ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Legato_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Legato_USDJPYはデイトレードEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年12月31日
過去16年 2007.1~2023.12 |
リリース後 2018.6~2023.12 |
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---|---|---|
収益 | +96,017円 | -149,568円 |
収益率 | +19.2% | -30.0% |
勝率 | 38.01% | 36.39% |
PF | 1.02 | 0.90 |
最大ドローダウン | 175,266円(23.29%) | 181,234円(35.51%) |
リスクリターン率 | 0.55 | -0.83 |
平均利益 | 3,383円 | 3,115円 |
最大利益 | 12,750円 | 12,150円 |
平均損失 | -2,031円 | -1,978円 |
最大損失 | -4,980円 | -5,090円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテスト結果は過去16年はプラスになり、リリース後はマイナス結果となりました。
では、Legato_USDJPYを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Legato_USDJPYの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
スキャルピング・デイトレード | USDJPY | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
1 | 2020年05月26日 | 21,800円 |
Legato_USDJPYは2019サクソバンクコンテスト特別賞受賞した、USDJPY専用のデイトレードEAです。
最大ポジション数が1で、ポジション保有時間は平均10時間前後です。
リスクリワードが高く、損小利大タイプのEAとなります。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 248,411円 | 収益率(全期間) | 221.97% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.36 | 勝率 | 45.22% (322/712) |
初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
リスクリターン率 | 10.28 | 最大ドローダウン | 7.28% (24,153円) |
平均利益 | 2,993円 | 最大利益 | 12,000円 |
平均損失 | -1,823円 | 最大損失 | -3,590円 |
Legato_USDJPYは公開成績を見ると、2018年6月7日にリリースしてから徐々に利益を積み上げています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、時々マイナスの月はありますが、全体ではプラスでした。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に2~5回と少ないです。
Keiさんの他のEA
KeiさんはLegato_USDJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
2007年~のバックテスト結果
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スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
収益 | +96,017円 | 収益率(全期間) | +19.2% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 38.01% |
プロフィットファクター | 1.02 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 175,266円(23.29%) | リスクリターン率 | 0.55 |
平均利益 | 3,383円 | 最大利益 | 12,750円 |
平均損失 | -2,031円 | 最大損失 | -4,980円 |
Legato_USDJPYは過去16年で9.6万円の利益が出ました。
成績の推移とドローダウン
Legato_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、後半の成績が良くありませんでした。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
マイナスになる年も多めです。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年はマイナスが多いです。
2022年
2022年もマイナスが多かったです。
2021年
2021年も負けが多くなっています。
2020年
2020年もマイナスが多いです。
リリース後のバックテスト結果
Legato_USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | -149,568円 | 収益率(全期間) | -30.0% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 36.39% |
プロフィットファクター | 0.90 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 181,234円(35.51%) | リスクリターン率 | -0.83 |
平均利益 | 3,115円 | 最大利益 | 12,150円 |
平均損失 | -1,978円 | 最大損失 | -5,090円 |
2018年6月7日のリリース日以降のバックテスト結果は、-14万円でマイナスでした。
まとめ
過去16年 2007.1~2023.12 |
リリース後 2018.6~2023.12 |
|
---|---|---|
収益 | +96,017円 | -149,568円 |
収益率 | +19.2% | -30.0% |
勝率 | 38.01% | 36.39% |
PF | 1.02 | 0.90 |
最大ドローダウン | 175,266円(23.29%) | 181,234円(35.51%) |
リスクリターン率 | 0.55 | -0.83 |
平均利益 | 3,383円 | 3,115円 |
最大利益 | 12,750円 | 12,150円 |
平均損失 | -2,031円 | -1,978円 |
最大損失 | -4,980円 | -5,090円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Legato_USDJPYのバックテストをしてきましたが、長期はプラス、リリース後はマイナスの結果となりました。
リリースしてからの成績はあまり良くないので、別のEAを使った方が良いかもしれません。
ぜひ参考にしてください。