ULTRA_SCAL_DY_RのEA検証結果

ゲムゲム

今回は ULTRA_SCAL_DY_Rを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「ULTRA_SCAL_DY_R」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ULTRA_SCAL_DY_Rはドル円専用のEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年6月30日

過去16年
2007.01~2023.6
リリース後
2021.02~2023.6
収益 +127,135円 +13,511円
収益率 +25.4% +2.7%
勝率 86.49% 84.38%
PF 1.25 1.07
最大ドローダウン 31,677円(5.12%) 28,064円(5.29%)
リスクリターン率 4.01 0.48
平均利益 720円 733円
最大利益 4,380円 4,230円
平均損失 -3,682円 -3,690円
最大損失 -4,751円 -4,751円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は安定した利益となりました。リリース後の成績も良さそうです。

では、 ULTRA_SCAL_DY_Rを詳しく見て行きましょう。

ULTRA_SCAL_DY_Rの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年2月16日 17,800円

ULTRA_SCAL_DY_Rはドル円1分足で動作するEAとなります。

ロジックは、「長期順張り&短期逆張り」の、王道型のトレードスタイルとなります。最大ポジション数は1で、【TP=40、SL=40】となっているので、低リスク仕様です。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.24 買ポジ比率 54%
平均利益 8pips 売ポジ比率 46%
平均損失 -39.1pips 月平均取引 12回
最大利益 42.2pips ポジ保有最短時間 1分未満
最大損失 -45.8pips ポジ保有平均時間 1時間23分
買/売勝率 90%/81% ポジ保有最長時間 2日8時間3分
最大ドローダウン 347.9pips 計測期間 2年4月22日

LET’S REALの公開成績を見ると、勝率は90%前後で順調に利益を上げています。

月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、リリースからずっと利益を出しています。

月間の取引回数


月間の取引回数は25回前後です。

ねこ博士さんの他のEA

ねこ博士さんはほかにもEAを出品されています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

XM TDS 補正値
USDJPY 1.80pips 0.59pips 3.05倍

スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。

(XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +127,135円 収益率(全期間) +25.4%
初期証拠金 500,000円 勝率 86.49%
プロフィットファクター 1.25 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 31,677円(5.12%) リスクリターン率 4.01
平均利益 720円 最大利益 4,380円
平均損失 -3,682円 最大損失 -4,751円

ULTRA_SCAL_DY_Rの過去16年のバックテスト結果ですが、大きなドローダウンもなく利益を積み上げています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • ULTRA_SCAL_DY_RをQuantAnalyzerで見てみると、2018年から2020年頃が停滞しています。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年間成績は、マイナスの年がいくつかありました。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は1月と3月、4月にマイナスで、今のところ年トータルでマイナスになっています。

    2022年

    2022年は12月に大きなマイナスになっていますが、トータルではプラスでした。

    2021年

    2021年もプラスの月が多いです。

     
    2020年

    2020年は3月に大きくプラスになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    ULTRA_SCAL_DY_Rのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    ※Let’sREALのフォワードが2021年2月16日から開始なのでその期間でバックテストしています。

    収益 +13,511円 収益率(全期間) +2.7%
    初期証拠金 500,000円 勝率 84.38%
    プロフィットファクター 1.07 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 28,064円(5.29%) リスクリターン率 0.48
    平均利益 733円 最大利益 4,230円
    平均損失 -3,690円 最大損失 -4,751円

    リリース後の成績は勝ったり負けたりでプラスになっています。

    コツコツドカンの動きとなっているので、ロット上げ過ぎには注意しましょう。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2023.6
    リリース後
    2021.02~2023.6
    収益 +127,135円 +13,511円
    収益率 +25.4% +2.7%
    勝率 86.49% 84.38%
    PF 1.25 1.07
    最大ドローダウン 31,677円(5.12%) 28,064円(5.29%)
    リスクリターン率 4.01 0.48
    平均利益 720円 733円
    最大利益 4,380円 4,230円
    平均損失 -3,682円 -3,690円
    最大損失 -4,751円 -4,751円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、単利、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    ULTRA_SCAL_DY_Rは利益が出ていて順調です。1回の利益よりも損失の方が大きいので、ロットの上げ過ぎには注意しましょう。

    LET’S REALのULTRA_SCAL_DY_Rのバックテストをしてきました。

    全体的に安定していますが、利益率が少なめで、1回あたりの損失が大きいコツコツドカンのタイプになっています。

    最初から大きなロットにせずに、少しずつ上げていく方が良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

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