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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
コペルニクス・ベーシックUSDJPYは既存の発想からの脱却をコンセプトに作られたスキャルピングEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年9月30日
| 過去15年 2007.1~2022.9 |
リリース後 2018.11~2022.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +368,299円 | +40,205円 |
| 収益率 | +73.6% | +8.0% |
| 勝率 | 72.49% | 76.19% |
| PF | 1.30 | 1.19 |
| 最大ドローダウン | 4.22%(30,436円) | 4.74%(26,578円) |
| リスクリターン率 | 12.10 | 1.51 |
| 平均利益 | 1,074円 | 1,050円 |
| 最大利益 | 4,070円 | 4,000円 |
| 平均損失 | -2,173円 | -2,827円 |
| 最大損失 | -11,090円 | -11,100円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は安定した成績で0.1ロットでも利益が上がりました。リリースしてから3年半ほど経ちますが、利益も上がっています。
最大ドローダウンも小さいので、もう少し大きなロットで取引しても良さそうです。
では、コペルニクス・ベーシックUSDJPYを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
コペルニクス・ベーシックUSDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ｽｷｬﾙﾋﾟﾝｸﾞ | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 2(片側1ずつ) | 2018年11月12日 | 20,000円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPYは既存の発想からの脱却をコンセプトに作られたUSDJPY専用のスキャルピングEAで、保有ポジションは1ずつ（買い×1、売り×1）となっています。
コペルニクス・ベーシックUSDJPYの特徴は以下の3つになります。
順張り・逆張りという概念がなく、トレンド相場・レンジ相場ともに得意
相場が動いている時はリスクもありスプレッドも開きやすいので、動かない時にエントリー
確実に起こる利食い・損切りによって形成される値動きに追従
このように通常のEAとは発想が逆になっていることが多いので、他とはエントリーや決済が被りにくい仕様になっています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +768,289円 | 収益率(全期間) | +69.13% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.40 | 勝率 | 73.98% (253/342) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 2.9 | 最大ドローダウン | 13.37% (264,990円) |
| 平均利益 | 10,673円 | 最大利益 | 40,000円 |
| 平均損失 | -21,645円 | 最大損失 | -117,000円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPYは公開成績を見ると、約4年で76万円の利益が上がっています。（公開成績は1.0ロット）
勝率も高めで全体的に安定していますが、1回の利益よりも損失額の方が大きいので、少し注意が必要そうです。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、総合的にはプラスになっています。
月間の損益にはムラがあり、大きく勝つ月や大きく負ける月も多そうです。
月間の取引回数
月間の取引回数は1回～12回ほどになり、取引回数はかなりムラがあります。
令和のだぶるいーさんの他のEA
令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。
X ユーロドル、ユーティリティ・プレーヤーは過去に検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +368,299円 | 収益率(全期間) | +73.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.49% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.30 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 4.22%(30,436円) | リスクリターン率 | 12.10 |
| 平均利益 | 1,074円 | 最大利益 | 4,070円 |
| 平均損失 | -2,173円 | 最大損失 | -11,090円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPYは過去15年で36万円の利益を上げました。
損益の推移を見ると、全体的に非常に安定しているように見えます。
ドローダウンも少なめで、ロットをもう少し上げても良さそうです。
成績の推移とドローダウン
コペルニクス・ベーシックUSDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2011年後半から2012年あたりにかけて停滞期間があり、それ以外にも何度かドローダウンがあります。
細かく見るとドローダウンのあるタイミングは複数回あるので、長期で見るようにしましょう。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績です。
一番右側（YTD）の年次成績は2022年以外すべてプラスとなり、年間で見ると安定性が高そうです。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は1月、6月はプラス成績ですが、2月～5月はマイナスになっています。
2021年
2021年は3月と5月が大きくマイナスとなり、7月・12月もマイナスとなっています。
月間の取引回数が少ないため、月ごとで成績を見るとムラが大きいです。
2020年
2020年はマイナスの幅が小さく、3月に大きな売上を上げています。
リリース後のバックテスト結果
コペルニクス・ベーシックUSDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +40,205円 | 収益率(全期間) | +8.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 76.19% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.19 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 4.74%(26,578円) | リスクリターン率 | 1.51 |
| 平均利益 | 1,050円 | 最大利益 | 4,000円 |
| 平均損失 | -2,827円 | 最大損失 | -11,100円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPYがリリースしてか4年ほど経ちますが、全体的には利益が上がっています。
ドローダウンする時期もあるので、短期目線ではなく長期で考えるようにした方が良さそうです。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.9 |
リリース後 2018.11~2022.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +368,299円 | +40,205円 |
| 収益率 | +73.6% | +8.0% |
| 勝率 | 72.49% | 76.19% |
| PF | 1.30 | 1.19 |
| 最大ドローダウン | 4.22%(30,436円) | 4.74%(26,578円) |
| リスクリターン率 | 12.10 | 1.51 |
| 平均利益 | 1,074円 | 1,050円 |
| 最大利益 | 4,070円 | 4,000円 |
| 平均損失 | -2,173円 | -2,827円 |
| 最大損失 | -11,090円 | -11,100円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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リリース後の成績も良さそうです。
GogoJungleのコペルニクス・ベーシックUSDJPYのバックテストをしてきました。全体的には非常に安定して利益を上げています。
リリースしてからの成績も良さそうなので、ぜひ使ってみると良いでしょう。
