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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「モーニング・バイヤー」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
モーニング・バイヤーはアノマリー+ナンピンを組み合わせたEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2022.2~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,126,025円 | +23,069円 |
| 収益率 | +225.2% | +4.6% |
| 勝率 | 78.62% | 71.21% |
| PF | 2.49 | 1.23 |
| 最大ドローダウン | 158,828円(9.69%) | 59,840円(10.53%) |
| リスクリターン率 | 7.09 | 0.39 |
| 平均利益 | 2,535円 | 2,653円 |
| 最大利益 | 12,108円 | 10,092円 |
| 平均損失 | -3,751円 | -5,350円 |
| 最大損失 | -37,938円 | -19,950円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
モーニング・バイヤーの初期ロットは0.2ロットですが、バックテストは0.1ロットで行ったところ、なかなか良い成績でした。
リリース後の結果も順調です。
では、モーニング・バイヤーを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
モーニング・バイヤーの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー+ナンピン | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 7 | 2022年2月28日 | 30,000円 |
モーニング・バイヤーはUSDJPY専用で、アノマリーとナンピンを組み合わせたEAとなります。
ナンピンは最大7ポジションまでで、最大1ヶ月前後保有することもあるようです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +217,729円 | 収益率(全期間) | +17.83% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.46 | 勝率 | 74.32% (55/74) |
| 初期ロット数 | 0.2ロット | 最大ポジション数 | 7 |
| リスクリターン率 | 0.88 | 最大ドローダウン | 18.23% (247,720円) |
| 平均利益 | 6,583円 | 最大利益 | 24,000円 |
| 平均損失 | -7,761円 | 最大損失 | -17,140円 |
モーニング・バイヤーは公開成績を見ると、順調に利益を出しています。最大ポジション数が7のため、最大ドローダウンが少し大きめになっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、すべてプラスとなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は5回前後と少なめです。
令和のだぶるいーさんの他のEA
令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,126,025円 | 収益率(全期間) | +225.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 78.62% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.49 | 最大保有ポジション | 7 |
| 最大ドローダウン | 158,828円(9.69%) | リスクリターン率 | 7.09 |
| 平均利益 | 2,535円 | 最大利益 | 12,108円 |
| 平均損失 | -3,751円 | 最大損失 | -37,938円 |
モーニング・バイヤーは過去16年で112万円の利益を上げました。
最大ドローダウンは17.3万円と少し高めになっています。
成績の推移とドローダウン
モーニング・バイヤーをQuantAnalyzerで見てみると、右肩上がりのグラフになっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績です。
すべての年でプラスで、月間でもマイナスになっている月は3回のみでした。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は12月に大きなドローダウンがあります。
12月末までのバックテスト結果なので、損切りが入っています。
2021年
2021年はすべての月でプラスで、12月が大きく利益になっています。
2020年
2020年もすべての月でプラスです。
リリース後のバックテスト結果
モーニング・バイヤーのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +23,069円 | 収益率(全期間) | +4.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 71.21% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.23 | 最大保有ポジション | 7 |
| 最大ドローダウン | 59,840円(10.53%) | リスクリターン率 | 0.39 |
| 平均利益 | 2,653円 | 最大利益 | 10,092円 |
| 平均損失 | -5,350円 | 最大損失 | -19,950円 |
モーニング・バイヤーがリリース（2022年2月28日）してからの成績ですが、2022年末の損切りがあるため、大きなドローダウンがあるように見えます。
バックテストは最後、ポジションの決済があるため、複数ポジションの場合は損切りが入ります。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2022.2~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,126,025円 | +23,069円 |
| 収益率 | +225.2% | +4.6% |
| 勝率 | 78.62% | 71.21% |
| PF | 2.49 | 1.23 |
| 最大ドローダウン | 158,828円(9.69%) | 59,840円(10.53%) |
| リスクリターン率 | 7.09 | 0.39 |
| 平均利益 | 2,535円 | 2,653円 |
| 最大利益 | 12,108円 | 10,092円 |
| 平均損失 | -3,751円 | -5,350円 |
| 最大損失 | -37,938円 | -19,950円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのモーニング・バイヤーのバックテストをしてきました。
リリースしてからの成績も良さそうなので、ぜひ使ってみると良いでしょう。
