KK_EA TOKYO breakoutのEA検証結果

ゲムゲム

今回はKK_EA TOKYO breakoutを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「KK_EA TOKYO breakout」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

KK_EA TOKYO breakoutはUSDJPYのデイトレEAですが成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年6月30日

過去16年
2007.01~2023.6
リリース後
2018.12~2023.6
収益 -491,877円 -149,314円
収益率 -98.4% -29.9%
勝率 29.91% 30.09%
PF 0.93 0.95
最大ドローダウン 655,941円(98.78%) 361,413円(53.80%)
リスクリターン率 -0.75 -0.41
平均利益 4,718円 6,661円
最大利益 27,020円 35,126円
平均損失 -2,157円 -3,023円
最大損失 -9,730円 -14,820円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年は大きくマイナス結果となり、リリース後もマイナス成績となりました。

では、KK_EA TOKYO breakoutを詳しく見て行きましょう。

KK_EA TOKYO breakoutの詳細を確認するシンプルに市場とボラティリティを基本にしたロジック。だからこそコロナ渦含み不安定な情勢でも利用できます。勝率ではなく損小利大なので長期運用を目的にしたEAです。複利による運用も可能! | GogoJungle

KK_EA TOKYO breakoutの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード/スイングトレード USDJPY 30M
最大ポジション リリース日 価格
16 2018年12月29日 20,000円

KK_EA TOKYO breakoutは市場とボラティリティを利用したEAとなります。

最大ポジションは16となりますが、公式ページには「週末決済のため10年間のバックテストでは最大5ポジション、通常2~4ポジション」ということで16ポジションまで持つことはなさそうです。

GogoJungleでの公開成績

収益 +174,715円 収益率(全期間) 18.24%
プロフィットファクター 1.07 勝率 32.29% (452/1400)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 16
リスクリターン率 0.57 最大ドローダウン 21.70% (308,328)
平均利益 6,508円 最大利益 33,564円
平均損失 -2,893円 最大損失 -16,672円

KK_EA TOKYO breakoutは公開成績を見ると、ジリジリと利益を上げていましたが、直近では大きくドローダウンしています。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、2023年は全ての月でマイナス成績となり、2022年はプラスの月が多く、2021年は勝ったり負けたりとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に15~30回ほどになります。

3Bさんの他のEA

3BさんはKK_EA TOKYO breakout以外に1つEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

XM TDS 補正値
USDJPY 1.80pips 0.59pips 3.05倍

スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。

(XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 -491,877円 収益率(全期間) -98.4%
初期証拠金 500,000円 勝率 29.91%
プロフィットファクター 0.93 最大保有ポジション 16
最大ドローダウン 655,941円(98.78%) リスクリターン率 -0.75
平均利益 4,718円 最大利益 27,020円
平均損失 -2,157円 最大損失 -9,730円

KK_EA TOKYO breakoutは過去16年で-49万円でした。

コチラのEAは単利設定ができないため、自動的に複利となります。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • KK_EA TOKYO breakoutをQuantAnalyzerで見てみると、右肩下がりの成績となっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    ほとんどの年でマイナス成績となりました。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は3月以外、全ての月でマイナスでした。

    2022年

    2022年はマイナスの月もありますが大きく利益を伸ばしている月もあり、トータルではプラスです。

    2021年

    2021年は勝ったり負けたりでトータルでマイナスです。

    2020年

    2020年はコロナショックの3月に大きくプラスになりましたが、その後マイナスが続いて、年間はマイナス成績となりました。

    リリース後のバックテスト結果

    KK_EA TOKYO breakoutのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -149,314円 収益率(全期間) -29.9%
    初期証拠金 500,000円 勝率 30.09%
    プロフィットファクター 0.95 最大保有ポジション 16
    最大ドローダウン 361,413円(53.80%) リスクリターン率 -0.41
    平均利益 6,661円 最大利益 35,126円
    平均損失 -3,023円 最大損失 -14,820円

    2018年12月29日のリリース日以降のバックテスト結果も利益を出していますが、直近は大きめのドローダウンとなっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2023.6
    リリース後
    2018.12~2023.6
    収益 -491,877円 -149,314円
    収益率 -98.4% -29.9%
    勝率 29.91% 30.09%
    PF 0.93 0.95
    最大ドローダウン 655,941円(98.78%) 361,413円(53.80%)
    リスクリターン率 -0.75 -0.41
    平均利益 4,718円 6,661円
    最大利益 27,020円 35,126円
    平均損失 -2,157円 -3,023円
    最大損失 -9,730円 -14,820円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    KK_EA TOKYO breakoutは過去16年、リリース後ともにマイナスの結果でした。

    GogoJungleのKK_EA TOKYO breakoutのバックテストをしてきました。

    スプレッドが広いとマイナスの結果になるようです。

    ぜひ参考にしてください。

    KK_EA TOKYO breakoutの詳細を確認するシンプルに市場とボラティリティを基本にしたロジック。だからこそコロナ渦含み不安定な情勢でも利用できます。勝率ではなく損小利大なので長期運用を目的にしたEAです。複利による運用も可能! | GogoJungle

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