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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年6月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2020.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -1,031,544円 | -1,064,809円 | -1,102,079円 | -309,577円 |
| 収益率 | -103.2% | -106.5% | -110.3% | -31.0% |
| 勝率 | 66.31% | 59.56% | 47.89% | 70.34% |
| PF | 0.17 | 0.12 | 0.03 | 0.58 |
| 最大ドローダウン | 1,119,916円(102.90%) | 1,119,789円(106.14%) | 1,119,611円(110.03%) | 1,129,520円(94.17%) |
| リスクリターン率 | -0.92 | -0.95 | -0.98 | -0.27 |
| 平均利益 | 559円 | 1,060円 | 1,154円 | 482円 |
| 最大利益 | 20,654円 | 21,494円 | 14,221円 | 20,927円 |
| 平均損失 | -6,530円 | -13,264円 | -30,847円 | -1,991円 |
| 最大損失 | -95,796円 | -95,921円 | -95,771円 | -45,560円 |
※0.01ロット運用、証拠金30万円ではロスカットとなったため、証拠金100万円で検証しました。
バックテストの結果は、全ての期間でマイナスとなりました。
後半では月間成績も載せておきますので、収益率の目安として活用してください。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | AUDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 15 | 2020年3月26日 | 23,000円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-はAUDJPY専用のナンピン系EAです。
取引時間帯、移動平均線の条件に合わせた逆張り手法に逆方向でナンピンエントリーします。15回までナンピンする設定になっています。
ナンピンEAとなっていましたが、バックテストを確認するとナンピンごとにロット数も増えていくマーチンゲールのようです。
バックテストでは以下のようにポジションが増えるごとにロットが増えていきました。
| ポジション | ロット |
|---|---|
| 1 | 0.01 |
| 2 | 0.03 |
| 3 | 0.05 |
| 4 | 0.07 |
| 5 | 0.09 |
| 6 | 0.11 |
| 7 | 0.13 |
| 8 | 0.15 |
| 9 | 0.17 |
| 10 | 0.19 |
| 11 | 0.21 |
| 12 | 0.23 |
| 13 | 0.25 |
| 14 | 0.27 |
推奨証拠金が30万円で0.01ロットとありましたので、検証でも30万円・0.01ロットスタートで行いましたが、ロスカットになったため、100万円で再検証した結果となります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +747,946円 | 収益率(全期間) | +76.44% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.31 | 勝率 | 76.03% (1075/1414) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 11 |
| リスクリターン率 | 2.19 | 最大ドローダウン | 21.23% (342,237円) |
| 平均利益 | 1,241円 | 最大利益 | 42,060円 |
| 平均損失 | -1,703円 | 最大損失 | -15,640円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-の公開成績を見ると、ナンピン系ですので含み損を抱えながら、右肩上がりのグラフになっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、毎月利益を積み上げています。
月間の取引回数
月間の取引回数は50回～100回前後あり、月によって変わるようです。
norinoriさんの他のEA
norinoriさんはGogoJungleにほかにもEAを出品されています。
同じ商品の別通貨ペアも検証しているので、参考にしてください。
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-のEA検証結果
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スプレッド補正
| XM | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDJPY | 3.21pips | 0.85pips | 3.78倍 |
スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。
（XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | -1,031,544円 | 収益率(全期間) | -103.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 66.31% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.17 | 最大保有ポジション | 15 |
| 最大ドローダウン | 1,119,916円(102.90%) | リスクリターン率 | -0.92 |
| 平均利益 | 559円 | 最大利益 | 20,654円 |
| 平均損失 | -6,530円 | 最大損失 | -95,796円 |
過去1年はプラスの成績でした。ドローダウンも小さく安定しています。
過去6ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | -1,064,809円 | 収益率(全期間) | -106.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 59.56% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.12 | 最大保有ポジション | 15 |
| 最大ドローダウン | 1,119,789円(106.14%) | リスクリターン率 | -0.95 |
| 平均利益 | 1,060円 | 最大利益 | 21,494円 |
| 平均損失 | -13,264円 | 最大損失 | -95,921円 |
過去6ヶ月もプラスでした。特にピンチのタイミングもなく問題ないです。
過去3ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | -1,102,079円 | 収益率(全期間) | -110.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 47.89% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.03 | 最大保有ポジション | 15 |
