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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「gotobi_special」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
gotobi_specialはドル円のアノマリーEAですが成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年6月30日
| 過去16年 2007.01~2023.6 |
リリース後 2022.9~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +611,768円 | -7,142円 |
| 収益率 | +122.3% | -1.5% |
| 勝率 | 60.01% | 52.81% |
| PF | 1.56 | 0.92 |
| 最大ドローダウン | 70,742円(14.15%) | 39,888円(7.63%) |
| リスクリターン率 | 8.65 | -0.18 |
| 平均利益 | 1,546円 | 1,841円 |
| 最大利益 | 10,260円 | 5,856円 |
| 平均損失 | -1,491円 | -2,231円 |
| 最大損失 | -14,640円 | -14,780円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後の期間ともにプラスでした。
では、gotobi_specialを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
gotobi_specialの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2022年9月14日 | 20,000円 |
gotobi_specialはUSDJPY専用の仲値をフラグにして注文を行っていくアノマリーEAとなります。
最大ポジションは1つです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +34,092円 | 収益率(全期間) | 29.60% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.41 | 勝率 | 54.64% (53/97) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 1.32 | 最大ドローダウン | 16.12% (25,869円) |
| 平均利益 | 2,090円 | 最大利益 | 6,290円 |
| 平均損失 | -1,787円 | 最大損失 | -8,250円 |
gotobi_specialは公開成績を見ると、リリースしてから少しずつ利益を積み上げています。
直近は少し停滞気味です。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2023年はマイナスになる月も多く、2022年はプラスの成績となっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10回前後になります。
saiさんの他のEA
saiさんはゴゴジャンにいくつかEAを出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| XM | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.80pips | 0.59pips | 3.05倍 |
スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。
（XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +611,768円 | 収益率(全期間) | +122.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 60.01% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.56 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 70,742円(14.15%) | リスクリターン率 | 8.65 |
| 平均利益 | 1,546円 | 最大利益 | 10,260円 |
| 平均損失 | -1,491円 | 最大損失 | -14,640円 |
gotobi_specialは過去16年で+61.1万円の収益でした。
成績の推移とドローダウン
gotobi_specialをQuantAnalyzerで見てみると、2007年～2009年が停滞していますが、それ以降は右肩上がりの成績になっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
一番右側（YTD）の年次成績では2007年～2008年、2023年がマイナスでそれ以外はプラスの成績でした。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年はほとんどがマイナス成績となっています。
2022年
2022年はマイナスの月もありますがトータルでプラスです。
2021年
2021年も3月がマイナスが少し大きいですが、トータルではプラスでした。
2020年
2020年はコロナショックの3月に大きく利益を伸ばしていて、マイナスの月もありますがトータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
gotobi_specialのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -7,142円 | 収益率(全期間) | -1.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 52.81% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.92 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 39,888円(7.63%) | リスクリターン率 | -0.18 |
| 平均利益 | 1,841円 | 最大利益 | 5,856円 |
| 平均損失 | -2,231円 | 最大損失 | -14,780円 |
リリース日以降のバックテスト結果は、マイナス成績となっています。
まとめ
| 過去16年 2007.01~2023.6 |
リリース後 2022.9~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +611,768円 | -7,142円 |
| 収益率 | +122.3% | -1.5% |
| 勝率 | 60.01% | 52.81% |
| PF | 1.56 | 0.92 |
| 最大ドローダウン | 70,742円(14.15%) | 39,888円(7.63%) |
| リスクリターン率 | 8.65 | -0.18 |
| 平均利益 | 1,546円 | 1,841円 |
| 最大利益 | 10,260円 | 5,856円 |
| 平均損失 | -1,491円 | -2,231円 |
| 最大損失 | -14,640円 | -14,780円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのgotobi_specialのバックテストをしてきました。
長期バックテストはプラス成績ですが、リリースしてからは不調のようです。
ぜひ参考にしてください。
