フリーダム USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はフリーダム USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「フリーダム USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

フリーダム USDJPYは、デイトレードEAのようですが成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2007.1~2023.12
リリース後
2021.9~2023.12
収益 -3,921円 +2,262円
収益率 -0.8% +0.4%
勝率 93.18% 94.29%
PF 0.97 1.11
最大ドローダウン 35,027円(6.74%) 10,638円(2.10%)
リスクリターン率 -0.11 0.21
平均利益 146円 142円
最大利益 693円 731円
平均損失 -2,062円 -2,132円
最大損失 -5,985円 -3,682円

※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去16年のバックテストではマイナス、リリース後の成績はプラスとなりました。

平均損失の金額が平均利益の23倍もあるので、典型的なコツコツドカンタイプのようです。

では、フリーダム USDJPYを詳しく見て行きましょう。

フリーダム USDJPYの詳細を確認する圧倒的なパフォーマンスを誇るEA | GogoJungle

フリーダム USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年09月24日 15,000円

フリーダム USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。

最大ポジション数が1で、初期設定ではロットは複利運用となっていますが、検証では単利運用でテストしています。

GogoJungleでの公開成績

収益 +236,109円 収益率(全期間) 23.88%
プロフィットファクター 1.99 勝率 97.50% (156/160)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 1.46 最大ドローダウン 13.98% (162,132円)
平均利益 3,219円 最大利益 6,396円
平均損失 -63,094円 最大損失 -86,223円

フリーダム USDJPYは公開成績を見ると、勝率が97%で平均損失が平均利益の20倍ほどあり、コツコツドカンタイプです。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、勝率は高いですが、負けた時の損失が大きくなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は3~6回ほどです。

プロFXさんの他のEA


プロFXさんはフリーダム USDJPY以外にはゴゴジャンでインジケーターを多く出品されています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 -3,921円 収益率(全期間) -0.8%
初期証拠金 500,000円 勝率 93.18%
プロフィットファクター 0.97 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 35,027円(6.74%) リスクリターン率 -0.11
平均利益 146円 最大利益 693円
平均損失 -2,062円 最大損失 -5,985円

フリーダム USDJPYは過去16年はマイナスとなりました。

損失が非常に大きいので、資金を少しずつ減らした結果となっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • フリーダム USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2010年から成績が下がっていき、トータルではマイナスとなっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    マイナスが非常に目立つ結果となりました。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は1月が大きくマイナスでしたが、トータルではプラスになっています。

    2022年

    2022年も大きくマイナスの月もありますが、トータルではプラスです。

    2021年

    マイナスが多く、トータルでマイナスです。
    2020年

    2020年もマイナスの月が3ヶ月あり、トータルではわずかにプラスです。

    負ける時の損失が大きいため、なかなか利益が積み上がらないようです。

    リリース後のバックテスト結果

    フリーダム USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +2,262円 収益率(全期間) +0.4%
    初期証拠金 500,000円 勝率 94.29%
    プロフィットファクター 1.11 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 10,638円(2.10%) リスクリターン率 0.21
    平均利益 142円 最大利益 731円
    平均損失 -2,132円 最大損失 -3,682円

    2021年9月24日のリリース日以降のバックテスト結果は、わずかにプラスになっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.12
    リリース後
    2021.9~2023.12
    収益 -3,921円 +2,262円
    収益率 -0.8% +0.4%
    勝率 93.18% 94.29%
    PF 0.97 1.11
    最大ドローダウン 35,027円(6.74%) 10,638円(2.10%)
    リスクリターン率 -0.11 0.21
    平均利益 146円 142円
    最大利益 693円 731円
    平均損失 -2,062円 -2,132円
    最大損失 -5,985円 -3,682円

    ※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    フリーダム USDJPYは過去16年はマイナスの結果でした。これは実装するのは厳しそうです。

    フリーダム USDJPYのバックテスト結果は非常に厳しいものになりました。

    GogoJungleのリリース後の成績は非常に良かったですが、コツドカ系のEAのようです。

    ぜひ参考にしてください。

    フリーダム USDJPYの詳細を確認する圧倒的なパフォーマンスを誇るEA | GogoJungle

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