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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「TrendCurrent」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
TrendCurrentはデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年6月30日
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2023.12~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +781,572円 | +131,162円 |
| 収益率 | +156.3% | +26.2% |
| 勝率 | 31.02% | 45.45% |
| PF | 1.17 | 2.14 |
| 最大ドローダウン | 233,628円(38.90%) | 32,345円(5.59%) |
| リスクリターン率 | 3.35 | 4.06 |
| 平均利益 | 12,570円 | 12,326円 |
| 最大利益 | 22,591円 | 13,054円 |
| 平均損失 | -4,824円 | -4,807円 |
| 最大損失 | -12,969円 | -6,000円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
TrendCurrentは過去16年、リリース後ともにプラスでした。
ではTrendCurrentについて詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
TrendCurrentの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スイングトレード | USDJPY | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | |
| 1 | 2023年12月4日 |
TrendCurrentはスイングトレードタイプのEAとなっています。
買いポジションのみのエントリーで、最大ポジション数は1つです。
EABANKでの公開成績
TrendCurrentの公開成績を見ると、+134,825円となっています。
taboさんの他のEA
taboさんが出品しているのは、TrendCurrentのみのようです。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +781,572円 | 収益率(全期間) | +156.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 31.02% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.17 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 233,628円(38.90%) | リスクリターン率 | 3.35 |
| 平均利益 | 12,570円 | 最大利益 | 22,591円 |
| 平均損失 | -4,824円 | 最大損失 | -12,969円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+78.1万円と良い結果でした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
TrendCurrentをQuantAnalyzerで見てみると、前半は停滞していますが、2015年からは順調に伸びています。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、マイナスの年は前半に集中していて、直近では2020年以外はプラスです。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところ全てプラスです。
2023年
2023年はマイナスの月もありますが、年トータルでプラスです。
2022年
2022年もマイナスの月はありますが、年トータルではプラスです。
2021年
2021年はほとんどプラスです。
2020年
2020年はマイナスの月が多くトータルでマイナスです。
リリース後のバックテスト結果
TrendCurrentのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +131,162円 | 収益率(全期間) | +26.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 45.45% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.14 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 32,345円(5.59%) | リスクリターン率 | 4.06 |
| 平均利益 | 12,326円 | 最大利益 | 13,054円 |
| 平均損失 | -4,807円 | 最大損失 | -6,000円 |
2023年11月28日からのバックテスト結果です。
リリース後も、+13.1万円と順調に利益をあげています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2023.12~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +781,572円 | +131,162円 |
| 収益率 | +156.3% | +26.2% |
| 勝率 | 31.02% | 45.45% |
| PF | 1.17 | 2.14 |
| 最大ドローダウン | 233,628円(38.90%) | 32,345円(5.59%) |
| リスクリターン率 | 3.35 | 4.06 |
| 平均利益 | 12,570円 | 12,326円 |
| 最大利益 | 22,591円 | 13,054円 |
| 平均損失 | -4,824円 | -4,807円 |
| 最大損失 | -12,969円 | -6,000円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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ぜひ参考にしてください。
