ULTRA_SCAL_DY_RのEA検証結果

ゲムゲム

今回は ULTRA_SCAL_DY_Rを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「ULTRA_SCAL_DY_R」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ULTRA_SCAL_DY_Rはドル円専用のEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.01~2022.6
リリース後
2021.02~2022.6
収益 +193,047円 +32,544円
収益率 +38.6% +6.5%
勝率 87.51% 91.35%
PF 1.28 2
最大ドローダウン 6.52%(33,129円) 1.41%(7,550円)
リスクリターン率 5.83 4.31
平均利益 718円 685円
最大利益 4,140円 2,820円
平均損失 -3,930円 -3,619円
最大損失 -4,187円 -4,160円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は安定した利益となりました。リリース後の成績も良さそうです。

では、 ULTRA_SCAL_DY_Rを詳しく見て行きましょう。

ULTRA_SCAL_DY_Rの詳細を確認する

ULTRA_SCAL_DY_Rの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年2月16日 13,800円

ULTRA_SCAL_DY_Rはドル円1分足で動作するEAとなります。

ロジックは、「長期順張り&短期逆張り」の、王道型のトレードスタイルとなります。最大ポジション数は1で、【TP=40、SL=40】となっているので、低リスク仕様です。

ULTRA_SCAL_DY_Rのスプレッド注意点

なお、スプレッドについて以下の注意点があります。

・SpreadLimit = 1.4
→☆スプレッドフィルターの設定です。お使いの業者様の「平均スプレッド」に応じて、「平均スプレッド+α」程度で、ご設定ください。
本EAでは「平均スプレッド=1.5以上」の業者様では、パフォーマンスが低下する恐れがあります。極力、【ドル円の平均スプレッド=1.0以下】の業者様を、ご利用ください

検証では、GEMFOREXの口座を使い、スプレッドフィルターの設定を「2.0」にしてバックテストを行いました。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.97 買ポジ比率 50%
平均利益 8pips 売ポジ比率 50%
平均損失 -37.5pips 月平均取引 6回
最大利益 41.0pips ポジ保有最短時間 1分
最大損失 -41.2pips ポジ保有平均時間 2時間17分
買/売勝率 90%/90% ポジ保有最長時間 2日8時間3分
最大ドローダウン 97.9pips 計測期間 1年5月19日

LET’S REALの公開成績を見ると、勝率は90%前後で順調に利益を上げています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、リリースからずっと利益を出しています。

月間の取引回数


月間の取引回数は25回前後です。

ねこ博士さんの他のEA

ねこ博士さんはほかにもEAを出品されています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +193,047円 収益率(全期間) +38.60%
初期証拠金 500,000円 勝率 87.51%
プロフィットファクター 1.28 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 6.52%(33,129円) リスクリターン率 5.83
平均利益 718円 最大利益 4,140円
平均損失 -3,930円 最大損失 -4,187円

ULTRA_SCAL_DY_Rの過去15年のバックテスト結果ですが、大きなドローダウンもなく利益を積み上げています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • ULTRA_SCAL_DY_RをQuantAnalyzerで見てみると、2018年から2020年頃が停滞しています。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年間成績は、マイナスの年がいくつかありました。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は全体的にプラスで、6月に大きく利益を伸ばしています。

    2021年

    2021年もプラスの月が多いです。

     
    2020年

    2020年は3月に大きくプラスになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    ULTRA_SCAL_DY_Rのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    ※Let’sREALのフォワードが2021年2月16日から開始なのでその期間でバックテストしています。

    収益 +32,544円 収益率(全期間) +6.50%
    初期証拠金 500,000円 勝率 91.35%
    プロフィットファクター 2 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 1.41%(7,550円) リスクリターン率 4.31
    平均利益 685円 最大利益 2,820円
    平均損失 -3,619円 最大損失 -4,160円

    リリース後の成績は順調に利益を上げています。

    まとめ

    過去15年
    2007.01~2022.6
    リリース後
    2021.02~2022.6
    収益 +193,047円 +32,544円
    収益率 +38.6% +6.5%
    勝率 87.51% 91.35%
    PF 1.28 2
    最大ドローダウン 6.52%(33,129円) 1.41%(7,550円)
    リスクリターン率 5.83 4.31
    平均利益 718円 685円
    最大利益 4,140円 2,820円
    平均損失 -3,930円 -3,619円
    最大損失 -4,187円 -4,160円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    ULTRA_SCAL_DY_Rは利益が出ていて順調です。1回の利益よりも損失の方が大きいので、ロットの上げ過ぎには注意しましょう。

    LET’S REALのULTRA_SCAL_DY_Rのバックテストをしてきました。

    全体的に安定していますが、利益率が少なめで、1回あたりの損失が大きいコツコツドカンのタイプになっています。

    最初から大きなロットにせずに、少しずつ上げていく方が良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    ULTRA_SCAL_DY_Rの詳細を確認する

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