ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALの有料EA「White Bear ZZ」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
White Bear ZZはRaccoさんの提供するUSDJPY専用の朝スキャEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
過去16年 2007.01~2022.12 |
リリース後 2019.03~2022.12 |
|
---|---|---|
収益 | +171,127円 | +40,338円 |
収益率 | +34.2% | +8.0% |
勝率 | 82.78% | 82.02% |
PF | 1.30 | 1.29 |
最大ドローダウン | 57,802円(8.02%) | 57,112円(9.72%) |
リスクリターン率 | 2.96 | 0.71 |
平均利益 | 413円 | 433円 |
最大利益 | 992円 | 990円 |
平均損失 | -1,523円 | -1,533円 |
最大損失 | -5,498円 | -5,420円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は安定した利益となりました。リリース後の成績も良さそうです。
デフォルトの設定は複利ONですが、今回の検証では単利(複利OFF)、0.1ロットで検証しています。
最大ドローダウンも少ないので、ロットを上げて稼働しても良さそうです。
では、 White Bear ZZを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
White Bear ZZの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
朝スキャ | USDJPY | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
3 | 2019年10月5日 | 50,000円 |
White Bear ZZはUSDJPY専用の朝スキャEAです。
なお、ストップレベルについて以下の注意点があります。
現在レートの非常に近いところにSL(ストップ値)を移動させるため、ストップレベルが「0」である必要があります。ストップレベルが大きい場合、本機能が実行されず、想定した動きにはなりません。
公式の注意点のように、このEAでは、ストップレベル「0」が必要とありますので、ストップレベルが大きいブローカーでは想定した動きにならない場合があります。
なお、検証ではGEMFOREXの口座を使いました。GEMFOREXのUSDJPYのストップレベルは「20(2pips)」です。
LET’S REALでの公開成績
PF | 1.56 | 買ポジ比率 | 44% |
---|---|---|---|
平均利益 | 4pips | 売ポジ比率 | 56% |
平均損失 | -14.1pips | 月平均取引 | 10回 |
最大利益 | 10.9pips | ポジ保有最短時間 | 3分 |
最大損失 | -53.8pips | ポジ保有平均時間 | 2時間30分 |
買/売勝率 | 89%/80% | ポジ保有最長時間 | 1日13時間50分 |
最大ドローダウン | 271.9pips | 計測期間 | 3年10月6日 |
LET’S REALの公開成績を見ると、勝率は85%前後で順調に利益を上げています。
ただ、負けた時のドローダウンは大きめなので、ポジションの持ち過ぎには注意しましょう。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、2022年は4月、5月、11月に大きく負けていて、トータルでマイナスになっています。
2021年は7月の負けが大きいですが、それ以外は順調です。
月間の取引回数
月間の取引回数は3~9回ほどです。そこまで多くはないですね。
Raccoさんの他のEA
RaccoさんはLET’S REALにWhite Bear ZZのみの出品となります。
2007年~のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
収益 | +171,127円 | 収益率(全期間) | +34.2% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 82.78% |
プロフィットファクター | 1.30 | 最大保有ポジション | 3 |
最大ドローダウン | 57,802円(8.02%) | リスクリターン率 | 2.96 |
平均利益 | 413円 | 最大利益 | 992円 |
平均損失 | -1,523円 | 最大損失 | -5,498円 |
White Bear ZZの過去16年のバックテスト結果は、最初の方はあまり利益が出ていませんが、途中から大きく利益が上がっています。
直近は少しドローダウンとなっています。
1回あたりの利益よりも1回あたりの損失額の方が多いので、コツコツドカンに気を付けましょう。
成績の推移とドローダウン
White Bear ZZをQuantAnalyzerで見てみると、2011年から2013年頃が少し停滞しています。
それ以降は全体的に利益を伸ばしている様子です。
年次・月次の成績、年次の損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年間成績は、2009年、2011年、2012年、2022年以外はプラス成績となっています。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は1月、2月はプラスですが3月~5月は大きなマイナスとなっています。
2021年
2021年は7月に大きくマイナスが出ていますが、トータルではプラスです。
1回あたりのドカンは大きいです。
2020年
2020年は10月にマイナスの月がありますが、それ以外は全部プラスでした。
リリース後のバックテスト結果
White Bear ZZのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
※Let’sREALのフォワード成績が2019年3月5日からとなっていますので、3月5日からの成績を計測していきます。
収益 | +40,338円 | 収益率(全期間) | +8.0% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 82.02% |
プロフィットファクター | 1.29 | 最大保有ポジション | 3 |
最大ドローダウン | 57,112円(9.72%) | リスクリターン率 | 0.71 |
平均利益 | 433円 | 最大利益 | 990円 |
平均損失 | -1,533円 | 最大損失 | -5,420円 |
リリース後の成績は順調に利益を上げていますが、直近は損切りが続いています。
LET’S REALの公開成績ではTradeviewを使っているようですが、ストップレベル「0」のFX業者を使うことでパフォーマンスが良くなりそうです。
まとめ
過去16年 2007.01~2022.12 |
リリース後 2019.03~2022.12 |
|
---|---|---|
収益 | +171,127円 | +40,338円 |
収益率 | +34.2% | +8.0% |
勝率 | 82.78% | 82.02% |
PF | 1.30 | 1.29 |
最大ドローダウン | 57,802円(8.02%) | 57,112円(9.72%) |
リスクリターン率 | 2.96 | 0.71 |
平均利益 | 413円 | 433円 |
最大利益 | 992円 | 990円 |
平均損失 | -1,523円 | -1,533円 |
最大損失 | -5,498円 | -5,420円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
LET’S REALのWhite Bear ZZのバックテストをしてきました。
全体的には利益が出ていますが、直近の損切りが続いているので、少し先行き不安です。
ぜひ参考にしてください。
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/27669
eaマネージャーの曜日別の結果を載せていただけないでしょうか?
よろしくお願いします
ご連絡ありがとうございます。
コチラGogoJungleのページを見ましたが、バックテストでも使えるのでしょうか。
説明書きにはバックテストで利用可能かどうか記載がありませんでした。
まだ実際に利用していないため、計測するとしても年始からになります。
バックテストでは使えないみたいです。
セットすれば過去に使われたeaのデータが見れるみたいです。
そういうことですね。分かりました(*^▽^*)
まだ稼働していないので、年明けから動かして行きたいと思います☆