Tokyo Fixing USDJPY jeのEA検証結果

ゲムゲム

今回はTokyo Fixing USDJPY jeを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Tokyo Fixing USDJPY je」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Tokyo Fixing USDJPY jeは仲値トレードEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年6月30日

過去16年
2007.1~2023.6
リリース後
2022.2~2023.6
収益 +1,068,984円 +90,708円
収益率 +213.7% +18.1%
勝率 67.56% 68.71%
PF 1.81 1.50
最大ドローダウン 52,414円(10.47%) 33,639円(5.45%)
リスクリターン率 20.39 2.70
平均利益 1,113円 1,431円
最大利益 10,260円 4,010円
平均損失 -1,280円 -2,101円
最大損失 -10,640円 -9,950円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去16年のバックテストでは、106万円の収益でした。

リリース後の結果もプラスとなっています。

では、Tokyo Fixing USDJPY jeを詳しく見て行きましょう。

Tokyo Fixing USDJPY jeの詳細を確認する仲値トレードによるアノマリー×テクニカル1ポジデイトレEA | GogoJungle

Tokyo Fixing USDJPY jeの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2022年02月28日 24,000円

Tokyo Fixing USDJPY jeは仲値トレード系のデイトレEAです。

最大ポジション数が1で、ポジション保有時間は平均3時間前後です。

GogoJungleでの公開成績

収益 949,270円 収益率(全期間) 77.85%
プロフィットファクター 1.39 勝率 63.90% (177/277)
リスクリターン率 3.06 最大ドローダウン 13.99% (309,769円)
平均利益 17,551円 最大利益 98,600円
平均損失 -22,366円 最大損失 -104,400円

Tokyo Fixing USDJPY jeは公開成績を見ると、2022年2月28日にリリース直後は成績が良かったですが、直近の成績は勝ったり負けたりとなっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2023年は2月に大きくマイナスで、トータルでマイナスになっています。

2022年4月に大きく利益を伸ばしてから以降は勝ったり負けたりの成績です。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に30回前後あります。

i-tradeさんの他のEA

i-tradeさんはTokyo Fixing USDJPY je以外にもゴゴジャンにEAを複数リリースしています。

また、GEMFOREXでも出品されていて、以下のEAを検証していますので参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

XM TDS 補正値
USDJPY 1.80pips 0.59pips 3.05倍

スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。

(XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,068,984円 収益率(全期間) +213.7%
初期証拠金 500,000円 勝率 67.56%
プロフィットファクター 1.81 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 52,414円(10.47%) リスクリターン率 20.39
平均利益 1,113円 最大利益 10,260円
平均損失 -1,280円 最大損失 -10,640円

Tokyo Fixing USDJPY jeは過去16年で106万円の利益となりました。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Tokyo Fixing USDJPY jeをQuantAnalyzerで見てみると、2007年~2008年が停滞していましたがそれ以降の成績ではプラスで推移しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年単位では2007年以降は全てプラスの成績です。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はマイナスが多く、今のところ年トータルでマイナスです。

    2022年

    2022年は大きくプラスになっている月があり良い結果でした。

    2021年

    2021年はマイナスの月が4月だけで、トータルで利益が出ています。

    2020年

    2020年もプラスの月が多いです。

    リリース後のバックテスト結果

    Tokyo Fixing USDJPY jeのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +90,708円 収益率(全期間) +18.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 68.71%
    プロフィットファクター 1.50 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 33,639円(5.45%) リスクリターン率 2.70
    平均利益 1,431円 最大利益 4,010円
    平均損失 -2,101円 最大損失 -9,950円

    2022年2月28日のリリース日以降のバックテスト結果は、1年ちょっとで9万円と良い結果となりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.6
    リリース後
    2022.2~2023.6
    収益 +1,068,984円 +90,708円
    収益率 +213.7% +18.1%
    勝率 67.56% 68.71%
    PF 1.81 1.50
    最大ドローダウン 52,414円(10.47%) 33,639円(5.45%)
    リスクリターン率 20.39 2.70
    平均利益 1,113円 1,431円
    最大利益 10,260円 4,010円
    平均損失 -1,280円 -2,101円
    最大損失 -10,640円 -9,950円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    GogoJungleのTokyo Fixing USDJPY jeは過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    Tokyo Fixing USDJPY jeは安定した成績を上げ、リリース後の成績も順調です。

    ぜひ参考にしてください。

    Tokyo Fixing USDJPY jeの詳細を確認する仲値トレードによるアノマリー×テクニカル1ポジデイトレEA | GogoJungle

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