Kagayaki USDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はKagayaki USDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Kagayaki USD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Kagayaki USDはアノマリーEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年3月31日

過去16年
2007.1~2024.3
リリース後
2021.9~2024.3
収益 +619,291円 +104,273円
収益率 +123.8% +20.8%
勝率 59.92% 59.12%
PF 1.64 1.62
最大ドローダウン 53,494円(10.07%) 48,688円(7.88%)
リスクリターン率 11.58 2.14
平均利益 2,188円 2,541円
最大利益 25,651円 15,300円
平均損失 -2,001円 -2,267円
最大損失 -15,500円 -15,440円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラスでした。

では、Kagayaki USDを詳しく見て行きましょう。

Kagayaki USDの詳細を確認するナンピンなしの安心設計で1ポジションで、いわゆるゴトー日を中心とした日にトレードします。 | GogoJungle

Kagayaki USDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY 1H
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年09月17日 20,000円

Kagayaki USDはゴトー日(5,10,15,20,25,30日)とゴトー日に準ずる日(ゴトー日が土日にあたる場合、直近の金曜日)にトレードするEAとなります。

USDJPY専用で、最大ポジションは1つのみです。

GogoJungleでの公開成績

収益 814,756円 収益率(全期間) 78.01%
プロフィットファクター 1.33 勝率 54.59% (107/196)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 3.77 最大ドローダウン 11.25% (216,240円)
平均利益 24,745円 最大利益 153,800円
平均損失 -22,434円 最大損失 -149,800円

Kagayaki USDは公開成績を見ると、リリースして最初は停滞していましたが、2022年になってからは利益をあげてきています。

2023年は少し停滞しています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2024年は今のところトータルでプラスです。


2023年は損失が出ている月も多いですがトータルではプラスです。

2022年はマイナスの月もありますが、プラスの月の利益率が高いため全体的にはプラスとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に5回~10回程度になります。

kankanさんの他のEA

kankanさんはKagayaki USD以外にも多くのEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +619,291円 収益率(全期間) +123.8%
初期証拠金 500,000円 勝率 59.92%
プロフィットファクター 1.64 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 53,494円(10.07%) リスクリターン率 11.58
平均利益 2,188円 最大利益 25,651円
平均損失 -2,001円 最大損失 -15,500円

Kagayaki USDは過去16年で61.9万円の収益でした。おおむね右肩上がりの成績となっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Kagayaki USDをQuantAnalyzerで見てみると、順調に利益を積み上げている成績となっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    マイナスだったのは2007年、2023年のみでずっとプラス収益でした。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は今のところ全てプラス成績です。

    2023年

    2023年はマイナスがいくつかありトータルでマイナスです。

    2022年

    2022年はトータルでプラスです。

    2021年

    2021年は全てプラスでした。

    2020年

    2020年はマイナスの月もありますが、トータルではプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    Kagayaki USDのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +104,273円 収益率(全期間) +20.8%
    初期証拠金 500,000円 勝率 59.12%
    プロフィットファクター 1.62 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 48,688円(7.88%) リスクリターン率 2.14
    平均利益 2,541円 最大利益 15,300円
    平均損失 -2,267円 最大損失 -15,440円

    2021年9月17日のリリース日以降のバックテスト結果は、+10.4万円となりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2024.3
    リリース後
    2021.9~2024.3
    収益 +619,291円 +104,273円
    収益率 +123.8% +20.8%
    勝率 59.92% 59.12%
    PF 1.64 1.62
    最大ドローダウン 53,494円(10.07%) 48,688円(7.88%)
    リスクリターン率 11.58 2.14
    平均利益 2,188円 2,541円
    最大利益 25,651円 15,300円
    平均損失 -2,001円 -2,267円
    最大損失 -15,500円 -15,440円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    Kagayaki USDは安定して利益をあげていました。

    GogoJungleのKagayaki USDのバックテストをしてきました。

    過去16年、リリース後ともにプラスで、安定して右肩上がりの成績となっています。

    ぜひ参考にしてください。

    Kagayaki USDの詳細を確認するナンピンなしの安心設計で1ポジションで、いわゆるゴトー日を中心とした日にトレードします。 | GogoJungle

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