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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALとGogoJungleで販売している有料EA「MarySue_Scalping_CHFJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
MarySue_Scalping_CHFJPYはスイスフラン円専用の朝スキャEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.01~2023.3 |
リリース後 2021.6~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +142,203円 | -5,304円 |
| 収益率 | +28.4% | -1.1% |
| 勝率 | 63.74% | 60.71% |
| PF | 1.16 | 0.94 |
| 最大ドローダウン | 60,650円(10.61%) | 18,047円(3.52%) |
| リスクリターン率 | 2.34 | -0.29 |
| 平均利益 | 885円 | 921円 |
| 最大利益 | 18,064円 | 6,284円 |
| 平均損失 | -1,339円 | -1,521円 |
| 最大損失 | -9,116円 | -9,000円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は過去16年はプラス、リリース後はわずかにマイナスとなりました。
では、 MarySue_Scalping_CHFJPYを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
MarySue_Scalping_CHFJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| 朝スキャ | CHFJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年6月18日 | 19,800円 |
MarySue_Scalping_CHFJPYはCHFJPY専用の朝スキャEAです。
最大ポジション数は1つのみとなります。
LET’S REALでの公開成績
| PF | 1.69 | 買ポジ比率 | 32% |
|---|---|---|---|
| 平均利益 | 14pips | 売ポジ比率 | 68% |
| 平均損失 | -15.9pips | 月平均取引 | 8回 |
| 最大利益 | 200.3pips | ポジ保有最短時間 | 10分 |
| 最大損失 | -110.5pips | ポジ保有平均時間 | 4時間14分 |
| 買/売勝率 | 69%/64% | ポジ保有最長時間 | 2日14時間34分 |
| 最大ドローダウン | 193.1pips | 計測期間 | 1年9月8日 |
LET’S REALの公開成績を見ると、リリース後すぐは成績が停滞しているようですが、途中から成績が伸びています。
直近は少しドローダウンしています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2023年は3月が大きめのマイナスとなり、2022年はマイナスだった月は4月と8月のみでした。
2021年も比較的良い結果です。
月間の取引回数
月間の取引回数は10回前後です。
nayuさんの他のEA
nayuさんはLET’S REALにMarySue_Scalping_CHFJPYのほかにも多くのEAを出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| CHFJPY | 2.51pips | 1.46pips | 1.1pips |
スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +142,203円 | 収益率(全期間) | +28.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 63.74% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.16 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 60,650円(10.61%) | リスクリターン率 | 2.34 |
| 平均利益 | 885円 | 最大利益 | 18,064円 |
| 平均損失 | -1,339円 | 最大損失 | -9,116円 |
MarySue_Scalping_CHFJPYの過去16年のバックテスト結果は、+14.2万円という結果でした。
成績の推移とドローダウン
MarySue_Scalping_CHFJPYをQuantAnalyzerで見てみると、全体ではプラスですが、成績が停滞している時期も多いです。
年次・月次の成績、年次の損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年間成績は、勝ったり負けたりといった感じです。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は3月が大きく負けています。
2022年
2022年は大きくマイナスになっている月もありますが、全体としてはわずかにプラスです。
2021年
2021年もマイナスの月もありますがトータルでプラスです。
2020年
2020年も年後半でマイナスになっていますが、トータルではプラスです。
リリース後のバックテスト結果
MarySue_Scalping_CHFJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -5,304円 | 収益率(全期間) | -1.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 60.71% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.94 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 18,047円(3.52%) | リスクリターン率 | -0.29 |
| 平均利益 | 921円 | 最大利益 | 6,284円 |
| 平均損失 | -1,521円 | 最大損失 | -9,000円 |
リリース後の成績はわずかにマイナスとなりました。
動きとしてはちょっと不安定です。
まとめ
| 過去16年 2007.01~2023.3 |
リリース後 2021.6~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +142,203円 | -5,304円 |
| 収益率 | +28.4% | -1.1% |
| 勝率 | 63.74% | 60.71% |
| PF | 1.16 | 0.94 |
| 最大ドローダウン | 60,650円(10.61%) | 18,047円(3.52%) |
| リスクリターン率 | 2.34 | -0.29 |
| 平均利益 | 885円 | 921円 |
| 最大利益 | 18,064円 | 6,284円 |
| 平均損失 | -1,339円 | -1,521円 |
| 最大損失 | -9,116円 | -9,000円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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LET’S REALのMarySue_Scalping_CHFJPYのバックテストをしてきました。
おおむねプラスになる動きですが、リリース後の結果を見ると少し不安定でした。
ぜひ参考にしてください。
