天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-のEA検証結果

ゲムゲム

今回は天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年6月30日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.3~
収益 +15,416円 +17,547円 +17,069円 +228,729円
収益率 +1.5% +1.7% +1.7% +22.8%
勝率 70.00% 72.41% 72.37% 74.75%
PF 1.18 1.94 1.97 1.93
最大ドローダウン 122,274円(12.12%) 39,976円(3.97%) 39,769円(3.95%) 107,846円(9.37%)
リスクリターン率 0.13 0.44 0.43 2.12
平均利益 646円 574円 629円 427円
最大利益 16,765円 9,191円 9,308円 17,384円
平均損失 -1,275円 -777円 -836円 -658円
最大損失 -6,638円 -2,750円 -2,735円 -6,554円

※0.01ロット運用、証拠金30万円ではロスカットとなったため、証拠金100万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去1年でマイナス、過去6ヶ月、3ヶ月、リリース後はプラスでした。

後半では月間成績も載せておきますので、収益率の目安として活用してください。

ナンピンEAはロスカットに注意
ナンピンEAは短期で大きな利益を上げることがメリットですが、相場が大きく動くときは含み損に耐え切れずにロスカットになります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。

では、天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-を詳しく見て行きましょう。

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-の詳細を確認する15年間ロスカットなし PF:2.03 DD:16.7% AUDJPY専用 第三弾! | GogoJungle

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン AUDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
15 2020年3月26日 23,000円

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-はAUDJPY専用のナンピン系EAです。

取引時間帯、移動平均線の条件に合わせた逆張り手法に逆方向でナンピンエントリーします。15回までナンピンする設定になっています。

ナンピンEAとなっていましたが、バックテストを確認するとナンピンごとにロット数も増えていくマーチンゲールのようです。

バックテストでは以下のようにポジションが増えるごとにロットが増えていきました。

ポジション ロット
1 0.01
2 0.03
3 0.05
4 0.07
5 0.09
6 0.11
7 0.13
8 0.15
9 0.17
10 0.19
11 0.21
12 0.23
13 0.25
14 0.27

推奨証拠金が30万円で0.01ロットとありましたので、検証でも30万円・0.01ロットスタートで行いましたが、ロスカットになったため、100万円で再検証した結果となります。

GogoJungleでの公開成績

収益 820,853円 収益率(全期間) 74.02%
プロフィットファクター 2.04 勝率 75.73% (1223/1615)
初期ロット数 0.04ロット 最大ポジション数 11
リスクリターン率 2.25 最大ドローダウン 19.24% (365,483円)
平均利益 1,343円 最大利益 54,808円
平均損失 -2,049円 最大損失 -56,592円

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-の公開成績を見ると、ナンピン系ですので含み損を抱えながら、右肩上がりのグラフになっています。

月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、毎月利益を積み上げています。

月間の取引回数

月間の取引回数は50回~100回前後あり、月によって変わるようです。

norinoriさんの他のEA

norinoriさんはGogoJungleにほかにもEAを出品されています。

同じ商品の別通貨ペアも検証しているので、参考にしてください。

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-のEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
AUDJPY 1.61pips 0.85pips 0.76pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 +15,416円 収益率(全期間) +1.5%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 70.00%
プロフィットファクター 1.18 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 122,274円(12.12%) リスクリターン率 0.13
平均利益 646円 最大利益 16,765円
平均損失 -1,275円 最大損失 -6,638円

過去1年はマイナスでした。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +17,547円 収益率(全期間) +1.7%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 72.41%
プロフィットファクター 1.94 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 39,976円(3.97%) リスクリターン率 0.44
平均利益 574円 最大利益 9,191円
平均損失 -777円 最大損失 -2,750円

過去6ヶ月は+1.5万円でした。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +17,069円 収益率(全期間) +1.7%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 72.37%
プロフィットファクター 1.97 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 39,769円(3.95%) リスクリターン率 0.43
平均利益 629円 最大利益 9,308円
平均損失 -836円 最大損失 -2,735円

過去3ヶ月はプラスでした。

リリース後のバックテスト結果

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 +228,729円 収益率(全期間) +22.8%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 74.75%
プロフィットファクター 1.93 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 107,846円(9.37%) リスクリターン率 2.12
平均利益 427円 最大利益 17,384円
平均損失 -658円 最大損失 -6,554円

2020年3月リリースからの成績は+21万円とプラスでした。

月ごとの成績一覧

2021年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2021年

1月 2月 3月 4月
+482円 +2,012円 +1,287円 +731円
5月 6月 7月 8月
+514円 +349円 +1,313円 +1,210円
9月 10月 11月 12月
+976円 +641円 +3,445円 +3,259円

2022年

1月 2月 3月 4月
+705円 +1,994円 +5,895円 +2,486円
5月 6月 7月 8月
+8,760円 +13,259円 +7,235円 +4,679円
9月 10月 11月 12月
+6,258円 +8,073円 +3,257円 +3,916円

2023年

1月 2月 3月 4月
+9,199円 +2,174円 +20,288円 +3,463円
5月 6月 7月 8月
+12,548円 -300,820円 -23,838円 +1,702円
9月 10月 11月 12月
+860円 +7,298円 +4,317円 +2,642円

2024年

1月 2月 3月 4月
+388円 +208円 +228円 +14,300円
5月 6月 7月 8月
+585円 +2,472円
9月 10月 11月 12月

損益合計

2021年 2022年 2023年 2024年 合計成績 収益率
+16,219円 +66,517円 -260,167円 +18,181円 -159,250円 -15.93%

2021年~2024年6月の月間成績をまとめると合計で-15.9万円とマイナスとなりました。

2007年~のバックテスト結果

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-は長期運用が可能なナンピンEAということなので、長期でのバックテストもしました。

収益 +2,423,384円 収益率(全期間) +242.30%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 72.75%
プロフィットファクター 1.74 最大保有ポジション 15
最大ドローダウン 93.75%(945,155円) リスクリターン率 2.56
平均利益 604円 最大利益 49,194円
平均損失 -925円 最大損失 -16,786円

30万円ではロスカットとなりましたが、100万円の証拠金での2007年からの長期バックテストは+242.3万円となりました。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.3~
収益 +15,416円 +17,547円 +17,069円 +228,729円
収益率 +1.5% +1.7% +1.7% +22.8%
勝率 70.00% 72.41% 72.37% 74.75%
PF 1.18 1.94 1.97 1.93
最大ドローダウン 122,274円(12.12%) 39,976円(3.97%) 39,769円(3.95%) 107,846円(9.37%)
リスクリターン率 0.13 0.44 0.43 2.12
平均利益 646円 574円 629円 427円
最大利益 16,765円 9,191円 9,308円 17,384円
平均損失 -1,275円 -777円 -836円 -658円
最大損失 -6,638円 -2,750円 -2,735円 -6,554円

※0.01ロット運用、証拠金30万円ではロスカットとなったため、証拠金100万円で検証しました。

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天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-のバックテストの結果は過去1年でマイナス、過去6ヶ月、3ヶ月、リリース後はプラスでした。

GogoJungleの天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-のバックテストをしてきました。0.01ロットスタートの場合、推奨証拠金30万円ですが、ロスカットになりましたので100万円での結果となります。

長期でも運用可能なナンピンEAということでしたが、過去16年の検証では30万円ではロスカットで、証拠金100万円ではプラスとなりました。

ぜひ参考にしてください。

天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-の詳細を確認する15年間ロスカットなし PF:2.03 DD:16.7% AUDJPY専用 第三弾! | GogoJungle

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