London Fix StrategyのEA検証結果

ゲムゲム

今回はLondon Fix Strategyを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「London Fix Strategy」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

London Fix StrategyはGBPJPYのデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年3月31日

過去16年
2007.1~2024.3
リリース後
2023.11~2024.3
収益 +1,312,270円 +125,570円
収益率 +262.4% +25.1%
勝率 49.59% 70.00%
PF 1.23 4.04
最大ドローダウン 17.64%(242,520円) 3.37%(19,610円)
リスクリターン率 5.41 6.40
平均利益 6,127円 5,961円
最大利益 12,660円 12,230円
平均損失 -4,891円 -3,445円
最大損失 -10,020円 -6,150円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラスでした。

では、London Fix Strategyを詳しく見て行きましょう。

London Fix Strategyの詳細を確認するポンド特有の値動きを攻略するデイトレEA。期待利得5pips越え | GogoJungle

London Fix Strategyの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード GBPJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
2 2023年11月24日 29,800円

London Fix StrategyはGBPJPY専用のデイトレEAとなります。

最大ポジションは2つです。

GogoJungleでの公開成績

収益 116,370円 収益率(全期間) 43.45%
プロフィットファクター 1.97 勝率 56.94% (41/72)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 2
リスクリターン率 2.16 最大ドローダウン 12.79% (53,850円)
平均利益 5,765円 最大利益 12,020円
平均損失 -3,870円 最大損失 -9,010円

London Fix Strategyは公開成績を見ると、リリースしてから順調に利益を伸ばしています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、リリースしてからプラスでしたが直近はマイナスが続いています。

月間の取引回数


月間の取引回数は1ヶ月に10回前後になります。

SEVEN SYSTEM TRADEさんの他のEA


SEVEN SYSTEM TRADEさんは複数のEAを出品されています。

ほかのEAも検証していますので参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 2.20pips -0.05pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,312,270円 収益率(全期間) +262.40%
初期証拠金 500,000円 勝率 49.59%
プロフィットファクター 1.23 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 17.64%(242,520円) リスクリターン率 5.41
平均利益 6,127円 最大利益 12,660円
平均損失 -4,891円 最大損失 -10,020円

London Fix Strategyは過去16年は+131.2万円になりました。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • London Fix StrategyをQuantAnalyzerで見てみると、後半2017年~2021年が停滞していますが、それ以外は比較的順調です。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2022年の利益が伸びています。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は今のところ全てプラスです。

    2023年

    2023年はマイナスの月もありますがトータルでプラスです。

    2022年

    2022年もほとんどがプラスです。

    2021年

    2021年はトータルでマイナスです。

    2020年

    2020年はマイナスもありますが、トータルでプラスになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    London Fix Strategyのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +125,570円 収益率(全期間) +25.10%
    初期証拠金 500,000円 勝率 70.0%
    プロフィットファクター 4.04 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 3.37%(19,610円) リスクリターン率 6.4
    平均利益 5,961円 最大利益 12,230円
    平均損失 -3,445円 最大損失 -6,150円

    2023年11月23日のリリース日以降のバックテスト結果は+12.5万円でした。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2024.3
    リリース後
    2023.11~2024.3
    収益 +1,312,270円 +125,570円
    収益率 +262.4% +25.1%
    勝率 49.59% 70.00%
    PF 1.23 4.04
    最大ドローダウン 17.64%(242,520円) 3.37%(19,610円)
    リスクリターン率 5.41 6.40
    平均利益 6,127円 5,961円
    最大利益 12,660円 12,230円
    平均損失 -4,891円 -3,445円
    最大損失 -10,020円 -6,150円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    London Fix Strategyは過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    GogoJungleのLondon Fix Strategyのバックテストをしてきました。

    ぜひ参考にしてください。

    London Fix Strategyの詳細を確認するポンド特有の値動きを攻略するデイトレEA。期待利得5pips越え | GogoJungle

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