CROCUS_EURJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はCROCUS_EURJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「CROCUS_EURJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

CROCUS_EURJPYは高スプレッド耐性のあるEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年9月30日

過去16年
2007.1~2023.9
リリース後
2020.5~2023.9
収益 +104,773円 -193,167円
収益率 +20.9% -38.7%
勝率 61.17% 48.45%
PF 1.03 0.68
最大ドローダウン 224,820円(27.28%) 215,355円(41.68%)
リスクリターン率 0.47 -0.90
平均利益 1,330円 955円
最大利益 8,690円 6,278円
平均損失 -2,033円 -1,327円
最大損失 -38,710円 -6,870円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年はプラス、リリース後の成績はマイナスという結果でした。

では、CROCUS_EURJPYを詳しく見て行きましょう。

CROCUS_EURJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのCROCUS_EURJPYはコチラ

CROCUS_EURJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング・デイトレード EURJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
3 2020年05月26日 24,800円

CROCUS_EURJPYはEURJPY専用で、日本時間の早朝にエントリーするスキャルピングタイプです。

最大ポジション数が3で、設定で変更可能です。

GogoJungleでの公開成績

収益 1,246,570円 収益率(全期間) 37.21%
プロフィットファクター 1.33 勝率 68.92% (601/872)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 3
リスクリターン率 1.77 最大ドローダウン 13.39% (704,959円)
平均利益 9,785円 最大利益 60,800円
平均損失 -16,262円 最大損失 -61,100円

CROCUS_EURJPYは公開成績を見ると、2020年5月26日にリリースしてから途中からは利益率が非常に良いです。

公開成績のロットは1.0ロットですので、1トレードあたりの利益や損失も大きくなっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2023年は7月に大きなマイナスが出ています。2022年はマイナスもありますがプラスの月が多くなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に10~15回とそこそこあります。

traderYさんの他のEA


traderYさんはCROCUS_EURJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

CROCUS_EURJPYの設定

注意点
CROCUS_EURJPYのバックテストをXMで行ったところ、MaxSpread(スプレッドフィルター)の値がデフォルト値「2.5」ではエラーで動きませんでしたので、スプレッドをあげて検証しています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
EURJPY 1.70pips 0.95pips 0.75pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +104,773円 収益率(全期間) +20.9%
初期証拠金 500,000円 勝率 61.17%
プロフィットファクター 1.03 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 224,820円(27.28%) リスクリターン率 0.47
平均利益 1,330円 最大利益 8,690円
平均損失 -2,033円 最大損失 -38,710円

CROCUS_EURJPYの過去16年の結果は、+10.4万円でした。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • CROCUS_EURJPYをQuantAnalyzerで見てみると、徐々に利益を積み上げていますが、最近の成績は停滞しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    マイナスの年がいくつかあり、2023年のマイナスが大きくなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はマイナスが多く、年トータルでマイナスです。

    2022年

    2022年は前半マイナスでしたが、トータルではプラスです。

    2021年

    2021年はマイナスの月が多く、トータルでマイナスです。

    2020年

    2020年はマイナスの月がありますが、トータルでプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    CROCUS_EURJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -193,167円 収益率(全期間) -38.7%
    初期証拠金 500,000円 勝率 48.45%
    プロフィットファクター 0.68 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 215,355円(41.68%) リスクリターン率 -0.90
    平均利益 955円 最大利益 6,278円
    平均損失 -1,327円 最大損失 -6,870円

    2020年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、マイナスの結果となりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.9
    リリース後
    2020.5~2023.9
    収益 +104,773円 -193,167円
    収益率 +20.9% -38.7%
    勝率 61.17% 48.45%
    PF 1.03 0.68
    最大ドローダウン 224,820円(27.28%) 215,355円(41.68%)
    リスクリターン率 0.47 -0.90
    平均利益 1,330円 955円
    最大利益 8,690円 6,278円
    平均損失 -2,033円 -1,327円
    最大損失 -38,710円 -6,870円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    CROCUS_EURJPYはスプレッドが狭くないと利益を上げるのは難しそうです。

    GogoJungleのCROCUS_EURJPYのバックテストをしてきましたが、過去16年はプラス、リリース後はマイナスの結果でした。

    ぜひ参考にしてください。

    CROCUS_EURJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
    > EA-BANKのCROCUS_EURJPYはコチラ

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