ユーティリティ・プレーヤーのEA検証結果

ゲムゲム

今回はユーティリティ・プレーヤーを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「ユーティリティ・プレーヤー」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ユーティリティ・プレーヤーは順番り+逆張りを併せ持つスキャルピングEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

過去15年
2017.1~2021.9
リリース後
2019.9~2021.9
収益 +376,781円 +31,711円
収益率 +188.3% +15.8%
勝率 71.46% 68.00%
PF 1.23 1.26
最大ドローダウン 14.64%(31,810円) 11.34%(27,398円)
リスクリターン率 11.84 1.15
平均利益 1,009円 819円
最大利益 1,700円 1,700円
平均損失 -2,055円 -1,381円
最大損失 -7,097円 -7,030円

※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

バックテストの結果は、なかなかの好成績で0.1ロットでも利益が上がりました。リリースしてから2年ほど経ちますが、利益も上がっています。

最大ドローダウンも小さいので、もう少し大きなロットで取引しても良さそうです。

では、ユーティリティ・プレーヤーを詳しく見て行きましょう。

ユーティリティ・プレーヤーの詳細を確認する★AWARD 2020 受賞EA★完全同一ロジックにより順張りも逆張りもこなす安定型EA | GogoJungle

ユーティリティ・プレーヤーの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
2(片側1ずつ) 2019年9月12日 17,000円

ユーティリティ・プレーヤーは順番り+逆張りを併せ持つUSDJPY専用のスキャルピングEAで、保有ポジションは1ずつ(買い×1、売り×1)となっています。

順張り局面でも逆張り局面でもお互いのリスクを補完し合う設計になっています。

GogoJungleでの公開成績

収益 +716,093円 収益率(全期間) +91.13%
プロフィットファクター 1.62 勝率 70.20% (212/302)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 4.25 最大ドローダウン 11.20% (168,431円)
平均利益 9,043円 最大利益 18,000円
平均損失 -13,164円 最大損失 -76,600円

ユーティリティ・プレーヤーは公開成績を見ると、約2年間で71万円の利益が上がっています。(公開成績は1.0ロット)

勝率も高めで全体的に安定していますが、1回の利益よりも損失額の方が大きいので、少し注意が必要そうです。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、過去10ヶ月のうち、4ヶ月はマイナスとなっていますが、総合的にはプラスになっています。

2020年はマイナスの月が1回しかなく、非常に安定した成績となっていました。

月間の取引回数

月間の取引回数は6回~11回ほどになります。

令和のだぶるいーさんの他のEA

令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。

X ユーロドルは過去に検証しているので、ぜひ参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +376,781円 収益率(全期間) +188.3%
初期証拠金 200,000円 勝率 71.46%
プロフィットファクター 1.23 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 14.64%(31,810円) リスクリターン率 11.84
平均利益 1,009円 最大利益 1,700円
平均損失 -2,055円 最大損失 -7,097円

ユーティリティ・プレーヤーは過去15年で37.6万円の利益を上げました。

損益の推移を見ると、全体的に非常に安定しているように見えます。

ドローダウンも少なめなので、証拠金20万円であればロットをもう少し上げても良さそうです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • ユーティリティ・プレーヤーをQuantAnalyzerで見てみると、2011年後半から2012年あたりにかけて停滞期間がありますが、損失は出てなく横ばいのようです。

    VIXが高い時は小さなドローダウンがあるように見えます。

    年次・月次の成績

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績です。

    一番右側(YTD)の年次成績はマイナスになった年は1回しかなく、非常に安定しています。

    年次の損益グラフ

    年次グラフを見ると、2019年がマイナスとなっていますが、ほかは全体的に利益を上げています。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2021年は2月~5月がマイナスとなっています。2021年は少し不調のようですね。

    2020年

    2020年はマイナスの月も多いですが、全体的には利益の方が高くなっています。

    複利機能(MM)をONにした結果

    ユーティリティ・プレーヤーには複利機能(マネーマネジメント)がついていて、パラメーター設定で複利(MM)のON/OFFとRisk、最小ロット、最大ロットが変更できます。

    • 複利運用する:複利機能をONの場合true
    • リスク割合:100の場合は100万円で1ロット
    設定の修正
    リスク割合 50

    複利機能(MM)をONにして、初期設定が0.1ロットになるように「リスク割合 → 50」に変更して検証してみました。(証拠金20万円の場合)

    収益 +962,341円 収益率(全期間) +481.1%
    初期証拠金 200,000円 勝率 71.46%
    プロフィットファクター 1.21 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 13.23%(161,644円) リスクリターン率 5.95
    平均利益 2,790円 最大利益 9,617円
    平均損失 -5,778円 最大損失 -39,648円

    複利の15年での結果は、単利と比べると2.5倍ほどの96.2万円となりました。

    ユーティリティ・プレーヤーは年間利益が安定して上がっているので、複利設定して放置でも良いかもしれません。

    リリース後のバックテスト結果

    ユーティリティ・プレーヤーのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +31,711円 収益率(全期間) +15.8%
    初期証拠金 200,000円 勝率 68.00%
    プロフィットファクター 1.26 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 11.34%(27,398円) リスクリターン率 1.15
    平均利益 819円 最大利益 1,700円
    平均損失 -1,381円 最大損失 -7,030円

    ユーティリティ・プレーヤーがリリース(2019年9月12日)してから2年ほど経ちますが、全体的には利益が上がっています。

    ただ、リリース前と比べると少し利益率は少ないようです。

    少し損失の出るタイミングもありますが、全体的には良いと思います。

    まとめ

    過去15年
    2017.1~2021.9
    リリース後
    2019.9~2021.9
    収益 +376,781円 +31,711円
    収益率 +188.3% +15.8%
    勝率 71.46% 68.00%
    PF 1.23 1.26
    最大ドローダウン 14.64%(31,810円) 11.34%(27,398円)
    リスクリターン率 11.84 1.15
    平均利益 1,009円 819円
    最大利益 1,700円 1,700円
    平均損失 -2,055円 -1,381円
    最大損失 -7,097円 -7,030円

    ※0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

    ゲムゲム

    ユーティリティ・プレーヤーは勝率が高く、非常に安定した成果を上げています。
    リリース後の成績も良さそうです。

    GogoJungleのユーティリティ・プレーヤーのバックテストをしてきました。全体的には非常に安定して利益を上げています。

    リリースしてからの成績も良さそうなので、ぜひ使ってみると良いでしょう。

    ユーティリティ・プレーヤーの詳細を確認する★AWARD 2020 受賞EA★完全同一ロジックにより順張りも逆張りもこなす安定型EA | GogoJungle

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA