フリーダム USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はフリーダム USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「フリーダム USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

フリーダム USDJPYは、デイトレードEAのようですが成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2021.9~2022.3
収益 -39,702円 +2,461円
収益率 -7.9% +0.4%
勝率 95.29% 96.88%
PF 0.86 1.35
最大ドローダウン 14.80%(78,503円) 1.54%(7,737円)
リスクリターン率 -0.51 0.32
平均利益 297円 303円
最大利益 500円 490円
平均損失 -6,997円 -6,947円
最大損失 -7,177円 -6,947円

※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去15年のバックテストではマイナス、リリース後の成績は微益となりました。

平均損失の金額が平均利益の23倍もあるので、典型的なコツコツドカンタイプのようです。

では、フリーダム USDJPYを詳しく見て行きましょう。

フリーダム USDJPYの詳細を確認する圧倒的なパフォーマンスを誇るEA | GogoJungle

フリーダム USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年09月24日 15,000円

フリーダム USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。

最大ポジション数が1で、初期設定ではロットは複利運用となっていますが、検証では単利運用でテストしています。

GogoJungleでの公開成績

収益 +124,179円 収益率(全期間) +21.99%
プロフィットファクター 勝率 100.00% (40/40)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 11.2 最大ドローダウン 1.68% (11,090円)
平均利益 3,104円 最大利益 4,218円
平均損失 0円 最大損失 0円

フリーダム USDJPYは公開成績を見ると、勝率が100%となっています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、利益が大きい月、少ない月で結構差があります。

月間の取引回数

月間の取引回数は3~6回ほどです。

プロFXさんの他のEA


プロFXさんはフリーダム USDJPY以外にはゴゴジャンでインジケーターを多く出品されています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 -39,702円 収益率(全期間) -7.90%
初期証拠金 500,000円 勝率 95.29%
プロフィットファクター 0.86 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 14.80%(78,503円) リスクリターン率 -0.51
平均利益 297円 最大利益 500円
平均損失 -6,997円 最大損失 -7,177円

フリーダム USDJPYは過去15年ではマイナスとなりました。

コツコツ利益を伸ばしますが、損失が非常に大きいので、資金を少しずつ減らした結果となっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • フリーダム USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2010年から成績が下がっていき、トータルではマイナスとなっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    マイナスが非常に目立つ結果となりました。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2021年

    2020年

    負ける時の損失が大きいため、なかなか利益が積み上がらないようです。

    リリース後のバックテスト結果

    フリーダム USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +2,461円 収益率(全期間) +0.40%
    初期証拠金 500,000円 勝率 96.88%
    プロフィットファクター 1.35 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 1.54%(7,737円) リスクリターン率 0.32
    平均利益 303円 最大利益 490円
    平均損失 -6,947円 最大損失 -6,947円

    2021年9月24日のリリース日以降のバックテスト結果は、プラスとなっていますが、1回の損失が大きかったです。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2021.9~2022.3
    収益 -39,702円 +2,461円
    収益率 -7.9% +0.4%
    勝率 95.29% 96.88%
    PF 0.86 1.35
    最大ドローダウン 14.80%(78,503円) 1.54%(7,737円)
    リスクリターン率 -0.51 0.32
    平均利益 297円 303円
    最大利益 500円 490円
    平均損失 -6,997円 -6,947円
    最大損失 -7,177円 -6,947円

    ※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    フリーダム USDJPYは過去15年はマイナスの結果でした。これは実装するのは厳しそうです。

    フリーダム USDJPYのバックテスト結果は非常に厳しいものになりました。

    GogoJungleのリリース後の成績は非常に良かったですが、コツドカ系のEAのようです。

    ぜひ参考にしてください。

    フリーダム USDJPYの詳細を確認する圧倒的なパフォーマンスを誇るEA | GogoJungle

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