Legato_USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はLegato_USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Legato_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Legato_USDJPYはデイトレードEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年9月30日

過去16年
2007.1~2023.9
リリース後
2018.6~2023.9
収益 +135,671円 -39,919円
収益率 +27.1% -8.0%
勝率 38.23% 39.47%
PF 1.03 0.89
最大ドローダウン 167,115円(21.58%) 85,623円(16.85%)
リスクリターン率 0.81 -0.47
平均利益 3,372円 2,502円
最大利益 12,750円 12,100円
平均損失 -2,024円 -1,828円
最大損失 -4,980円 -4,572円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテスト結果は過去16年はプラス、リリース後はマイナス結果となりました。

では、Legato_USDJPYを詳しく見て行きましょう。

Legato_USDJPYの詳細を確認する2019サクソバンクコンテスト特別賞受賞!リスクリワード・ボラティリティ重視の5分足短期売買システムです。 | GogoJungle

Legato_USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング・デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2020年05月26日 21,800円

Legato_USDJPYは2019サクソバンクコンテスト特別賞受賞した、USDJPY専用のデイトレードEAです。

最大ポジション数が1で、ポジション保有時間は平均10時間前後です。

リスクリワードが高く、損小利大タイプのEAとなります。

GogoJungleでの公開成績

収益 +233,639円 収益率(全期間) +205.16%
プロフィットファクター 1.35 勝率 45.38% (314/692)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 9.67 最大ドローダウン 7.24% (24,153円)
平均利益 2,943円 最大利益 12,000円
平均損失 -1,816円 最大損失 -3,590円

Legato_USDJPYは公開成績を見ると、2018年6月7日にリリースしてから徐々に利益を積み上げています。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、時々マイナスの月はありますが、全体ではプラスでした。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に2~5回と少ないです。

Keiさんの他のEA


KeiさんはLegato_USDJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

注意点
Legato_USDJPYの推奨スプレッド0.8pips以下ですが、XMでのバックテストではMAXSpreadの値がデフォルトの「5(0.5pips)」ではトレードしないため、MAXSpreadを「25 (2.5pips)」にして検証しています。

収益 +135,671円 収益率(全期間) +27.1%
初期証拠金 500,000円 勝率 38.23%
プロフィットファクター 1.03 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 167,115円(21.58%) リスクリターン率 0.81
平均利益 3,372円 最大利益 12,750円
平均損失 -2,024円 最大損失 -4,980円

Legato_USDJPYは過去16年で13.5万円の利益となりました。

ちょっと不安定な動きとなりました。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Legato_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、後半の成績が良くありませんでした。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    プラスの時期もありますが、後半はマイナスが多くなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はマイナスが多いです。

    2022年

    2022年もマイナスが多くトータルでマイナスです。

    2021年

    2021年も負けが多くなっています。

    2020年

    2020年は買ったり負けたりしながらプラスになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    Legato_USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -39,919円 収益率(全期間) -8.0%
    初期証拠金 500,000円 勝率 39.47%
    プロフィットファクター 0.89 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 85,623円(16.85%) リスクリターン率 -0.47
    平均利益 2,502円 最大利益 12,100円
    平均損失 -1,828円 最大損失 -4,572円

    2018年6月7日のリリース日以降のバックテスト結果は、-3.9万円でマイナスでした。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.9
    リリース後
    2018.6~2023.9
    収益 +135,671円 -39,919円
    収益率 +27.1% -8.0%
    勝率 38.23% 39.47%
    PF 1.03 0.89
    最大ドローダウン 167,115円(21.58%) 85,623円(16.85%)
    リスクリターン率 0.81 -0.47
    平均利益 3,372円 2,502円
    最大利益 12,750円 12,100円
    平均損失 -2,024円 -1,828円
    最大損失 -4,980円 -4,572円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    GogoJungleのLegato_USDJPYは長期テストの結果は悪くないですが、リリース後の成績は微妙です。

    Legato_USDJPYのバックテストをしてきましたが、Legato_USDJPYは少し安定性に欠ける結果となりました。

    リリースしてからの成績はあまり良くないので、別のEAを使った方が良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    Legato_USDJPYの詳細を確認する2019サクソバンクコンテスト特別賞受賞!リスクリワード・ボラティリティ重視の5分足短期売買システムです。 | GogoJungle

    ゲムゲム

    こんにちは!ゲムゲムです(^^)/自動売買EA検証サイト「海外FXおすすめ比較ガイド」を運営しています。★保有資格:CFP、FP1級、証券外務員一種、投資診断士

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