Swing_Max_EURAUDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はSwing_Max_EURAUDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Swing_Max_EURAUD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Swing_Max_EURAUDはスイングEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年3月31日

過去16年
2007.1~2024.3
リリース後
2019.11~2024.3
収益 +4,684,820円 +619,881円
収益率 +936.9% +123.9%
勝率 62.56% 58.87%
PF 1.21 1.11
最大ドローダウン 636,746円(24.24%) 429,557円(34.93%)
リスクリターン率 7.36 1.44
平均利益 5,027円 4,860円
最大利益 53,002円 39,876円
平均損失 -6,917円 -6,270円
最大損失 -39,966円 -25,621円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、長期16年、リリース後の成績ともに良い結果でした。

では、Swing_Max_EURAUDを詳しく見て行きましょう。

Swing_Max_EURAUDの詳細を確認するEURAUDの高頻度スイングEA | GogoJungle

Swing_Max_EURAUDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スイング EURAUD 15M
最大ポジション リリース日 価格
3 2019年11月8日 15,800円

Swing_Max_EURAUDは高頻度でスイングトレードを行うEURAUD専用のEAとなります。

エントリーの時間帯はサーバー時間の「23:00~2:45(※0時台を除く)」となっていて、この時間帯の中で、優位性を判定して売り・買いのエントリー、または、決済を行います。

最大ポジションは3つです。

GogoJungleでの公開成績

収益 1,141,410円 収益率(全期間) 134.46%
プロフィットファクター 1.25 勝率 62.79% (1404/2236)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 3
リスクリターン率 3.5 最大ドローダウン 17.89% (325,864円)
平均利益 4,173円 最大利益 33,883円
平均損失 -5,614円 最大損失 -24,047円

Swing_Max_EURAUDは公開成績を見ると、勝ったり負けたりしながら利益をあげています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2024年はプラスが多いです。


2023年は勝ったり負けたりが続き、2022年は比較的プラスの月の方が多くなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に20回~30回前後です。

ねこ博士さんの他のEA

ねこ博士さんはSwing_Max_EURAUD以外にもたくさんEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  基準値 TDS 補正値
EURAUD 2.31pips 2.34pips -0.03pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +4,684,820円 収益率(全期間) +936.9%
初期証拠金 500,000円 勝率 62.56%
プロフィットファクター 1.21 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 636,746円(24.24%) リスクリターン率 7.36
平均利益 5,027円 最大利益 53,002円
平均損失 -6,917円 最大損失 -39,966円

Swing_Max_EURAUDは過去16年で468.4万円の収益でした。比較的安定した右肩上がりになっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Swing_Max_EURAUDをQuantAnalyzerで見てみると、2012年~2014年は停滞していますが全体的に右肩上がりで推移しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2012年、2013年と2023年がマイナスの成績ですが、それ以外はほぼプラスで安定しています。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は今のところ年トータルでプラスです。
    2023年

    2023年はマイナスの多い結果となっています。

    2022年

    2022年はマイナスの月がいくつかありますが、トータルではプラスです。

    2021年

    2021年も勝ったり負けたりですがトータルでプラスです。

    2020年

    2020年は3月に大きくマイナスになっていますが、トータルでプラスでした。

    リリース後のバックテスト結果

    Swing_Max_EURAUDのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +619,881円 収益率(全期間) +123.9%
    初期証拠金 500,000円 勝率 58.87%
    プロフィットファクター 1.11 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 429,557円(34.93%) リスクリターン率 1.44
    平均利益 4,860円 最大利益 39,876円
    平均損失 -6,270円 最大損失 -25,621円

    2019年11月8日のリリース日以降のバックテスト結果は、勝ったり負けたりしていますが、+61.9万円と全体的にはプラス成績になっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2024.3
    リリース後
    2019.11~2024.3
    収益 +4,684,820円 +619,881円
    収益率 +936.9% +123.9%
    勝率 62.56% 58.87%
    PF 1.21 1.11
    最大ドローダウン 636,746円(24.24%) 429,557円(34.93%)
    リスクリターン率 7.36 1.44
    平均利益 5,027円 4,860円
    最大利益 53,002円 39,876円
    平均損失 -6,917円 -6,270円
    最大損失 -39,966円 -25,621円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Swing_Max_EURAUDは安定して利益をあげていました。

    GogoJungleのSwing_Max_EURAUDのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後ともにプラスで良い成績でした。

    リリース後は4年ほど経過していますが、今のところは順調にプラス成績となっています。

    ぜひ参考にしてください。

    Swing_Max_EURAUDの詳細を確認するEURAUDの高頻度スイングEA | GogoJungle

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