天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-のEA検証結果

ゲムゲム

今回は天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年9月30日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.3~
収益 +61,863円 +50,294円 +28,229円 +80,117円
収益率 +12.3% +10.0% +5.6% +16.0%
勝率 73.86% 74.60% 73.87% 73.78%
PF 1.6 1.54 2.23 1.6
最大ドローダウン 41.29%(224,413円) 42.11%(224,985円) 2.99%(15,603円) 39.82%(224,371円)
リスクリターン率 0.28 0.22 1.81 0.36
平均利益 507円 515円 348円 541円
最大利益 29,565円 28,915円 5,040円 29,190円
平均損失 -896円 -983円 -441円 -951円
最大損失 -10,996円 -11,095円 -1,747円 -11,050円

※推奨証拠金10万円ではロスカットになった為、0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後ともにプラスの成績でした。

後半では月間成績も載せておきますので、収益率の目安として活用してください。

では、天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-を詳しく見て行きましょう。

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天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
16 2020年3月26日 23,000円

天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-はUSDJPY専用のナンピン系EAです。

取引時間帯、移動平均線の条件に合わせた逆張り手法に逆方向でナンピンエントリーします。15回までナンピンする設定になっていて、最大ポジション数は16となります。

ナンピンEAとなっていましたが、バックテストを確認するとナンピンごとにロット数も増えていくマーチンゲールのようです。

バックテストでは以下のようにポジションが増えるごとにロットが増えていきました。

ポジション ロット
1 0.01
2 0.03
3 0.05
4 0.07
5 0.09
6 0.11
7 0.13
8 0.15
9 0.17
10 0.19
11 0.21
12 0.23
13 0.25
14 0.27
15 0.29
16 0.31

推奨証拠金が10万円で0.01ロットとありましたので、検証でも10万円・0.01ロットスタートで行ったところ、10万円ではロスカットになったため、50万円で検証しています。

GogoJungleでの公開成績

収益 +481,713円 収益率(全期間) 19.56%
プロフィットファクター 1.49 勝率 75.43% (488/647)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 16
リスクリターン率 0.6 最大ドローダウン 31.16% (808,900円)
平均利益 3,007円 最大利益 51,940円
平均損失 -6,176円 最大損失 -177,940円

天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-の公開成績を見ると、ナンピン系ですので含み損を抱えながら、右肩上がりのグラフになっています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、毎月利益を積み上げています。

月間の取引回数

月間の取引回数は50回~100回前後あり、月によって変わるようです。

norinoriさんの他のEA

norinoriさんはGogoJungleにほかにもEAを出品されています。

同じ商品の別通貨ペアも検証しているので、参考にしてください。

天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-のEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 +61,863円 収益率(全期間) +12.30%
初期証拠金 500,000円 勝率 73.86%
プロフィットファクター 1.6 最大保有ポジション 16
最大ドローダウン 41.29%(224,413円) リスクリターン率 0.28
平均利益 507円 最大利益 29,565円
平均損失 -896円 最大損失 -10,996円

過去1年はプラスの成績でした。最大ドローダウンは20万円ちょっとになります。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +50,294円 収益率(全期間) +10.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 74.60%
プロフィットファクター 1.54 最大保有ポジション 16
最大ドローダウン 42.11%(224,985円) リスクリターン率 0.22
平均利益 515円 最大利益 28,915円
平均損失 -983円 最大損失 -11,095円

過去6ヶ月もプラスでした。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +28,229円 収益率(全期間) +5.60%
初期証拠金 500,000円 勝率 73.87%
プロフィットファクター 2.23 最大保有ポジション 16
最大ドローダウン 2.99%(15,603円) リスクリターン率 1.81
平均利益 348円 最大利益 5,040円
平均損失 -441円 最大損失 -1,747円

過去3ヶ月もプラスでした。ドローダウンも少ないです。

リリース後のバックテスト結果

天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 +80,117円 収益率(全期間) +16.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 73.78%
プロフィットファクター 1.6 最大保有ポジション 16
最大ドローダウン 39.82%(224,371円) リスクリターン率 0.36
平均利益 541円 最大利益 29,190円
平均損失 -951円 最大損失 -11,050円

2020年3月リリースからの成績はプラスとなりました。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+0円 +933円 +21,606円 +442円
5月 6月 7月 8月
+228円 +4,892円 +106円 +2,909円
9月 10月 11月 12月
+283円 +0円 +2,686円 +0円

2021年

1月 2月 3月 4月
+130円 +145円 +224円 +301円
5月 6月 7月 8月
+537円 +236円 +229円 +50円
9月 10月 11月 12月
+0円 +145円 +2,850円 +522円

2022年

1月 2月 3月 4月
+342円 +197円 +4,606円 +4,407円
5月 6月 7月 8月
+5,973円 +7,546円 +5,930円 +9,171円
9月 10月 11月 12月
-98,374円

損益合計

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
+34,085円 +5,369円 -60,202円 -20,748円 -21%

2020年~2022年の月間成績をまとめるとこのようになり、2年9ヶ月で-2万円の成績となりました。

2007年~のバックテスト結果

天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-は長期運用が可能なナンピンEAということなので、長期でのバックテストもしました。

収益 +663,633円 収益率(全期間) +132.70%
初期証拠金 500,000円 勝率 76.82%
プロフィットファクター 1.82 最大保有ポジション 16
最大ドローダウン 48.18%(413,791円) リスクリターン率 1.6
平均利益 461円 最大利益 46,208円
平均損失 -837円 最大損失 -17,320円

2007年からの長期バックテストは証拠金50万円の場合+66万円となりました。

推奨証拠金の10万円ではロスカットになっていますが、最大ドローダウンが41万円ほどで50万円ほどの証拠金があった方が良さそうです。

2007年~のバックテスト結果

天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-は長期運用が可能なナンピンEAということなので、長期でのバックテストもしました。

収益 +642,555円 収益率(全期間) +128.5%
初期証拠金 500,000円 勝率 76.63%
プロフィットファクター 1.88 最大保有ポジション 16
最大ドローダウン 32.61%(248,450円) リスクリターン率 2.59
平均利益 437円 最大利益 30,700円
平均損失 -762円 最大損失 -11,871円

2007年からの長期バックテストは証拠金50万円の場合+64万円となりました。

最大ドローダウンは24.8万円なので、証拠金30万円あれば、長期運用も可能となっています。

証拠金を多めに入れておけば、長期で利益が上がる予想なので、ぜひ検討してみましょう。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.3~
収益 +61,863円 +50,294円 +28,229円 +80,117円
収益率 +12.3% +10.0% +5.6% +16.0%
勝率 73.86% 74.60% 73.87% 73.78%
PF 1.6 1.54 2.23 1.6
最大ドローダウン 41.29%(224,413円) 42.11%(224,985円) 2.99%(15,603円) 39.82%(224,371円)
リスクリターン率 0.28 0.22 1.81 0.36
平均利益 507円 515円 348円 541円
最大利益 29,565円 28,915円 5,040円 29,190円
平均損失 -896円 -983円 -441円 -951円
最大損失 -10,996円 -11,095円 -1,747円 -11,050円

※推奨証拠金10万円ではロスカットになった為、0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-のバックテストの結果は全期間でプラス収益でした。

GogoJungleの天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-のバックテストをしてきました。全ての期間でプラスの収益でした。

長期でも運用可能なナンピンEAで、証拠金をたくさん入れておけば長い期間の運用も可能です。

ぜひ参考にしてください。

天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-の詳細を確認する21年間ロスカットなし PF:2.11 DD:19.6% ドル円専用 第二弾! | GogoJungle

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