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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「CROCUS_EURJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
CROCUS_EURJPYは高スプレッド耐性のあるEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年6月30日
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2020.5~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -91,004円 | -357,187円 |
| 収益率 | -18.3% | -71.5% |
| 勝率 | 59.31% | 44.74% |
| PF | 0.97 | 0.58 |
| 最大ドローダウン | 406,389円(51.10%) | 392,103円(76.14%) |
| リスクリターン率 | -0.22 | -0.91 |
| 平均利益 | 1,330円 | 986円 |
| 最大利益 | 8,690円 | 6,262円 |
| 平均損失 | -1,990円 | -1,386円 |
| 最大損失 | -38,742円 | -6,965円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにマイナスという結果でした。
では、CROCUS_EURJPYを詳しく見て行きましょう。
CROCUS_EURJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのCROCUS_EURJPYはコチラ
このページの目次
CROCUS_EURJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング・デイトレード | EURJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 3 | 2020年05月26日 | 24,800円 |
CROCUS_EURJPYはEURJPY専用で、日本時間の早朝にエントリーするスキャルピングタイプです。
最大ポジション数が3で、設定で変更可能です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 724,959円 | 収益率(全期間) | 15.81% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.20 | 勝率 | 68.43% (674/985) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 3 |
| リスクリターン率 | 0.58 | 最大ドローダウン | 19.20% (1,248,230円) |
| 平均利益 | 9,415円 | 最大利益 | 60,800円 |
| 平均損失 | -16,962円 | 最大損失 | -61,100円 |
CROCUS_EURJPYは公開成績を見ると、2020年5月26日にリリースしてから途中からは利益率が非常に良いです。
公開成績のロットは1.0ロットですので、1トレードあたりの利益や損失も大きくなっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年はマイナスが多くなっています。
2023年は7月に大きなマイナスが出ています。2022年はマイナスもありますがプラスの月が多くなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10～15回とそこそこあります。
traderYさんの他のEA
traderYさんはCROCUS_EURJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
CROCUS_EURJPYの設定
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | -91,004円 | 収益率(全期間) | -18.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 59.31% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.97 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 406,389円(51.10%) | リスクリターン率 | -0.22 |
| 平均利益 | 1,330円 | 最大利益 | 8,690円 |
| 平均損失 | -1,990円 | 最大損失 | -38,742円 |
CROCUS_EURJPYの過去16年の結果は、-9.1万円とマイナスでした。
成績の推移とドローダウン
CROCUS_EURJPYをQuantAnalyzerで見てみると、徐々に利益を積み上げていますが、最近の成績は停滞しています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
マイナスの年がいくつかあり、2023年、2024年のマイナスが大きくなっています。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところ全てマイナスです。
2023年
2023年はマイナスが多く、年トータルでマイナスです。
2022年
2022年は前半マイナスでしたが、トータルではプラスです。
2021年
2021年はマイナスの月が多く、トータルでマイナスです。
2020年
2020年はマイナスの月がありますが、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
CROCUS_EURJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -357,187円 | 収益率(全期間) | -71.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 44.74% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.58 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 392,103円(76.14%) | リスクリターン率 | -0.91 |
| 平均利益 | 986円 | 最大利益 | 6,262円 |
| 平均損失 | -1,386円 | 最大損失 | -6,965円 |
2020年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、-35.7万円とかなり成績を落としています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2020.5~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -91,004円 | -357,187円 |
| 収益率 | -18.3% | -71.5% |
| 勝率 | 59.31% | 44.74% |
| PF | 0.97 | 0.58 |
| 最大ドローダウン | 406,389円(51.10%) | 392,103円(76.14%) |
| リスクリターン率 | -0.22 | -0.91 |
| 平均利益 | 1,330円 | 986円 |
| 最大利益 | 8,690円 | 6,262円 |
| 平均損失 | -1,990円 | -1,386円 |
| 最大損失 | -38,742円 | -6,965円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのCROCUS_EURJPYのバックテストをしてきましたが、過去16年、リリース後ともにマイナスの結果でした。
ぜひ参考にしてください。
CROCUS_EURJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのCROCUS_EURJPYはコチラ
