ULTRA_SCAL_DY_RのEA検証結果

ゲムゲム

今回は ULTRA_SCAL_DY_Rを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「ULTRA_SCAL_DY_R」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ULTRA_SCAL_DY_Rはドル円専用のEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2007.01~2023.12
リリース後
2021.02~2023.12
収益 +155,071円 -27,352円
収益率 +31.0% -5.5%
勝率 85.55% 81.22%
PF 1.17 0.90
最大ドローダウン 58,647円(8.23%) 61,127円(11.48%)
リスクリターン率 2.64 -0.45
平均利益 709円 741円
最大利益 4,500円 4,150円
平均損失 -3,601円 -3,551円
最大損失 -5,813円 -4,540円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

過去16年はプラス、リリース後の成績はマイナスとなりました。

では、 ULTRA_SCAL_DY_Rを詳しく見て行きましょう。

ULTRA_SCAL_DY_Rの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年2月16日 13,800円

ULTRA_SCAL_DY_Rはドル円1分足で動作するEAとなります。

ロジックは、「長期順張り&短期逆張り」の、王道型のトレードスタイルとなります。最大ポジション数は1で、【TP=40、SL=40】となっているので、低リスク仕様です。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.17 買ポジ比率 54%
平均利益 8 売ポジ比率 46%
平均損失 -39.3 月平均取引 12回
最大利益 42.2 ポジ保有最短時間 1分未満
最大損失 -45.8 ポジ保有平均時間 1時間24分
買/売勝率 89%/80% ポジ保有最長時間 2日8時間3分
最大ドローダウン 347.9 計測期間 2年7月16日

LET’S REALの公開成績を見ると、勝率は90%前後で順調に利益を上げています。

月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、リリースからずっと利益を出しています。

月間の取引回数


月間の取引回数は25回前後です。

ねこ博士さんの他のEA

ねこ博士さんはほかにもEAを出品されています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +155,071円 収益率(全期間) +31.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 85.55%
プロフィットファクター 1.17 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 58,647円(8.23%) リスクリターン率 2.64
平均利益 709円 最大利益 4,500円
平均損失 -3,601円 最大損失 -5,813円

ULTRA_SCAL_DY_Rの過去16年のバックテスト結果ですが、15.5万円の利益となりました。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • ULTRA_SCAL_DY_RをQuantAnalyzerで見てみると、2018年から2021年頃が停滞し、2022年後半から下落しています。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年間成績を見ると、マイナスになる年もいくつかあります。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は多くの月でマイナス成績になりました。

    2022年

    2022年は12月に大きく損失が出ています。

    2021年

    2021年もマイナスの月がありますが、トータルではプラスでした。

     
    2020年

    2020年は3月に大きくプラスになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    ULTRA_SCAL_DY_Rのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    ※Let’sREALのフォワードが2021年2月16日から開始なのでその期間でバックテストしています。

    収益 -27,352円 収益率(全期間) -5.5%
    初期証拠金 500,000円 勝率 81.22%
    プロフィットファクター 0.90 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 61,127円(11.48%) リスクリターン率 -0.45
    平均利益 741円 最大利益 4,150円
    平均損失 -3,551円 最大損失 -4,540円

    リリース後の成績はマイナスとなりました。

    コツコツドカンの動きとなっているので、ロット上げ過ぎには注意しましょう。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2023.12
    リリース後
    2021.02~2023.12
    収益 +155,071円 -27,352円
    収益率 +31.0% -5.5%
    勝率 85.55% 81.22%
    PF 1.17 0.90
    最大ドローダウン 58,647円(8.23%) 61,127円(11.48%)
    リスクリターン率 2.64 -0.45
    平均利益 709円 741円
    最大利益 4,500円 4,150円
    平均損失 -3,601円 -3,551円
    最大損失 -5,813円 -4,540円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    ULTRA_SCAL_DY_Rは長期プラス、リリース後はマイナスの成績でした。

    LET’S REALのULTRA_SCAL_DY_Rのバックテストをしてきました。

    利益率が少なめで、1回あたりの損失が大きいコツコツドカンのタイプになっています。

    最初から大きなロットにせずに、少しずつ上げていく方が良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

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