天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-のEA検証結果

ゲムゲム

今回は天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年6月30日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.3~
収益 +49,850円 +38,691円 +30,675円 +102,500円
収益率 +16.6% +12.8% +10.2% +34.1%
勝率 74.94% 73.08% 74.19% 75.99%
PF 2.19 1.99 2.13 2.49
最大ドローダウン 6.79%(23,157円) 6.96%(22,969円) 7.17%(23,078円) 14.69%(47,041円)
リスクリターン率 2.15 1.68 1.33 2.18
平均利益 297円 315円 314円 330円
最大利益 6,193円 6,149円 6,116円 12,735円
平均損失 -405円 -431円 -425円 -420円
最大損失 -1,893円 -1,959円 -1,959円 -3,325円

※0.01ロット運用、証拠金30万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後ともにプラスの成績でした。

後半では月間成績も載せておきますので、収益率の目安として活用してください。

では、天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-を詳しく見て行きましょう。

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天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン AUDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
15 2020年3月26日 23,000円 16,100円

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-はAUDJPY専用のナンピン系EAです。

取引時間帯、移動平均線の条件に合わせた逆張り手法に逆方向でナンピンエントリーします。15回までナンピンする設定になっています。

ナンピンEAとなっていましたが、バックテストを確認するとナンピンごとにロット数も増えていくマーチンゲールのようです。

バックテストでは以下のようにポジションが増えるごとにロットが増えていきました。

ポジション ロット
1 0.01
2 0.03
3 0.05
4 0.07
5 0.09
6 0.11
7 0.13
8 0.15
9 0.17
10 0.19
11 0.21
12 0.23
13 0.25
14 0.27

推奨証拠金が30万円で0.01ロットとありましたので、検証でも30万円・0.01ロットスタートで行っています。

GogoJungleでの公開成績

収益 +495,265円円 収益率(全期間) 188.52%
プロフィットファクター 2.67 勝率 76.69% (714/931)
初期ロット数 0.04ロット 最大ポジション数 15
リスクリターン率 9.56 最大ドローダウン 11.40% (51,780円)
平均利益 1,110円 最大利益 23,400円
平均損失 -1,366円 最大損失 -8,472円

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-の公開成績を見ると、ナンピン系ですので含み損を抱えながら、右肩上がりのグラフになっています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、毎月利益を積み上げています。

月間の取引回数

月間の取引回数は50回~100回前後あり、月によって変わるようです。

norinoriさんの他のEA

norinoriさんはGogoJungleにほかにもEAを出品されています。

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.61pips 0.62pips 1.0pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 +49,850円 収益率(全期間) +16.60%
初期証拠金 300,000円 勝率 74.94%
プロフィットファクター 2.19 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 6.79%(23,157円) リスクリターン率 2.15
平均利益 297円 最大利益 6,193円
平均損失 -405円 最大損失 -1,893円

過去1年はプラスの成績でした。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +38,691円 収益率(全期間) +12.80%
初期証拠金 300,000円 勝率 73.08%
プロフィットファクター 1.99 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 6.96%(22,969円) リスクリターン率 1.68
平均利益 315円 最大利益 6,149円
平均損失 -431円 最大損失 -1,959円

過去6ヶ月もプラスでした。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +30,675円 収益率(全期間) +10.20%
初期証拠金 300,000円 勝率 74.19%
プロフィットファクター 2.13 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 7.17%(23,078円) リスクリターン率 1.33
平均利益 314円 最大利益 6,116円
平均損失 -425円 最大損失 -1,959円

過去3ヶ月もプラスでした。ドローダウンも少ないです。

リリース後のバックテスト結果

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 +102,500円 収益率(全期間) +34.10%
初期証拠金 300,000円 勝率 75.99%
プロフィットファクター 2.49 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 14.69%(47,041円) リスクリターン率 2.18
平均利益 330円 最大利益 12,735円
平均損失 -420円 最大損失 -3,325円

2020年3月リリースからの成績はプラスとなりました。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+406円 +3,828円 +34,320円 +13,182円
5月 6月 7月 8月
+1,682円 +23,582円 +300円 +245円
9月 10月 11月 12月
+1,543円 +1,350円 +1,248円 +106円

2021年

1月 2月 3月 4月
+530円 +2,126円 +754円 +852円
5月 6月 7月 8月
+441円 +403円 +1,399円 +1,291円
9月 10月 11月 12月
+742円 +647円 +3,277円 +3,609円

2022年

1月 2月 3月 4月
+523円 +1,966円 +5,220円 -3,217円
5月 6月 7月 8月
+9,487円 +12,520円
9月 10月 11月 12月

損益合計

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
+81,792円 +16,071円 +26,499円 +124,362円 41%

2020年~2022年の月間成績をまとめるとこのようになり、2年6ヶ月でで12.4万円の成績となりました。マイナスだった月はひと月のみです。

2007年~のバックテスト結果

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-は長期運用が可能なナンピンEAということなので、長期でのバックテストもしました。

収益 +2,338,072円 収益率(全期間) +233.8%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 72.20%
プロフィットファクター 1.75 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 94.20%(949,255円) リスクリターン率 2.46
平均利益 626円 最大利益 49,680円
平均損失 -928円 最大損失 -17,617円

2007年からの長期バックテストは証拠金100万円の場合+233万円となりました。

証拠金は50万円ではロスカットになり、最大ドローダウンが95万円ほどなので100万円ほどの証拠金があった方が良いです。

証拠金をたくさん入れておけば、長期でかなり大きな利益が上がる予想なので、ぜひ検討してみましょう。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.3~
収益 +49,850円 +38,691円 +30,675円 +102,500円
収益率 +16.6% +12.8% +10.2% +34.1%
勝率 74.94% 73.08% 74.19% 75.99%
PF 2.19 1.99 2.13 2.49
最大ドローダウン 6.79%(23,157円) 6.96%(22,969円) 7.17%(23,078円) 14.69%(47,041円)
リスクリターン率 2.15 1.68 1.33 2.18
平均利益 297円 315円 314円 330円
最大利益 6,193円 6,149円 6,116円 12,735円
平均損失 -405円 -431円 -425円 -420円
最大損失 -1,893円 -1,959円 -1,959円 -3,325円

※0.01ロット運用、証拠金30万円で検証しました。

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天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-のバックテストの結果は全期間でプラス収益でした。

GogoJungleの天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-のバックテストをしてきました。全ての期間でプラスの収益でした。

長期でも運用可能なナンピンEAで、証拠金をたくさん入れておけば長い期間の運用も可能です。

ぜひ参考にしてください。

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-の詳細を確認する15年間ロスカットなし PF:2.03 DD:16.7% AUDJPY専用 第三弾! | GogoJungle

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