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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleとEA-BANKで提供されているEA「EME-SCA-SYSTEM」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
EME-SCA-SYSTEMはUSDJPY専用のEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年6月30日
| 過去16年 2007.10~2024.6 |
リリース後 2021.6~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +742,202円 | +453,851円 |
| 収益率 | +148.4% | +90.7% |
| 勝率 | 56.60% | 60.99% |
| PF | 1.06 | 1.19 |
| 最大ドローダウン | 613,619円(49.54%) | 299,773円(28.23%) |
| リスクリターン率 | 1.21 | 1.51 |
| 平均利益 | 7,269円 | 8,788円 |
| 最大利益 | 17,592円 | 17,682円 |
| 平均損失 | -8,913円 | -11,518円 |
| 最大損失 | -30,350円 | -30,330円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後共にプラスの成績でした。
では、EME-SCA-SYSTEMを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
EME-SCA-SYSTEMの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング／デイトレード／スイングトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 10 | 2021年6月4日 | 13,000円 |
EME-SCA-SYSTEMはUSDJPY専用のEAで、日本時間早朝にエントリーを行います。
最大ポジション数は10個でパラメーターで変更可能です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 219,540円 | 収益率(全期間) | 4.68% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.06 | 勝率 | 66.59% (277/416) |
| 初期ロット数 | 0.5 | 最大ポジション数 | 9 |
| リスクリターン率 | 0.23 | 最大ドローダウン | 18.60% (937,995円) |
| 平均利益 | 32,966円 | 最大利益 | 50,000円 |
| 平均損失 | -62,095円 | 最大損失 | -95,000円 |
EME-SCA-SYSTEMは公開成績を見ると、2021年6月4日リリースから勝ったり負けたりですが、収益はプラスになっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、プラスの月が多いですが、負ける時のマイナスが大きいです。
月間の取引回数
月間の取引回数は5回～10回程度で少なめです。
oz-net-bizさんの他のEA
oz-net-bizさんが出品しているのは、今のところEME-SCA-SYSTEMだけのようです。
2007年1月～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +742,202円 | 収益率(全期間) | +148.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 56.60% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.06 | 最大保有ポジション | 10 |
| 最大ドローダウン | 613,619円(49.54%) | リスクリターン率 | 1.21 |
| 平均利益 | 7,269円 | 最大利益 | 17,592円 |
| 平均損失 | -8,913円 | 最大損失 | -30,350円 |
EME-SCA-SYSTEMは過去16年で74.2万円の利益でした。最大ドローダウンが高めです。
成績の推移とドローダウン
EME-SCA-SYSTEMをQuantAnalyzerで見てみると、2017年から停滞しています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところ順調な成績となっています。
2023年
2023年はマイナスの月も結構ありますが、トータルでプラスです。
2022年
2022年もマイナスがありますが、トータルでプラスです。
2021年
2021年はトータルでマイナスです。
2020年
2020年はマイナスの月が多くトータルでマイナスです。
リリース後のバックテスト結果
EME-SCA-SYSTEMのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +453,851円 | 収益率(全期間) | +90.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 60.99% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.19 | 最大保有ポジション | 10 |
| 最大ドローダウン | 299,773円(28.23%) | リスクリターン率 | 1.51 |
| 平均利益 | 8,788円 | 最大利益 | 17,682円 |
| 平均損失 | -11,518円 | 最大損失 | -30,330円 |
EME-SCA-SYSTEMはリリース後の結果は、+45.3万円でした。
まとめ
| 過去16年 2007.10~2024.6 |
リリース後 2021.6~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +742,202円 | +453,851円 |
| 収益率 | +148.4% | +90.7% |
| 勝率 | 56.60% | 60.99% |
| PF | 1.06 | 1.19 |
| 最大ドローダウン | 613,619円(49.54%) | 299,773円(28.23%) |
| リスクリターン率 | 1.21 | 1.51 |
| 平均利益 | 7,269円 | 8,788円 |
| 最大利益 | 17,592円 | 17,682円 |
| 平均損失 | -8,913円 | -11,518円 |
| 最大損失 | -30,350円 | -30,330円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのEME-SCA-SYSTEMのバックテストをしてきました。最大ドローダウンが少し高くなっています。
ぜひ参考にしてください。
