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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「X ドル円」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
X ドル円はドル円のスキャルピングEAですが成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年6月30日
| 過去16年 2007.01~2023.6 |
リリース後 2021.4~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +380,303円 | +30,149円 |
| 収益率 | +76.0% | +6.0% |
| 勝率 | 67.59% | 68.51% |
| PF | 1.34 | 1.13 |
| 最大ドローダウン | 55,932円(9.64%) | 44,217円(7.88%) |
| リスクリターン率 | 6.80 | 0.68 |
| 平均利益 | 1,238円 | 1,350円 |
| 最大利益 | 5,100円 | 5,040円 |
| 平均損失 | -1,930円 | -2,608円 |
| 最大損失 | -11,510円 | -11,260円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後の期間ともにプラスでした。
では、X ドル円を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
X ドル円の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 2（片側1） | 2021年7月29日 | 22,000円 |
X ドル円はドル円専用のスキャルピングEAとなります。
最大ポジションは2で片側最大1、稀に両建てになることがあります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +850,880円 | 収益率(全期間) | 83.10% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.47 | 勝率 | 71.64% (192/268) |
| 初期ロット数 | 1ロット | 最大ポジション数 | 2 |
| リスクリターン率 | 3.74 | 最大ドローダウン | 12.39% (227,630円) |
| 平均利益 | 14,364円 | 最大利益 | 100,000円 |
| 平均損失 | -24,629円 | 最大損失 | -110,000円 |
X ドル円は公開成績を見ると、公開直後は少し停滞していましが、2022年から利益を積み上げています。
初期ロットが1.0ロットと大きいため、平均利益や平均損失も大きい金額となっています。平均利益よりも平均損失の方が2倍弱高くなっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、大きく利益を上げている月もあり全体としてプラスになっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に8回～13回前後となります。
令和のだぶるいーさんの他のEA
令和のだぶるいーさんはゴゴジャンにたくさんEAを出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| XM | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.80pips | 0.59pips | 3.05倍 |
スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。
（XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +380,303円 | 収益率(全期間) | +76.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 67.59% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.34 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 55,932円(9.64%) | リスクリターン率 | 6.80 |
| 平均利益 | 1,238円 | 最大利益 | 5,100円 |
| 平均損失 | -1,930円 | 最大損失 | -11,510円 |
X ドル円は過去16年で+38万円の収益でした。最大ドローダウンは低めです。
成績の推移とドローダウン
X ドル円をQuantAnalyzerで見てみると、全体的に右肩上がりのチャートですが、2009年～2013年は停滞しています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
一番右側（YTD）の年次成績では2009年～2011年と2023年はマイナスでそれ以外はプラスの成績でした。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は2月～4月が大きめの損失が出ています。
2022年
2022年はマイナスの月もありますが、おおむね良好でした。
2021年
2021年はマイナスの月もありますが、トータルではプラスです。
2020年
2020年はマイナスが多いですが、トータルではプラスとなります。
リリース後のバックテスト結果
X ドル円のリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +30,149円 | 収益率(全期間) | +6.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 68.51% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.13 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 44,217円(7.88%) | リスクリターン率 | 0.68 |
| 平均利益 | 1,350円 | 最大利益 | 5,040円 |
| 平均損失 | -2,608円 | 最大損失 | -11,260円 |
2021年4月10日のリリース日以降のバックテスト結果も利益を出していて、最大ドローダウンも小さいです。
直近は少しマイナス成績になっています。
まとめ
| 過去16年 2007.01~2023.6 |
リリース後 2021.4~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +380,303円 | +30,149円 |
| 収益率 | +76.0% | +6.0% |
| 勝率 | 67.59% | 68.51% |
| PF | 1.34 | 1.13 |
| 最大ドローダウン | 55,932円(9.64%) | 44,217円(7.88%) |
| リスクリターン率 | 6.80 | 0.68 |
| 平均利益 | 1,238円 | 1,350円 |
| 最大利益 | 5,100円 | 5,040円 |
| 平均損失 | -1,930円 | -2,608円 |
| 最大損失 | -11,510円 | -11,260円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのX ドル円のバックテストをしてきました。
最大ドローダウンも低く、リリース後の成績も比較的良さそうなので、ぜひ検討してみると良いでしょう。
