あんずαのEA検証結果

ゲムゲム

今回はあんずαを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「あんずα」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

あんずαはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年9月30日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.12~
収益 -99,158円 -99,315円 -28,937円 -99,160円
収益率 -99.1% -99.3% -28.9% -99.1%
勝率 91.24% 89.95% 87.68% 91.59%
PF 0.41 0.26 0.38 0.53
最大ドローダウン 99.34%(126,719円) 99.41%(115,118円) 61.55%(69,025円) 99.48%(162,212円)
リスクリターン率 -0.78 -0.86 -0.42 -0.61
平均利益 101円 104円 99円 102円
最大利益 315円 299円 223円 301円
平均損失 -2,608円 -3,551円 -1,865円 -2,116円
最大損失 -6,105円 -5,854円 -3,328円 -6,943円

※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、リリース後はロスカットとなり、過去3ヶ月の結果だけロスカットされずにマイナスとなりました。

9月末が含み損を抱えたタイミングだったようです。

証拠金20万円の場合

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
-57,475円 -96,320円 -64,920円 -29,300円

証拠金20万円でバックテストをするとロスカットにはなりませんが、マイナスの結果となっています。

今はAUDとNZDの乖離が大きいようですね。

後半では月間成績も載せておきますので、収益率の目安として活用してください。

では、あんずαを詳しく見て行きましょう。

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あんずαの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン AUDNZD 5M
最大ポジション リリース日 価格
33(バックテスト実測値) 2020年12月9日 21,000円

あんずαはAUDNZD専用のナンピン系EAです。

AUDNZDの価格がここ数年、一定の範囲にあって安定しているため、その中での上下動を堅実に拾って利益を積み上げていく設計となっています。

ナンピン系ですが、マーチンゲールの使用はありません。最大ポジションは明確な記載はありませんが、バックテスト実測値で33で、AutoStop機能により一定範囲に制限されます。

また、大きな価格変動でストップロジック、クローズロジックが発動するため、強制ロスカットまで無限ナンピンするタイプではないようです(設定でONOFFも可能です)

10万円位からでも運用可能ということで、検証でも10万円・単利0.01でバックテストを行いました。

GogoJungleでの公開成績

収益 +218,529円 収益率(全期間) +21.00%
プロフィットファクター 2184.37 勝率 99.75% (1204/1207)
初期ロット数 0.01ロット 最大ポジション数 31
リスクリターン率 0.59 最大ドローダウン 29.75% (373,006円)
平均利益 205円 最大利益 709円
平均損失 -38円 最大損失 -79円

あんずαの公開成績を見ると、ナンピン系ですので含み損を抱えながら、右肩上がりのグラフになっています。

最近は含み損がかなり大きくなっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、毎月利益を積み上げています。

月間の取引回数

月間の取引回数は50回前後あり、ほぼ毎日のように取引があります。

ホーさんの他のEA

ホーさんはGogoJungleにほかにもEAを出品されています。

あんずαのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 -99,158円 収益率(全期間) -99.1%
初期証拠金 100,000円 勝率 91.24%
プロフィットファクター 0.41 最大保有ポジション 33(バックテスト実測値)
最大ドローダウン 99.34%(126,719円) リスクリターン率 -0.78
平均利益 101円 最大利益 315円
平均損失 -2,608円 最大損失 -6,105円

過去1年は含み損を抱えきれなくなりロスカットとなりました。

証拠金20万円でバックテストをすると-57,475円となっています。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 -99,315円 収益率(全期間) -99.3%
初期証拠金 100,000円 勝率 89.95%
プロフィットファクター 0.26 最大保有ポジション 33(バックテスト実測値)
最大ドローダウン 99.41%(115,118円) リスクリターン率 -0.86
平均利益 104円 最大利益 299円
平均損失 -3,551円 最大損失 -5,854円

過去6ヶ月も同じくロスカットとなりました。

証拠金20万円でバックテストをすると-96,320円となっています。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 -28,937円 収益率(全期間) -28.9%
初期証拠金 100,000円 勝率 87.68%
プロフィットファクター 0.38 最大保有ポジション 33(バックテスト実測値)
最大ドローダウン 61.55%(69,025円) リスクリターン率 -0.42
平均利益 99円 最大利益 223円
平均損失 -1,865円 最大損失 -3,328円

過去3ヶ月はロスカットではありませんが、マイナス結果となりました。

証拠金20万円でバックテストをすると-64,920円となっています。

リリース後のバックテスト結果

あんずαのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 -99,160円 収益率(全期間) -99.1%
初期証拠金 100,000円 勝率 91.59%
プロフィットファクター 0.53 最大保有ポジション 33(バックテスト実測値)
最大ドローダウン 99.48%(162,212円) リスクリターン率 -0.61
平均利益 102円 最大利益 301円
平均損失 -2,116円 最大損失 -6,943円

2020年12月のリリースからの成績もロスカットとなっています。

証拠金20万円でバックテストをすると-29,300円となっています。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+135円 +3,777円 +5,453円 +6,908円
5月 6月 7月 8月
-1,099円 +6,781円 -4,822円 -7,511円
9月 10月 11月 12月
+5,475円 +6,149円 +5,386円 +3,447円

2021年

1月 2月 3月 4月
+4,002円 +3,117円 -12,826円 +5,083円
5月 6月 7月 8月
+4,805円 -1,839円 +895円 -3,186円
9月 10月 11月 12月
+3,252円 -745円 +4,112円 +5,906円

2022年

1月 2月 3月 4月
+2,148円 +4,753円 +1,559円 -1,550円
5月 6月 7月 8月
+5,132円 +1,991円 -1,464円 -4,502円
9月 10月 11月 12月
-14,055円

損益合計

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
+30,079円 +12,576円 -5,988円 +36,667円 +36%

2020年~2021年の月間成績をまとめるとこのようになり、2年6ヶ月でで3.6万円の成績となりました。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.12~
収益 -99,158円 -99,315円 -28,937円 -99,160円
収益率 -99.1% -99.3% -28.9% -99.1%
勝率 91.24% 89.95% 87.68% 91.59%
PF 0.41 0.26 0.38 0.53
最大ドローダウン 99.34%(126,719円) 99.41%(115,118円) 61.55%(69,025円) 99.48%(162,212円)
リスクリターン率 -0.78 -0.86 -0.42 -0.61
平均利益 101円 104円 99円 102円
最大利益 315円 299円 223円 301円
平均損失 -2,608円 -3,551円 -1,865円 -2,116円
最大損失 -6,105円 -5,854円 -3,328円 -6,943円

※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。

ゲムゲム

あんずαはリスク低めのナンピン系EAです。

GogoJungleのあんずαのバックテストをしてきました。

AUDNZDは決済時に大きな含み損が発生しているので、すべての期間でマイナスとなりました。

月間成績を見るとパフォーマンス性は高そうですので、適度に決済をすれば長期で運用も可能そうです。

ぜひ参考にしてください。

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