NekomalyのEA検証結果

ゲムゲム

今回はNekomalyを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Nekomaly」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Nekomalyはドル円アノマリーを利用したEAですが成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.01~2022.12
リリース後
2022.10~2022.12
収益 +525,531円 +34,501円
収益率 +105.1% +6.9%
勝率 64.46% 75.81%
PF 1.32 2.08
最大ドローダウン 12.69%(65,280円) 1.91%(9,878円)
リスクリターン率 8.05 3.49
平均利益 1,200円 1,413円
最大利益 10,111円 5,900円
平均損失 -1,647円 -2,128円
最大損失 -4,340円 -3,060円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後の期間ともにプラスでした。

では、Nekomalyを詳しく見て行きましょう。

Nekomalyの詳細を確認する ドル円アノマリーの最大の弱点であるスプレッドの影響を克服 リスクを限定し安定した収益をもたらす低ドローダウン型EA  | GogoJungle

Nekomalyの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2022年10月7日 39,800円

Nekomalyはドル円アノマリーを利用したEAとなります。

最大ポジションは1つです。

通貨ペアは、デフォルトではUSDJPYですが通貨ペア・時間足には制限はかかってはいないようです。

GogoJungleでの公開成績

収益 +28,988円 収益率(全期間) 41.76%
プロフィットファクター 1.52 勝率 72.15% (57/79)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 3.35 最大ドローダウン 10.71% (8,662円)
平均利益 1,380円 最大利益 5,880円
平均損失 -2,360円 最大損失 -3,200円

Nekomalyは公開成績を見ると、公開から利益を積み上げています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、すべてプラスになっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に20回前後になります。

SKYさんの他のEA

SKYさんはNekomaly以外に1つEAをリリースしています。

Nekomalyの設定

Nekomalyではパラメータの設定で細かく調整ができます。

独自のマーチン設定があり、設定した数値回数分過去の取引合計がマイナスならマーチンします。

マーチン設定(Lots_Mag)を1.0、複利機能(Money_Management) を falseにすれば通常の中値系のEAとしても利用できるようです。

検証では、複利をfalseにして単利でバックテストを行いました。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

最大スプレッドの注意点

最大スプレッドが初期値が1.5(pips)ではエラーが多く取引が少ないため3.0(pips)にして検証しています。

収益 +525,531円 収益率(全期間) +105.10%
初期証拠金 500,000円 勝率 64.46%
プロフィットファクター 1.32 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 12.69%(65,280円) リスクリターン率 8.05
平均利益 1,200円 最大利益 10,111円
平均損失 -1,647円 最大損失 -4,340円

Nekomalyは過去16年で+52.5万円の収益でした。最大ドローダウンも小さめです。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • NekomalyをQuantAnalyzerで見てみると、2007年~2008年はドローダウンも大きく停滞していますが、それ以降は利益を積み上げています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    一番右側(YTD)の年次成績では2007年が大きくマイナスで、2015年、2016年がわずかにマイナスとなっていますがそれ以外はプラスの成績です。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は10月に大きくマイナスになっていますが、トータルではプラスです。

    2021年

    2021年はプラスの月ばかりですが利益は少なめで、取引のない月もあります。

    2020年

    2020年は8月に大きくマイナスになっていますが、トータルではプラスの成績でした。

    リリース後のバックテスト結果

    Nekomalyのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +34,501円 収益率(全期間) +6.90%
    初期証拠金 500,000円 勝率 75.81%
    プロフィットファクター 2.08 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 1.91%(9,878円) リスクリターン率 3.49
    平均利益 1,413円 最大利益 5,900円
    平均損失 -2,128円 最大損失 -3,060円

    2022年10月7日のリリース日以降のバックテスト結果も利益を出しています。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2022.12
    リリース後
    2022.10~2022.12
    収益 +525,531円 +34,501円
    収益率 +105.1% +6.9%
    勝率 64.46% 75.81%
    PF 1.32 2.08
    最大ドローダウン 12.69%(65,280円) 1.91%(9,878円)
    リスクリターン率 8.05 3.49
    平均利益 1,200円 1,413円
    最大利益 10,111円 5,900円
    平均損失 -1,647円 -2,128円
    最大損失 -4,340円 -3,060円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Nekomalyは過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    GogoJungleのNekomalyのバックテストをしてきました。

    リリース後の成績も比較的良さそうなので、ぜひ検討してみると良いでしょう。

    Nekomalyの詳細を確認する ドル円アノマリーの最大の弱点であるスプレッドの影響を克服 リスクを限定し安定した収益をもたらす低ドローダウン型EA  | GogoJungle

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