ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2020.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +63,872円 | +38,973円 | +21,549円 | +62,409円 |
| 収益率 | +21.2% | +12.9% | +7.1% | +20.8% |
| 勝率 | 73.02% | 69.51% | 66.39% | 72.68% |
| PF | 1.58 | 1.38 | 2.00 | 1.50 |
| 最大ドローダウン | 229,561円(69.24%) | 231,023円(74.82%) | 34,537円(10.98%) | 229,217円(70.45%) |
| リスクリターン率 | 0.28 | 0.17 | 0.62 | 0.27 |
| 平均利益 | 759円 | 918円 | 546円 | 681円 |
| 最大利益 | 29,455円 | 29,405円 | 8,502円 | 29,105円 |
| 平均損失 | -1,303円 | -1,521円 | -542円 | -1,207円 |
| 最大損失 | -11,093円 | -10,976円 | -2,859円 | -11,264円 |
※推奨証拠金10万円ではロスカットになった為、0.01ロット運用、証拠金30万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後ともにプラスの成績でした。
後半では月間成績も載せておきますので、収益率の目安として活用してください。
では、天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 16 | 2020年3月26日 | 23,000円 |
天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-はUSDJPY専用のナンピン系EAです。
取引時間帯、移動平均線の条件に合わせた逆張り手法に逆方向でナンピンエントリーします。15回までナンピンする設定になっていて、最大ポジション数は16となります。
ナンピンEAとなっていましたが、バックテストを確認するとナンピンごとにロット数も増えていくマーチンゲールのようです。
バックテストでは以下のようにポジションが増えるごとにロットが増えていきました。
| ポジション | ロット |
|---|---|
| 1 | 0.01 |
| 2 | 0.03 |
| 3 | 0.05 |
| 4 | 0.07 |
| 5 | 0.09 |
| 6 | 0.11 |
| 7 | 0.13 |
| 8 | 0.15 |
| 9 | 0.17 |
| 10 | 0.19 |
| 11 | 0.21 |
| 12 | 0.23 |
| 13 | 0.25 |
| 14 | 0.27 |
| 15 | 0.29 |
| 16 | 0.31 |
推奨証拠金が10万円で0.01ロットとありましたので、検証でも10万円・0.01ロットスタートで行ったところ、10万円ではロスカットになったため、50万円で検証しています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | -256,044円 | 収益率(全期間) | -7.34% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.87 | 勝率 | 74.85% (619/827) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 16 |
| リスクリターン率 | -0.19 | 最大ドローダウン | 33.95% (1,370,960円) |
| 平均利益 | 2,974円 | 最大利益 | 51,940円 |
| 平均損失 | -10,190円 | 最大損失 | -511,250円 |
天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-の公開成績を見ると、大きなドローダウンが発生しています。
GogoJungleの公開成績は0.1ロット運用なので、途中で損切りをしたようです。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年12月の損失がすごいことになっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は50回～100回前後あり、月によって変わるようです。
norinoriさんの他のEA
norinoriさんはGogoJungleにほかにもEAを出品されています。
同じ商品の別通貨ペアも検証しているので、参考にしてください。
天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-のEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | +63,872円 | 収益率(全期間) | +21.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 300,000円 | 勝率 | 73.02% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.58 | 最大保有ポジション | 16 |
| 最大ドローダウン | 229,561円(69.24%) | リスクリターン率 | 0.28 |
| 平均利益 | 759円 | 最大利益 | 29,455円 |
| 平均損失 | -1,303円 | 最大損失 | -11,093円 |
過去1年はプラスの成績でした。6.3万円ほどの利益となります。
過去6ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | +38,973円 | 収益率(全期間) | +12.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 300,000円 | 勝率 | 69.51% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.38 | 最大保有ポジション | 16 |
| 最大ドローダウン | 231,023円(74.82%) | リスクリターン率 | 0.17 |
| 平均利益 | 918円 | 最大利益 | 29,405円 |
| 平均損失 | -1,521円 | 最大損失 | -10,976円 |
過去6ヶ月もプラスでした。
