Tokyo Fixing USDJPY jeのEA検証結果

ゲムゲム

今回はTokyo Fixing USDJPY jeを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Tokyo Fixing USDJPY je」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Tokyo Fixing USDJPY jeは仲値トレードEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年9月30日

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2022.2~2022.9
収益 +868,109円 +89,035円
収益率 +173.6% +17.8%
勝率 65.36% 74.62%
PF 1.68 2.63
最大ドローダウン 11.50%(57,454円) 2.98%(17,870円)
リスクリターン率 15.09 4.98
平均利益 1,083円 1,480円
最大利益 9,990円 3,780円
平均損失 -1,217円 -1,653円
最大損失 -10,040円 -9,850円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去15年のバックテストでは、86.8万円の収益でした。

リリース後の結果もプラスとなっています。

では、Tokyo Fixing USDJPY jeを詳しく見て行きましょう。

Tokyo Fixing USDJPY jeの詳細を確認する仲値トレードによるアノマリー×テクニカル1ポジデイトレEA | GogoJungle

Tokyo Fixing USDJPY jeの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2022年02月28日 19,000円

Tokyo Fixing USDJPY jeは仲値トレード系のデイトレEAです。

最大ポジション数が1で、ポジション保有時間は平均3時間前後です。

GogoJungleでの公開成績

収益 +577,406円 収益率(全期間) +55.77%
プロフィットファクター 1.46 勝率 63.53% (108/170)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 2.72 最大ドローダウン 12.14% (212,519円)
平均利益 16,611円 最大利益 51,700円
平均損失 -19,810円 最大損失 -104,400円

Tokyo Fixing USDJPY jeは公開成績を見ると、2022年2月28日にリリース直後は成績が良かったですが、直近の成績は勝ったり負けたりとなっています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2022年4月に大きく利益を伸ばしてから以降は勝ったり負けたりの成績です。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に30回前後あります。

i-tradeさんの他のEA

i-tradeさんはTokyo Fixing USDJPY je以外にもゴゴジャンにEAを複数リリースしています。

また、GEMFOREXでも出品されていて、以下のEAを検証していますので参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +868,109円 収益率(全期間) +173.6%
初期証拠金 500,000円 勝率 65.36%
プロフィットファクター 1.68 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 11.50%(57,454円) リスクリターン率 15.09
平均利益 1,083円 最大利益 9,990円
平均損失 -1,217円 最大損失 -10,040円

Tokyo Fixing USDJPY jeは15年で87万円の利益となりました。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Tokyo Fixing USDJPY jeをQuantAnalyzerで見てみると、2007年~2008年が停滞していましたがそれ以降の成績ではプラスで推移しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年単位では2007年、2008年以降は全てプラスの成績です。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は大きくプラスになっている月があります。

    2021年

    2021年はわずかにマイナスの月もありますが、トータルで利益が出ています。

    2020年

    2020年は買ったり負けたりしながらプラスになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    Tokyo Fixing USDJPY jeのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +89,035円 収益率(全期間) +17.8%
    初期証拠金 500,000円 勝率 74.62%
    プロフィットファクター 2.63 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 2.98%(17,870円) リスクリターン率 4.98
    平均利益 1,480円 最大利益 3,780円
    平均損失 -1,653円 最大損失 -9,850円

    2022年2月28日のリリース日以降のバックテスト結果は、4ヶ月間で8.9万円と良い結果となりました。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.9
    リリース後
    2022.2~2022.9
    収益 +868,109円 +89,035円
    収益率 +173.6% +17.8%
    勝率 65.36% 74.62%
    PF 1.68 2.63
    最大ドローダウン 11.50%(57,454円) 2.98%(17,870円)
    リスクリターン率 15.09 4.98
    平均利益 1,083円 1,480円
    最大利益 9,990円 3,780円
    平均損失 -1,217円 -1,653円
    最大損失 -10,040円 -9,850円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    GogoJungleのTokyo Fixing USDJPY jeは過去15年、リリース後ともにプラスでした。

    Tokyo Fixing USDJPY jeは安定した成績を上げ、リリース後の成績も順調です。

    ぜひ参考にしてください。

    Tokyo Fixing USDJPY jeの詳細を確認する仲値トレードによるアノマリー×テクニカル1ポジデイトレEA | GogoJungle

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