Kagayaki USDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はKagayaki USDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Kagayaki USD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Kagayaki USDはアノマリーEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2021.9~2022.12
収益 +471,505円 +87,074円
収益率 +94.3% +17.4%
勝率 57.70% 61.80%
PF 1.52 2.61
最大ドローダウン 54,673円(10.59%) 23,350円(4.22%)
リスクリターン率 8.62 3.73
平均利益 2,133円 2,569円
最大利益 25,332円 15,280円
平均損失 -1,918円 -1,596円
最大損失 -15,520円 -5,338円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラスでした。

では、Kagayaki USDを詳しく見て行きましょう。

Kagayaki USDの詳細を確認するナンピンなしの安心設計で1ポジションで、いわゆるゴトー日を中心とした日にトレードします。 | GogoJungle

Kagayaki USDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY 1H
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年09月17日 20,000円

Kagayaki USDはゴトー日(5,10,15,20,25,30日)とゴトー日に準ずる日(ゴトー日が土日にあたる場合、直近の金曜日)にトレードするEAとなります。

USDJPY専用で、最大ポジションは1つのみです。

GogoJungleでの公開成績

収益 +671,978円 収益率(全期間) +92.07%
プロフィットファクター 1.74 勝率 56.73% (59/104)
初期ロット数 1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 6.36 最大ドローダウン 9.20% (105,686円)
平均利益 25,732円 最大利益 153,800円
平均損失 -19,436円 最大損失 -87,100円

Kagayaki USDは公開成績を見ると、リリースして前半は停滞していましたが、2022年になってからは利益をあげてきています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2022年はマイナスの月もありますが、プラスの月の利益率が高いため全体的にはプラスとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に5回程度になります。

kankanさんの他のEA

kankanさんはKagayaki USD以外にも多くのEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +471,505円 収益率(全期間) +94.3%
初期証拠金 500,000円 勝率 57.70%
プロフィットファクター 1.52 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 54,673円(10.59%) リスクリターン率 8.62
平均利益 2,133円 最大利益 25,332円
平均損失 -1,918円 最大損失 -15,520円

Kagayaki USDは15年で47万円の収益でした。おおむね右肩上がりの成績となっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Kagayaki USDをQuantAnalyzerで見てみると、順調に利益を積み上げている成績となっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    マイナスだったのは2007年のみでその後はずっとプラス収益でした。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年はマイナスの月もありますがプラスの月の利益のほうが大きいためトータルでプラスです。

    2021年

    2021年も1月、12月がわずかにマイナスなだけで、それ以外の月で大きく利益を出しています。

    2020年

    2020年はマイナスの月も多くなっていますが、トータルではプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    Kagayaki USDのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +87,074円 収益率(全期間) +17.4%
    初期証拠金 500,000円 勝率 61.80%
    プロフィットファクター 2.61 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 23,350円(4.22%) リスクリターン率 3.73
    平均利益 2,569円 最大利益 15,280円
    平均損失 -1,596円 最大損失 -5,338円

    2021年9月17日のリリース日以降のバックテスト結果は、+8.7万円となりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2021.9~2022.12
    収益 +471,505円 +87,074円
    収益率 +94.3% +17.4%
    勝率 57.70% 61.80%
    PF 1.52 2.61
    最大ドローダウン 54,673円(10.59%) 23,350円(4.22%)
    リスクリターン率 8.62 3.73
    平均利益 2,133円 2,569円
    最大利益 25,332円 15,280円
    平均損失 -1,918円 -1,596円
    最大損失 -15,520円 -5,338円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    Kagayaki USDは安定して利益をあげていました。

    GogoJungleのKagayaki USDのバックテストをしてきました。

    過去15年、リリース後ともにプラスで、安定して右肩上がりの成績となっています。

    ぜひ参考にしてください。

    Kagayaki USDの詳細を確認するナンピンなしの安心設計で1ポジションで、いわゆるゴトー日を中心とした日にトレードします。 | GogoJungle

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