Legato_USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はLegato_USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Legato_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Legato_USDJPYはデイトレードEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2018.6~2022.6
収益 +318,173円 -38,316円
収益率 +63.6% -7.6%
勝率 39.84% 40.00%
PF 1.09 0.92
最大ドローダウン 15.14%(116,798円) 12.23%(63,469円)
リスクリターン率 2.72 -0.60
平均利益 3,185円 2,474円
最大利益 12,102円 12,100円
平均損失 -1,939円 -1,793円
最大損失 -3,100円 -3,100円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去15年のバックテストでは、31万円ちょっとのプラスとなりました。

リリース後の成績はマイナスの結果となっています。

では、Legato_USDJPYを詳しく見て行きましょう。

Legato_USDJPYの詳細を確認する2019サクソバンクコンテスト特別賞受賞!リスクリワード・ボラティリティ重視の5分足短期売買システムです。 | GogoJungle

Legato_USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング・デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2020年05月26日 21,800円

Legato_USDJPYは2019サクソバンクコンテスト特別賞受賞した、USDJPY専用のデイトレードEAです。

最大ポジション数が1で、ポジション保有時間は平均10時間前後です。

リスクリワードが高く、損小利大タイプのEAとなります。

GogoJungleでの公開成績

収益 +181,276円 収益率(全期間) +174.68%
プロフィットファクター 1.34 勝率 46.64% (276/593)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 8.21 最大ドローダウン 9.02% (22,090円)
平均利益 2,566円 最大利益 12,000円
平均損失 -1,671円 最大損失 -3,590円

Legato_USDJPYは公開成績を見ると、2018年6月7日にリリースしてから徐々に利益を積み上げています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2021年の成績は時々マイナスの月はありますが、全体ではプラスでした。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に2~3回と少ないです。

Keiさんの他のEA


KeiさんはLegato_USDJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

注意点
Legato_USDJPYの推奨スプレッド0.8pips以下ですが、GEMFOREXでのバックテストではMAXSpreadの値がデフォルトの「5(0.5pips)」ではトレードしないため、MAXSpreadを「20 (2pips)」にして検証しています。

収益 +318,173円 収益率(全期間) +63.6%
初期証拠金 500,000円 勝率 39.84%
プロフィットファクター 1.09 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 15.14%(116,798円) リスクリターン率 2.72
平均利益 3,185円 最大利益 12,102円
平均損失 -1,939円 最大損失 -3,100円

Legato_USDJPYは15年で31万円の利益となりました。

推移としては少し不安定ですが、右肩上がりの成績になっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Legato_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、停滞している年もありますが長期間の成績ではプラスで推移しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年単位でも不安定で2011年~2012年でマイナス、2019年以降もトータルでマイナスとなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は大きくマイナスになっています。

    0.1ロットでこれだけ大きな損失が出ているので、かなり大きなドカン系EAだと思います。

    2021年

    2021年も負けが多くなっています。

    2020年

    2020年は買ったり負けたりしながらプラスになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    Legato_USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -38,316円 収益率(全期間) -7.6%
    初期証拠金 500,000円 勝率 40.00%
    プロフィットファクター 1 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 12.23%(63,469円) リスクリターン率 -0.60
    平均利益 2,474円 最大利益 12,100円
    平均損失 -1,793円 最大損失 -3,100円

    2018年6月7日のリリース日以降のバックテスト結果は、-3.8万円で右肩下がりの成績となっています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.6
    リリース後
    2018.6~2022.6
    収益 +318,173円 -38,316円
    収益率 +63.6% -7.6%
    勝率 39.84% 40.00%
    PF 1.09 0.92
    最大ドローダウン 15.14%(116,798円) 12.23%(63,469円)
    リスクリターン率 2.72 -0.60
    平均利益 3,185円 2,474円
    最大利益 12,102円 12,100円
    平均損失 -1,939円 -1,793円
    最大損失 -3,100円 -3,100円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    GogoJungleのLegato_USDJPYはリリース後の成績が右肩下がりとなりました。

    Legato_USDJPYのバックテストをしてきましたが、Legato_USDJPYは少し安定性に欠ける結果となりました。

    リリースしてからの成績は良くないので、別のEAを使った方が良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    Legato_USDJPYの詳細を確認する2019サクソバンクコンテスト特別賞受賞!リスクリワード・ボラティリティ重視の5分足短期売買システムです。 | GogoJungle

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