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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALとGogoJungleで販売している有料EA「MarySue_Scalping_CHFJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
MarySue_Scalping_CHFJPYはスイスフラン円専用の朝スキャEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.01~2022.12 |
リリース後 2021.6~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +143,395円 | +1,140円 |
| 収益率 | +28.6% | +0.2% |
| 勝率 | 63.64% | 60.33% |
| PF | 1.17 | 1.02 |
| 最大ドローダウン | 61,135円(10.71%) | 16,220円(3.21%) |
| リスクリターン率 | 2.35 | 0.07 |
| 平均利益 | 874円 | 786円 |
| 最大利益 | 18,060円 | 3,570円 |
| 平均損失 | -1,309円 | -1,173円 |
| 最大損失 | -9,120円 | -9,000円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は過去16年はプラス、リリース後もわずかにプラスとなりました。
では、 MarySue_Scalping_CHFJPYを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
MarySue_Scalping_CHFJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| 朝スキャ | CHFJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年6月18日 | 19,800円 |
MarySue_Scalping_CHFJPYはCHFJPY専用の朝スキャEAです。
最大ポジション数は1つのみとなります。
LET’S REALでの公開成績
| PF | 2.19 | 買ポジ比率 | 30% |
|---|---|---|---|
| 平均利益 | 14pips | 売ポジ比率 | 70% |
| 平均損失 | -12.3pips | 月平均取引 | 8回 |
| 最大利益 | 200.3pips | ポジ保有最短時間 | 10分 |
| 最大損失 | -61.4pips | ポジ保有平均時間 | 4時間2分 |
| 買/売勝率 | 68%/65% | ポジ保有最長時間 | 2日14時間34分 |
| 最大ドローダウン | 79.1pips | 計測期間 | 1年6月21日 |
LET’S REALの公開成績を見ると、リリース後すぐは成績が停滞しているようですが、途中から成績が伸びています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年はマイナスだった月は4月と8月のみでした。
月間の取引回数
月間の取引回数は10回前後です。
nayuさんの他のEA
nayuさんはLET’S REALにMarySue_Scalping_CHFJPYのほかにも多くのEAを出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| CHFJPY | 2.51pips | 1.46pips | 1.1pips |
スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +143,395円 | 収益率(全期間) | +28.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 63.64% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.17 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 61,135円(10.71%) | リスクリターン率 | 2.35 |
| 平均利益 | 874円 | 最大利益 | 18,060円 |
| 平均損失 | -1,309円 | 最大損失 | -9,120円 |
MarySue_Scalping_CHFJPYの過去16年のバックテスト結果は、+14.3万円という結果でした。
成績の推移とドローダウン
MarySue_Scalping_CHFJPYをQuantAnalyzerで見てみると、全体ではプラスですが、成績が停滞している時期も多いです。
年次・月次の成績、年次の損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年間成績は、勝ったり負けたりといった感じです。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は大きくマイナスになっている月もありますが、全体としてはわずかにプラスです。
2021年
2021年もマイナスの月もありますがトータルでプラスです。
2020年
2020年も年後半でマイナスになっていますが、トータルではプラスです。
リリース後のバックテスト結果
MarySue_Scalping_CHFJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +1,140円 | 収益率(全期間) | +0.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 60.33% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.02 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 16,220円(3.21%) | リスクリターン率 | 0.07 |
| 平均利益 | 786円 | 最大利益 | 3,570円 |
| 平均損失 | -1,173円 | 最大損失 | -9,000円 |
リリース後の成績はわずかにプラスとなりました。
動きとしてはちょっと不安定です。
まとめ
| 過去16年 2007.01~2022.12 |
リリース後 2021.6~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +143,395円 | +1,140円 |
| 収益率 | +28.6% | +0.2% |
| 勝率 | 63.64% | 60.33% |
| PF | 1.17 | 1.02 |
| 最大ドローダウン | 61,135円(10.71%) | 16,220円(3.21%) |
| リスクリターン率 | 2.35 | 0.07 |
| 平均利益 | 874円 | 786円 |
| 最大利益 | 18,060円 | 3,570円 |
| 平均損失 | -1,309円 | -1,173円 |
| 最大損失 | -9,120円 | -9,000円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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LET’S REALのMarySue_Scalping_CHFJPYのバックテストをしてきました。
おおむねプラスになる動きですが、リリース後の結果を見ると少し不安定でした。
ぜひ参考にしてください。
