ULTRA_SCAL_DY_RのEA検証結果

ゲムゲム

今回は ULTRA_SCAL_DY_Rを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「ULTRA_SCAL_DY_R」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ULTRA_SCAL_DY_Rはドル円専用のEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年6月30日

過去16年
2007.01~2024.6
リリース後
2021.02~2024.6
収益 +135,142円 -46,249円
収益率 +27.0% -9.3%
勝率 85.10% 80.40%
PF 1.14 0.87
最大ドローダウン 82,608円(11.64%) 87,721円(16.49%)
リスクリターン率 1.64 -0.53
平均利益 714円 759円
最大利益 4,500円 4,270円
平均損失 -3,593円 -3,593円
最大損失 -5,847円 -4,540円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

過去16年はプラス、リリース後の成績はマイナスとなりました。

では、 ULTRA_SCAL_DY_Rを詳しく見て行きましょう。

ULTRA_SCAL_DY_Rの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年2月16日 13,800円

ULTRA_SCAL_DY_Rはドル円1分足で動作するEAとなります。

ロジックは、「長期順張り&短期逆張り」の、王道型のトレードスタイルとなります。最大ポジション数は1で、【TP=40、SL=40】となっているので、低リスク仕様です。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.14 買ポジ比率 53%
平均利益 8 売ポジ比率 47%
平均損失 -39.4 月平均取引 12回
最大利益 42.2 ポジ保有最短時間 1分未満
最大損失 -45.8 ポジ保有平均時間 1時間27分
買/売勝率 88%/82% ポジ保有最長時間 2日8時間3分
最大ドローダウン 347.9 計測期間 2年10月30日

LET’S REALの公開成績を見ると、勝率は90%前後で順調に利益を上げています。

月次分析(月間の損益)





月次分析を見ると、リリースからずっと利益を出していますが、2024年1月から公開成績が止まっています。

月間の取引回数


月間の取引回数は25回前後です。

ねこ博士さんの他のEA

ねこ博士さんはほかにもEAを出品されています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +135,142円 収益率(全期間) +27.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 85.10%
プロフィットファクター 1.14 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 82,608円(11.64%) リスクリターン率 1.64
平均利益 714円 最大利益 4,500円
平均損失 -3,593円 最大損失 -5,847円

ULTRA_SCAL_DY_Rの過去16年のバックテスト結果ですが、13.5万円の利益となりました。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • ULTRA_SCAL_DY_RをQuantAnalyzerで見てみると、2018年から2021年頃が停滞し、2022年後半から下落しています。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年間成績を見ると、マイナスになる年もいくつかあります。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は今のところトータルでマイナスです。

    2023年

    2023年は多くの月でマイナス成績になりました。

    2022年

    2022年は12月に大きく損失が出ています。

    2021年

    2021年もマイナスの月がありますが、トータルではプラスでした。

     
    2020年

    2020年は3月に大きくプラスになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    ULTRA_SCAL_DY_Rのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    ※Let’sREALのフォワードが2021年2月16日から開始なのでその期間でバックテストしています。

    収益 -46,249円 収益率(全期間) -9.3%
    初期証拠金 500,000円 勝率 80.40%
    プロフィットファクター 0.87 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 87,721円(16.49%) リスクリターン率 -0.53
    平均利益 759円 最大利益 4,270円
    平均損失 -3,593円 最大損失 -4,540円

    リリース後の成績はマイナスとなりました。

    コツコツドカンの動きとなっているので、ロット上げ過ぎには注意しましょう。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2024.6
    リリース後
    2021.02~2024.6
    収益 +135,142円 -46,249円
    収益率 +27.0% -9.3%
    勝率 85.10% 80.40%
    PF 1.14 0.87
    最大ドローダウン 82,608円(11.64%) 87,721円(16.49%)
    リスクリターン率 1.64 -0.53
    平均利益 714円 759円
    最大利益 4,500円 4,270円
    平均損失 -3,593円 -3,593円
    最大損失 -5,847円 -4,540円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    ULTRA_SCAL_DY_Rは長期プラス、リリース後はマイナスの成績でした。

    LET’S REALのULTRA_SCAL_DY_Rのバックテストをしてきました。

    利益率が少なめで、1回あたりの損失が大きいコツコツドカンのタイプになっています。

    最初から大きなロットにせずに、少しずつ上げていく方が良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

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