コペルニクス・ベーシックUSDJPY版のEA検証結果

ゲムゲム

今回はコペルニクス・ベーシックUSDJPY版を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

コペルニクス・ベーシックUSDJPYは既存の発想からの脱却をコンセプトに作られたスキャルピングEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年3月31日

過去16年
2007.1~2024.3
リリース後
2018.11~2024.3
収益 +375,451円 +32,466円
収益率 +75.0% +6.4%
勝率 72.58% 73.98%
PF 1.26 1.08
最大ドローダウン 63,283円(6.88%) 60,653円(10.60%)
リスクリターン率 5.93 0.54
平均利益 1,100円 1,125円
最大利益 4,170円 4,180円
平均損失 -2,310円 -2,969円
最大損失 -11,441円 -11,090円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は安定した成績で0.1ロットでも利益が上がりました。リリースしてから5年ほど経ちますが、利益も上がっています。

最大ドローダウンも小さいので、もう少し大きなロットで取引しても良さそうです。

では、コペルニクス・ベーシックUSDJPYを詳しく見て行きましょう。

コペルニクス・ベーシックUSDJPYの詳細を確認する~他のEAとはエントリーが被りにくい~【コペルニクス的転回ロジック】 | GogoJungle

コペルニクス・ベーシックUSDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
2(片側1ずつ) 2018年11月12日 30,000円

コペルニクス・ベーシックUSDJPYは既存の発想からの脱却をコンセプトに作られたUSDJPY専用のスキャルピングEAで、保有ポジションは1ずつ(買い×1、売り×1)となっています。

コペルニクス・ベーシックUSDJPYの特徴は以下の3つになります。

コペルニクス・ベーシックUSDJPYの特徴
  • 順張りでも逆張りでもない
     順張り・逆張りという概念がなく、トレンド相場・レンジ相場ともに得意
  • 相場が動いている時にポジションを持たない
     相場が動いている時はリスクもありスプレッドも開きやすいので、動かない時にエントリー
  • 必然的な利食い・損切りの動きに追従する
     確実に起こる利食い・損切りによって形成される値動きに追従
  • このように通常のEAとは発想が逆になっていることが多いので、他とはエントリーや決済が被りにくい仕様になっています。

    GogoJungleでの公開成績

    収益 +828,679円 収益率(全期間) 59.51%
    プロフィットファクター 1.22 勝率 74.56% (419/562)
    初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
    リスクリターン率 2.11 最大ドローダウン 17.36% (392,902円)
    平均利益 11,452円 最大利益 40,000円
    平均損失 -27,581円 最大損失 -117,000円

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYは公開成績を見ると、5年ほどで70万円の利益が上がっています。(公開成績は1.0ロット)

    勝率も高めで比較的安定していますが、1回の利益よりも損失額の方が大きいので、少し注意が必要そうです。

    月次分析(月間の損益)




    月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、総合的にはプラスになっています。

    月間の損益にはムラがあり、大きく勝つ月や大きく負ける月も多そうです。

    月間の取引回数

    月間の取引回数は1回~12回ほどになり、取引回数はかなりムラがあります。

    令和のだぶるいーさんの他のEA

    令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。

    X ユーロドル、ユーティリティ・プレーヤーは過去に検証しているので、ぜひ参考にしてください。

    2007年~のバックテスト結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

    スプレッド補正

    基準値 TDS 補正値
    USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

    スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

    (スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    収益 +375,451円 収益率(全期間) +75.0%
    初期証拠金 500,000円 勝率 72.58%
    プロフィットファクター 1.26 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 63,283円(6.88%) リスクリターン率 5.93
    平均利益 1,100円 最大利益 4,170円
    平均損失 -2,310円 最大損失 -11,441円

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYは過去16年で37.5万円の利益を上げました。

    損益の推移を見ると、全体的に安定しているように見えます。

    ドローダウンも少なめで、ロットをもう少し上げても良さそうです。

    成績の推移とドローダウン

    補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • コペルニクス・ベーシックUSDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2011年~2012年が少し停滞しています。

    細かく見るとドローダウンのあるタイミングは複数回あるので、長期で見るようにしましょう。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績です。

    2021年からはマイナス成績が続いています。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年はトータルでプラスです。

    2023年

    2023年はマイナスになる月が多かったです。

    2022年

    2022年もマイナスになる月が多くなっています。

    2021年

    2021年は10月のマイナスが大きく、トータルでマイナスです。

    月間の取引回数が少ないため、月ごとで成績を見るとムラが大きいです。

    2020年

    2020年はマイナスの幅が小さく、3月に大きくプラスになっていてトータルでプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +32,466円 収益率(全期間) +6.4%
    初期証拠金 500,000円 勝率 73.98%
    プロフィットファクター 1.08 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 60,653円(10.60%) リスクリターン率 0.54
    平均利益 1,125円 最大利益 4,180円
    平均損失 -2,969円 最大損失 -11,090円

    リリース後の成績はプラスです。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2024.3
    リリース後
    2018.11~2024.3
    収益 +375,451円 +32,466円
    収益率 +75.0% +6.4%
    勝率 72.58% 73.98%
    PF 1.26 1.08
    最大ドローダウン 63,283円(6.88%) 60,653円(10.60%)
    リスクリターン率 5.93 0.54
    平均利益 1,100円 1,125円
    最大利益 4,170円 4,180円
    平均損失 -2,310円 -2,969円
    最大損失 -11,441円 -11,090円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYは比較的安定した成果を上げています。
    リリース後の成績も良さそうです。

    GogoJungleのコペルニクス・ベーシックUSDJPYのバックテストをしてきました。ドローダウンも低く、全体的には安定して利益を上げています。

    リリースしてからの成績も良さそうなので、ぜひ使ってみると良いでしょう。

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYの詳細を確認する~他のEAとはエントリーが被りにくい~【コペルニクス的転回ロジック】 | GogoJungle

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