DualSystem_USDJPY_M5のEA検証結果

ゲムゲム

今回はDualSystem_USDJPY_M5を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「DualSystem_USDJPY_M5」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

DualSystem_USDJPY_M5はアノマリーEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2007.1~2023.12
リリース後
2022.5~2023.12
収益 +761,412円 +61,000円
収益率 +152.2% +12.2%
勝率 65.08% 60.30%
PF 1.39 1.21
最大ドローダウン 54,670円(10.79%) 53,315円(8.81%)
リスクリターン率 13.93 1.14
平均利益 1,245円 1,742円
最大利益 52,250円 24,070円
平均損失 -1,675円 -2,181円
最大損失 -11,107円 -10,360円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラスでした。

では、DualSystem_USDJPY_M5を詳しく見て行きましょう。

DualSystem_USDJPY_M5の詳細を確認する二つの優位性のあるロジックを融合した、平均利益と平均損失のバランスがいいドル円5分足でのシンプルな朝スキャ逆張りと仲値を組み合わせたEAです。 | GogoJungle

DualSystem_USDJPY_M5の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
朝スキャ・アノマリー USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2022年05月26日 20,000円

DualSystem_USDJPY_M5はドル円5分足での直近15年間の時間帯による値動きの傾向に注目したシンプルな朝スキャ逆張りと仲値を組み合わせたEAとなります。

USDJPY専用で、最大ポジションは1つのみです。

GogoJungleでの公開成績

収益 +81,242円 収益率(全期間) +62.54%
プロフィットファクター 1.39 勝率 59.51% (122/205)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 2.2 最大ドローダウン 15.65% (36,875円)
平均利益 2,218円 最大利益 24,530円
平均損失 -2,243円 最大損失 -10,000円

DualSystem_USDJPY_M5は公開成績を見ると、順調に利益をあげていますが、2023年前半から停滞気味で6月から取引が止まっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2023年はマイナスが多く、2022年はマイナスは8月のみであとはプラスでした。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に10回~20回程度で週4回ほど取引があります。

Yukiさんの他のEA

YukiさんはDualSystem_USDJPY_M5以外にも多くのEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +761,412円 収益率(全期間) +152.2%
初期証拠金 500,000円 勝率 65.08%
プロフィットファクター 1.39 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 54,670円(10.79%) リスクリターン率 13.93
平均利益 1,245円 最大利益 52,250円
平均損失 -1,675円 最大損失 -11,107円

DualSystem_USDJPY_M5は過去16年で+76.1万円の収益でした。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • DualSystem_USDJPY_M5をQuantAnalyzerで見てみると、全体的には右肩上がりで、2020年が停滞しています。

    直近もドローダウンしています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    全体的にはプラス収益の年が多く、トータルでもプラスとなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はマイナスの月が多くトータルでマイナスです。

    2022年

    2022年は7月がマイナスとなっていますが、そのほかの月の利益が大きく全体としてプラスです。

    2021年

    2021年も3月がマイナスですが、それ以外の月の利益率が高くなっています。

    2020年

    2020年は3月に大きくマイナスが出ていて、プラスの月の利益率が低いため、全体としてマイナスの成績でした。

    リリース後のバックテスト結果

    DualSystem_USDJPY_M5のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +61,000円 収益率(全期間) +12.2%
    初期証拠金 500,000円 勝率 60.30%
    プロフィットファクター 1.21 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 53,315円(8.81%) リスクリターン率 1.14
    平均利益 1,742円 最大利益 24,070円
    平均損失 -2,181円 最大損失 -10,360円

    2022年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、途中までは右肩上がりですが、後半は少し停滞気味です。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.12
    リリース後
    2022.5~2023.12
    収益 +761,412円 +61,000円
    収益率 +152.2% +12.2%
    勝率 65.08% 60.30%
    PF 1.39 1.21
    最大ドローダウン 54,670円(10.79%) 53,315円(8.81%)
    リスクリターン率 13.93 1.14
    平均利益 1,245円 1,742円
    最大利益 52,250円 24,070円
    平均損失 -1,675円 -2,181円
    最大損失 -11,107円 -10,360円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    DualSystem_USDJPY_M5は長期、リリース後ともにプラスでした。

    GogoJungleのDualSystem_USDJPY_M5のバックテストをしてきました。過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    最大ドローダウンも低く安定しています。

    ぜひ参考にしてください。

    DualSystem_USDJPY_M5の詳細を確認する二つの優位性のあるロジックを融合した、平均利益と平均損失のバランスがいいドル円5分足でのシンプルな朝スキャ逆張りと仲値を組み合わせたEAです。 | GogoJungle

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