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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Legato_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Legato_USDJPYはデイトレードEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年9月30日
| 過去16年 2007.1~2023.9 |
リリース後 2018.6~2023.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +135,671円 | -39,919円 |
| 収益率 | +27.1% | -8.0% |
| 勝率 | 38.23% | 39.47% |
| PF | 1.03 | 0.89 |
| 最大ドローダウン | 167,115円(21.58%) | 85,623円(16.85%) |
| リスクリターン率 | 0.81 | -0.47 |
| 平均利益 | 3,372円 | 2,502円 |
| 最大利益 | 12,750円 | 12,100円 |
| 平均損失 | -2,024円 | -1,828円 |
| 最大損失 | -4,980円 | -4,572円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテスト結果は過去16年はプラス、リリース後はマイナス結果となりました。
では、Legato_USDJPYを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Legato_USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング・デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2020年05月26日 | 21,800円 |
Legato_USDJPYは2019サクソバンクコンテスト特別賞受賞した、USDJPY専用のデイトレードEAです。
最大ポジション数が1で、ポジション保有時間は平均10時間前後です。
リスクリワードが高く、損小利大タイプのEAとなります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +233,639円 | 収益率(全期間) | +205.16% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.35 | 勝率 | 45.38% (314/692) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 9.67 | 最大ドローダウン | 7.24% (24,153円) |
| 平均利益 | 2,943円 | 最大利益 | 12,000円 |
| 平均損失 | -1,816円 | 最大損失 | -3,590円 |
Legato_USDJPYは公開成績を見ると、2018年6月7日にリリースしてから徐々に利益を積み上げています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、時々マイナスの月はありますが、全体ではプラスでした。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に2～5回と少ないです。
Keiさんの他のEA
KeiさんはLegato_USDJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +135,671円 | 収益率(全期間) | +27.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 38.23% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.03 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 167,115円(21.58%) | リスクリターン率 | 0.81 |
| 平均利益 | 3,372円 | 最大利益 | 12,750円 |
| 平均損失 | -2,024円 | 最大損失 | -4,980円 |
Legato_USDJPYは過去16年で13.5万円の利益となりました。
ちょっと不安定な動きとなりました。
成績の推移とドローダウン
Legato_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、後半の成績が良くありませんでした。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
プラスの時期もありますが、後半はマイナスが多くなっています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年はマイナスが多いです。
2022年
2022年もマイナスが多くトータルでマイナスです。
2021年
2021年も負けが多くなっています。
2020年
2020年は買ったり負けたりしながらプラスになっています。
リリース後のバックテスト結果
Legato_USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -39,919円 | 収益率(全期間) | -8.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 39.47% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.89 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 85,623円(16.85%) | リスクリターン率 | -0.47 |
| 平均利益 | 2,502円 | 最大利益 | 12,100円 |
| 平均損失 | -1,828円 | 最大損失 | -4,572円 |
2018年6月7日のリリース日以降のバックテスト結果は、-3.9万円でマイナスでした。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.9 |
リリース後 2018.6~2023.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +135,671円 | -39,919円 |
| 収益率 | +27.1% | -8.0% |
| 勝率 | 38.23% | 39.47% |
| PF | 1.03 | 0.89 |
| 最大ドローダウン | 167,115円(21.58%) | 85,623円(16.85%) |
| リスクリターン率 | 0.81 | -0.47 |
| 平均利益 | 3,372円 | 2,502円 |
| 最大利益 | 12,750円 | 12,100円 |
| 平均損失 | -2,024円 | -1,828円 |
| 最大損失 | -4,980円 | -4,572円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Legato_USDJPYのバックテストをしてきましたが、Legato_USDJPYは少し安定性に欠ける結果となりました。
リリースしてからの成績はあまり良くないので、別のEAを使った方が良さそうです。
ぜひ参考にしてください。
