ユーティリティ・プレーヤーのEA検証結果

ゲムゲム

今回はユーティリティ・プレーヤーを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「ユーティリティ・プレーヤー」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ユーティリティ・プレーヤーは順番り+逆張りを併せ持つスキャルピングEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2017.1~2023.12
リリース後
2019.9~2023.12
収益 +424,359円 +120,591円
収益率 +84.8% +24.1%
勝率 71.59% 70.53%
PF 1.20 1.23
最大ドローダウン 37,620円(4.86%) 30,359円(5.09%)
リスクリターン率 11.28 3.97
平均利益 1,058円 1,094円
最大利益 9,184円 6,916円
平均損失 -2,222円 -2,131円
最大損失 -15,884円 -15,694円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラス成績となりました。

では、ユーティリティ・プレーヤーを詳しく見て行きましょう。

ユーティリティ・プレーヤーの詳細を確認する★AWARD 2020 受賞EA★完全同一ロジックにより順張りも逆張りもこなす安定型EA | GogoJungle

ユーティリティ・プレーヤーの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
2(片側1ずつ) 2019年9月12日 27,000円

ユーティリティ・プレーヤーは順番り+逆張りを併せ持つUSDJPY専用のスキャルピングEAで、保有ポジションは1ずつ(買い×1、売り×1)となっています。

順張り局面でも逆張り局面でもお互いのリスクを補完し合う設計になっています。

GogoJungleでの公開成績

収益 1,386,460円 収益率(全期間) 110.47%
プロフィットファクター 1.28 勝率 73.45% (639/870)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 4.1 最大ドローダウン 14.53% (338,233円)
平均利益 10,852円 最大利益 67,000円
平均損失 -23,506円 最大損失 -76,600円

ユーティリティ・プレーヤーは公開成績を見ると、リリースから136万円の利益が上がっています。(公開成績は1.0ロット)

勝率も高めで全体的に安定していましたが2023年になってマイナスの月が多くなっています。平均利益よりも損失額の方が大きいので、少し注意が必要そうです。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、年間ではプラス成績となっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は6回~15回ほどになります。

令和のだぶるいーさんの他のEA

令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。

X ユーロドルは過去に検証しているので、ぜひ参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +424,359円 収益率(全期間) +84.8%
初期証拠金 500,000円 勝率 71.59%
プロフィットファクター 1.20 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 37,620円(4.86%) リスクリターン率 11.28
平均利益 1,058円 最大利益 9,184円
平均損失 -2,222円 最大損失 -15,884円

ユーティリティ・プレーヤーは過去16年で+42.4万円の成績でした。

全体的に順調です。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • ユーティリティ・プレーヤーをQuantAnalyzerで見てみると、2011年から2012年ほどが停滞期になっていますが、比較的順調です。

    VIXが高い時は小さなドローダウンがあるように見えます。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績です。

    2019年以外はプラス成績になっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はマイナスが多いですが、トータルではプラス成績です。
    2022年

    2022年はプラスになる月が多く、年間成績もプラスsです。

    2021年

    2021年は2月~5月がマイナスとなっていますが、後半成績が良くなりトータルでプラスです。

    2020年

    2020年はマイナスの月もありますが、全体的には利益の方が高くなっています。

    リリース後のバックテスト結果

    ユーティリティ・プレーヤーのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +120,591円 収益率(全期間) +24.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 70.53%
    プロフィットファクター 1.23 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 30,359円(5.09%) リスクリターン率 3.97
    平均利益 1,094円 最大利益 6,916円
    平均損失 -2,131円 最大損失 -15,694円

    ユーティリティ・プレーヤーがリリース(2019年9月12日)してから4年経ちますが、リリース後はプラス成績となりました。

    まとめ

    過去16年
    2017.1~2023.12
    リリース後
    2019.9~2023.12
    収益 +424,359円 +120,591円
    収益率 +84.8% +24.1%
    勝率 71.59% 70.53%
    PF 1.20 1.23
    最大ドローダウン 37,620円(4.86%) 30,359円(5.09%)
    リスクリターン率 11.28 3.97
    平均利益 1,058円 1,094円
    最大利益 9,184円 6,916円
    平均損失 -2,222円 -2,131円
    最大損失 -15,884円 -15,694円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    ユーティリティ・プレーヤーは長期、リリース後ともにプラスの成績でした。

    GogoJungleのユーティリティ・プレーヤーのバックテストをしてきました。

    ドローダウンするタイミングもありますが、全体的には良好な成績でした。

    ユーティリティ・プレーヤーの詳細を確認する★AWARD 2020 受賞EA★完全同一ロジックにより順張りも逆張りもこなす安定型EA | GogoJungle

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA