ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Past Current System」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Past Current Systemはドル円のスキャルピングEAですが成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年6月30日
| 過去16年 2007.01~2023.6 |
リリース後 2018.08~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,081,532円 | +52,999円 |
| 収益率 | +216.3% | +10.5% |
| 勝率 | 64.05% | 62.82% |
| PF | 1.14 | 1.02 |
| 最大ドローダウン | 189,477円(11.12%) | 190,087円(28.07%) |
| リスクリターン率 | 5.71 | 0.28 |
| 平均利益 | 1,338円 | 1,271円 |
| 最大利益 | 10,050円 | 10,080円 |
| 平均損失 | -2,088円 | -2,097円 |
| 最大損失 | -13,190円 | -13,180円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後の期間ともにプラスでした。
では、Past Current Systemを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Past Current Systemの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング、デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 4 | 2018年8月28日 | 29,800円 |
Past Current Systemはドル円のスキャルピング、デイトレードEAとなります。
最大ポジションは4つです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +383,065円 | 収益率(全期間) | 104.20% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.20 | 勝率 | 65.08% (1767/2715) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 3 |
| リスクリターン率 | 3.85 | 最大ドローダウン | 13.02% (99,589円) |
| 平均利益 | 1,336円 | 最大利益 | 18,300円 |
| 平均損失 | -2,075円 | 最大損失 | -14,810円 |
| 口座残高 | 1,383,065円 |
Past Current Systemは公開成績を見ると、順調に利益を積み上げています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、トータルではプラスになっています。2023年は1月に大きなマイナスが出ています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に50～80回ほどになります。
youyouさんの他のEA
youyouさんはPast Current System以外に1つEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| XM | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.80pips | 0.59pips | 3.05倍 |
スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。
（XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,081,532円 | 収益率(全期間) | +216.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 64.05% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.14 | 最大保有ポジション | 4 |
| 最大ドローダウン | 189,477円(11.12%) | リスクリターン率 | 5.71 |
| 平均利益 | 1,338円 | 最大利益 | 10,050円 |
| 平均損失 | -2,088円 | 最大損失 | -13,190円 |
Past Current Systemは過去16年で+108万円の収益でした。最大ドローダウンも小さめです。
成績の推移とドローダウン
Past Current SystemをQuantAnalyzerで見てみると、2011年～2012年は少し停滞していますが、それ以降は利益を積み上げています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
一番右側（YTD）の年次成績では、マイナスの年もありますがトータルでは利益が出ている年が多いです。
近年の成績は利益率が低めとなっています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は1月と3月がマイナスで、今のところトータルでマイナスになっています。
2022年
2022年はマイナスだったりプラスだったりですが、トータルでマイナスでした。
2021年
2021年もマイナスだったりプラスだったりですが、トータルでプラスでした。
2020年
2020年は3月に大きくプラスになっていて後半マイナスですが、トータルではプラスの成績でした。
リリース後のバックテスト結果
Past Current Systemのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +52,999円 | 収益率(全期間) | +10.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 62.82% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.02 | 最大保有ポジション | 4 |
| 最大ドローダウン | 190,087円(28.07%) | リスクリターン率 | 0.28 |
| 平均利益 | 1,271円 | 最大利益 | 10,080円 |
| 平均損失 | -2,097円 | 最大損失 | -13,180円 |
2018年8月28日のリリース日以降のバックテスト結果も利益を出しています。
まとめ
| 過去16年 2007.01~2023.6 |
リリース後 2018.08~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,081,532円 | +52,999円 |
| 収益率 | +216.3% | +10.5% |
| 勝率 | 64.05% | 62.82% |
| PF | 1.14 | 1.02 |
| 最大ドローダウン | 189,477円(11.12%) | 190,087円(28.07%) |
| リスクリターン率 | 5.71 | 0.28 |
| 平均利益 | 1,338円 | 1,271円 |
| 最大利益 | 10,050円 | 10,080円 |
| 平均損失 | -2,088円 | -2,097円 |
| 最大損失 | -13,190円 | -13,180円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後の期間ともにプラスでした。
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GogoJungleのPast Current Systemのバックテストをしてきました。
リリース後の成績も比較的良さそうなので、ぜひ検討してみると良いでしょう。
