モーニング・バイヤーのEA検証結果

ゲムゲム

今回はモーニング・バイヤーを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「モーニング・バイヤー」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

モーニング・バイヤーはアノマリー+ナンピンを組み合わせたEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2022.2~2022.12
収益 +1,126,025円 +23,069円
収益率 +225.2% +4.6%
勝率 78.62% 71.21%
PF 2.49 1.23
最大ドローダウン 158,828円(9.69%) 59,840円(10.53%)
リスクリターン率 7.09 0.39
平均利益 2,535円 2,653円
最大利益 12,108円 10,092円
平均損失 -3,751円 -5,350円
最大損失 -37,938円 -19,950円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

モーニング・バイヤーの初期ロットは0.2ロットですが、バックテストは0.1ロットで行ったところ、なかなか良い成績でした。

リリース後の結果も順調です。

では、モーニング・バイヤーを詳しく見て行きましょう。

モーニング・バイヤーの詳細を確認するアノマリーとナンピンが融合した毎月プラスを狙う悪魔的なEA | GogoJungle

モーニング・バイヤーの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー+ナンピン USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
7 2022年2月28日 30,000円

モーニング・バイヤーはUSDJPY専用で、アノマリーとナンピンを組み合わせたEAとなります。

ナンピンは最大7ポジションまでで、最大1ヶ月前後保有することもあるようです。

GogoJungleでの公開成績

収益 +217,729円 収益率(全期間) +17.83%
プロフィットファクター 2.46 勝率 74.32% (55/74)
初期ロット数 0.2ロット 最大ポジション数 7
リスクリターン率 0.88 最大ドローダウン 18.23% (247,720円)
平均利益 6,583円 最大利益 24,000円
平均損失 -7,761円 最大損失 -17,140円

モーニング・バイヤーは公開成績を見ると、順調に利益を出しています。最大ポジション数が7のため、最大ドローダウンが少し大きめになっています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、すべてプラスとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は5回前後と少なめです。

令和のだぶるいーさんの他のEA

令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,126,025円 収益率(全期間) +225.2%
初期証拠金 500,000円 勝率 78.62%
プロフィットファクター 2.49 最大保有ポジション 7
最大ドローダウン 158,828円(9.69%) リスクリターン率 7.09
平均利益 2,535円 最大利益 12,108円
平均損失 -3,751円 最大損失 -37,938円

モーニング・バイヤーは過去16年で112万円の利益を上げました。

最大ドローダウンは17.3万円と少し高めになっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • モーニング・バイヤーをQuantAnalyzerで見てみると、右肩上がりのグラフになっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績です。

    すべての年でプラスで、月間でもマイナスになっている月は3回のみでした。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は12月に大きなドローダウンがあります。

    12月末までのバックテスト結果なので、損切りが入っています。

    2021年

    2021年はすべての月でプラスで、12月が大きく利益になっています。

    2020年

    2020年もすべての月でプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    モーニング・バイヤーのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +23,069円 収益率(全期間) +4.6%
    初期証拠金 500,000円 勝率 71.21%
    プロフィットファクター 1.23 最大保有ポジション 7
    最大ドローダウン 59,840円(10.53%) リスクリターン率 0.39
    平均利益 2,653円 最大利益 10,092円
    平均損失 -5,350円 最大損失 -19,950円

    モーニング・バイヤーがリリース(2022年2月28日)してからの成績ですが、2022年末の損切りがあるため、大きなドローダウンがあるように見えます。

    バックテストは最後、ポジションの決済があるため、複数ポジションの場合は損切りが入ります。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2022.2~2022.12
    収益 +1,126,025円 +23,069円
    収益率 +225.2% +4.6%
    勝率 78.62% 71.21%
    PF 2.49 1.23
    最大ドローダウン 158,828円(9.69%) 59,840円(10.53%)
    リスクリターン率 7.09 0.39
    平均利益 2,535円 2,653円
    最大利益 12,108円 10,092円
    平均損失 -3,751円 -5,350円
    最大損失 -37,938円 -19,950円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    モーニング・バイヤーは過去16年、リリース後ともに良い成績でした。

    GogoJungleのモーニング・バイヤーのバックテストをしてきました。

    リリースしてからの成績も良さそうなので、ぜひ使ってみると良いでしょう。

    モーニング・バイヤーの詳細を確認するアノマリーとナンピンが融合した毎月プラスを狙う悪魔的なEA | GogoJungle

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