GTXのEA検証結果

ゲムゲム

今回はGTXを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「GTX」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

GTXはUSDJPY専用のデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2007.1~2023.12
リリース後
2021.12~2023.12
収益 +761,231円 +139,688円
収益率 +152.2% +27.9%
勝率 56.31% 54.58%
PF 1.41 1.45
最大ドローダウン 76,806円(15.36%) 67,347円(10.00%)
リスクリターン率 9.91 2.07
平均利益 2,111円 3,010円
最大利益 46,990円 40,050円
平均損失 -1,937円 -2,491円
最大損失 -15,210円 -14,930円

※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラスで良い成績でした。

では、GTXを詳しく見て行きましょう。

GTXの詳細を確認する常に期待値がプラスの取引を繰り返します。 | GogoJungle

GTXの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年12月06日 40,000円

GTXはUSDJPY専用のデイトレEAで、最大ポジションは1つのみです。

デフォルトは複利機能がON(True)で、最低推奨証拠金は15,000円となっていますが、バックテストでは証拠金50万円、単利0.1ロットで検証しています。

GogoJungleでの公開成績

収益 +2,273,030円 収益率(全期間) 86.23%
プロフィットファクター 1.47 勝率 56.58% (159/281)
初期ロット数 ?初期ロット数 最大ポジション数 ?最大ポジション数
リスクリターン率 2.5 最大ドローダウン 18.82% (908,804円)
平均利益 40,567円 最大利益 654,480円
平均損失 -35,949円 最大損失 -223,210円

GTXは公開成績を見ると、順調に利益をあげています。

初期設定で複利機能がONのため、ロット数が大きく平均利益や損失も大きくなっているようです。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2023年は1月が大きく負けていて、2022年は10月以外はプラスでした。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に10回程度です。

れんみぃさんの他のEA

れんみぃさんはGTX以外にもEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +761,231円 収益率(全期間) +152.2%
初期証拠金 500,000円 勝率 56.31%
プロフィットファクター 1.41 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 76,806円(15.36%) リスクリターン率 9.91
平均利益 2,111円 最大利益 46,990円
平均損失 -1,937円 最大損失 -15,210円

GTXは過去16年で76.1万円の収益でした。

全体的に安定した成績となっています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • GTXをQuantAnalyzerで見てみると、最初だけ停滞していますが全体的に右肩上がりで推移しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2007年と2023年だけマイナスの成績ですが、それ以外はプラスで安定しています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はマイナスの月が多くなっています。

    2022年

    2022年はマイナスの月がありますが微損で、収益を伸ばしています。

    2021年

    2021年も同様にマイナスの月がありますが、プラスの月の収益率が高くなっています。

    2020年

    2020年は3月に大きく利益を伸ばしていて、損失も抑えられているのでトータルでプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    GTXのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +139,688円 収益率(全期間) +27.9%
    初期証拠金 500,000円 勝率 54.58%
    プロフィットファクター 1.45 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 67,347円(10.00%) リスクリターン率 2.07
    平均利益 3,010円 最大利益 40,050円
    平均損失 -2,491円 最大損失 -14,930円

    2021年12月6日のリリース日以降のバックテスト結果は、途中まで順調ですが、直近は少し停滞気味です。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.12
    リリース後
    2021.12~2023.12
    収益 +761,231円 +139,688円
    収益率 +152.2% +27.9%
    勝率 56.31% 54.58%
    PF 1.41 1.45
    最大ドローダウン 76,806円(15.36%) 67,347円(10.00%)
    リスクリターン率 9.91 2.07
    平均利益 2,111円 3,010円
    最大利益 46,990円 40,050円
    平均損失 -1,937円 -2,491円
    最大損失 -15,210円 -14,930円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    GTXは安定して利益をあげていました。

    GogoJungleのGTXのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    リリース後はしばらく前までは順調でしたが、直近は少し利益が減っているようです。

    ぜひ参考にしてください。

    GTXの詳細を確認する常に期待値がプラスの取引を繰り返します。 | GogoJungle

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA