • DualSystem_USDJPY_M5をQuantAnalyzerで見てみると、2018~2021年が停滞しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    全体的にはプラス収益の年が多く、トータルでもプラスとなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は7月、8月がマイナスとなっていますが、そのほかの月の利益が大きく全体としてプラスです。

    2021年

    2021年も3月、4月がわずかにマイナスですが、それ以外の月の利益率が高くなっています。

    2020年

    2020年は3月に大きくマイナスが出ていて、プラスの月の利益率が低いため、全体としてマイナスの成績でした。

    リリース後のバックテスト結果

    DualSystem_USDJPY_M5のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +20,105円 収益率(全期間) +4.0%
    初期証拠金 500,000円 勝率 64.06%
    プロフィットファクター 1.48 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 2.17%(11,212円) リスクリターン率 1.79
    平均利益 1,516円 最大利益 6,502円
    平均損失 -1,828円 最大損失 -6,810円

    2022年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、約4ヶ月間で2万円のプラスとなりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2022.5~2022.12
    収益 +474,812円 +20,105円
    収益率 +94.9% +4.0%
    勝率 63.88% 64.06%
    PF 1.26 1.48
    最大ドローダウン 12.52%(62,810円) 2.17%(11,212円)
    リスクリターン率 7.56 1.79
    平均利益 1,153円 1,516円
    最大利益 52,160円 6,502円
    平均損失 -1,616円 -1,828円
    最大損失 -10,167円 -6,810円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    DualSystem_USDJPY_M5は安定して利益をあげていました。

    GogoJungleのDualSystem_USDJPY_M5のバックテストをしてきました。過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    リリース後は約4ヶ月ほど経過していますが、今のところは順調にプラス成績となっています。

    ぜひ参考にしてください。

    DualSystem_USDJPY_M5の詳細を確認する二つの優位性のあるロジックを融合した、平均利益と平均損失のバランスがいいドル円5分足でのシンプルな朝スキャ逆張りと仲値を組み合わせたEAです。 | GogoJungle

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA