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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「BlueRose GBP/JPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
BlueRose GBP/JPYはデイトレードEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.6~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,723,565円 | +440,140円 |
| 収益率 | +344.7% | +88.0% |
| 勝率 | 29.28% | 33.55% |
| PF | 1.09 | 1.13 |
| 最大ドローダウン | 397,714円(30.81%) | 206,721円(19.73%) |
| リスクリターン率 | 4.33 | 2.13 |
| 平均利益 | 10,413円 | 8,092円 |
| 最大利益 | 65,299円 | 65,094円 |
| 平均損失 | -3,963円 | -3,610円 |
| 最大損失 | -5,484円 | -5,276円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去16年のバックテストでは、+172万円というかなり良い成績でした。
リリース後の成績も非常に良いです。
では、BlueRose GBP/JPYを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
BlueRose GBP/JPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード・スイングトレード | GBPJPY | 1H |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2019年06月21日 | 23,000円 |
BlueRose GBP/JPYはGBPJPY専用のトレンドフォロー型EAです。
最大ポジション数が1で、ポジション保有時間は平均20時間前後です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +2,825,370円 | 収益率(全期間) | +59.69% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.10 | 勝率 | 33.55% (459/1368) |
| 初期ロット数 | 1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 1.38 | 最大ドローダウン | 24.86% (2,045,620円) |
| 平均利益 | 78,770円 | 最大利益 | 650,800円 |
| 平均損失 | -36,272円 | 最大損失 | -57,900円 |
BlueRose GBP/JPYは公開成績を見ると、2019年6月21日にリリースしてから一時停滞している時期もありますが、利益をあげています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、プラスだったりマイナスだったりです。
損小利大EAなので、負けることの方が多いですが、勝つ時は大きめです。
月間の取引回数
月間の取引回数はかなり多いです。ほぼ毎日トレードがあります。
投機家かなめさんの他のEA
投機家かなめさんはBlueRose GBP/JPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,723,565円 | 収益率(全期間) | +344.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 29.28% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.09 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 397,714円(30.81%) | リスクリターン率 | 4.33 |
| 平均利益 | 10,413円 | 最大利益 | 65,299円 |
| 平均損失 | -3,963円 | 最大損失 | -5,484円 |
BlueRose GBP/JPYは15年で172万円の利益となりました。
成績の推移とドローダウン
BlueRose GBP/JPYをQuantAnalyzerで見てみると、2011年～2013年が停滞していますが長期間の成績ではプラスになっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
マイナスの年もありますが、勝つ年の方が多いです。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は負ける月の方が多いですが、勝つ時は利益が多めとなり、トータルではプラスでした。
2021年
2021年はマイナスの月もありますが、プラスの月に利益を大きくあげているので全体的にはプラスです。
2020年
2020年は大きく負けている月もありますが、全体的にはプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
BlueRose GBP/JPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +440,140円 | 収益率(全期間) | +88.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 33.55% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.13 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 206,721円(19.73%) | リスクリターン率 | 2.13 |
| 平均利益 | 8,092円 | 最大利益 | 65,094円 |
| 平均損失 | -3,610円 | 最大損失 | -5,276円 |
2019年6月21日のリリース日以降のバックテスト結果は、44万円とかなり良い結果となりました。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.6~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,723,565円 | +440,140円 |
| 収益率 | +344.7% | +88.0% |
| 勝率 | 29.28% | 33.55% |
| PF | 1.09 | 1.13 |
| 最大ドローダウン | 397,714円(30.81%) | 206,721円(19.73%) |
| リスクリターン率 | 4.33 | 2.13 |
| 平均利益 | 10,413円 | 8,092円 |
| 最大利益 | 65,299円 | 65,094円 |
| 平均損失 | -3,963円 | -3,610円 |
| 最大損失 | -5,484円 | -5,276円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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BlueRose GBP/JPYのバックテストをしてきました。
動きが荒めで損小利大EAですが、長期運用では利益がしっかり出そうです。
ぜひ参考にしてください。
