ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「KK_EA TOKYO breakout」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
KK_EA TOKYO breakoutはUSDJPYのデイトレEAですが成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.01~2022.12 |
リリース後 2018.12~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,612,982円 | +329,953円 |
| 収益率 | +322.5% | +65.9% |
| 勝率 | 32.35% | 31.27% |
| PF | 1.16 | 1.15 |
| 最大ドローダウン | 31.57%(231,097円) | 22.13%(145,816円) |
| リスクリターン率 | 6.98 | 2.26 |
| 平均利益 | 7,257円 | 6,594円 |
| 最大利益 | 38,417円 | 34,972円 |
| 平均損失 | -2,980円 | -2,604円 |
| 最大損失 | -17,271円 | -12,455円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後の期間ともにプラスでした。
では、KK_EA TOKYO breakoutを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
KK_EA TOKYO breakoutの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード／スイングトレード | USDJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 16 | 2018年12月29日 | 20,000円 |
KK_EA TOKYO breakoutは市場とボラティリティを利用したEAとなります。
最大ポジションは16となりますが、公式ページには「週末決済のため10年間のバックテストでは最大5ポジション、通常２～４ポジション」ということで16ポジションまで持つことはなさそうです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +404,996円 | 収益率(全期間) | 71.73% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.19 | 勝率 | 33.25% (418/1257) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 16 |
| リスクリターン率 | 3.16 | 最大ドローダウン | 33.25% (418/1257) |
| 平均利益 | 6,383円 | 最大利益 | 33,564円 |
| 平均損失 | -2,675円 | 最大損失 | -16,672円 |
KK_EA TOKYO breakoutは公開成績を見ると、公開から少し停滞している時期もありますが、徐々に利益を積み上げています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年はプラスの月が多いですが、2021年は勝ったり負けたりとなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に15～30回ほどになります。
3Bさんの他のEA
3BさんはKK_EA TOKYO breakout以外に1つEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,612,982円 | 収益率(全期間) | +322.50% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 32.35% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.16 | 最大保有ポジション | 16 |
| 最大ドローダウン | 31.57%(231,097円) | リスクリターン率 | 6.98 |
| 平均利益 | 7,257円 | 最大利益 | 38,417円 |
| 平均損失 | -2,980円 | 最大損失 | -17,271円 |
KK_EA TOKYO breakoutは過去16年で+161万円という良い収益でした。最大ドローダウンもそれほど大きくはありません。
成績の推移とドローダウン
KK_EA TOKYO breakoutをQuantAnalyzerで見てみると、2011年～2012年は停滞しています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
一番右側（YTD）の年次成績では2011年、2017年、2019年がマイナスとなっていますがそれ以外はプラスの成績です。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は10月にマイナスの月もありますが大きく利益を伸ばしている月もあり、トータルではプラスです。
2021年
2021年は勝ったり負けたりでトータルでプラスです。
2020年
2020年はコロナショックの3月に大きくプラスになり、その後マイナスの月も多いですが、トータルではプラスの成績でした。
リリース後のバックテスト結果
KK_EA TOKYO breakoutのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +329,953円 | 収益率(全期間) | +65.90% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 31.27% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.15 | 最大保有ポジション | 16 |
| 最大ドローダウン | 22.13%(145,816円) | リスクリターン率 | 2.26 |
| 平均利益 | 6,594円 | 最大利益 | 34,972円 |
| 平均損失 | -2,604円 | 最大損失 | -12,455円 |
2018年12月29日のリリース日以降のバックテスト結果も利益を出しています。
まとめ
| 過去16年 2007.01~2022.12 |
リリース後 2018.12~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,612,982円 | +329,953円 |
| 収益率 | +322.5% | +65.9% |
| 勝率 | 32.35% | 31.27% |
| PF | 1.16 | 1.15 |
| 最大ドローダウン | 31.57%(231,097円) | 22.13%(145,816円) |
| リスクリターン率 | 6.98 | 2.26 |
| 平均利益 | 7,257円 | 6,594円 |
| 最大利益 | 38,417円 | 34,972円 |
| 平均損失 | -2,980円 | -2,604円 |
| 最大損失 | -17,271円 | -12,455円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのKK_EA TOKYO breakoutのバックテストをしてきました。
リリース後の成績も比較的良さそうなので、ぜひ検討してみると良いでしょう。