| 最大ドローダウン | 1,119,611円(110.03%) | リスクリターン率 | -0.98 |
| 平均利益 | 1,154円 | 最大利益 | 14,221円 |
| 平均損失 | -30,847円 | 最大損失 | -95,771円 |
過去3ヶ月もプラスでした。ドローダウンも少ないです。
リリース後のバックテスト結果
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-のリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -309,577円 | 収益率(全期間) | -31.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 70.34% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.58 | 最大保有ポジション | 15 |
| 最大ドローダウン | 1,129,520円(94.17%) | リスクリターン率 | -0.27 |
| 平均利益 | 482円 | 最大利益 | 20,927円 |
| 平均損失 | -1,991円 | 最大損失 | -45,560円 |
2020年3月リリースからの成績はプラスとなりました。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日～末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +331円 | +3,846円 | +31,442円 | +7,681円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +1,545円 | +19,147円 | +311円 | +173円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +1,463円 | +1,302円 | +1,904円 | +106円 |
2021年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +482円 | +2,012円 | +1,287円 | +731円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +514円 | +349円 | +1,313円 | +1,210円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +976円 | +641円 | +3,445円 | +3,259円 |
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +705円 | +1,994円 | +5,895円 | +2,486円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +8,760円 | +13,259円 | +7,235円 | +4,679円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +6,258円 | +8,073円 | +3,257円 | +3,916円 |
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +9,199円 | +2,174円 | +20,288円 | +3,463円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +12,548円 | -300,820円 | ||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
損益合計
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +69,251円 | +16,219円 | +66,517円 | -253,148円 | -101,161円 | -34% |
2020年～2022年の月間成績をまとめるとこのようになり、3年6ヶ月で-10万円の成績となりました。
2007年～のバックテスト結果
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-は長期運用が可能なナンピンEAということなので、長期でのバックテストもしました。
| 収益 | +850,012円 | 収益率(全期間) | +85.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 68.72% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.27 | 最大保有ポジション | 15 |
| 最大ドローダウン | 47.93%(1,122,197円) | リスクリターン率 | 0.76 |
| 平均利益 | 676円 | 最大利益 | 50,177円 |
| 平均損失 | -1,171円 | 最大損失 | -44,286円 |
30万円ではロスカットとなりましたが、100万円の証拠金での2007年からの長期バックテストは+85万円となりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2020.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -1,031,544円 | -1,064,809円 | -1,102,079円 | -309,577円 |
| 収益率 | -103.2% | -106.5% | -110.3% | -31.0% |
| 勝率 | 66.31% | 59.56% | 47.89% | 70.34% |
| PF | 0.17 | 0.12 | 0.03 | 0.58 |
| 最大ドローダウン | 1,119,916円(102.90%) | 1,119,789円(106.14%) | 1,119,611円(110.03%) | 1,129,520円(94.17%) |
| リスクリターン率 | -0.92 | -0.95 | -0.98 | -0.27 |
| 平均利益 | 559円 | 1,060円 | 1,154円 | 482円 |
| 最大利益 | 20,654円 | 21,494円 | 14,221円 | 20,927円 |
| 平均損失 | -6,530円 | -13,264円 | -30,847円 | -1,991円 |
| 最大損失 | -95,796円 | -95,921円 | -95,771円 | -45,560円 |
※0.01ロット運用、証拠金30万円ではロスカットとなったため、証拠金100万円で検証しました。
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GogoJungleの天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL-のバックテストをしてきました。0.01ロットスタートの場合、推奨証拠金30万円ですが、ロスカットになりましたので100万円での結果となります。
長期でも運用可能なナンピンEAということでしたが、過去16年の検証では30万円ではロスカットで、証拠金100万円ではプラスとなりました。
ぜひ参考にしてください。
