White Bear ZZのEA検証結果

ゲムゲム

今回は White Bear ZZを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「White Bear ZZ」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

White Bear ZZはRaccoさんの提供するUSDJPY専用の朝スキャEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年6月30日

過去16年
2007.01~2023.6
リリース後
2019.03~2023.6
収益 -13,877円 -48,724円
収益率 -2.8% -9.8%
勝率 75.06% 74.23%
PF 0.97 0.76
最大ドローダウン 100,916円(17.28%) 85,840円(16.08%)
リスクリターン率 -0.14 -0.57
平均利益 383円 399円
最大利益 1,200円 1,223円
平均損失 -1,190円 -1,516円
最大損失 -7,577円 -7,497円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は長期、リリース後ともにマイナスでした。

デフォルトの設定は複利ONですが、今回の検証では単利(複利OFF)、0.1ロットで検証しています。

では、 White Bear ZZを詳しく見て行きましょう。

White Bear ZZの詳細を確認する

White Bear ZZの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
朝スキャ USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
3 2019年10月5日 50,000円

White Bear ZZはUSDJPY専用の朝スキャEAです。

White Bear ZZの仕様
  • エントリーの時間帯は3:30~8:00(日本時間)
  • 条件が揃って数pips分の利益が乗ったところで、即座に現在価格から数pips離れたところにストップロス値を移す
  • なお、ストップレベルについて以下の注意点があります。

    White Bear ZZ注意点

    現在レートの非常に近いところにSL(ストップ値)を移動させるため、ストップレベルが「0」である必要があります。ストップレベルが大きい場合、本機能が実行されず、想定した動きにはなりません。

    公式の注意点のように、このEAでは、ストップレベル「0」が必要とありますので、ストップレベルが大きいブローカーでは想定した動きにならない場合があります。

    なお、検証ではXMの口座を使いました。GEMFOREXのUSDJPYのストップレベルは「0(0pips)」です。

    LET’S REALでの公開成績

    PF 1.59 買ポジ比率 44%
    平均利益 4pips 売ポジ比率 56%
    平均損失 -15.1pips 月平均取引 10回
    最大利益 10.9pips ポジ保有最短時間 3分
    最大損失 -54.0pips ポジ保有平均時間 2時間25分
    買/売勝率 89%/82% ポジ保有最長時間 1日13時間50分
    最大ドローダウン 271.9pips 計測期間 4年4月8日

    LET’S REALの公開成績を見ると、勝率は85%前後で順調に利益を上げています。

    ただ、負けた時のドローダウンは大きめなので、ポジションの持ち過ぎには注意しましょう。

    月次分析(月間の損益)


    月次分析を見ると、2022年は4月、5月、11月に大きく負けていて、トータルでマイナスになっています。

    2021年は7月の負けが大きいですが、それ以外は順調です。

    月間の取引回数

    月間の取引回数は3~9回ほどです。そこまで多くはないですね。

    Raccoさんの他のEA

    RaccoさんはLET’S REALにWhite Bear ZZのみの出品となります。

    2007年~のバックテスト結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

    スプレッド補正

    XM TDS 補正値
    USDJPY 1.80pips 0.59pips 3.05倍

    スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。

    (XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    収益 -13,877円 収益率(全期間) -2.8%
    初期証拠金 500,000円 勝率 75.06%
    プロフィットファクター 0.97 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 100,916円(17.28%) リスクリターン率 -0.14
    平均利益 383円 最大利益 1,200円
    平均損失 -1,190円 最大損失 -7,577円

    White Bear ZZの過去16年のバックテスト結果は、マイナスでした。直近で成績がかなり落ちています。

    成績の推移とドローダウン

    補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • White Bear ZZをQuantAnalyzerで見てみると、2010年から2013年頃まで停滞後は利益が出ていましたが、2022年になって成績が落ちています。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はマイナスの月が多く今のところ、年トータルでマイナスです。

    2022年

    2022年は4月、5月のマイナスが多く、トータルでマイナスでした。

    2021年

    2021年は7月に大きくマイナスが出ていますが、トータルではプラスです。

    1回あたりのドカンは大きいです。

     
    2020年

    2020年は10月にマイナスの月がありますが、トータルではプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    White Bear ZZのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    ※Let’sREALのフォワード成績が2019年3月5日からとなっていますので、3月5日からの成績を計測していきます。

    収益 -48,724円 収益率(全期間) -9.8%
    初期証拠金 500,000円 勝率 74.23%
    プロフィットファクター 0.76 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 85,840円(16.08%) リスクリターン率 -0.57
    平均利益 399円 最大利益 1,223円
    平均損失 -1,516円 最大損失 -7,497円

    リリース後の成績はマイナスとなりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2023.6
    リリース後
    2019.03~2023.6
    収益 -13,877円 -48,724円
    収益率 -2.8% -9.8%
    勝率 75.06% 74.23%
    PF 0.97 0.76
    最大ドローダウン 100,916円(17.28%) 85,840円(16.08%)
    リスクリターン率 -0.14 -0.57
    平均利益 383円 399円
    最大利益 1,200円 1,223円
    平均損失 -1,190円 -1,516円
    最大損失 -7,577円 -7,497円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    White Bear ZZは長期、リリース後ともにマイナスでした。

    LET’S REALのWhite Bear ZZのバックテストをしてきました。

    直近の損切りが続いているので、少し先行き不安です。

    ぜひ参考にしてください。

    White Bear ZZの詳細を確認する

    4 COMMENTS

    ゲムゲム

    ご連絡ありがとうございます。

    コチラGogoJungleのページを見ましたが、バックテストでも使えるのでしょうか。
    説明書きにはバックテストで利用可能かどうか記載がありませんでした。

    まだ実際に利用していないため、計測するとしても年始からになります。

    返信する
    原田泰

    バックテストでは使えないみたいです。

    セットすれば過去に使われたeaのデータが見れるみたいです。

    返信する
    ゲムゲム

    そういうことですね。分かりました(*^▽^*)

    まだ稼働していないので、年明けから動かして行きたいと思います☆

    返信する

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