MarySue_Scalping_CHFJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回は MarySue_Scalping_CHFJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALとGogoJungleで販売している有料EA「MarySue_Scalping_CHFJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

MarySue_Scalping_CHFJPYはスイスフラン円専用の朝スキャEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年3月31日

過去16年
2007.01~2023.3
リリース後
2021.6~2023.3
収益 +142,203円 -5,304円
収益率 +28.4% -1.1%
勝率 63.74% 60.71%
PF 1.16 0.94
最大ドローダウン 60,650円(10.61%) 18,047円(3.52%)
リスクリターン率 2.34 -0.29
平均利益 885円 921円
最大利益 18,064円 6,284円
平均損失 -1,339円 -1,521円
最大損失 -9,116円 -9,000円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は過去16年はプラス、リリース後はわずかにマイナスとなりました。

では、 MarySue_Scalping_CHFJPYを詳しく見て行きましょう。

MarySue_Scalping_CHFJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
朝スキャ CHFJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年6月18日 19,800円

MarySue_Scalping_CHFJPYはCHFJPY専用の朝スキャEAです。

最大ポジション数は1つのみとなります。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.69 買ポジ比率 32%
平均利益 14pips 売ポジ比率 68%
平均損失 -15.9pips 月平均取引 8回
最大利益 200.3pips ポジ保有最短時間 10分
最大損失 -110.5pips ポジ保有平均時間 4時間14分
買/売勝率 69%/64% ポジ保有最長時間 2日14時間34分
最大ドローダウン 193.1pips 計測期間 1年9月8日

LET’S REALの公開成績を見ると、リリース後すぐは成績が停滞しているようですが、途中から成績が伸びています。

直近は少しドローダウンしています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2023年は3月が大きめのマイナスとなり、2022年はマイナスだった月は4月と8月のみでした。

2021年も比較的良い結果です。

月間の取引回数


月間の取引回数は10回前後です。

nayuさんの他のEA

nayuさんはLET’S REALにMarySue_Scalping_CHFJPYのほかにも多くのEAを出品されています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
CHFJPY 2.51pips 1.46pips 1.1pips

スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +142,203円 収益率(全期間) +28.4%
初期証拠金 500,000円 勝率 63.74%
プロフィットファクター 1.16 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 60,650円(10.61%) リスクリターン率 2.34
平均利益 885円 最大利益 18,064円
平均損失 -1,339円 最大損失 -9,116円

MarySue_Scalping_CHFJPYの過去16年のバックテスト結果は、+14.2万円という結果でした。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • MarySue_Scalping_CHFJPYをQuantAnalyzerで見てみると、全体ではプラスですが、成績が停滞している時期も多いです。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年間成績は、勝ったり負けたりといった感じです。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は3月が大きく負けています。

    2022年

    2022年は大きくマイナスになっている月もありますが、全体としてはわずかにプラスです。

    2021年

    2021年もマイナスの月もありますがトータルでプラスです。

     
    2020年

    2020年も年後半でマイナスになっていますが、トータルではプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    MarySue_Scalping_CHFJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -5,304円 収益率(全期間) -1.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 60.71%
    プロフィットファクター 0.94 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 18,047円(3.52%) リスクリターン率 -0.29
    平均利益 921円 最大利益 6,284円
    平均損失 -1,521円 最大損失 -9,000円

    リリース後の成績はわずかにマイナスとなりました。

    動きとしてはちょっと不安定です。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2023.3
    リリース後
    2021.6~2023.3
    収益 +142,203円 -5,304円
    収益率 +28.4% -1.1%
    勝率 63.74% 60.71%
    PF 1.16 0.94
    最大ドローダウン 60,650円(10.61%) 18,047円(3.52%)
    リスクリターン率 2.34 -0.29
    平均利益 885円 921円
    最大利益 18,064円 6,284円
    平均損失 -1,339円 -1,521円
    最大損失 -9,116円 -9,000円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    MarySue_Scalping_CHFJPYは過去16年はプラス、リリース後はわずかにプラスでした。

    LET’S REALのMarySue_Scalping_CHFJPYのバックテストをしてきました。

    おおむねプラスになる動きですが、リリース後の結果を見ると少し不安定でした。

    ぜひ参考にしてください。

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