Swing_Max_EURAUDのEA検証結果

ゲムゲム

今回はSwing_Max_EURAUDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Swing_Max_EURAUD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Swing_Max_EURAUDはスイングEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2019.11~2022.12
収益 +3,855,272円 +667,780円
収益率 +771.0% +133.5%
勝率 62.79% 60.76%
PF 1.21 1.19
最大ドローダウン 32.28%(633,629円) 40.14%(395,048円)
リスクリターン率 6.08 1.69
平均利益 4,683円 4,721円
最大利益 36,925円 36,790円
平均損失 -6,508円 -6,159円
最大損失 -23,294円 -23,259円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、長期16年、リリース後の成績ともに良い結果でした。

では、Swing_Max_EURAUDを詳しく見て行きましょう。

Swing_Max_EURAUDの詳細を確認するEURAUDの高頻度スイングEA | GogoJungle

Swing_Max_EURAUDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スイング EURAUD 15M
最大ポジション リリース日 価格
3 2019年11月8日 15,800円

Swing_Max_EURAUDは高頻度でスイングトレードを行うEURAUD専用のEAとなります。

エントリーの時間帯はサーバー時間の「23:00~2:45(※0時台を除く)」となっていて、この時間帯の中で、優位性を判定して売り・買いのエントリー、または、決済を行います。

最大ポジションは3つです。

GogoJungleでの公開成績

収益 +826,510円 収益率(全期間) +100.11%
プロフィットファクター 1.25 勝率 63.40% (1062/1675)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 3
リスクリターン率 2.54 最大ドローダウン 18.12% (325,864円)
平均利益 4,125円 最大利益 33,883円
平均損失 -5,727円 最大損失 -23,784円

Swing_Max_EURAUDは公開成績を見ると、勝ったり負けたりしながら利益をあげています。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、2022年はプラスの月が多く、2021年は前半はマイナスが続き、後半持ち直しています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に20回~30回前後です。

ねこ博士さんの他のEA

ねこ博士さんはSwing_Max_EURAUD以外にもたくさんEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.31pips 1.87pips 0.5pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +3,855,272円 収益率(全期間) +771.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 62.79%
プロフィットファクター 1.21 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 32.28%(633,629円) リスクリターン率 6.08
平均利益 4,683円 最大利益 36,925円
平均損失 -6,508円 最大損失 -23,294円

Swing_Max_EURAUDは過去16年で385万円の収益でした。安定した右肩上がりになっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Swing_Max_EURAUDをQuantAnalyzerで見てみると、2012年~2014年は停滞していますが全体的に右肩上がりで推移しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2011年~2013年がマイナスの成績ですが、それ以外はプラスで安定しています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年はマイナスの月がいくつかありますが、トータルではプラスです。

    2021年

    2021年も勝ったり負けたりですがトータルでプラスです。

    2020年

    2020年は3月に大きくマイナスになっていますが、トータルでプラスでした。

    リリース後のバックテスト結果

    Swing_Max_EURAUDのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +667,780円 収益率(全期間) +133.50%
    初期証拠金 500,000円 勝率 60.76%
    プロフィットファクター 1.19 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 40.14%(395,048円) リスクリターン率 1.69
    平均利益 4,721円 最大利益 36,790円
    平均損失 -6,159円 最大損失 -23,259円

    2019年11月8日のリリース日以降のバックテスト結果は、全体的に順調です。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2019.11~2022.12
    収益 +3,855,272円 +667,780円
    収益率 +771.0% +133.5%
    勝率 62.79% 60.76%
    PF 1.21 1.19
    最大ドローダウン 32.28%(633,629円) 40.14%(395,048円)
    リスクリターン率 6.08 1.69
    平均利益 4,683円 4,721円
    最大利益 36,925円 36,790円
    平均損失 -6,508円 -6,159円
    最大損失 -23,294円 -23,259円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Swing_Max_EURAUDは安定して利益をあげていました。

    GogoJungleのSwing_Max_EURAUDのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後ともにプラスで良い成績でした。

    リリース後は3年ほど経過していますが、今のところは順調にプラス成績となっています。

    ぜひ参考にしてください。

    Swing_Max_EURAUDの詳細を確認するEURAUDの高頻度スイングEA | GogoJungle

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