ロンドンは午前7時のEA検証結果

ゲムゲム

今回は ロンドンは午前7時を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「 ロンドンは午前7時」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ロンドンは午前7時は「ロンドン時間の7時頃」にエントリーする逆張りEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

過去15年
2017.1~2021.12
リリース後
2019.4~2021.12
収益 +185,116円 -22,023円
収益率 +37.0% -4.4%
勝率 60.20% 63.93%
PF 1.07 0.94
最大ドローダウン 12.82%(75,085円) 9.64%(50,915円)
リスクリターン率 2.46 -0.43
平均利益 1,533円 910円
最大利益 17,346円 5,753円
平均損失 -2,172円 -1,723円
最大損失 -6,972円 -5,870円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、あまりスッキリしない結果となりました。どうやら狭いスプレッドの業者の場合は利益が出やすい仕組みになっているようです。

(後半でスプレッドが狭い業者での再検証結果も紹介します)

では、 ロンドンは午前7時を詳しく見て行きましょう。

ロンドンは午前7時の詳細を確認する早朝の欧州時間で東京時間の高値安値を否定する習性を狙ったユーロ/ドルの逆張りスキャルピング | GogoJungle

ロンドンは午前7時の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング EURUSD 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2019年4月23日 19,800円

ロンドンは午前7時はロンドン時間朝7時(日本時間 冬16時、夏15時)付近で高値、安値付近の逆方向にエントリーするEURUSD専用のEAです。

保有ポジションは1つのみです。

ロンドンは午前7時のユーザーマニュアルを見ると、想定しているスプレッドが0.4pipsでかなり狭いため、できるだけスプレッドの狭い業者を使うようにしましょう。

今回はGEMFOREXのスプレッド(1.68pips)を想定してバックテストしたので、結果に影響しているようです。

GogoJungleでの公開成績

収益 +55,644円 収益率(全期間) +43.55%
プロフィットファクター 1.19 勝率 65.27% (342/524)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 1.59 最大ドローダウン 16.21% (35,075円)
平均利益 1,019円 最大利益 5,225円
平均損失 -1,609円 最大損失 -5,689円

ロンドンは午前7時は公開成績を見ると、2019年4月23日リリースからジリジリ利益を積み重ねていますが、ここ数ヶ月は調子が悪そうです。

平均利益よりも平均損失の方が1.5倍ほど大きく、少々コツドカ傾向にあるようです。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、マイナス結果になる月も多いようですね。

長期目線で成績を見て行く必要がありそうです。

月間の取引回数

月間の取引回数は15回~18回ほどありました。取引回数は多めです。

まねきねこさんの他のEA

まねきねこさんは他にも複数のEAをリリースしていて、「東京仲値」は大きく利益を上げています。

またの機会に検証してみようと思います。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +185,116円 収益率(全期間) +37.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 60.20%
プロフィットファクター 1.07 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 12.82%(75,085円) リスクリターン率 2.46
平均利益 1,533円 最大利益 17,346円
平均損失 -2,172円 最大損失 -6,972円

ロンドンは午前7時は15年で約18.5万円の収益でした。コツドカを繰り返し成績を上げていますが、近年は伸び悩んでいる様子です。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • ロンドンは午前7時をQuantAnalyzerで見てみると、2016年の前半からずっと停滞時期が続いています。

    リリースされたのが2019年4月なので、リリース後はあまり成果を上げてなさそうです。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    一番右側(YTD)の年次成績は5回のマイナスがあります。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2021年はプラスよりもマイナスの方が大きいです。

    11月はかなり大きなマイナスとなっています。

    2020年

    2020年はプラスの成績となっていますが、マイナスになっている月も6回あり、ムラが多いのが分かります。

    スプレッドをAxiory基準(0.8pips)にした結果

    上の検証はスプレッド広めのGEMFOREXを使ったので、このような微妙な結果となりました。

    海外FXでEURUSDのスプレッド0.4pipsはなかなか無いので、試しにAxioryの0.8pipsで再検証してみました!

    スプレッドを1.68pips → 0.8pipsにした結果はコチラになります。

    収益 +502,498円 収益率(全期間) +100.4%
    初期証拠金 500,000円 勝率 60.99%
    プロフィットファクター 1.18 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 10.70%(67,036円) リスクリターン率 7.49
    平均利益 1,607円 最大利益 17,242円
    平均損失 -2,121円 最大損失 -6,857円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、スプレッド0.8pipsの場合の結果

    スプレッドを0.8pipsにすると、このように成績が大きく改善しました。

    スプレッドが1.68pipsの時に比べて2.5倍ほどの成績となりました。

    ロンドンは午前7時は、スプレッドをかなり少なく想定しているので、海外FXの場合はスプレッドがとにかく狭い業者を選ぶようにしましょう。

    リリース後のバックテスト結果

    ロンドンは午前7時のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -22,023円 収益率(全期間) -4.4%
    初期証拠金 500,000円 勝率 63.93%
    プロフィットファクター 0.94 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 9.64%(50,915円) リスクリターン率 -0.43
    平均利益 910円 最大利益 5,753円
    平均損失 -1,723円 最大損失 -5,870円

    ロンドンは午前7時のリリース後の成績はマイナスとなりました。

    やはりスプレッドが広いと利益が出ないので、出来るだけEURUSDのスプレッドが狭い業者で運用するようにしましょう。

    (0.8pipsでの成績は+28,604円となり、プラスの結果でした)

    まとめ

    過去15年
    2017.1~2021.12
    リリース後
    2019.4~2021.12
    収益 +185,116円 -22,023円
    収益率 +37.0% -4.4%
    勝率 60.20% 63.93%
    PF 1.07 0.94
    最大ドローダウン 12.82%(75,085円) 9.64%(50,915円)
    リスクリターン率 2.46 -0.43
    平均利益 1,533円 910円
    最大利益 17,346円 5,753円
    平均損失 -2,172円 -1,723円
    最大損失 -6,972円 -5,870円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    ロンドンは午前7時はロンドン時間7時頃にエントリーする逆張りスキャルピングEAです。

    GogoJungleの ロンドンは午前7時のバックテストをしてきました。

    GEMFOREXの1.68pips想定だと結果はイマイチでしたが、スプレッドを0.8pipsで再検証すると良い結果となりました。

    利用する場合はスプレッドが狭い業者を選んで使うようにしましょう。

    ロンドンは午前7時の詳細を確認する早朝の欧州時間で東京時間の高値安値を否定する習性を狙ったユーロ/ドルの逆張りスキャルピング | GogoJungle

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