ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「フリーダム USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
フリーダム USDJPYは、デイトレードEAのようですが成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年3月31日
過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.9~2022.3 |
|
---|---|---|
収益 | -39,702円 | +2,461円 |
収益率 | -7.9% | +0.4% |
勝率 | 95.29% | 96.88% |
PF | 0.86 | 1.35 |
最大ドローダウン | 14.80%(78,503円) | 1.54%(7,737円) |
リスクリターン率 | -0.51 | 0.32 |
平均利益 | 297円 | 303円 |
最大利益 | 500円 | 490円 |
平均損失 | -6,997円 | -6,947円 |
最大損失 | -7,177円 | -6,947円 |
※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去15年のバックテストではマイナス、リリース後の成績は微益となりました。
平均損失の金額が平均利益の23倍もあるので、典型的なコツコツドカンタイプのようです。
では、フリーダム USDJPYを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
フリーダム USDJPYの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
デイトレード | USDJPY | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
1 | 2021年09月24日 | 15,000円 |
フリーダム USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。
最大ポジション数が1で、初期設定ではロットは複利運用となっていますが、検証では単利運用でテストしています。
GogoJungleでの公開成績
収益 | +124,179円 | 収益率(全期間) | +21.99% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | – | 勝率 | 100.00% (40/40) |
初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 1 |
リスクリターン率 | 11.2 | 最大ドローダウン | 1.68% (11,090円) |
平均利益 | 3,104円 | 最大利益 | 4,218円 |
平均損失 | 0円 | 最大損失 | 0円 |
フリーダム USDJPYは公開成績を見ると、勝率が100%となっています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、利益が大きい月、少ない月で結構差があります。
月間の取引回数
月間の取引回数は3~6回ほどです。
プロFXさんの他のEA
プロFXさんはフリーダム USDJPY以外にはゴゴジャンでインジケーターを多く出品されています。
2007年~のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 |
---|---|---|
1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
収益 | -39,702円 | 収益率(全期間) | -7.90% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 95.29% |
プロフィットファクター | 0.86 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 14.80%(78,503円) | リスクリターン率 | -0.51 |
平均利益 | 297円 | 最大利益 | 500円 |
平均損失 | -6,997円 | 最大損失 | -7,177円 |
フリーダム USDJPYは過去15年ではマイナスとなりました。
コツコツ利益を伸ばしますが、損失が非常に大きいので、資金を少しずつ減らした結果となっています。
成績の推移とドローダウン
フリーダム USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2010年から成績が下がっていき、トータルではマイナスとなっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
マイナスが非常に目立つ結果となりました。
直近の月次損益グラフ
2022年
2021年
2020年
負ける時の損失が大きいため、なかなか利益が積み上がらないようです。
リリース後のバックテスト結果
フリーダム USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +2,461円 | 収益率(全期間) | +0.40% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 96.88% |
プロフィットファクター | 1.35 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 1.54%(7,737円) | リスクリターン率 | 0.32 |
平均利益 | 303円 | 最大利益 | 490円 |
平均損失 | -6,947円 | 最大損失 | -6,947円 |
2021年9月24日のリリース日以降のバックテスト結果は、プラスとなっていますが、1回の損失が大きかったです。
まとめ
過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2021.9~2022.3 |
|
---|---|---|
収益 | -39,702円 | +2,461円 |
収益率 | -7.9% | +0.4% |
勝率 | 95.29% | 96.88% |
PF | 0.86 | 1.35 |
最大ドローダウン | 14.80%(78,503円) | 1.54%(7,737円) |
リスクリターン率 | -0.51 | 0.32 |
平均利益 | 297円 | 303円 |
最大利益 | 500円 | 490円 |
平均損失 | -6,997円 | -6,947円 |
最大損失 | -7,177円 | -6,947円 |
※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
フリーダム USDJPYのバックテスト結果は非常に厳しいものになりました。
GogoJungleのリリース後の成績は非常に良かったですが、コツドカ系のEAのようです。
ぜひ参考にしてください。