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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Kagayaki USD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Kagayaki USDはアノマリーEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.9~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +537,589円 | +84,696円 |
| 収益率 | +107.5% | +16.9% |
| 勝率 | 59.21% | 60.95% |
| PF | 1.59 | 1.98 |
| 最大ドローダウン | 53,731円(10.21%) | 27,839円(4.55%) |
| リスクリターン率 | 10.01 | 3.04 |
| 平均利益 | 2,157円 | 2,675円 |
| 最大利益 | 25,228円 | 15,340円 |
| 平均損失 | -1,976円 | -2,111円 |
| 最大損失 | -15,460円 | -8,672円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラスでした。
では、Kagayaki USDを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Kagayaki USDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 1H |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年09月17日 | 20,000円 |
Kagayaki USDはゴトー日(5,10,15,20,25,30日)とゴトー日に準ずる日(ゴトー日が土日にあたる場合、直近の金曜日)にトレードするEAとなります。
USDJPY専用で、最大ポジションは1つのみです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +671,387円 | 収益率(全期間) | +71.47% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.56 | 勝率 | 55.37% (67/121) |
| 初期ロット数 | 1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 3.28 | 最大ドローダウン | 11.54% (204,765円) |
| 平均利益 | 26,366円 | 最大利益 | 153,800円 |
| 平均損失 | -21,009円 | 最大損失 | -87,100円 |
Kagayaki USDは公開成績を見ると、リリースして前半は停滞していましたが、2022年になってからは利益をあげてきています。
2023年も少し負けています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2023年は3月が大きめの損失が出ています。
2022年はマイナスの月もありますが、プラスの月の利益率が高いため全体的にはプラスとなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に5回程度になります。
kankanさんの他のEA
kankanさんはKagayaki USD以外にも多くのEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +537,589円 | 収益率(全期間) | +107.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 59.21% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.59 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 53,731円(10.21%) | リスクリターン率 | 10.01 |
| 平均利益 | 2,157円 | 最大利益 | 25,228円 |
| 平均損失 | -1,976円 | 最大損失 | -15,460円 |
Kagayaki USDは15年で53万円の収益でした。おおむね右肩上がりの成績となっています。
成績の推移とドローダウン
Kagayaki USDをQuantAnalyzerで見てみると、順調に利益を積み上げている成績となっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
マイナスだったのは2007年と2023年のみでその後はずっとプラス収益でした。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は3月が大きなマイナスとなっています。
2022年
2022年はマイナスの月もありますがプラスの月の利益のほうが大きいためトータルでプラスです。
2021年
2021年も1月、12月がわずかにマイナスなだけで、それ以外の月で大きく利益を出しています。
2020年
2020年はマイナスの月も多くなっていますが、トータルではプラスです。
リリース後のバックテスト結果
Kagayaki USDのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +84,696円 | 収益率(全期間) | +16.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 60.95% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.98 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 27,839円(4.55%) | リスクリターン率 | 3.04 |
| 平均利益 | 2,675円 | 最大利益 | 15,340円 |
| 平均損失 | -2,111円 | 最大損失 | -8,672円 |
2021年9月17日のリリース日以降のバックテスト結果は、+8.4万円となりました。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.9~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +537,589円 | +84,696円 |
| 収益率 | +107.5% | +16.9% |
| 勝率 | 59.21% | 60.95% |
| PF | 1.59 | 1.98 |
| 最大ドローダウン | 53,731円(10.21%) | 27,839円(4.55%) |
| リスクリターン率 | 10.01 | 3.04 |
| 平均利益 | 2,157円 | 2,675円 |
| 最大利益 | 25,228円 | 15,340円 |
| 平均損失 | -1,976円 | -2,111円 |
| 最大損失 | -15,460円 | -8,672円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのKagayaki USDのバックテストをしてきました。
過去15年、リリース後ともにプラスで、安定して右肩上がりの成績となっています。
ぜひ参考にしてください。
