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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「GTX」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
GTXはUSDJPY専用のデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年12月31日
過去16年 2007.1~2023.12 |
リリース後 2021.12~2023.12 |
|
---|---|---|
収益 | +761,231円 | +139,688円 |
収益率 | +152.2% | +27.9% |
勝率 | 56.31% | 54.58% |
PF | 1.41 | 1.45 |
最大ドローダウン | 76,806円(15.36%) | 67,347円(10.00%) |
リスクリターン率 | 9.91 | 2.07 |
平均利益 | 2,111円 | 3,010円 |
最大利益 | 46,990円 | 40,050円 |
平均損失 | -1,937円 | -2,491円 |
最大損失 | -15,210円 | -14,930円 |
※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラスで良い成績でした。
では、GTXを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
GTXの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
デイトレード | USDJPY | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
1 | 2021年12月06日 | 40,000円 |
GTXはUSDJPY専用のデイトレEAで、最大ポジションは1つのみです。
デフォルトは複利機能がON(True)で、最低推奨証拠金は15,000円となっていますが、バックテストでは証拠金50万円、単利0.1ロットで検証しています。
GogoJungleでの公開成績
収益 | +2,273,030円 | 収益率(全期間) | 86.23% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.47 | 勝率 | 56.58% (159/281) |
初期ロット数 | ?初期ロット数 | 最大ポジション数 | ?最大ポジション数 |
リスクリターン率 | 2.5 | 最大ドローダウン | 18.82% (908,804円) |
平均利益 | 40,567円 | 最大利益 | 654,480円 |
平均損失 | -35,949円 | 最大損失 | -223,210円 |
GTXは公開成績を見ると、順調に利益をあげています。
初期設定で複利機能がONのため、ロット数が大きく平均利益や損失も大きくなっているようです。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、2023年は1月が大きく負けていて、2022年は10月以外はプラスでした。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10回程度です。
れんみぃさんの他のEA
れんみぃさんはGTX以外にもEAをリリースしています。
2007年~のバックテスト結果
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スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
収益 | +761,231円 | 収益率(全期間) | +152.2% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 56.31% |
プロフィットファクター | 1.41 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 76,806円(15.36%) | リスクリターン率 | 9.91 |
平均利益 | 2,111円 | 最大利益 | 46,990円 |
平均損失 | -1,937円 | 最大損失 | -15,210円 |
GTXは過去16年で76.1万円の収益でした。
全体的に安定した成績となっています。
成績の推移とドローダウン
GTXをQuantAnalyzerで見てみると、最初だけ停滞していますが全体的に右肩上がりで推移しています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2007年と2023年だけマイナスの成績ですが、それ以外はプラスで安定しています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年はマイナスの月が多くなっています。
2022年
2022年はマイナスの月がありますが微損で、収益を伸ばしています。
2021年
2021年も同様にマイナスの月がありますが、プラスの月の収益率が高くなっています。
2020年
2020年は3月に大きく利益を伸ばしていて、損失も抑えられているのでトータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
GTXのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +139,688円 | 収益率(全期間) | +27.9% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 54.58% |
プロフィットファクター | 1.45 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 67,347円(10.00%) | リスクリターン率 | 2.07 |
平均利益 | 3,010円 | 最大利益 | 40,050円 |
平均損失 | -2,491円 | 最大損失 | -14,930円 |
2021年12月6日のリリース日以降のバックテスト結果は、途中まで順調ですが、直近は少し停滞気味です。
まとめ
過去16年 2007.1~2023.12 |
リリース後 2021.12~2023.12 |
|
---|---|---|
収益 | +761,231円 | +139,688円 |
収益率 | +152.2% | +27.9% |
勝率 | 56.31% | 54.58% |
PF | 1.41 | 1.45 |
最大ドローダウン | 76,806円(15.36%) | 67,347円(10.00%) |
リスクリターン率 | 9.91 | 2.07 |
平均利益 | 2,111円 | 3,010円 |
最大利益 | 46,990円 | 40,050円 |
平均損失 | -1,937円 | -2,491円 |
最大損失 | -15,210円 | -14,930円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのGTXのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後ともにプラスでした。
リリース後はしばらく前までは順調でしたが、直近は少し利益が減っているようです。
ぜひ参考にしてください。