ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「あんずα」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
あんずαはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2020.12~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -99,196円 | +42,814円 | +26,604円 | -99,269円 |
| 収益率 | -99.2% | +42.8% | +26.6% | -99.3% |
| 勝率 | 90.78% | 96.88% | 98.76% | 91.59% |
| PF | 0.35 | 27.14 | 30.23 | 0.53 |
| 最大ドローダウン | 113,199円(99.29%) | 71,798円(63.75%) | 18,550円(15.42%) | 163,627円(99.56%) |
| リスクリターン率 | -0.88 | 0.60 | 1.43 | -0.61 |
| 平均利益 | 107円 | 110円 | 115円 | 104円 |
| 最大利益 | 301円 | 400円 | 433円 | 307円 |
| 平均損失 | -3,001円 | -126円 | -304円 | -2,141円 |
| 最大損失 | -5,951円 | -515円 | -512円 | -7,047円 |
※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、リリース後はロスカットとなり、過去6ヶ月、過去3ヶ月はプラスの成績でした。
証拠金20万円の場合
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 |
|---|---|---|---|
| +66,087円 | +43,380円 | +25,652円 | +113,009円 |
証拠金20万円でバックテストをしたところ、全期間でプラスの成績でした。
あんずαはAUDNZDの価格がここ数年一定のレンジ内で上下している特性を利用したEAですが、AUDNZDのレートが2022年9月まで豪ドル高が続いたため、含み損がかなり増える状況になっていました。
10月からレンジ内に落ち着いてきたため、資金が耐えられればリターンが高くなる結果となっています。
後半では月間成績も載せておきますので、収益率の目安として活用してください。
では、あんずαを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
あんずαの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | AUDNZD | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 33（バックテスト実測値） | 2020年12月9日 | 21,000円 |
あんずαはAUDNZD専用のナンピン系EAです。
AUDNZDの価格がここ数年、一定の範囲にあって安定しているため、その中での上下動を堅実に拾って利益を積み上げていく設計となっています。
ナンピン系ですが、マーチンゲールの使用はありません。最大ポジションは明確な記載はありませんが、バックテスト実測値で33で、AutoStop機能により一定範囲に制限されます。
また、大きな価格変動でストップロジック、クローズロジックが発動するため、強制ロスカットまで無限ナンピンするタイプではないようです（設定でONOFFも可能です）
10万円位からでも運用可能ということで、検証でも10万円・単利0.01でバックテストを行いました。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +218,529円 | 収益率(全期間) | +21.00% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2184.37 | 勝率 | 99.75% (1204/1207) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 31 |
| リスクリターン率 | 0.59 | 最大ドローダウン | 29.75% (373,006円) |
| 平均利益 | 205円 | 最大利益 | 709円 |
| 平均損失 | -38円 | 最大損失 | -79円 |
あんずαの公開成績を見ると、ナンピン系ですので含み損を抱えながら、右肩上がりのグラフになっています。
最近は含み損がかなり大きくなっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、毎月利益を積み上げています。
月間の取引回数
月間の取引回数は50回前後あり、ほぼ毎日のように取引があります。
ホーさんの他のEA
ホーさんはGogoJungleにほかにもEAを出品されています。
あんずαのEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | -99,196円 | 収益率(全期間) | -99.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 90.78% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.35 | 最大保有ポジション | 33（バックテスト実測値） |
| 最大ドローダウン | 113,199円(99.29%) | リスクリターン率 | -0.88 |
| 平均利益 | 107円 | 最大利益 | 301円 |
| 平均損失 | -3,001円 | 最大損失 | -5,951円 |
過去1年は含み損を抱えきれなくなりロスカットとなりました。
証拠金20万円でバックテストをすると-57,475円となっています。
過去6ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | +42,814円 | 収益率(全期間) | +42.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 96.88% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 27.14 | 最大保有ポジション | 33（バックテスト実測値） |
| 最大ドローダウン | 71,798円(63.75%) | リスクリターン率 | 0.60 |
| 平均利益 | 110円 | 最大利益 | 400円 |
| 平均損失 | -126円 | 最大損失 | -515円 |
過去6ヶ月も同じくロスカットとなりました。
証拠金20万円でバックテストをすると-96,320円となっています。
過去3ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | +26,604円 | 収益率(全期間) | +26.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 98.76% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 30.23 | 最大保有ポジション | 33（バックテスト実測値） |
| 最大ドローダウン | 18,550円(15.42%) | リスクリターン率 | 1.43 |
| 平均利益 | 115円 | 最大利益 | 433円 |
| 平均損失 | -304円 | 最大損失 | -512円 |
過去3ヶ月はロスカットではありませんが、マイナス結果となりました。
証拠金20万円でバックテストをすると-64,920円となっています。
リリース後のバックテスト結果
あんずαのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -99,269円 | 収益率(全期間) | -99.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 91.59% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.53 | 最大保有ポジション | 33（バックテスト実測値） |
| 最大ドローダウン | 163,627円(99.56%) | リスクリターン率 | -0.61 |
| 平均利益 | 104円 | 最大利益 | 307円 |
| 平均損失 | -2,141円 | 最大損失 | -7,047円 |
2020年12月のリリースからの成績もロスカットとなっています。
証拠金20万円でバックテストをすると-29,300円となっています。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日～末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +135円 | +3,777円 | +5,453円 | +6,908円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| -1,099円 | +6,781円 | -4,822円 | -7,511円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +5,475円 | +6,149円 | +5,386円 | +3,447円 |
2021年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +4,002円 | +3,117円 | -12,826円 | +5,083円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +4,805円 | -1,839円 | +895円 | -3,186円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,252円 | -745円 | +4,112円 | +5,906円 |
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,148円 | +4,753円 | +1,559円 | -1,550円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +5,132円 | +1,991円 | -1,464円 | -4,502円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -14,055円 | +9,619円 | +8,565円 | +5,514円 |
損益合計
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| +30,079円 | +12,576円 | +17,710円 | +60,365円 | +60% |
2020年～2021年の月間成績をまとめるとこのようになり、3年で6万円の成績となりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2020.12~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -99,196円 | +42,814円 | +26,604円 | -99,269円 |
| 収益率 | -99.2% | +42.8% | +26.6% | -99.3% |
| 勝率 | 90.78% | 96.88% | 98.76% | 91.59% |
| PF | 0.35 | 27.14 | 30.23 | 0.53 |
| 最大ドローダウン | 113,199円(99.29%) | 71,798円(63.75%) | 18,550円(15.42%) | 163,627円(99.56%) |
| リスクリターン率 | -0.88 | 0.60 | 1.43 | -0.61 |
| 平均利益 | 107円 | 110円 | 115円 | 104円 |
| 最大利益 | 301円 | 400円 | 433円 | 307円 |
| 平均損失 | -3,001円 | -126円 | -304円 | -2,141円 |
| 最大損失 | -5,951円 | -515円 | -512円 | -7,047円 |
※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。
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GogoJungleのあんずαのバックテストをしてきました。
月間成績を見るとパフォーマンス性は高そうですので、適度に決済をすれば長期で運用も可能そうです。
ぜひ参考にしてください。
