CROCUS_EURJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はCROCUS_EURJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「CROCUS_EURJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

CROCUS_EURJPYは高スプレッド耐性のあるEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年6月30日

過去16年
2007.1~2024.6
リリース後
2020.5~2024.6
収益 -65,961円 -323,673円
収益率 -13.2% -64.8%
勝率 59.60% 44.79%
PF 0.98 0.56
最大ドローダウン 366,260円(46.05%) 343,617円(66.73%)
リスクリターン率 -0.18 -0.94
平均利益 1,323円 927円
最大利益 8,690円 6,262円
平均損失 -1,991円 -1,335円
最大損失 -38,742円 -6,965円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにマイナスという結果でした。

では、CROCUS_EURJPYを詳しく見て行きましょう。

CROCUS_EURJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのCROCUS_EURJPYはコチラ

CROCUS_EURJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング・デイトレード EURJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
3 2020年05月26日 24,800円

CROCUS_EURJPYはEURJPY専用で、日本時間の早朝にエントリーするスキャルピングタイプです。

最大ポジション数が3で、設定で変更可能です。

GogoJungleでの公開成績

収益 724,959円 収益率(全期間) 15.81%
プロフィットファクター 1.20 勝率 68.43% (674/985)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 3
リスクリターン率 0.58 最大ドローダウン 19.20% (1,248,230円)
平均利益 9,415円 最大利益 60,800円
平均損失 -16,962円 最大損失 -61,100円

CROCUS_EURJPYは公開成績を見ると、2020年5月26日にリリースしてから途中からは利益率が非常に良いです。

公開成績のロットは1.0ロットですので、1トレードあたりの利益や損失も大きくなっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2024年はマイナスが多くなっています。

2023年は7月に大きなマイナスが出ています。2022年はマイナスもありますがプラスの月が多くなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に10~15回とそこそこあります。

traderYさんの他のEA


traderYさんはCROCUS_EURJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

CROCUS_EURJPYの設定

注意点
CROCUS_EURJPYのバックテストをXMで行ったところ、MaxSpread(スプレッドフィルター)の値がデフォルト値「2.5」ではエラーで動きませんでしたので、スプレッドをあげて検証しています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
EURJPY 1.70pips 0.95pips 0.75pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 -65,961円 収益率(全期間) -13.2%
初期証拠金 500,000円 勝率 59.60%
プロフィットファクター 0.98 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 366,260円(46.05%) リスクリターン率 -0.18
平均利益 1,323円 最大利益 8,690円
平均損失 -1,991円 最大損失 -38,742円

CROCUS_EURJPYの過去16年の結果は、-6.5万円とマイナスでした。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • CROCUS_EURJPYをQuantAnalyzerで見てみると、徐々に利益を積み上げていますが、最近の成績は停滞しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    マイナスの年がいくつかあり、2023年、2024年のマイナスが大きくなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は今のところ全てマイナスです。

    2023年

    2023年はマイナスが多く、年トータルでマイナスです。

    2022年

    2022年は前半マイナスでしたが、トータルではプラスです。

    2021年

    2021年はマイナスの月が多く、トータルでマイナスです。

    2020年

    2020年はマイナスの月がありますが、トータルでプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    CROCUS_EURJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -323,673円 収益率(全期間) -64.8%
    初期証拠金 500,000円 勝率 44.79%
    プロフィットファクター 0.56 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 343,617円(66.73%) リスクリターン率 -0.94
    平均利益 927円 最大利益 6,262円
    平均損失 -1,335円 最大損失 -6,965円

    2020年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、-32.3万円とかなり成績を落としています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2024.6
    リリース後
    2020.5~2024.6
    収益 -65,961円 -323,673円
    収益率 -13.2% -64.8%
    勝率 59.60% 44.79%
    PF 0.98 0.56
    最大ドローダウン 366,260円(46.05%) 343,617円(66.73%)
    リスクリターン率 -0.18 -0.94
    平均利益 1,323円 927円
    最大利益 8,690円 6,262円
    平均損失 -1,991円 -1,335円
    最大損失 -38,742円 -6,965円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    CROCUS_EURJPYはスプレッドが狭くないと利益を上げるのは難しそうです。

    GogoJungleのCROCUS_EURJPYのバックテストをしてきましたが、過去16年、リリース後ともにマイナスの結果でした。

    ぜひ参考にしてください。

    CROCUS_EURJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
    > EA-BANKのCROCUS_EURJPYはコチラ

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