コペルニクス・ベーシックUSDJPY版のEA検証結果

ゲムゲム

今回はコペルニクス・ベーシックUSDJPY版を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

コペルニクス・ベーシックUSDJPYは既存の発想からの脱却をコンセプトに作られたスキャルピングEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年9月30日

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2018.11~2022.9
収益 +368,299円 +40,205円
収益率 +73.6% +8.0%
勝率 72.49% 76.19%
PF 1.30 1.19
最大ドローダウン 4.22%(30,436円) 4.74%(26,578円)
リスクリターン率 12.10 1.51
平均利益 1,074円 1,050円
最大利益 4,070円 4,000円
平均損失 -2,173円 -2,827円
最大損失 -11,090円 -11,100円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は安定した成績で0.1ロットでも利益が上がりました。リリースしてから3年半ほど経ちますが、利益も上がっています。

最大ドローダウンも小さいので、もう少し大きなロットで取引しても良さそうです。

では、コペルニクス・ベーシックUSDJPYを詳しく見て行きましょう。

コペルニクス・ベーシックUSDJPYの詳細を確認する~他のEAとはエントリーが被りにくい~【コペルニクス的転回ロジック】 | GogoJungle

コペルニクス・ベーシックUSDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
2(片側1ずつ) 2018年11月12日 20,000円

コペルニクス・ベーシックUSDJPYは既存の発想からの脱却をコンセプトに作られたUSDJPY専用のスキャルピングEAで、保有ポジションは1ずつ(買い×1、売り×1)となっています。

コペルニクス・ベーシックUSDJPYの特徴は以下の3つになります。

コペルニクス・ベーシックUSDJPYの特徴
  • 順張りでも逆張りでもない
     順張り・逆張りという概念がなく、トレンド相場・レンジ相場ともに得意
  • 相場が動いている時にポジションを持たない
     相場が動いている時はリスクもありスプレッドも開きやすいので、動かない時にエントリー
  • 必然的な利食い・損切りの動きに追従する
     確実に起こる利食い・損切りによって形成される値動きに追従
  • このように通常のEAとは発想が逆になっていることが多いので、他とはエントリーや決済が被りにくい仕様になっています。

    GogoJungleでの公開成績

    収益 +768,289円 収益率(全期間) +69.13%
    プロフィットファクター 1.40 勝率 73.98% (253/342)
    初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
    リスクリターン率 2.9 最大ドローダウン 13.37% (264,990円)
    平均利益 10,673円 最大利益 40,000円
    平均損失 -21,645円 最大損失 -117,000円

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYは公開成績を見ると、約4年で76万円の利益が上がっています。(公開成績は1.0ロット)

    勝率も高めで全体的に安定していますが、1回の利益よりも損失額の方が大きいので、少し注意が必要そうです。

    月次分析(月間の損益)


    月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、総合的にはプラスになっています。

    月間の損益にはムラがあり、大きく勝つ月や大きく負ける月も多そうです。

    月間の取引回数

    月間の取引回数は1回~12回ほどになり、取引回数はかなりムラがあります。

    令和のだぶるいーさんの他のEA

    令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。

    X ユーロドル、ユーティリティ・プレーヤーは過去に検証しているので、ぜひ参考にしてください。

    2007年~のバックテスト結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

    スプレッド補正

    GEMFOREX TDS 補正値
    1.60pips 0.37pips 1.3pips

    スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

    (GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    収益 +368,299円 収益率(全期間) +73.6%
    初期証拠金 500,000円 勝率 72.49%
    プロフィットファクター 1.30 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 4.22%(30,436円) リスクリターン率 12.10
    平均利益 1,074円 最大利益 4,070円
    平均損失 -2,173円 最大損失 -11,090円

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYは過去15年で36万円の利益を上げました。

    損益の推移を見ると、全体的に非常に安定しているように見えます。

    ドローダウンも少なめで、ロットをもう少し上げても良さそうです。

    成績の推移とドローダウン

    補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • コペルニクス・ベーシックUSDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2011年後半から2012年あたりにかけて停滞期間があり、それ以外にも何度かドローダウンがあります。

    細かく見るとドローダウンのあるタイミングは複数回あるので、長期で見るようにしましょう。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績です。

    一番右側(YTD)の年次成績は2022年以外すべてプラスとなり、年間で見ると安定性が高そうです。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は1月、6月はプラス成績ですが、2月~5月はマイナスになっています。

    2021年

    2021年は3月と5月が大きくマイナスとなり、7月・12月もマイナスとなっています。

    月間の取引回数が少ないため、月ごとで成績を見るとムラが大きいです。

    2020年

    2020年はマイナスの幅が小さく、3月に大きな売上を上げています。

    リリース後のバックテスト結果

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +40,205円 収益率(全期間) +8.0%
    初期証拠金 500,000円 勝率 76.19%
    プロフィットファクター 1.19 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 4.74%(26,578円) リスクリターン率 1.51
    平均利益 1,050円 最大利益 4,000円
    平均損失 -2,827円 最大損失 -11,100円

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYがリリースしてか4年ほど経ちますが、全体的には利益が上がっています。

    ドローダウンする時期もあるので、短期目線ではなく長期で考えるようにした方が良さそうです。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.9
    リリース後
    2018.11~2022.9
    収益 +368,299円 +40,205円
    収益率 +73.6% +8.0%
    勝率 72.49% 76.19%
    PF 1.30 1.19
    最大ドローダウン 4.22%(30,436円) 4.74%(26,578円)
    リスクリターン率 12.10 1.51
    平均利益 1,074円 1,050円
    最大利益 4,070円 4,000円
    平均損失 -2,173円 -2,827円
    最大損失 -11,090円 -11,100円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYは勝率が高く、比較的安定した成果を上げています。
    リリース後の成績も良さそうです。

    GogoJungleのコペルニクス・ベーシックUSDJPYのバックテストをしてきました。全体的には非常に安定して利益を上げています。

    リリースしてからの成績も良さそうなので、ぜひ使ってみると良いでしょう。

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYの詳細を確認する~他のEAとはエントリーが被りにくい~【コペルニクス的転回ロジック】 | GogoJungle

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