NekomalyのEA検証結果

ゲムゲム

今回はNekomalyを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Nekomaly」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Nekomalyはドル円アノマリーを利用したEAですが成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年6月30日

過去16年
2007.01~2023.6
リリース後
2022.10~2023.6
収益 +231,929円 -18,906円
収益率 +46.3% -3.8%
勝率 65.56% 70.00%
PF 1.17 0.78
最大ドローダウン 91,096円(18.20%) 26,719円(5.28%)
リスクリターン率 2.55 -0.71
平均利益 879円 679円
最大利益 10,200円 4,280円
平均損失 -1,430円 -2,037円
最大損失 -3,430円 -3,570円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年はプラス成績、リリース後はマイナス成績となりました。

では、Nekomalyを詳しく見て行きましょう。

Nekomalyの詳細を確認する ドル円アノマリーの最大の弱点であるスプレッドの影響を克服 リスクを限定し安定した収益をもたらす低ドローダウン型EA  | GogoJungle

Nekomalyの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2022年10月7日 39,800円

Nekomalyはドル円アノマリーを利用したEAとなります。

最大ポジションは1つです。

通貨ペアは、デフォルトではUSDJPYですが通貨ペア・時間足には制限はかかってはいないようです。

GogoJungleでの公開成績

収益 +41,527円 収益率(全期間) 45.97%
プロフィットファクター 1.45 勝率 72.44% (92/127)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 2.48 最大ドローダウン 13.49% (16,735円)
平均利益 1,267円 最大利益 5,880円
平均損失 -2,291円 最大損失 -3,200円

Nekomalyは公開成績を見ると、公開から利益を積み上げています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2023年は全体的にプラス成績となり、2022年もリリース後からすべての月でプラスでした。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に20回前後になります。

SKYさんの他のEA

SKYさんはNekomaly以外に1つEAをリリースしています。

Nekomalyの設定

Nekomalyではパラメータの設定で細かく調整ができます。

独自のマーチン設定があり、設定した数値回数分過去の取引合計がマイナスならマーチンします。

マーチン設定(Lots_Mag)を1.0、複利機能(Money_Management) を falseにすれば通常の中値系のEAとしても利用できるようです。

検証では、複利をfalseにして単利でバックテストを行いました。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

XM TDS 補正値
USDJPY 1.80pips 0.59pips 3.05倍

スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。

(XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

最大スプレッドの注意点

最大スプレッドが初期値が1.5(pips)ではエラーが多く取引が少ないため3.0(pips)にして検証しています。

収益 +231,929円 収益率(全期間) +46.3%
初期証拠金 500,000円 勝率 65.56%
プロフィットファクター 1.17 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 91,096円(18.20%) リスクリターン率 2.55
平均利益 879円 最大利益 10,200円
平均損失 -1,430円 最大損失 -3,430円

Nekomalyは過去16年で+23万円の収益でした。最大ドローダウンも小さめです。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • NekomalyをQuantAnalyzerで見てみると、2007年~2012年はドローダウンも大きく停滞していますが、それ以降は利益を積み上げています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年次成績は2007年~2009年はマイナス成績ですが、プラス成績が比較的多くなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は1月2月は良いですが、3月以降はマイナス成績となっています。

    2022年

    2022年はプラス成績が多いです。

    2021年

    2021年もプラスが多くなっています。

    2020年

    2020年は3月と11月に大きくマイナスとなっています。

    リリース後のバックテスト結果

    Nekomalyのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -18,906円 収益率(全期間) -3.8%
    初期証拠金 500,000円 勝率 70.00%
    プロフィットファクター 0.78 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 26,719円(5.28%) リスクリターン率 -0.71
    平均利益 679円 最大利益 4,280円
    平均損失 -2,037円 最大損失 -3,570円

    2022年10月7日のリリース日以降のバックテスト結果は少しマイナスとなりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2023.6
    リリース後
    2022.10~2023.6
    収益 +231,929円 -18,906円
    収益率 +46.3% -3.8%
    勝率 65.56% 70.00%
    PF 1.17 0.78
    最大ドローダウン 91,096円(18.20%) 26,719円(5.28%)
    リスクリターン率 2.55 -0.71
    平均利益 879円 679円
    最大利益 10,200円 4,280円
    平均損失 -1,430円 -2,037円
    最大損失 -3,430円 -3,570円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    Nekomalyは過去16年はプラス、リリース後はマイナス結果でした。

    GogoJungleのNekomalyのバックテストをしてきました。

    リリース後の成績は少しマイナスですが、スプレッドが狭い業者であれば、プラスになりそうです。

    Nekomalyの詳細を確認する ドル円アノマリーの最大の弱点であるスプレッドの影響を克服 リスクを限定し安定した収益をもたらす低ドローダウン型EA  | GogoJungle

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