七色USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回は七色USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「七色USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

七色USDJPYはドル円のトレンドフォローEAですが成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年9月30日

過去16年
2007.01~2023.9
リリース後
2021.10~2023.9
収益 +756,956円 +168,380円
収益率 +151.3% +33.6%
勝率 34.96% 39.43%
PF 1.14 1.22
最大ドローダウン 147,918円(20.48%) 90,474円(12.65%)
リスクリターン率 5.12 1.86
平均利益 5,944円 6,864円
最大利益 18,770円 18,570円
平均損失 -2,806円 -3,675円
最大損失 -9,590円 -9,320円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後の期間ともにプラスでした。

では、七色USDJPYを詳しく見て行きましょう。

七色USDJPYの詳細を確認する移動平均線メインの損小利大手法(1ポジ・トレンドフォロー)。トレンドを捉えて180pips獲得を目指します。 | GogoJungle

七色USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード/スイングトレード USDJPY 15M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年10月1日 19,800円

七色USDJPYはUSDJPY専用で、移動平均線ガメインの損小利大トレンドフォロー型のEAとなります。

最大ポジションは1つです。

GogoJungleでの公開成績

収益 +21,356円 収益率(全期間) 87.98%
プロフィットファクター 1.32 勝率 37.66% (119/316)
初期ロット数 0.01ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 2.34 最大ドローダウン 19.25% (9,142円)
平均利益 769円 最大利益 1,820円
平均損失 -353円 最大損失 -1,148円

七色USDJPYは公開成績を見ると、リリースしてから右肩上がりの成績です。利益額が少なめなのは初期ロットが0.01のためです。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、2023年はトータルではプラスとなり、2022年はほとんどの月がプラスでした。2021年は勝ったり負けたりです。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に10回前後になります。

虎之介さんの他のEA


虎之介さんはゴゴジャンにいくつかEAを出品されています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +756,956円 収益率(全期間) +151.3%
初期証拠金 500,000円 勝率 34.96%
プロフィットファクター 1.14 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 147,918円(20.48%) リスクリターン率 5.12
平均利益 5,944円 最大利益 18,770円
平均損失 -2,806円 最大損失 -9,590円

七色USDJPYは過去16年で+75.6万円の収益でした。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • 七色USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、長期ではプラスですが2009年~2014年あたりが停滞しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年間成績を見ると、マイナスの年もありますが、かなり大きくプラスになる年もあります。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は5月が大きく勝っていますが、それ以外の月はマイナスが多く、トータルでマイナスとなっています。

    2022年

    2022年はマイナスの月もありますが、プラスの月の利益率が高くトータルでプラスです。

    2021年

    2021年はマイナスの月もありますが、年間ではプラスです。

    2020年

    2020年もマイナスの月が多いですがプラスの月の利益が大きく、トータルでプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    七色USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +168,380円 収益率(全期間) +33.6%
    初期証拠金 500,000円 勝率 39.43%
    プロフィットファクター 1.22 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 90,474円(12.65%) リスクリターン率 1.86
    平均利益 6,864円 最大利益 18,570円
    平均損失 -3,675円 最大損失 -9,320円

    2021年10月1日のリリース日以降のバックテスト結果はプラス成績でした。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2023.9
    リリース後
    2021.10~2023.9
    収益 +756,956円 +168,380円
    収益率 +151.3% +33.6%
    勝率 34.96% 39.43%
    PF 1.14 1.22
    最大ドローダウン 147,918円(20.48%) 90,474円(12.65%)
    リスクリターン率 5.12 1.86
    平均利益 5,944円 6,864円
    最大利益 18,770円 18,570円
    平均損失 -2,806円 -3,675円
    最大損失 -9,590円 -9,320円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    七色USDJPYは過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    GogoJungleの七色USDJPYのバックテストをしてきました。

    あまり安定性は無さそうですが、リリース後の成績も良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    七色USDJPYの詳細を確認する移動平均線メインの損小利大手法(1ポジ・トレンドフォロー)。トレンドを捉えて180pips獲得を目指します。 | GogoJungle

    ゲムゲム

    こんにちは!ゲムゲムです(^^)/自動売買EA検証サイト「海外FXおすすめ比較ガイド」を運営しています。★保有資格:CFP、FP1級、証券外務員一種、投資診断士

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