過去3ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | +21,549円 | 収益率(全期間) | +7.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 300,000円 | 勝率 | 66.39% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.00 | 最大保有ポジション | 16 |
| 最大ドローダウン | 34,537円(10.98%) | リスクリターン率 | 0.62 |
| 平均利益 | 546円 | 最大利益 | 8,502円 |
| 平均損失 | -542円 | 最大損失 | -2,859円 |
過去3ヶ月もプラスでした。ドローダウンも少ないです。
リリース後のバックテスト結果
天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-のリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +62,409円 | 収益率(全期間) | +20.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 300,000円 | 勝率 | 72.68% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.50 | 最大保有ポジション | 16 |
| 最大ドローダウン | 229,217円(70.45%) | リスクリターン率 | 0.27 |
| 平均利益 | 681円 | 最大利益 | 29,105円 |
| 平均損失 | -1,207円 | 最大損失 | -11,264円 |
2020年3月リリースからの成績はプラスとなりました。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日～末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +0円 | +933円 | +21,606円 | +442円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +228円 | +4,892円 | +106円 | +2,909円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +283円 | +0円 | +2,686円 | +0円 |
2021年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +130円 | +145円 | +224円 | +301円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +537円 | +236円 | +229円 | +50円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +0円 | +145円 | +2,850円 | +522円 |
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +342円 | +197円 | +4,606円 | +4,407円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +5,973円 | +7,546円 | +5,930円 | +9,171円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -98,374円 | +6,231円 | +6,037円 | +8,644円 |
損益合計
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| +34,085円 | +5,369円 | -39,290円 | +164円 | +0.001% |
2020年～2022年の月間成績をまとめるとこのようになり、3年でほぼ利益は0となりました。
3年に1度のロスカットだと、損益がトントンになるようです。
2007年～のバックテスト結果
天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-は長期運用が可能なナンピンEAということなので、長期でのバックテストもしました。
| 収益 | +322,969円 | 収益率(全期間) | +64.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 74.76% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.92 | 最大保有ポジション | 16 |
| 最大ドローダウン | 28.99%(229,812円) | リスクリターン率 | 1.41 |
| 平均利益 | 392円 | 最大利益 | 29,097円 |
| 平均損失 | -605円 | 最大損失 | -11,315円 |
2007年からの長期バックテストは証拠金50万円の場合+32万円となりました。
推奨証拠金の10万円ではロスカットになっていますが、最大ドローダウンが22万円ほどで30万円ほどの証拠金があった方が良さそうです。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2020.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +63,872円 | +38,973円 | +21,549円 | +62,409円 |
| 収益率 | +21.2% | +12.9% | +7.1% | +20.8% |
| 勝率 | 73.02% | 69.51% | 66.39% | 72.68% |
| PF | 1.58 | 1.38 | 2.00 | 1.50 |
| 最大ドローダウン | 229,561円(69.24%) | 231,023円(74.82%) | 34,537円(10.98%) | 229,217円(70.45%) |
| リスクリターン率 | 0.28 | 0.17 | 0.62 | 0.27 |
| 平均利益 | 759円 | 918円 | 546円 | 681円 |
| 最大利益 | 29,455円 | 29,405円 | 8,502円 | 29,105円 |
| 平均損失 | -1,303円 | -1,521円 | -542円 | -1,207円 |
| 最大損失 | -11,093円 | -10,976円 | -2,859円 | -11,264円 |
※推奨証拠金10万円ではロスカットになった為、0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleの天狗 -てんぐ- USD/JPY-ALL-のバックテストをしてきました。全ての期間でプラスの収益でした。
長期でも運用可能なナンピンEAで、証拠金をたくさん入れておけば長い期間の運用も可能です。
ぜひ参考にしてください。
