NekomalyのEA検証結果

ゲムゲム

今回はNekomalyを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Nekomaly」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Nekomalyはドル円アノマリーを利用したEAですが成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年9月30日

過去16年
2007.01~2024.9
リリース後
2022.10~2024.9
収益 +483,085円 +74,371円
収益率 +96.6% +14.8%
勝率 59.46% 62.31%
PF 1.40 1.44
最大ドローダウン 37,812円(7.54%) 33,037円(5.60%)
リスクリターン率 12.78 2.25
平均利益 1,740円 1,970円
最大利益 15,470円 15,460円
平均損失 -1,826円 -2,267円
最大損失 -3,470円 -3,200円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラスでした。

では、Nekomalyを詳しく見て行きましょう。

Nekomalyの詳細を確認する ドル円アノマリーの最大の弱点であるスプレッドの影響を克服 リスクを限定し安定した収益をもたらす低ドローダウン型EA  | GogoJungle

Nekomalyの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2022年10月7日 50,000円

Nekomalyはドル円アノマリーを利用したEAとなります。

最大ポジションは1つです。

通貨ペアは、デフォルトではUSDJPYですが通貨ペア・時間足には制限はかかってはいないようです。

GogoJungleでの公開成績

収益 68,821円 収益率(全期間) 40.45%
プロフィットファクター 1.28 勝率 64.78% (160/247)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 2
リスクリターン率 2.67 最大ドローダウン 10.04% (25,777円)
平均利益 1,561円 最大利益 8,660円
平均損失 -2,235円 最大損失 -3,200円

Nekomalyは公開成績を見ると、公開から利益を積み上げています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、今のところ年トータルでプラスです。


2023年はマイナスの月もありますが、全体的にプラス成績となり、2022年もリリース後からすべての月でプラスでした。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に20回前後になります。

SKYさんの他のEA

SKYさんはNekomaly以外に1つEAをリリースしています。

Nekomalyの設定

Nekomalyではパラメータの設定で細かく調整ができます。

独自のマーチン設定があり、設定した数値回数分過去の取引合計がマイナスならマーチンします。

マーチン設定(Lots_Mag)を1.0、複利機能(Money_Management) を falseにすれば通常の中値系のEAとしても利用できるようです。

検証では、複利をfalseにして単利でバックテストを行いました。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

最大スプレッドの注意点

最大スプレッドが初期値が1.5(pips)ではエラーが多く取引が少ないため3.0(pips)にして検証しています。

収益 +483,085円 収益率(全期間) +96.6%
初期証拠金 500,000円 勝率 59.46%
プロフィットファクター 1.40 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 37,812円(7.54%) リスクリターン率 12.78
平均利益 1,740円 最大利益 15,470円
平均損失 -1,826円 最大損失 -3,470円

Nekomalyは過去16年で+48.3万円の収益でした。ドローダウンが低く全体的に安定した成績になっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • NekomalyをQuantAnalyzerで見てみると、2007年~2009年のドローダウンがありますが、その後は順調に利益になっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。2007年と2009年がマイナスで、以降はプラス成績です。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は今のところ年トータルでマイナスです。

    2023年

    2023年はマイナスが大きく、トータルでマイナスになっています。

    2022年

    2022年はトータルでプラスでした。

    2021年

    2021年もプラスが多くなっていてトータルでプラスです。

    2020年

    2020年は11月に大きくマイナスで、トータルでマイナスとなっています。

    リリース後のバックテスト結果

    Nekomalyのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +74,371円 収益率(全期間) +14.8%
    初期証拠金 500,000円 勝率 62.31%
    プロフィットファクター 1.44 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 33,037円(5.60%) リスクリターン率 2.25
    平均利益 1,970円 最大利益 15,460円
    平均損失 -2,267円 最大損失 -3,200円

    2022年10月7日のリリース日以降のバックテスト結果は+7.4万円とプラス成績でした。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2024.9
    リリース後
    2022.10~2024.9
    収益 +483,085円 +74,371円
    収益率 +96.6% +14.8%
    勝率 59.46% 62.31%
    PF 1.40 1.44
    最大ドローダウン 37,812円(7.54%) 33,037円(5.60%)
    リスクリターン率 12.78 2.25
    平均利益 1,740円 1,970円
    最大利益 15,470円 15,460円
    平均損失 -1,826円 -2,267円
    最大損失 -3,470円 -3,200円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    Nekomalyは過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    GogoJungleのNekomalyのバックテストをしてきました。

    Nekomalyの詳細を確認する ドル円アノマリーの最大の弱点であるスプレッドの影響を克服 リスクを限定し安定した収益をもたらす低ドローダウン型EA  | GogoJungle

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