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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「gotobi_special」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
gotobi_specialはドル円のアノマリーEAですが成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年3月31日
| 過去16年 2007.01~2024.3 |
リリース後 2022.9~2024.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +760,574円 | +19,177円 |
| 収益率 | +152.1% | +3.8% |
| 勝率 | 61.71% | 57.89% |
| PF | 1.69 | 1.13 |
| 最大ドローダウン | 40,627円(7.91%) | 30,153円(5.76%) |
| リスクリターン率 | 18.72 | 0.64 |
| 平均利益 | 1,568円 | 1,681円 |
| 最大利益 | 10,431円 | 6,680円 |
| 平均損失 | -1,497円 | -2,047円 |
| 最大損失 | -10,410円 | -8,640円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後の期間ともにプラスでした。
では、gotobi_specialを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
gotobi_specialの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2022年9月14日 | 20,000円 |
gotobi_specialはUSDJPY専用の仲値をフラグにして注文を行っていくアノマリーEAとなります。
最大ポジションは1つです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 44,522円 | 収益率(全期間) | 37.38% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.24 | 勝率 | 54.24% (96/177) |
| 初期ロット数 | データなし | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 1.72 | 最大ドローダウン | 15.74% (25,869円) |
| 平均利益 | 1,896円 | 最大利益 | 6,980円 |
| 平均損失 | -1,815円 | 最大損失 | -8,250円 |
gotobi_specialは公開成績を見ると、リリースしてから少しずつ利益を積み上げています。
直近は少し停滞気味です。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年はマイナスが多くなっています。
2023年はマイナスになる月も多く、2022年はプラスの成績となっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10回前後になります。
saiさんの他のEA
saiさんはゴゴジャンにいくつかEAを出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +760,574円 | 収益率(全期間) | +152.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 61.71% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.69 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 40,627円(7.91%) | リスクリターン率 | 18.72 |
| 平均利益 | 1,568円 | 最大利益 | 10,431円 |
| 平均損失 | -1,497円 | 最大損失 | -10,410円 |
gotobi_specialは過去16年で+76万円の収益でした。
成績の推移とドローダウン
gotobi_specialをQuantAnalyzerで見てみると、2007年～2009年が停滞していますが、それ以降は右肩上がりの成績になっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
一番右側（YTD）の年次成績では2007年、2023年がマイナスでそれ以外はプラスの成績でした。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところトータルでマイナスです。
2023年
2023年はほとんどがマイナス成績となっています。
2022年
2022年はマイナスの月もありますがトータルでプラスです。
2021年
2021年も3月だけがマイナスで、トータルではプラスでした。
2020年
2020年はコロナショックの3月に大きく利益を伸ばしていて、マイナスの月もありますがトータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
gotobi_specialのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +19,177円 | 収益率(全期間) | +3.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 57.89% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.13 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 30,153円(5.76%) | リスクリターン率 | 0.64 |
| 平均利益 | 1,681円 | 最大利益 | 6,680円 |
| 平均損失 | -2,047円 | 最大損失 | -8,640円 |
リリース日以降のバックテスト結果は、わずかにプラスとなっています。
まとめ
| 過去16年 2007.01~2024.3 |
リリース後 2022.9~2024.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +760,574円 | +19,177円 |
| 収益率 | +152.1% | +3.8% |
| 勝率 | 61.71% | 57.89% |
| PF | 1.69 | 1.13 |
| 最大ドローダウン | 40,627円(7.91%) | 30,153円(5.76%) |
| リスクリターン率 | 18.72 | 0.64 |
| 平均利益 | 1,568円 | 1,681円 |
| 最大利益 | 10,431円 | 6,680円 |
| 平均損失 | -1,497円 | -2,047円 |
| 最大損失 | -10,410円 | -8,640円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのgotobi_specialのバックテストをしてきました。
長期バックテストはプラス成績ですが、リリースしてからはあまり利益が伸ばせていないようです。
ぜひ参考にしてください。
