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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Swing_Max_EURAUD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Swing_Max_EURAUDはスイングEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.11~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +3,855,272円 | +667,780円 |
| 収益率 | +771.0% | +133.5% |
| 勝率 | 62.79% | 60.76% |
| PF | 1.21 | 1.19 |
| 最大ドローダウン | 32.28%(633,629円) | 40.14%(395,048円) |
| リスクリターン率 | 6.08 | 1.69 |
| 平均利益 | 4,683円 | 4,721円 |
| 最大利益 | 36,925円 | 36,790円 |
| 平均損失 | -6,508円 | -6,159円 |
| 最大損失 | -23,294円 | -23,259円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、長期16年、リリース後の成績ともに良い結果でした。
では、Swing_Max_EURAUDを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Swing_Max_EURAUDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スイング | EURAUD | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 3 | 2019年11月8日 | 15,800円 |
Swing_Max_EURAUDは高頻度でスイングトレードを行うEURAUD専用のEAとなります。
エントリーの時間帯はサーバー時間の「23:00～2:45(※0時台を除く)」となっていて、この時間帯の中で、優位性を判定して売り・買いのエントリー、または、決済を行います。
最大ポジションは3つです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +826,510円 | 収益率(全期間) | +100.11% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.25 | 勝率 | 63.40% (1062/1675) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 3 |
| リスクリターン率 | 2.54 | 最大ドローダウン | 18.12% (325,864円) |
| 平均利益 | 4,125円 | 最大利益 | 33,883円 |
| 平均損失 | -5,727円 | 最大損失 | -23,784円 |
Swing_Max_EURAUDは公開成績を見ると、勝ったり負けたりしながら利益をあげています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年はプラスの月が多く、2021年は前半はマイナスが続き、後半持ち直しています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に20回～30回前後です。
ねこ博士さんの他のEA
ねこ博士さんはSwing_Max_EURAUD以外にもたくさんEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.31pips | 1.87pips | 0.5pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +3,855,272円 | 収益率(全期間) | +771.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 62.79% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.21 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 32.28%(633,629円) | リスクリターン率 | 6.08 |
| 平均利益 | 4,683円 | 最大利益 | 36,925円 |
| 平均損失 | -6,508円 | 最大損失 | -23,294円 |
Swing_Max_EURAUDは過去16年で385万円の収益でした。安定した右肩上がりになっています。
成績の推移とドローダウン
Swing_Max_EURAUDをQuantAnalyzerで見てみると、2012年～2014年は停滞していますが全体的に右肩上がりで推移しています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2011年～2013年がマイナスの成績ですが、それ以外はプラスで安定しています。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年はマイナスの月がいくつかありますが、トータルではプラスです。
2021年
2021年も勝ったり負けたりですがトータルでプラスです。
2020年
2020年は3月に大きくマイナスになっていますが、トータルでプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
Swing_Max_EURAUDのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +667,780円 | 収益率(全期間) | +133.50% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 60.76% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.19 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 40.14%(395,048円) | リスクリターン率 | 1.69 |
| 平均利益 | 4,721円 | 最大利益 | 36,790円 |
| 平均損失 | -6,159円 | 最大損失 | -23,259円 |
2019年11月8日のリリース日以降のバックテスト結果は、全体的に順調です。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2019.11~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +3,855,272円 | +667,780円 |
| 収益率 | +771.0% | +133.5% |
| 勝率 | 62.79% | 60.76% |
| PF | 1.21 | 1.19 |
| 最大ドローダウン | 32.28%(633,629円) | 40.14%(395,048円) |
| リスクリターン率 | 6.08 | 1.69 |
| 平均利益 | 4,683円 | 4,721円 |
| 最大利益 | 36,925円 | 36,790円 |
| 平均損失 | -6,508円 | -6,159円 |
| 最大損失 | -23,294円 | -23,259円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのSwing_Max_EURAUDのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後ともにプラスで良い成績でした。
リリース後は3年ほど経過していますが、今のところは順調にプラス成績となっています。
ぜひ参考にしてください。
