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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「七色USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
七色USDJPYはドル円のトレンドフォローEAですが成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年3月31日
| 過去16年 2007.01~2024.3 |
リリース後 2021.10~2024.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +642,769円 | +165,593円 |
| 収益率 | +128.5% | +33.1% |
| 勝率 | 34.42% | 37.01% |
| PF | 1.11 | 1.16 |
| 最大ドローダウン | 175,947円(24.95%) | 115,850円(15.40%) |
| リスクリターン率 | 3.65 | 1.43 |
| 平均利益 | 6,026円 | 7,263円 |
| 最大利益 | 18,672円 | 18,472円 |
| 平均損失 | -2,844円 | -3,664円 |
| 最大損失 | -9,922円 | -9,932円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後の期間ともにプラスでした。
では、七色USDJPYを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
七色USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード／スイングトレード | USDJPY | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年10月1日 | 19,800円 |
七色USDJPYはUSDJPY専用で、移動平均線ガメインの損小利大トレンドフォロー型のEAとなります。
最大ポジションは1つです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 30,214円 | 収益率(全期間) | 123.78% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.37 | 勝率 | 38.10% (144/378) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 3.3 | 最大ドローダウン | 19.19% (9,142円) |
| 平均利益 | 775円 | 最大利益 | 1,820円 |
| 平均損失 | -348円 | 最大損失 | -1,148円 |
七色USDJPYは公開成績を見ると、リリースしてから右肩上がりの成績です。利益額が少なめなのは初期ロットが0.01のためです。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年は今のところトータルでプラスです。
2023年はマイナスもありますがトータルではプラスとなり、2022年はほとんどの月がプラスでした。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10回前後になります。
虎之介さんの他のEA
虎之介さんはゴゴジャンにいくつかEAを出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +642,769円 | 収益率(全期間) | +128.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 34.42% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.11 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 175,947円(24.95%) | リスクリターン率 | 3.65 |
| 平均利益 | 6,026円 | 最大利益 | 18,672円 |
| 平均損失 | -2,844円 | 最大損失 | -9,922円 |
七色USDJPYは過去16年で+64.2万円の収益でした。
成績の推移とドローダウン
七色USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、長期ではプラスですが2009年～2014年あたりが停滞しています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
年間成績を見ると、マイナスの年もありますが、かなり大きくプラスになる年もあります。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところ年トータルでマイナスです。
2023年
2023年はマイナスの月も多いですが、5月、11月に大きくプラスで、トータルでプラスになっています。
2022年
2022年はマイナスの月もありますが、プラスの月の利益率が高くトータルでプラスです。
2021年
2021年はマイナスの月もありますが、年間ではプラスです。
2020年
2020年もマイナスの月が多いですがプラスの月の利益が大きく、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
七色USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +165,593円 | 収益率(全期間) | +33.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 37.01% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.16 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 115,850円(15.40%) | リスクリターン率 | 1.43 |
| 平均利益 | 7,263円 | 最大利益 | 18,472円 |
| 平均損失 | -3,664円 | 最大損失 | -9,932円 |
2021年10月1日のリリース日以降のバックテスト結果は+16.5万円の成績でした。
まとめ
| 過去16年 2007.01~2024.3 |
リリース後 2021.10~2024.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +642,769円 | +165,593円 |
| 収益率 | +128.5% | +33.1% |
| 勝率 | 34.42% | 37.01% |
| PF | 1.11 | 1.16 |
| 最大ドローダウン | 175,947円(24.95%) | 115,850円(15.40%) |
| リスクリターン率 | 3.65 | 1.43 |
| 平均利益 | 6,026円 | 7,263円 |
| 最大利益 | 18,672円 | 18,472円 |
| 平均損失 | -2,844円 | -3,664円 |
| 最大損失 | -9,922円 | -9,932円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleの七色USDJPYのバックテストをしてきました。
あまり安定性は無さそうですが、リリース後の成績も良さそうです。
ぜひ参考にしてください。
