NekomalyのEA検証結果

ゲムゲム

今回はNekomalyを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Nekomaly」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Nekomalyはドル円アノマリーを利用したEAですが成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2007.01~2023.12
リリース後
2022.10~2023.12
収益 +509,352円 +80,694円
収益率 +101.8% +16.1%
勝率 60.32% 68.87%
PF 1.46 2.10
最大ドローダウン 36,991円(7.37%) 11,917円(2.07%)
リスクリターン率 13.77 6.77
平均利益 1,735円 2,110円
最大利益 15,470円 15,460円
平均損失 -1,808円 -2,225円
最大損失 -3,470円 -3,140円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年はプラス成績、リリース後はマイナス成績となりました。

では、Nekomalyを詳しく見て行きましょう。

Nekomalyの詳細を確認する ドル円アノマリーの最大の弱点であるスプレッドの影響を克服 リスクを限定し安定した収益をもたらす低ドローダウン型EA  | GogoJungle

Nekomalyの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2022年10月7日 39,800円

Nekomalyはドル円アノマリーを利用したEAとなります。

最大ポジションは1つです。

通貨ペアは、デフォルトではUSDJPYですが通貨ペア・時間足には制限はかかってはいないようです。

GogoJungleでの公開成績

収益 74,885円 収益率(全期間) 81.09%
プロフィットファクター 1.59 勝率 70.59% (120/170)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 4.47 最大ドローダウン 13.27% (16,735円)
平均利益 1,482円 最大利益 5,880円
平均損失 -2,237円 最大損失 -3,200円

Nekomalyは公開成績を見ると、公開から利益を積み上げています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2023年はマイナスの月もありますが、全体的にプラス成績となり、2022年もリリース後からすべての月でプラスでした。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に20回前後になります。

SKYさんの他のEA

SKYさんはNekomaly以外に1つEAをリリースしています。

Nekomalyの設定

Nekomalyではパラメータの設定で細かく調整ができます。

独自のマーチン設定があり、設定した数値回数分過去の取引合計がマイナスならマーチンします。

マーチン設定(Lots_Mag)を1.0、複利機能(Money_Management) を falseにすれば通常の中値系のEAとしても利用できるようです。

検証では、複利をfalseにして単利でバックテストを行いました。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

最大スプレッドの注意点

最大スプレッドが初期値が1.5(pips)ではエラーが多く取引が少ないため3.0(pips)にして検証しています。

収益 +509,352円 収益率(全期間) +101.8%
初期証拠金 500,000円 勝率 60.32%
プロフィットファクター 1.46 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 36,991円(7.37%) リスクリターン率 13.77
平均利益 1,735円 最大利益 15,470円
平均損失 -1,808円 最大損失 -3,470円

Nekomalyは過去16年で+50.9万円の収益でした。ドローダウンが大きめで利益率が低くなっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • NekomalyをQuantAnalyzerで見てみると、2007年~2009年のドローダウンが大きいです。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。マイナスとプラスの年が同じくらいあります。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はマイナスが大きく、トータルでマイナスになっています。

    2022年

    2022年はトータルでプラスでした。

    2021年

    2021年もプラスが多くなっていてトータルでプラスです。

    2020年

    2020年は11月に大きくマイナスで、トータルでマイナスとなっています。

    リリース後のバックテスト結果

    Nekomalyのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +80,694円 収益率(全期間) +16.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 68.87%
    プロフィットファクター 2.10 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 11,917円(2.07%) リスクリターン率 6.77
    平均利益 2,110円 最大利益 15,460円
    平均損失 -2,225円 最大損失 -3,140円

    2022年10月7日のリリース日以降のバックテスト結果は少しマイナスとなりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2023.12
    リリース後
    2022.10~2023.12
    収益 +509,352円 +80,694円
    収益率 +101.8% +16.1%
    勝率 60.32% 68.87%
    PF 1.46 2.10
    最大ドローダウン 36,991円(7.37%) 11,917円(2.07%)
    リスクリターン率 13.77 6.77
    平均利益 1,735円 2,110円
    最大利益 15,470円 15,460円
    平均損失 -1,808円 -2,225円
    最大損失 -3,470円 -3,140円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Nekomalyは過去16年はプラス、リリース後はマイナス結果でした。

    GogoJungleのNekomalyのバックテストをしてきました。

    リリース後の成績は少しマイナスですが、スプレッドが狭い業者であれば、プラスになりそうです。

    Nekomalyの詳細を確認する ドル円アノマリーの最大の弱点であるスプレッドの影響を克服 リスクを限定し安定した収益をもたらす低ドローダウン型EA  | GogoJungle

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