アルテマ・システムのEA検証結果

ゲムゲム

今回はアルテマ・システムを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「アルテマ・システム」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

アルテマ・システムはデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年3月31日

過去16年
2007.1~2024.3
リリース後
2020.6~2024.3
収益 +2,475,020円 +323,091円
収益率 +495.0% +64.6%
勝率 46.91% 48.07%
PF 1.34 1.42
最大ドローダウン 52.44%(386,500円) 44.74%(320,122円)
リスクリターン率 6.40 1.01
平均利益 7,398円 6,770円
最大利益 191,878円 187,108円
平均損失 -4,883円 -4,421円
最大損失 -173,660円 -84,723円

※0.01ロット開始、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラスでした。

では、アルテマ・システムを詳しく見て行きましょう。

アルテマ・システムの詳細を確認するEURUSDで長年右肩上がり。2年フォワードで収益率110%突破!TP/SL決済のみでバックテストとの乖離が少ないSL=82pipsの1ポジ型デイトレ。 | GogoJungle

アルテマ・システムの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード/スイングトレード EURUSD 1H
最大ポジション リリース日 価格
1 2020年6月22日 25,000円

アルテマ・システムはデイトレEAとなります。

最大ポジションは1つですが、直近のトレードが負けトレードの場合、次回トレードのロットが「マーチン倍率」倍されます。

販売ページの通貨ペアはEURUSDとありますが、通貨ペア/時間足の制限なしで動きます。

アルテマ・システムの設定

  • 初期ロット:開始ロット
  • 勝ちリセット後ロット:勝ちトレード後の次のロット
  • 最大ロット:負けトレードが続いた場合の最大ロット
  • マーチン倍率:負トレード後のロット倍率

負けトレード後のロットサイズが、マーチン倍率によって決まりますので、初期ロットを大きくするとすぐにロスカットになってしまいますので注意が必要です。


0.01スタートですと、負けトレードが続くとデフォルト設定では最大ロットの1.28ロットまであがります。

エントリーロジックは、以下のモードより選択可能です。

  • デフォルト(内部ロジック判定)
  • 買ツッパ(買いエントリーのみ)
  • 売ツッパ(売りエントリーのみ)

GogoJungleでの公開成績

収益 193,801円 収益率(全期間) 65.17%
プロフィットファクター 1.39 勝率 49.71% (170/342)
初期ロット数 0.01ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 1.4 最大ドローダウン 29.02% (138,505円)
平均利益 4,042円 最大利益 84,534円
平均損失 -2,874円 最大損失 -36,789円

アルテマ・システムは公開成績を見ると、勝ったり負けたりで直近がまた下落しています。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、時々大きめの負けがあります。

月間の取引回数


月間の取引回数は1ヶ月に5回~15回程度になります。

わいぞーさんの他のEA


わいぞーさんはほかにも出品されています。

ほかにも検証しているEAがありますので参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
EURUSD 1.68pips 0.38pips 1.30pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +2,475,020円 収益率(全期間) +495.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 46.91%
プロフィットファクター 1.34 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 52.44%(386,500円) リスクリターン率 6.4
平均利益 7,398円 最大利益 191,878円
平均損失 -4,883円 最大損失 -173,660円

アルテマ・システムは過去16年は+247.5万円になりました。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • アルテマ・システムをQuantAnalyzerで見てみると、トータルでは右肩上がりです。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年間では、マイナスだったのは2019年だけでそれ以外は全てプラスです。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は今のところトータルでプラスです。

    2023年

    2023年は5月に大きな負けがありますがトータルでプラスです。

    2022年

    2022年は5月以外はプラスです。

    2021年

    2021年も1月以外はプラスです。

    2020年

    2020年もマイナスの月がありますがトータルでプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    アルテマ・システムのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +323,091円 収益率(全期間) +64.60%
    初期証拠金 500,000円 勝率 48.07%
    プロフィットファクター 1.42 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 44.74%(320,122円) リスクリターン率 1.01
    平均利益 6,770円 最大利益 187,108円
    平均損失 -4,421円 最大損失 -84,723円

    2020年6月22日のリリース日以降のバックテスト結果は+32.3万円でした。

    まとめ

    更新日2024年3月31日

    過去16年
    2007.1~2024.3
    リリース後
    2020.6~2024.3
    収益 +2,475,020円 +323,091円
    収益率 +495.0% +64.6%
    勝率 46.91% 48.07%
    PF 1.34 1.42
    最大ドローダウン 52.44%(386,500円) 44.74%(320,122円)
    リスクリターン率 6.40 1.01
    平均利益 7,398円 6,770円
    最大利益 191,878円 187,108円
    平均損失 -4,883円 -4,421円
    最大損失 -173,660円 -84,723円

    ※0.01ロット開始、証拠金50万円で検証しました。

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    アルテマ・システムは過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    GogoJungleのアルテマ・システムのバックテストをしてきました。

    ぜひ参考にしてください。

    アルテマ・システムの詳細を確認するEURUSDで長年右肩上がり。2年フォワードで収益率110%突破!TP/SL決済のみでバックテストとの乖離が少ないSL=82pipsの1ポジ型デイトレ。 | GogoJungle

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