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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Nekomaly」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Nekomalyはドル円アノマリーを利用したEAですが成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年6月30日
| 過去16年 2007.01~2023.6 |
リリース後 2022.10~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +231,929円 | -18,906円 |
| 収益率 | +46.3% | -3.8% |
| 勝率 | 65.56% | 70.00% |
| PF | 1.17 | 0.78 |
| 最大ドローダウン | 91,096円(18.20%) | 26,719円(5.28%) |
| リスクリターン率 | 2.55 | -0.71 |
| 平均利益 | 879円 | 679円 |
| 最大利益 | 10,200円 | 4,280円 |
| 平均損失 | -1,430円 | -2,037円 |
| 最大損失 | -3,430円 | -3,570円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年はプラス成績、リリース後はマイナス成績となりました。
では、Nekomalyを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Nekomalyの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2022年10月7日 | 39,800円 |
Nekomalyはドル円アノマリーを利用したEAとなります。
最大ポジションは1つです。
通貨ペアは、デフォルトではUSDJPYですが通貨ペア・時間足には制限はかかってはいないようです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +41,527円 | 収益率(全期間) | 45.97% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.45 | 勝率 | 72.44% (92/127) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 2.48 | 最大ドローダウン | 13.49% (16,735円) |
| 平均利益 | 1,267円 | 最大利益 | 5,880円 |
| 平均損失 | -2,291円 | 最大損失 | -3,200円 |
Nekomalyは公開成績を見ると、公開から利益を積み上げています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2023年は全体的にプラス成績となり、2022年もリリース後からすべての月でプラスでした。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に20回前後になります。
SKYさんの他のEA
SKYさんはNekomaly以外に1つEAをリリースしています。
Nekomalyの設定
Nekomalyではパラメータの設定で細かく調整ができます。
独自のマーチン設定があり、設定した数値回数分過去の取引合計がマイナスならマーチンします。
マーチン設定（Lots_Mag）を1.0、複利機能（Money_Management） を falseにすれば通常の中値系のEAとしても利用できるようです。
検証では、複利をfalseにして単利でバックテストを行いました。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| XM | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.80pips | 0.59pips | 3.05倍 |
スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。
（XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
最大スプレッドが初期値が1.5(pips)ではエラーが多く取引が少ないため3.0(pips)にして検証しています。
| 収益 | +231,929円 | 収益率(全期間) | +46.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 65.56% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.17 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 91,096円(18.20%) | リスクリターン率 | 2.55 |
| 平均利益 | 879円 | 最大利益 | 10,200円 |
| 平均損失 | -1,430円 | 最大損失 | -3,430円 |
Nekomalyは過去16年で+23万円の収益でした。最大ドローダウンも小さめです。
成績の推移とドローダウン
NekomalyをQuantAnalyzerで見てみると、2007年～2012年はドローダウンも大きく停滞していますが、それ以降は利益を積み上げています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
年次成績は2007年～2009年はマイナス成績ですが、プラス成績が比較的多くなっています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は1月2月は良いですが、3月以降はマイナス成績となっています。
2022年
2022年はプラス成績が多いです。
2021年
2021年もプラスが多くなっています。
2020年
2020年は3月と11月に大きくマイナスとなっています。
リリース後のバックテスト結果
Nekomalyのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -18,906円 | 収益率(全期間) | -3.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.00% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.78 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 26,719円(5.28%) | リスクリターン率 | -0.71 |
| 平均利益 | 679円 | 最大利益 | 4,280円 |
| 平均損失 | -2,037円 | 最大損失 | -3,570円 |
2022年10月7日のリリース日以降のバックテスト結果は少しマイナスとなりました。
まとめ
| 過去16年 2007.01~2023.6 |
リリース後 2022.10~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +231,929円 | -18,906円 |
| 収益率 | +46.3% | -3.8% |
| 勝率 | 65.56% | 70.00% |
| PF | 1.17 | 0.78 |
| 最大ドローダウン | 91,096円(18.20%) | 26,719円(5.28%) |
| リスクリターン率 | 2.55 | -0.71 |
| 平均利益 | 879円 | 679円 |
| 最大利益 | 10,200円 | 4,280円 |
| 平均損失 | -1,430円 | -2,037円 |
| 最大損失 | -3,430円 | -3,570円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのNekomalyのバックテストをしてきました。
リリース後の成績は少しマイナスですが、スプレッドが狭い業者であれば、プラスになりそうです。
