Legato_USDJPYのEA検証結果

GogoJungleの有料EA「Legato_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Legato_USDJPYはデイトレードEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年6月30日

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去15年のバックテストでは、31万円ちょっとのプラスとなりました。

リリース後の成績はマイナスの結果となっています。

では、Legato_USDJPYを詳しく見て行きましょう。

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Legato_USDJPYの特徴

Legato_USDJPYは2019サクソバンクコンテスト特別賞受賞した、USDJPY専用のデイトレードEAです。

最大ポジション数が1で、ポジション保有時間は平均10時間前後です。

リスクリワードが高く、損小利大タイプのEAとなります。

GogoJungleでの公開成績

Legato_USDJPYは公開成績を見ると、2018年6月7日にリリースしてから徐々に利益を積み上げています。

月次分析（月間の損益）

月次分析を見ると、2021年の成績は時々マイナスの月はありますが、全体ではプラスでした。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に2～3回と少ないです。

Keiさんの他のEA

KeiさんはLegato_USDJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

2007年～のバックテスト結果

スプレッド補正

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

注意点

Legato_USDJPYの推奨スプレッド0.8pips以下ですが、GEMFOREXでのバックテストではMAXSpreadの値がデフォルトの「5（0.5pips）」ではトレードしないため、MAXSpreadを「20 (2pips)」にして検証しています。

Legato_USDJPYは15年で31万円の利益となりました。

推移としては少し不安定ですが、右肩上がりの成績になっています。

成績の推移とドローダウン

Legato_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、停滞している年もありますが長期間の成績ではプラスで推移しています。

年次・月次の成績・損益グラフ

QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

年単位でも不安定で2011年～2012年でマイナス、2019年以降もトータルでマイナスとなっています。

直近の月次損益グラフ

2022年

2022年は大きくマイナスになっています。

0.1ロットでこれだけ大きな損失が出ているので、かなり大きなドカン系EAだと思います。

2021年

2021年も負けが多くなっています。

2020年

2020年は買ったり負けたりしながらプラスになっています。

リリース後のバックテスト結果

Legato_USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

2018年6月7日のリリース日以降のバックテスト結果は、-3.8万円で右肩下がりの成績となっています。

まとめ

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

Legato_USDJPYのバックテストをしてきましたが、Legato_USDJPYは少し安定性に欠ける結果となりました。

リリースしてからの成績は良くないので、別のEAを使った方が良さそうです。

ぜひ参考にしてください。

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