七色USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回は七色USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「七色USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

七色USDJPYはドル円のトレンドフォローEAですが成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.01~2022.12
リリース後
2021.10~2022.12
収益 +960,136円 +208,563円
収益率 +192.0% +41.7%
勝率 35.34% 42.52%
PF 1.19 1.5
最大ドローダウン 14.05%(107,209円) 5.34%(37,922円)
リスクリターン率 8.96 5.50
平均利益 5,897円 6,853円
最大利益 18,294円 18,153円
平均損失 -2,700円 -3,374円
最大損失 -9,231円 -9,150円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後の期間ともにプラスでした。

では、七色USDJPYを詳しく見て行きましょう。

七色USDJPYの詳細を確認する移動平均線メインの損小利大手法(1ポジ・トレンドフォロー)。トレンドを捉えて180pips獲得を目指します。 | GogoJungle

七色USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード/スイングトレード USDJPY 15M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年10月1日 19,800円

七色USDJPYはUSDJPY専用で、移動平均線ガメインの損小利大トレンドフォロー型のEAとなります。

最大ポジションは1つです。

GogoJungleでの公開成績

収益 +21,613円 収益率(全期間) 144.63%
プロフィットファクター 1.50 勝率 37.74% (80/212)
初期ロット数 0.01ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 4.45 最大ドローダウン 15.11% (4,852円)
平均利益 828円 最大利益 1,820円
平均損失 -335円 最大損失 -1,148円

七色USDJPYは公開成績を見ると、リリースしてから右肩上がりの成績です。利益額が少なめなのは初期ロットが0.01のためのようです。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2022年はほとんどの月がプラスでした。2021年は勝ったり負けたりです。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に10回前後になります。

虎之介さんの他のEA


虎之介さんはゴゴジャンにいくつかEAを出品されています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +960,136円 収益率(全期間) +192.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 35.34%
プロフィットファクター 1.19 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 14.05%(107,209円) リスクリターン率 8.96
平均利益 5,897円 最大利益 18,294円
平均損失 -2,700円 最大損失 -9,231円

七色USDJPYは過去16年で+96万円の収益でした。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 七色USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、長期ではプラスですが2011年~2013年前半あたりが停滞しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    一番右側(YTD)の年次成績では2015年、2016年だけマイナスでそれ以外はプラスの成績でした。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年はすべてプラスでした。

    2021年

    2021年は11月のみマイナスでほかはプラスです。取引のない月もあります。

    2020年

    2020年はコロナショックの3月に大きく利益を伸ばしていて、6月に大きくマイナスになりトータルでプラスです。取引のない月もいくつかあります。

    リリース後のバックテスト結果

    七色USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +208,563円 収益率(全期間) +41.70%
    初期証拠金 500,000円 勝率 42.52%
    プロフィットファクター 1.5 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 5.34%(37,922円) リスクリターン率 5.5
    平均利益 6,853円 最大利益 18,153円
    平均損失 -3,374円 最大損失 -9,150円

    2021年10月1日のリリース日以降のバックテスト結果も1年ちょっとの成績ですが最大ドローダウンも小さく、良い成績です。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2022.12
    リリース後
    2021.10~2022.12
    収益 +960,136円 +208,563円
    収益率 +192.0% +41.7%
    勝率 35.34% 42.52%
    PF 1.19 1.5
    最大ドローダウン 14.05%(107,209円) 5.34%(37,922円)
    リスクリターン率 8.96 5.50
    平均利益 5,897円 6,853円
    最大利益 18,294円 18,153円
    平均損失 -2,700円 -3,374円
    最大損失 -9,231円 -9,150円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    七色USDJPYは過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    GogoJungleの七色USDJPYのバックテストをしてきました。

    最大ドローダウンも高くなく、リリース後の成績も比較的良さそうなので、ぜひ検討してみると良いでしょう。

    七色USDJPYの詳細を確認する移動平均線メインの損小利大手法(1ポジ・トレンドフォロー)。トレンドを捉えて180pips獲得を目指します。 | GogoJungle

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