KK_EA TOKYO breakoutのEA検証結果

ゲムゲム

今回はKK_EA TOKYO breakoutを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「KK_EA TOKYO breakout」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

KK_EA TOKYO breakoutはUSDJPYのデイトレEAですが成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2007.01~2023.12
リリース後
2018.12~2023.12
収益 +927,702円 +76,095円
収益率 +185.5% +15.2%
勝率 31.97% 31.05%
PF 1.08 1.02
最大ドローダウン 323,848円(20.03%) 321,693円(42.57%)
リスクリターン率 2.86 0.24
平均利益 7,311円 6,990円
最大利益 38,204円 35,273円
平均損失 -3,173円 -3,077円
最大損失 -17,503円 -14,700円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラスです。

では、KK_EA TOKYO breakoutを詳しく見て行きましょう。

KK_EA TOKYO breakoutの詳細を確認するシンプルに市場とボラティリティを基本にしたロジック。だからこそコロナ渦含み不安定な情勢でも利用できます。勝率ではなく損小利大なので長期運用を目的にしたEAです。複利による運用も可能! | GogoJungle

KK_EA TOKYO breakoutの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード/スイングトレード USDJPY 30M
最大ポジション リリース日 価格
16 2018年12月29日 20,000円

KK_EA TOKYO breakoutは市場とボラティリティを利用したEAとなります。

最大ポジションは16となりますが、公式ページには「週末決済のため10年間のバックテストでは最大5ポジション、通常2~4ポジション」ということで16ポジションまで持つことはなさそうです。

GogoJungleでの公開成績

収益 429,909円 収益率(全期間) 44.20%
プロフィットファクター 1.14 勝率 33.12% (511/1543)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 6
リスクリターン率 1.39 最大ドローダウン 21.47% (308,328円)
平均利益 6,868円 最大利益 33,564円
平均損失 -2,986円 最大損失 -16,672円

KK_EA TOKYO breakoutは公開成績を見ると、ジリジリと利益を上げていましたが、直近では大きくドローダウンしています。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、2023年は前半はマイナス成績で後半持ち直しています。

2022年はプラスの月が多く、2021年は勝ったり負けたりとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に15~30回ほどになります。

3Bさんの他のEA

3BさんはKK_EA TOKYO breakout以外に1つEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +927,702円 収益率(全期間) +185.5%
初期証拠金 500,000円 勝率 31.97%
プロフィットファクター 1.08 最大保有ポジション 16
最大ドローダウン 323,848円(20.03%) リスクリターン率 2.86
平均利益 7,311円 最大利益 38,204円
平均損失 -3,173円 最大損失 -17,503円

KK_EA TOKYO breakoutは過去16年で+92.7万円でした。

コチラのEAは単利設定ができないため、自動的に複利となります。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • KK_EA TOKYO breakoutをQuantAnalyzerで見てみると、2017年から勝ったり負けたりで停滞しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    近年は少しマイナスが多くなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はマイナスが多くなっています。

    2022年

    2022年は勝ったり負けたりでトータルプラスです。
    2021年

    2021年はトータルでマイナスです。

    2020年

    2020年は勝ったり負けたりでトータルプラスでした。

    リリース後のバックテスト結果

    KK_EA TOKYO breakoutのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +76,095円 収益率(全期間) +15.2%
    初期証拠金 500,000円 勝率 31.05%
    プロフィットファクター 1.02 最大保有ポジション 16
    最大ドローダウン 321,693円(42.57%) リスクリターン率 0.24
    平均利益 6,990円 最大利益 35,273円
    平均損失 -3,077円 最大損失 -14,700円

    2018年12月29日のリリース日以降のバックテスト結果は+7.6万円でした。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2023.12
    リリース後
    2018.12~2023.12
    収益 +927,702円 +76,095円
    収益率 +185.5% +15.2%
    勝率 31.97% 31.05%
    PF 1.08 1.02
    最大ドローダウン 323,848円(20.03%) 321,693円(42.57%)
    リスクリターン率 2.86 0.24
    平均利益 7,311円 6,990円
    最大利益 38,204円 35,273円
    平均損失 -3,173円 -3,077円
    最大損失 -17,503円 -14,700円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    KK_EA TOKYO breakoutは過去16年、リリース後ともにプラスの結果でした。

    GogoJungleのKK_EA TOKYO breakoutのバックテストをしてきました。

    ぜひ参考にしてください。

    KK_EA TOKYO breakoutの詳細を確認するシンプルに市場とボラティリティを基本にしたロジック。だからこそコロナ渦含み不安定な情勢でも利用できます。勝率ではなく損小利大なので長期運用を目的にしたEAです。複利による運用も可能! | GogoJungle

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