ユーティリティ・プレーヤーのEA検証結果

GogoJungleの有料EA「ユーティリティ・プレーヤー」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ユーティリティ・プレーヤーは順番り＋逆張りを併せ持つスキャルピングEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、なかなかの好成績で0.1ロットでも利益が上がりました。リリースしてから3年ほど経ちますが、利益も上がっています。

最大ドローダウンも小さいので、もう少し大きなロットで取引しても良さそうです。

では、ユーティリティ・プレーヤーを詳しく見て行きましょう。

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ユーティリティ・プレーヤーの特徴

ユーティリティ・プレーヤーは順番り＋逆張りを併せ持つUSDJPY専用のスキャルピングEAで、保有ポジションは1ずつ（買い×1、売り×1）となっています。

順張り局面でも逆張り局面でもお互いのリスクを補完し合う設計になっています。

GogoJungleでの公開成績

ユーティリティ・プレーヤーは公開成績を見ると、3年間3ヶ月で103万円の利益が上がっています。（公開成績は1.0ロット）

勝率も高めで全体的に安定していますが、1回の利益よりも損失額の方が大きいので、少し注意が必要そうです。

月次分析（月間の損益）

月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、年間ではプラス成績となっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は6回～15回ほどになります。

令和のだぶるいーさんの他のEA

令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。

X ユーロドルは過去に検証しているので、ぜひ参考にしてください。

2007年～のバックテスト結果

スプレッド補正

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

ユーティリティ・プレーヤーは過去16年で42万円の利益を上げました。

損益の推移を見ると、全体的に非常に安定しているように見えます。

ドローダウンも少なめなので、ロットをもう少し上げても良さそうです。

成績の推移とドローダウン

ユーティリティ・プレーヤーをQuantAnalyzerで見てみると、2011年後半から2012年あたりにかけて停滞期間がありますが、損失は出てなく横ばいのようです。

VIXが高い時は小さなドローダウンがあるように見えます。

年次・月次の成績・損益グラフ

QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績です。

年間でマイナスになった年は1回しかなく、非常に安定しています。

直近の月次損益グラフ

2022年

2022年はマイナスの月もありますが、トータルでプラス成績となっています。

2021年

2021年は2月～5月がマイナスとなっています。2021年は少し不調のようですね。

年間トータルではプラス成績となっています。

2020年

2020年はマイナスの月も多いですが、全体的には利益の方が高くなっています。

リリース後のバックテスト結果

ユーティリティ・プレーヤーのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

ユーティリティ・プレーヤーがリリース（2019年9月12日）してから3年ちょっと経ちますが、全体的には利益が上がっています。

少し波はありますが、比較的良さそうです。

まとめ

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

GogoJungleのユーティリティ・プレーヤーのバックテストをしてきました。全体的には非常に安定して利益を上げています。

リリースしてからの成績も良さそうなので、ぜひ使ってみると良いでしょう。

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