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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「CROCUS_EURJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
CROCUS_EURJPYは高スプレッド耐性のあるEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2020.5~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +368,050円 | -24,190円 |
| 収益率 | +73.6% | -4.8% |
| 勝率 | 63.46% | 54.56% |
| PF | 1.13 | 0.93 |
| 最大ドローダウン | 12.36%(112,857円) | 20.88%(107,777円) |
| リスクリターン率 | 3.26 | -0.22 |
| 平均利益 | 1,299円 | 901円 |
| 最大利益 | 6,172円 | 6,030円 |
| 平均損失 | -2,004円 | -1,162円 |
| 最大損失 | -6,417円 | -6,397円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年はプラス、リリース後の成績はマイナスという結果でした。
では、CROCUS_EURJPYを詳しく見て行きましょう。
CROCUS_EURJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのCROCUS_EURJPYはコチラ
このページの目次
CROCUS_EURJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング・デイトレード | EURJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 3 | 2020年05月26日 | 24,800円 |
CROCUS_EURJPYはEURJPY専用で、日本時間の早朝にエントリーするスキャルピングタイプです。
最大ポジション数が3で、設定で変更可能です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +1,801,530円 | 収益率(全期間) | +66.49% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.66 | 勝率 | 69.83% (479/686) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 3（変更可） |
| リスクリターン率 | 4.05 | 最大ドローダウン | 13.46% (444,627円) |
| 平均利益 | 10,091円 | 最大利益 | 60,800円 |
| 平均損失 | -14,103円 | 最大損失 | -61,100円 |
CROCUS_EURJPYは公開成績を見ると、2020年5月26日にリリースしてから途中からは利益率が非常に良いです。
公開成績のロットは1.0ロットですので、1トレードあたりの利益や損失も大きくなっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年～2023年はマイナスもありますがプラスの月が多くなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10～15回とそこそこあります。
traderYさんの他のEA
traderYさんはCROCUS_EURJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
CROCUS_EURJPYの設定
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.70pips | 0.59pips | 1.2pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +368,050円 | 収益率(全期間) | +73.60% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 63.46% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.13 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 12.36%(112,857円) | リスクリターン率 | 3.26 |
| 平均利益 | 1,299円 | 最大利益 | 6,172円 |
| 平均損失 | -2,004円 | 最大損失 | -6,417円 |
CROCUS_EURJPYは過去16年で36.8万円の利益となりました。
成績の推移とドローダウン
CROCUS_EURJPYをQuantAnalyzerで見てみると、近年の成績は下がっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
いくつかマイナスの年もあります。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は1月、2月がマイナスですが今のところトータルでプラスです。
2022年
2022年は前半がマイナスが多かったですが、トータルでプラスです。
2021年
2021年はほとんどの月がマイナスです。
2020年
2020年は4月に大きなマイナスがありますが、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
CROCUS_EURJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -24,190円 | 収益率(全期間) | -4.80% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 54.56% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.93 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 20.88%(107,777円) | リスクリターン率 | -0.22 |
| 平均利益 | 901円 | 最大利益 | 6,030円 |
| 平均損失 | -1,162円 | 最大損失 | -6,397円 |
2020年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、途中から成績が落ちていきマイナスになっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2020.5~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +368,050円 | -24,190円 |
| 収益率 | +73.6% | -4.8% |
| 勝率 | 63.46% | 54.56% |
| PF | 1.13 | 0.93 |
| 最大ドローダウン | 12.36%(112,857円) | 20.88%(107,777円) |
| リスクリターン率 | 3.26 | -0.22 |
| 平均利益 | 1,299円 | 901円 |
| 最大利益 | 6,172円 | 6,030円 |
| 平均損失 | -2,004円 | -1,162円 |
| 最大損失 | -6,417円 | -6,397円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのCROCUS_EURJPYのバックテストをしてきましたが、リリース後の成績はマイナスになってしまいました。
CROCUS_EURJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのCROCUS_EURJPYはコチラ
