ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「フリーダム USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
フリーダム USDJPYは、デイトレードEAのようですが成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年12月31日
過去16年 2007.1~2023.12 |
リリース後 2021.9~2023.12 |
|
---|---|---|
収益 | -3,921円 | +2,262円 |
収益率 | -0.8% | +0.4% |
勝率 | 93.18% | 94.29% |
PF | 0.97 | 1.11 |
最大ドローダウン | 35,027円(6.74%) | 10,638円(2.10%) |
リスクリターン率 | -0.11 | 0.21 |
平均利益 | 146円 | 142円 |
最大利益 | 693円 | 731円 |
平均損失 | -2,062円 | -2,132円 |
最大損失 | -5,985円 | -3,682円 |
※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去16年のバックテストではマイナス、リリース後の成績はプラスとなりました。
平均損失の金額が平均利益の23倍もあるので、典型的なコツコツドカンタイプのようです。
では、フリーダム USDJPYを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
フリーダム USDJPYの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
デイトレード | USDJPY | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
1 | 2021年09月24日 | 15,000円 |
フリーダム USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。
最大ポジション数が1で、初期設定ではロットは複利運用となっていますが、検証では単利運用でテストしています。
GogoJungleでの公開成績
収益 | +236,109円 | 収益率(全期間) | 23.88% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.99 | 勝率 | 97.50% (156/160) |
初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 1 |
リスクリターン率 | 1.46 | 最大ドローダウン | 13.98% (162,132円) |
平均利益 | 3,219円 | 最大利益 | 6,396円 |
平均損失 | -63,094円 | 最大損失 | -86,223円 |
フリーダム USDJPYは公開成績を見ると、勝率が97%で平均損失が平均利益の20倍ほどあり、コツコツドカンタイプです。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、勝率は高いですが、負けた時の損失が大きくなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は3~6回ほどです。
プロFXさんの他のEA
プロFXさんはフリーダム USDJPY以外にはゴゴジャンでインジケーターを多く出品されています。
2007年~のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
収益 | -3,921円 | 収益率(全期間) | -0.8% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 93.18% |
プロフィットファクター | 0.97 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 35,027円(6.74%) | リスクリターン率 | -0.11 |
平均利益 | 146円 | 最大利益 | 693円 |
平均損失 | -2,062円 | 最大損失 | -5,985円 |
フリーダム USDJPYは過去16年はマイナスとなりました。
損失が非常に大きいので、資金を少しずつ減らした結果となっています。
成績の推移とドローダウン
フリーダム USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2010年から成績が下がっていき、トータルではマイナスとなっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
マイナスが非常に目立つ結果となりました。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は1月が大きくマイナスでしたが、トータルではプラスになっています。
2022年
2022年も大きくマイナスの月もありますが、トータルではプラスです。
2021年
マイナスが多く、トータルでマイナスです。
2020年
2020年もマイナスの月が3ヶ月あり、トータルではわずかにプラスです。
負ける時の損失が大きいため、なかなか利益が積み上がらないようです。
リリース後のバックテスト結果
フリーダム USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +2,262円 | 収益率(全期間) | +0.4% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 94.29% |
プロフィットファクター | 1.11 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 10,638円(2.10%) | リスクリターン率 | 0.21 |
平均利益 | 142円 | 最大利益 | 731円 |
平均損失 | -2,132円 | 最大損失 | -3,682円 |
2021年9月24日のリリース日以降のバックテスト結果は、わずかにプラスになっています。
まとめ
過去16年 2007.1~2023.12 |
リリース後 2021.9~2023.12 |
|
---|---|---|
収益 | -3,921円 | +2,262円 |
収益率 | -0.8% | +0.4% |
勝率 | 93.18% | 94.29% |
PF | 0.97 | 1.11 |
最大ドローダウン | 35,027円(6.74%) | 10,638円(2.10%) |
リスクリターン率 | -0.11 | 0.21 |
平均利益 | 146円 | 142円 |
最大利益 | 693円 | 731円 |
平均損失 | -2,062円 | -2,132円 |
最大損失 | -5,985円 | -3,682円 |
※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
フリーダム USDJPYのバックテスト結果は非常に厳しいものになりました。
GogoJungleのリリース後の成績は非常に良かったですが、コツドカ系のEAのようです。
ぜひ参考にしてください。