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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「七色USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
七色USDJPYはドル円のトレンドフォローEAですが成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年9月30日
| 過去16年 2007.01~2023.9 |
リリース後 2021.10~2023.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +756,956円 | +168,380円 |
| 収益率 | +151.3% | +33.6% |
| 勝率 | 34.96% | 39.43% |
| PF | 1.14 | 1.22 |
| 最大ドローダウン | 147,918円(20.48%) | 90,474円(12.65%) |
| リスクリターン率 | 5.12 | 1.86 |
| 平均利益 | 5,944円 | 6,864円 |
| 最大利益 | 18,770円 | 18,570円 |
| 平均損失 | -2,806円 | -3,675円 |
| 最大損失 | -9,590円 | -9,320円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後の期間ともにプラスでした。
では、七色USDJPYを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
七色USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード／スイングトレード | USDJPY | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年10月1日 | 19,800円 |
七色USDJPYはUSDJPY専用で、移動平均線ガメインの損小利大トレンドフォロー型のEAとなります。
最大ポジションは1つです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +21,356円 | 収益率(全期間) | 87.98% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.32 | 勝率 | 37.66% (119/316) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 2.34 | 最大ドローダウン | 19.25% (9,142円) |
| 平均利益 | 769円 | 最大利益 | 1,820円 |
| 平均損失 | -353円 | 最大損失 | -1,148円 |
七色USDJPYは公開成績を見ると、リリースしてから右肩上がりの成績です。利益額が少なめなのは初期ロットが0.01のためです。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2023年はトータルではプラスとなり、2022年はほとんどの月がプラスでした。2021年は勝ったり負けたりです。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10回前後になります。
虎之介さんの他のEA
虎之介さんはゴゴジャンにいくつかEAを出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +756,956円 | 収益率(全期間) | +151.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 34.96% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.14 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 147,918円(20.48%) | リスクリターン率 | 5.12 |
| 平均利益 | 5,944円 | 最大利益 | 18,770円 |
| 平均損失 | -2,806円 | 最大損失 | -9,590円 |
七色USDJPYは過去16年で+75.6万円の収益でした。
成績の推移とドローダウン
七色USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、長期ではプラスですが2009年～2014年あたりが停滞しています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
年間成績を見ると、マイナスの年もありますが、かなり大きくプラスになる年もあります。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は5月が大きく勝っていますが、それ以外の月はマイナスが多く、トータルでマイナスとなっています。
2022年
2022年はマイナスの月もありますが、プラスの月の利益率が高くトータルでプラスです。
2021年
2021年はマイナスの月もありますが、年間ではプラスです。
2020年
2020年もマイナスの月が多いですがプラスの月の利益が大きく、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
七色USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +168,380円 | 収益率(全期間) | +33.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 39.43% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.22 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 90,474円(12.65%) | リスクリターン率 | 1.86 |
| 平均利益 | 6,864円 | 最大利益 | 18,570円 |
| 平均損失 | -3,675円 | 最大損失 | -9,320円 |
2021年10月1日のリリース日以降のバックテスト結果はプラス成績でした。
まとめ
| 過去16年 2007.01~2023.9 |
リリース後 2021.10~2023.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +756,956円 | +168,380円 |
| 収益率 | +151.3% | +33.6% |
| 勝率 | 34.96% | 39.43% |
| PF | 1.14 | 1.22 |
| 最大ドローダウン | 147,918円(20.48%) | 90,474円(12.65%) |
| リスクリターン率 | 5.12 | 1.86 |
| 平均利益 | 5,944円 | 6,864円 |
| 最大利益 | 18,770円 | 18,570円 |
| 平均損失 | -2,806円 | -3,675円 |
| 最大損失 | -9,590円 | -9,320円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleの七色USDJPYのバックテストをしてきました。
あまり安定性は無さそうですが、リリース後の成績も良さそうです。
ぜひ参考にしてください。
