BreakingMagnumのEA検証結果

ゲムゲム

今回はBreakingMagnumを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「BreakingMagnum」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

BreakingMagnumはスイング・デイトレEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2022.4~2022.12
USDJPY +610,096円 +163,045円
EURUSD +137,453円 +138,461円
GBPUSD -356,260円 +96,362円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。GBPUSDはロスカットになったため、証拠金100万円で再検証しています。

USDJPYとEURUSDは、過去16年、リリース後ともプラスでしたが、GBPUSDは過去16年はマイナスとなっています。

では、BreakingMagnumを詳しく見て行きましょう。

BreakingMagnumの詳細を確認する作者のブレイクアウトEA運用経験に基づいて開発した「完全放置型ブレイクアウトEA」 | GogoJungle

BreakingMagnumの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング USDJPY/EURUSD/GBPUSD 15M
最大ポジション リリース日 価格
1 2022年04月05日 19,800円

BreakingMagnumは日足の高値・安値のブレイクアウトEAです。

対応通貨ペアは、USDJPY/EURUSD/GBPUSDの3つになります。

GogoJungleでの公開成績

収益 +51,336円 収益率(全期間) +35.13%
プロフィットファクター 1.46 勝率 84.00% (273/325)/td>
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1(3通貨合計3)
リスクリターン率 2.44 最大ドローダウン 9.93% (21,050円)
平均利益 593円 最大利益 7,590円
平均損失 -2,124円 最大損失 -2,729円

BreakingMagnumは公開成績を見ると、リリースしてから9ヶ月ほどの期間になりますが、3通貨ペアの合計の割には少し利益が少なめです。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2022年8月と11月が大きく利益が出ていますが、12月にマイナスになっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に100回前後となります。

kinokoさんの他のEA

kinokoさんはBreakingMagnum以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

USDJPY

過去16年 リリース後
収益 +610,096円 +163,045円
収益率 +122.0% +32.6%
勝率 32.80% 28.81%
PF 1.17 2.09
最大ドローダウン 211,437円(39.49%) 41,677円(7.55%)
リスクリターン率 2.89 3.91
平均利益 4,050円 9,206円
最大利益 50,146円 31,512円
平均損失 -1,685円 -1,786円
最大損失 -2,000円 -1,990円

USDJPYは過去16年で+61万円の収益でした。1年あたり3.8万円ほどで、3通貨ペアの中では一番成績が良かったです。

年次・月次の成績

過去16年では前半はマイナスの月が多いですが、直近ではプラスの収益の年が多いです。

EURUSD

過去16年 リリース後
収益 +137,453円 +138,461円
収益率 +27.4% +27.6%
勝率 28.43% 27.78%
PF 1.02 1.42
最大ドローダウン 463,811円(49.52%) 81,789円(11.36%)
リスクリターン率 0.30 1.69
平均利益 5,908円 8,578円
最大利益 49,570円 26,588円
平均損失 -2,298円 -2,332円
最大損失 -2,650円 -2,580円

EURUSDは過去16年で+13.7万円の収益でした。プラス成績ですが、右肩上がりではなく、上がったり下がったりです。

年次・月次の成績


USDJPYとは逆で過去16年で前半はプラスの年が多いですが、後半にかけて年次でマイナスとなり全体の収益も落ちています。

GBPUSD

過去16年 リリース後
収益 -356,260円 +96,362円
収益率 -35.7% +9.6%
勝率 23.56% 20.75%
PF 0.94 1.32
最大ドローダウン 522,022円(49.33%) 73,821円(6.81%)
リスクリターン率 -0.68 1.31
平均利益 7,051円 11,974円
最大利益 46,002円 46,046円
平均損失 -2,321円 -2,372円
最大損失 -2,741円 -2,635円

GBPUSDは過去16年でマイナスでした。証拠金50万円ではロスカットとなったため、証拠金100万円での検証結果となります。

年次・月次の成績

2通貨ペア合計の損益

過去16年の成績でプラスだった2通貨ペアの合計となります。

過去16年 リリース後
+747,549円 +301,506円

QuantAnalyzerを使って2通貨ペアを合計すると、過去16年間で74.7万円の収益となりました。

リリース後は30.1万円の利益となっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • BreakingMagnumの2通貨ペア合計をQuantAnalyzerで見てみると、2013年~2016年が停滞していてドローダウンも大きくなっています。

    年次・月次の成績

    年次成績は、勝ったり負けたりの成績となっています。2022年は利益が大きく伸びました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2022.4~2022.12
    USDJPY +610,096円 +163,045円
    EURUSD +137,453円 +138,461円
    GBPUSD -356,260円 +96,362円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。GBPUSDはロスカットになったため、証拠金100万円で再検証しています。

    ゲムゲム

    BreakingMagnumの成績は、USDJPYとEURUSDは過去16年でプラスでしたが、GBPUSDはマイナスとなりました。

    BreakingMagnumのバックテストをしましたが、全体的に不安定な結果となりました。

    USDJPYは比較的安定していますが、GBPUSDは右肩下がりの成績となってしまったので、あまりおすすめではないです。

    ぜひ参考にしてください。

    BreakingMagnumの詳細を確認する作者のブレイクアウトEA運用経験に基づいて開発した「完全放置型ブレイクアウトEA」 | GogoJungle

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