貯金箱 USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回は貯金箱 USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「貯金箱 USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

貯金箱 USDJPYはUSDJPY専用のEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年3月31日

過去16年
2007.1~2024.3
リリース後
2019.6~2024.3
収益 +1,926,026円 +1,072,550円
収益率 +385.2% +214.5%
勝率 99.51% 99.61%
PF 556.29 309.6
最大ドローダウン 58.32%(654,208円) 22.23%(425,585円)
リスクリターン率 2.94 2.52
平均利益 1,180円 530円
最大利益 31,923円 6,864円
平均損失 -433円 -434円
最大損失 -582円 -583円

※0.01ロット運用、証拠金50万円ではロスカットになったため、証拠金100万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラスでした。

では、貯金箱 USDJPYを詳しく見て行きましょう。

貯金箱 USDJPYの詳細を確認するスワップをもらいながら、確実に利益確定!! | GogoJungle

貯金箱 USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スイングトレード USDJPY 30M
最大ポジション リリース日 価格
20 2019年6月10日 19,800円

貯金箱 USDJPYはUSDJPY専用のリピート系のEAとなります。

最大ポジションは20個です。

GogoJungleでの公開成績

収益 4,420,530円 収益率(全期間) 158.30%
プロフィットファクター 3.22 勝率 94.93% (2848/3000)
初期ロット数 0.05ロット 最大ポジション数 20
リスクリターン率 4.09 最大ドローダウン 34.59% (1,081,280円)
平均利益 1,750円 最大利益 2,250円
平均損失 -10,197円 最大損失 -53,125円

貯金箱 USDJPYは公開成績を見ると、リピート系ですので含み損を抱えながら利益を積み上げていっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、マイナスの月もありますが利益を大きく取っている月があるため全体的にはプラスになっています。

月間の取引回数


月間の取引回数はかなり月によってバラツキがあり、取引がない月もあれば200回ほどの月もあります。

アクアさんの他のEA


アクアさんが出品されているEAは1つのようです。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,926,026円 収益率(全期間) +385.20%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 99.51%
プロフィットファクター 556.29 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 58.32%(654,208円) リスクリターン率 2.94
平均利益 1,180円 最大利益 31,923円
平均損失 -433円 最大損失 -582円

貯金箱 USDJPYは過去16年は+192.6万円でした。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 貯金箱 USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、取引のある年がかなり限られています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は今のところトータルでプラスです。

    2023年

    2023年も取引のない月も多いですが、トータルでプラスです。

    2022年

    2022年も、トータルでプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    貯金箱 USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +1,072,550円 収益率(全期間) +214.50%
    初期証拠金 1,000,000円 勝率 99.61%
    プロフィットファクター 309.6 最大保有ポジション 20
    最大ドローダウン 22.23%(425,585円) リスクリターン率 2.52
    平均利益 530円 最大利益 6,864円
    平均損失 -434円 最大損失 -583円

    2019年6月10日のリリース日以降のバックテスト結果は、+107.2万円でした。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2024.3
    リリース後
    2019.6~2024.3
    収益 +1,926,026円 +1,072,550円
    収益率 +385.2% +214.5%
    勝率 99.51% 99.61%
    PF 556.29 309.6
    最大ドローダウン 58.32%(654,208円) 22.23%(425,585円)
    リスクリターン率 2.94 2.52
    平均利益 1,180円 530円
    最大利益 31,923円 6,864円
    平均損失 -433円 -434円
    最大損失 -582円 -583円

    ※0.01ロット運用、証拠金50万円ではロスカットになったため、証拠金100万円で検証しました。

    ゲムゲム

    貯金箱 USDJPYは過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    GogoJungleの貯金箱 USDJPYのバックテストをしてきました。

    ぜひ参考にしてください。

    貯金箱 USDJPYの詳細を確認するスワップをもらいながら、確実に利益確定!! | GogoJungle

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