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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Fixes」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Fixesは仲値トレードEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2022.7～2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +683,633円 | -9,303円 |
| 収益率 | +136.7% | -1.9% |
| 勝率 | 52.61% | 43.45% |
| PF | 1.28 | 0.95 |
| 最大ドローダウン | 58,043円(4.67%) | 53,633円(9.85%) |
| リスクリターン率 | 11.78 | -0.17 |
| 平均利益 | 1,485円 | 2,369円 |
| 最大利益 | 4,350円 | 4,230円 |
| 平均損失 | -1,292円 | -1,919円 |
| 最大損失 | -3,100円 | -3,100円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストをした結果、過去16年はプラス、リリース後もプラス成績となっています。
では、Fixesを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Fixesの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 2 | 2022年7月18日 | 19,800円 |
FixesはUSDJPY専用の仲値トレードEAで、またゴトー日にもトレードを行うロジックも搭載しているようです。
Fixesは日本時間早朝から10時頃の仲値の決定に向けて短期的に上昇し、仲値の発表後に下落するドル円の特徴を狙ってトレードします。
また、一般的にその傾向が表れやすいと言われている五十日（ゴトー日）についても併せて狙ってトレードを行います。
ポジション数はロジックごとに１つずつで、最大ポジションは2つになります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | -4,572円 | 収益率(全期間) | -2.00% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.95 | 勝率 | 42.47% (79/186) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 2 |
| リスクリターン率 | -0.08 | 最大ドローダウン | 21.46% (60,632円) |
| 平均利益 | 2,376円 | 最大利益 | 6,180円 |
| 平均損失 | -1,848円 | 最大損失 | -3,000円 |
Fixesの公開成績を見ると、現在はマイナス成績になっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2023年はマイナス成績が多いです。
2022年は8月はマイナスとなっていますが、それ以外はプラスの成績で12月で利益を伸ばしています。
月間の取引回数
月間の取引回数は15回前後になります。
miccoさんの他のEA
miccoさんはゴゴジャンでほかのEAも出品されています。
Fixesのパラメーター設定
Fixesは2つのロジックからなり、ロット設定も別々になります。
2007年1月～のバックテスト結果
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結果は、非常に安定した良い結果がでました。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +683,633円 | 収益率(全期間) | +136.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 52.61% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.28 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 58,043円(4.67%) | リスクリターン率 | 11.78 |
| 平均利益 | 1,485円 | 最大利益 | 4,350円 |
| 平均損失 | -1,292円 | 最大損失 | -3,100円 |
Fixesは15年で68.3万円の利益となりました。
成績の推移とドローダウン
FixesをQuantAnalyzerで見てみると、2007年から2009年まで停滞している期間がありますが、それ以降は利益を積み上げています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2007年、2008年はマイナスで、2023年も大きなマイナスとなっています。
それ以外は順調です。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は全ての月でマイナス成績となっています。
2022年
2022年はマイナスの月もありますがトータルではプラスです。
2021年
2021年は勝ったり負けたりですが11月に大きく利益を伸ばしてトータルでプラスです。
2020年
2020年も同様に勝ったり負けたりで3月に大きく利益が出ているのでトータルでプラスになりました。
リリース後のバックテスト結果
Fixesのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -9,303円 | 収益率(全期間) | -1.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 43.45% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.95 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 53,633円(9.85%) | リスクリターン率 | -0.17 |
| 平均利益 | 2,369円 | 最大利益 | 4,230円 |
| 平均損失 | -1,919円 | 最大損失 | -3,100円 |
リリース後の成績はわずかにマイナスとなっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2022.7～2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +683,633円 | -9,303円 |
| 収益率 | +136.7% | -1.9% |
| 勝率 | 52.61% | 43.45% |
| PF | 1.28 | 0.95 |
| 最大ドローダウン | 58,043円(4.67%) | 53,633円(9.85%) |
| リスクリターン率 | 11.78 | -0.17 |
| 平均利益 | 1,485円 | 2,369円 |
| 最大利益 | 4,350円 | 4,230円 |
| 平均損失 | -1,292円 | -1,919円 |
| 最大損失 | -3,100円 | -3,100円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのFixesのバックテストをしてきました。
長期バックテストは安定した成績となり、リリース後はわずかにマイナスになっています。
ぜひ参考にしてください。
