コペルニクス・ベーシックUSDJPY版のEA検証結果

ゲムゲム

今回はコペルニクス・ベーシックUSDJPY版を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

コペルニクス・ベーシックUSDJPYは既存の発想からの脱却をコンセプトに作られたスキャルピングEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

過去15年
2017.1~2021.9
リリース後
2018.11~2021.9
収益 +377,137円 +41,344円
収益率 +188.5% +20.6%
勝率 72.32% 75.27%
PF 1.34 1.43
最大ドローダウン 7.25%(30,944円) 11.11%(24,137円)
リスクリターン率 12.18 1.71
平均利益 1,073円 986円
最大利益 4,060円 3,950円
平均損失 -2,092円 -2,103円
最大損失 -11,087円 -11,040円

※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

バックテストの結果は、なかなかの好成績で0.1ロットでも利益が上がりました。リリースしてから3年近く経ちますが、利益も上がっています。

最大ドローダウンも小さいので、もう少し大きなロットで取引しても良さそうです。

では、コペルニクス・ベーシックUSDJPYを詳しく見て行きましょう。

コペルニクス・ベーシックUSDJPYの詳細を確認する~他のEAとはエントリーが被りにくい~【コペルニクス的転回ロジック】 | GogoJungle

コペルニクス・ベーシックUSDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
2(片側1ずつ) 2018年11月12日 20,000円

コペルニクス・ベーシックUSDJPYは既存の発想からの脱却をコンセプトに作られたUSDJPY専用のスキャルピングEAで、保有ポジションは1ずつ(買い×1、売り×1)となっています。

コペルニクス・ベーシックUSDJPYの特徴は以下の3つになります。

コペルニクス・ベーシックUSDJPYの特徴
  • 順張りでも逆張りでもない
     順張り・逆張りという概念がなく、トレンド相場・レンジ相場ともに得意
  • 相場が動いている時にポジションを持たない
     相場が動いている時はリスクもありスプレッドも開きやすいので、動かない時にエントリー
  • 必然的な利食い・損切りの動きに追従する
     確実に起こる利食い・損切りによって形成される値動きに追従
  • このように通常のEAとは発想が逆になっていることが多いので、他とはエントリーや決済が被りにくい仕様になっています。

    GogoJungleでの公開成績

    収益 +551,769円 収益率(全期間) +73.60%
    プロフィットファクター 1.58 勝率 71.15% (148/208)
    初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
    リスクリターン率 3.67 最大ドローダウン 14.47% (150,398円)
    平均利益 10,168円 最大利益 28,000円
    平均損失 -15,860円 最大損失 -117,000円

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYは公開成績を見ると、約3年間で55万円の利益が上がっています。(公開成績は1.0ロット)

    勝率も高めで全体的に安定していますが、1回の利益よりも損失額の方が大きいので、少し注意が必要そうです。

    月次分析(月間の損益)

    月次分析を見ると、過去10ヶ月のうち、2ヶ月はマイナスとなっていますが、総合的にはプラスになっています。

    月間の損益にはムラがありますが、大きく勝つ月も多そうです。

    月間の取引回数

    月間の取引回数は1回~5回ほどになり、取引回数はかなり少なめになります。

    令和のだぶるいーさんの他のEA

    令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。

    X ユーロドル、ユーティリティ・プレーヤーは過去に検証しているので、ぜひ参考にしてください。

    2007年~のバックテスト結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

    スプレッド補正

    GEMFOREX TDS 補正値
    1.60pips 0.37pips 1.3pips

    スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

    (GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    収益 +377,137円 収益率(全期間) +188.5%
    初期証拠金 200,000円 勝率 72.32%
    プロフィットファクター 1.34 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 7.25%(30,944円) リスクリターン率 12.18
    平均利益 1,073円 最大利益 4,060円
    平均損失 -2,092円 最大損失 -11,087円

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYは過去15年で37.7万円の利益を上げました。

    損益の推移を見ると、全体的に非常に安定しているように見えます。

    ドローダウンも少なめなので、証拠金20万円であればロットをもう少し上げても良さそうです。

    成績の推移とドローダウン

    補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • コペルニクス・ベーシックUSDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2011年後半から2012年あたりにかけて停滞期間があり、それ以外にも何度かドローダウンがあります。

    VIXが高い時は小さなドローダウンがあるように見えるので、急に相場が動くタイミングには注意をした方が良さそうです。

    年次・月次の成績

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績です。

    一番右側(YTD)の年次成績は2021年以外すべてプラスとなり、年間で見ると安定性が高そうです。

    年次の損益グラフ

    年次グラフを見ると、2021年が少しマイナスとなっていますが、ほかは全体的に利益を上げています。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2021年は3月と5月が大きくマイナスとなり、7月もマイナスとなっています。

    月間の取引回数が少ないため、月ごとで成績を見るとムラが大きいです。

    2020年

    2020年はマイナスの幅が小さく、3月に大きな売上を上げています。

    複利機能(MM)をONにした結果

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYには複利機能(マネーマネジメント)がついていて、パラメーター設定で複利(MM)のON/OFFとRisk、最小ロット、最大ロットが変更できます。

    • 複利運用する:複利機能をONの場合true
    • リスク割合:100の場合は100万円で1ロット
    設定の修正
    リスク割合 50

    複利機能(MM)をONにして、初期設定が0.1ロットになるように「リスク割合 → 50」に変更して検証してみました。(証拠金20万円の場合)

    収益 +998,025円 収益率(全期間) +499.0%
    初期証拠金 200,000円 勝率 72.32%
    プロフィットファクター 1.39 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 12.02%(128,047円) リスクリターン率 7.79
    平均利益 2,571円 最大利益 20,145円
    平均損失 -4,831円 最大損失 -60,390円

    複利の15年での結果は、単利と比べると2.6倍ほどの99.8万円となりました。

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYは年間利益が安定して上がっているので、複利設定して放置でも良いかもしれません。

    リリース後のバックテスト結果

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +41,344円 収益率(全期間) +20.6%
    初期証拠金 200,000円 勝率 75.27%
    プロフィットファクター 1.43 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 11.11%(24,137円) リスクリターン率 1.71
    平均利益 986円 最大利益 3,950円
    平均損失 -2,103円 最大損失 -11,040円

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYがリリース(2018年11月12日)してか3年ほど経ちますが、全体的には利益が上がっています。

    ドローダウンする時期もあるので、短期目線ではなく長期で考えるようにした方が良さそうです。

    まとめ

    過去15年
    2017.1~2021.9
    リリース後
    2019.9~2021.9
    収益 +376,781円 +31,711円
    収益率 +188.3% +15.8%
    勝率 71.46% 68.00%
    PF 1.23 1.26
    最大ドローダウン 14.64%(31,810円) 11.34%(27,398円)
    リスクリターン率 11.84 1.15
    平均利益 1,009円 819円
    最大利益 1,700円 1,700円
    平均損失 -2,055円 -1,381円
    最大損失 -7,097円 -7,030円

    ※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

    ゲムゲム

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYは勝率が高く、非常に安定した成果を上げています。
    リリース後の成績も良さそうです。

    GogoJungleのコペルニクス・ベーシックUSDJPYのバックテストをしてきました。全体的には非常に安定して利益を上げています。

    リリースしてからの成績も良さそうなので、ぜひ使ってみると良いでしょう。

    コペルニクス・ベーシックUSDJPYの詳細を確認する~他のEAとはエントリーが被りにくい~【コペルニクス的転回ロジック】 | GogoJungle

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