ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「フリーダム USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
フリーダム USDJPYは、デイトレードEAのようですが成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.9~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -16,510円 | -2,976円 |
| 収益率 | -3.4% | -0.6% |
| 勝率 | 95.36% | 95.50% |
| PF | 0.88 | 0.83 |
| 最大ドローダウン | 34,911円(6.79%) | 8,929円(1.77%) |
| リスクリターン率 | -0.47 | -0.33 |
| 平均利益 | 131円 | 138円 |
| 最大利益 | 250円 | 240円 |
| 平均損失 | -3,069円 | -3,534円 |
| 最大損失 | -3,585円 | -3,575円 |
※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去16年のバックテストではマイナス、リリース後の成績もマイナスとなりました。
平均損失の金額が平均利益の23倍もあるので、典型的なコツコツドカンタイプのようです。
では、フリーダム USDJPYを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
フリーダム USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年09月24日 | 15,000円 |
フリーダム USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。
最大ポジション数が1で、初期設定ではロットは複利運用となっていますが、検証では単利運用でテストしています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +70,712円 | 収益率(全期間) | +7.63% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.31 | 勝率 | 96.30% (104/108) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 0.44 | 最大ドローダウン | 14.77% (162,132円) |
| 平均利益 | 3,169円 | 最大利益 | 6,396円 |
| 平均損失 | -63,094円 | 最大損失 | -86,223円 |
| 口座残高 | 1,070,712円 |
フリーダム USDJPYは公開成績を見ると、勝率が98％となっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、勝率は高いですが、負けた時の損失が大きくなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は3～6回ほどです。
プロFXさんの他のEA
プロFXさんはフリーダム USDJPY以外にはゴゴジャンでインジケーターを多く出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | -16,510円 | 収益率(全期間) | -3.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 95.36% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.88 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 34,911円(6.79%) | リスクリターン率 | -0.47 |
| 平均利益 | 131円 | 最大利益 | 250円 |
| 平均損失 | -3,069円 | 最大損失 | -3,585円 |
フリーダム USDJPYは過去16年ではマイナスとなりました。
コツコツ利益を伸ばしますが、損失が非常に大きいので、資金を少しずつ減らした結果となっています。
成績の推移とドローダウン
フリーダム USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2010年から成績が下がっていき、トータルではマイナスとなっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
マイナスが非常に目立つ結果となりました。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は1月が大きくマイナスで、トータルでマイナスになっています。
2022年
2021年
2020年
負ける時の損失が大きいため、なかなか利益が積み上がらないようです。
リリース後のバックテスト結果
フリーダム USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -2,976円 | 収益率(全期間) | -0.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 95.50% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.83 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 8,929円(1.77%) | リスクリターン率 | -0.33 |
| 平均利益 | 138円 | 最大利益 | 240円 |
| 平均損失 | -3,534円 | 最大損失 | -3,575円 |
2021年9月24日のリリース日以降のバックテスト結果は、マイナスになっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.9~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -16,510円 | -2,976円 |
| 収益率 | -3.4% | -0.6% |
| 勝率 | 95.36% | 95.50% |
| PF | 0.88 | 0.83 |
| 最大ドローダウン | 34,911円(6.79%) | 8,929円(1.77%) |
| リスクリターン率 | -0.47 | -0.33 |
| 平均利益 | 131円 | 138円 |
| 最大利益 | 250円 | 240円 |
| 平均損失 | -3,069円 | -3,534円 |
| 最大損失 | -3,585円 | -3,575円 |
※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
フリーダム USDJPYのバックテスト結果は非常に厳しいものになりました。
GogoJungleのリリース後の成績は非常に良かったですが、コツドカ系のEAのようです。
ぜひ参考にしてください。
