Swing_Max_EURAUDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はSwing_Max_EURAUDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Swing_Max_EURAUD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Swing_Max_EURAUDはスイングEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年12月31日

過去18年
2007.1~2024.12
リリース後
2019.11~2024.12
収益 +4,591,733円 +490,983円
収益率 +918.3% +98.1%
勝率 62.14% 57.81%
PF 1.21 1.08
最大ドローダウン 609,194円(23.18%) 411,367円(33.25%)
リスクリターン率 7.54 1.19
平均利益 4,927円 4,732円
最大利益 53,102円 39,224円
平均損失 -6,703円 -6,023円
最大損失 -39,071円 -25,085円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、長期16年、リリース後の成績ともに良い結果でした。

では、Swing_Max_EURAUDを詳しく見て行きましょう。

Swing_Max_EURAUDの詳細を確認するEURAUDの高頻度スイングEA | GogoJungle

Swing_Max_EURAUDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スイング EURAUD 15M
最大ポジション リリース日 価格
3 2019年11月8日 15,800円

Swing_Max_EURAUDは高頻度でスイングトレードを行うEURAUD専用のEAとなります。

エントリーの時間帯はサーバー時間の「23:00~2:45(※0時台を除く)」となっていて、この時間帯の中で、優位性を判定して売り・買いのエントリー、または、決済を行います。

最大ポジションは3つです。

GogoJungleでの公開成績

収益 1,079,220円 収益率(全期間) 127.59%
プロフィットファクター 1.20 勝率 62.05% (1594/2569)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 3
リスクリターン率 3.31 最大ドローダウン 17.92% (325,864円)
平均利益 4,204円 最大利益 33,883円
平均損失 -5,723円 最大損失 -24,047円

Swing_Max_EURAUDは公開成績を見ると、勝ったり負けたりしながら利益をあげています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2024年はプラスが多いです。


2023年は勝ったり負けたりが続き、2022年は比較的プラスの月の方が多くなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に20回~30回前後です。

ねこ博士さんの他のEA

ねこ博士さんはSwing_Max_EURAUD以外にもたくさんEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  基準値 TDS 補正値
EURAUD 2.31pips 2.34pips -0.03pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +4,591,733円 収益率(全期間) +918.3%
初期証拠金 500,000円 勝率 62.14%
プロフィットファクター 1.21 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 609,194円(23.18%) リスクリターン率 7.54
平均利益 4,927円 最大利益 53,102円
平均損失 -6,703円 最大損失 -39,071円

Swing_Max_EURAUDは過去18年で459.1万円の収益でした。比較的安定した右肩上がりになっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Swing_Max_EURAUDをQuantAnalyzerで見てみると、2012年~2014年は停滞していますが全体的に右肩上がりで推移しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2012年、2013年と2023年、2024年がマイナスの成績ですが、それ以外はほぼプラスで安定しています。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は年トータルでマイナスです。
    2023年

    2023年はマイナスの多い結果となっています。

    2022年

    2022年はマイナスの月がいくつかありますが、トータルではプラスです。

    2021年

    2021年も勝ったり負けたりですがトータルでプラスです。

    2020年

    2020年は3月に大きくマイナスになっていますが、トータルでプラスでした。

    リリース後のバックテスト結果

    Swing_Max_EURAUDのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +490,983円 収益率(全期間) +98.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 57.81%
    プロフィットファクター 1.08 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 411,367円(33.25%) リスクリターン率 1.19
    平均利益 4,732円 最大利益 39,224円
    平均損失 -6,023円 最大損失 -25,085円

    2019年11月8日のリリース日以降のバックテスト結果は、勝ったり負けたりしていますが、+49万円と全体的にはプラス成績になっています。

    まとめ

    過去18年
    2007.1~2024.12
    リリース後
    2019.11~2024.12
    収益 +4,591,733円 +490,983円
    収益率 +918.3% +98.1%
    勝率 62.14% 57.81%
    PF 1.21 1.08
    最大ドローダウン 609,194円(23.18%) 411,367円(33.25%)
    リスクリターン率 7.54 1.19
    平均利益 4,927円 4,732円
    最大利益 53,102円 39,224円
    平均損失 -6,703円 -6,023円
    最大損失 -39,071円 -25,085円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Swing_Max_EURAUDは安定して利益をあげていました。

    GogoJungleのSwing_Max_EURAUDのバックテストをしてきました。過去18年、リリース後ともにプラスで良い成績でした。

    リリース後は5年ほど経過していますが、直近で成績が落ちています。

    ぜひ参考にしてください。

    Swing_Max_EURAUDの詳細を確認するEURAUDの高頻度スイングEA | GogoJungle

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