gotobi_specialのEA検証結果

ゲムゲム

今回はgotobi_specialを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「gotobi_special」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

gotobi_specialはドル円のアノマリーEAですが成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年6月30日

過去16年
2007.01~2023.6
リリース後
2022.9~2023.6
収益 +611,768円 -7,142円
収益率 +122.3% -1.5%
勝率 60.01% 52.81%
PF 1.56 0.92
最大ドローダウン 70,742円(14.15%) 39,888円(7.63%)
リスクリターン率 8.65 -0.18
平均利益 1,546円 1,841円
最大利益 10,260円 5,856円
平均損失 -1,491円 -2,231円
最大損失 -14,640円 -14,780円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後の期間ともにプラスでした。

では、gotobi_specialを詳しく見て行きましょう。

gotobi_specialの詳細を確認する仲値を基本としたアノマリーを意識し、淡々とエントリーしてくれるEA | GogoJungle

gotobi_specialの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2022年9月14日 20,000円

gotobi_specialはUSDJPY専用の仲値をフラグにして注文を行っていくアノマリーEAとなります。

最大ポジションは1つです。

GogoJungleでの公開成績

収益 +34,092円 収益率(全期間) 29.60%
プロフィットファクター 1.41 勝率 54.64% (53/97)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 1.32 最大ドローダウン 16.12% (25,869円)
平均利益 2,090円 最大利益 6,290円
平均損失 -1,787円 最大損失 -8,250円

gotobi_specialは公開成績を見ると、リリースしてから少しずつ利益を積み上げています。

直近は少し停滞気味です。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2023年はマイナスになる月も多く、2022年はプラスの成績となっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に10回前後になります。

saiさんの他のEA


saiさんはゴゴジャンにいくつかEAを出品されています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

XM TDS 補正値
USDJPY 1.80pips 0.59pips 3.05倍

スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。

(XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +611,768円 収益率(全期間) +122.3%
初期証拠金 500,000円 勝率 60.01%
プロフィットファクター 1.56 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 70,742円(14.15%) リスクリターン率 8.65
平均利益 1,546円 最大利益 10,260円
平均損失 -1,491円 最大損失 -14,640円

gotobi_specialは過去16年で+61.1万円の収益でした。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • gotobi_specialをQuantAnalyzerで見てみると、2007年~2009年が停滞していますが、それ以降は右肩上がりの成績になっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    一番右側(YTD)の年次成績では2007年~2008年、2023年がマイナスでそれ以外はプラスの成績でした。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はほとんどがマイナス成績となっています。

    2022年

    2022年はマイナスの月もありますがトータルでプラスです。

    2021年

    2021年も3月がマイナスが少し大きいですが、トータルではプラスでした。

    2020年

    2020年はコロナショックの3月に大きく利益を伸ばしていて、マイナスの月もありますがトータルでプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    gotobi_specialのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -7,142円 収益率(全期間) -1.5%
    初期証拠金 500,000円 勝率 52.81%
    プロフィットファクター 0.92 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 39,888円(7.63%) リスクリターン率 -0.18
    平均利益 1,841円 最大利益 5,856円
    平均損失 -2,231円 最大損失 -14,780円

    リリース日以降のバックテスト結果は、マイナス成績となっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2023.6
    リリース後
    2022.9~2023.6
    収益 +611,768円 -7,142円
    収益率 +122.3% -1.5%
    勝率 60.01% 52.81%
    PF 1.56 0.92
    最大ドローダウン 70,742円(14.15%) 39,888円(7.63%)
    リスクリターン率 8.65 -0.18
    平均利益 1,546円 1,841円
    最大利益 10,260円 5,856円
    平均損失 -1,491円 -2,231円
    最大損失 -14,640円 -14,780円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    gotobi_specialは過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    GogoJungleのgotobi_specialのバックテストをしてきました。

    長期バックテストはプラス成績ですが、リリースしてからは不調のようです。

    ぜひ参考にしてください。

    gotobi_specialの詳細を確認する仲値を基本としたアノマリーを意識し、淡々とエントリーしてくれるEA | GogoJungle

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