White Bear ZZのEA検証結果

ゲムゲム

今回は White Bear ZZを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「White Bear ZZ」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

White Bear ZZはRaccoさんの提供するUSDJPY専用の朝スキャEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

過去15年
2007.01~2021.12
リリース後
2019.03~2021.12
収益 +302,617円 +64,835円
収益率 +60.5% +12.9%
勝率 83.43% 82.57%
PF 1.74 2.48
最大ドローダウン 8.21%(44,645円) 3.73%(20,982円)
リスクリターン率 6.77 3.09
平均利益 420円 433円
最大利益 990円 982円
平均損失 -1,216円 -829円
最大損失 -5,437円 -5,207円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は安定した利益となりました。リリース後の成績も良さそうです。

デフォルトの設定は複利ONですが、今回の検証では単利(複利OFF)、0.1ロットで検証しています。

最大ドローダウンも少ないので、ロットを上げて稼働しても良さそうです。

では、 White Bear ZZを詳しく見て行きましょう。

White Bear ZZの詳細を確認する

White Bear ZZの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
朝スキャ USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
3 2019年10月5日 50,000円

White Bear ZZはUSDJPY専用の朝スキャEAです。

White Bear ZZの仕様
  • エントリーの時間帯は3:30~8:00(日本時間)
  • 条件が揃って数pips分の利益が乗ったところで、即座に現在価格から数pips離れたところにストップロス値を移す
  • なお、ストップレベルについて以下の注意点があります。

    White Bear ZZ注意点

    現在レートの非常に近いところにSL(ストップ値)を移動させるため、ストップレベルが「0」である必要があります。ストップレベルが大きい場合、本機能が実行されず、想定した動きにはなりません。

    公式の注意点のように、このEAでは、ストップレベル「0」が必要とありますので、ストップレベルが大きいブローカーでは想定した動きにならない場合があります。

    なお、検証ではGEMFOREXの口座を使いました。GEMFOREXのUSDJPYのストップレベルは「20(2pips)」です。

    LET’S REALでの公開成績

    PF 2.43 買ポジ比率 44%
    平均利益 4pips 売ポジ比率 56%
    平均損失 -9.2pips 月平均取引 10回
    最大利益 10.9pips ポジ保有最短時間 3分
    最大損失 -53.0pips ポジ保有平均時間 3時間0分
    買/売勝率 86%/84% ポジ保有最長時間 1日13時間50分
    最大ドローダウン 155.5pips 計測期間 2年9月18日

    LET’S REALの公開成績を見ると、勝率は86%ほどで順調に利益を上げています。

    ポジション保有は最長で1日13時間です。

    月次分析(月間の損益)

    月次分析を見ると、7月に少し大きくマイナスとなっていますが、総収益ではプラスです。

    月間の取引回数

    月間の取引回数は3~9回ほどです。そこまで多くはないですね。

    Raccoさんの他のEA

    RaccoさんはLET’S REALにWhite Bear ZZのみの出品となります。

    2007年~のバックテスト結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

    スプレッド補正

    GEMFOREX TDS 補正値
    USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

    スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

    (GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    収益 +302,617円 収益率(全期間) +60.5%
    初期証拠金 500,000円 勝率 83.43%
    プロフィットファクター 1.74 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 8.21%(44,645円) リスクリターン率 6.77
    平均利益 420円 最大利益 990円
    平均損失 -1,216円 最大損失 -5,437円

    White Bear ZZの過去15年のバックテスト結果は、安定した成績となりました。

    最大ドローダウンも少なめです。

    1回あたりの利益よりも1回あたりの損失額の方が多いので、コツコツドカンに気を付けましょう。

    成績の推移とドローダウン

    補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • White Bear ZZをQuantAnalyzerで見てみると、2011年から2013年頃が少し停滞しています。

    それ以降は全体的に利益を伸ばしている様子です。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績は、2011年、2012年以外の年はすべてプラスでした。

    それ以外は月間成績を見ても、マイナスの月は少ないです。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2021年は7月に大きくマイナスが出ていますが、トータルではプラスです。

    1回あたりのドカンは大きいです。

     
    2020年

    2020年は10月にマイナスの月がありますが、それ以外は全部プラスでした。

    リリース後のバックテスト結果

    White Bear ZZのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +64,835円 収益率(全期間) +12.9%
    初期証拠金 500,000円 勝率 82.57%
    プロフィットファクター 2.48 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 3.73%(20,982円) リスクリターン率 3.09
    平均利益 433円 最大利益 982円
    平均損失 -829円 最大損失 -5,207円

    リリース後の成績は順調に利益を上げているようです。

    LET’S REALの公開成績ではTradeviewを使っているようですが、ストップレベル「0」のFX業者を使うことでパフォーマンスが良くなりそうです。

    リリース後の成績も良さそうなので、使って問題なさそうです。

    まとめ

    過去15年
    2007.01~2021.12
    リリース後
    2019.03~2021.12
    収益 +302,617円 +64,835円
    収益率 +60.5% +12.9%
    勝率 83.43% 82.57%
    PF 1.74 2.48
    最大ドローダウン 8.21%(44,645円) 3.73%(20,982円)
    リスクリターン率 6.77 3.09
    平均利益 420円 433円
    最大利益 990円 982円
    平均損失 -1,216円 -829円
    最大損失 -5,437円 -5,207円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    White Bear ZZは安定して利益を上げることができました。

    LET’S REALのWhite Bear ZZのバックテストをしてきました。

    最大ドローダウンも低いので、少しロットを上げて運用してみると良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    White Bear ZZの詳細を確認する

    4 COMMENTS

    ゲムゲム

    ご連絡ありがとうございます。

    コチラGogoJungleのページを見ましたが、バックテストでも使えるのでしょうか。
    説明書きにはバックテストで利用可能かどうか記載がありませんでした。

    まだ実際に利用していないため、計測するとしても年始からになります。

    返信する
    原田泰

    バックテストでは使えないみたいです。

    セットすれば過去に使われたeaのデータが見れるみたいです。

    返信する
    ゲムゲム

    そういうことですね。分かりました(*^▽^*)

    まだ稼働していないので、年明けから動かして行きたいと思います☆

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