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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「GTX」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
GTXはUSDJPY専用のデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年6月30日
| 過去16年 2007.1~2023.6 |
リリース後 2021.12~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +919,073円 | +134,677円 |
| 収益率 | +183.8% | +26.9% |
| 勝率 | 58.30% | 53.88% |
| PF | 1.53 | 1.59 |
| 最大ドローダウン | 64,613円(12.92%) | 62,452円(9.12%) |
| リスクリターン率 | 14.22 | 2.16 |
| 平均利益 | 2,105円 | 3,260円 |
| 最大利益 | 47,100円 | 40,160円 |
| 平均損失 | -1,919円 | -2,392円 |
| 最大損失 | -15,100円 | -14,820円 |
※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、すべての期間で安定した良い成績となりました。
リリース後の成績も順調です。
では、GTXを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
GTXの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年12月06日 | 40,000円 |
GTXはUSDJPY専用のデイトレEAで、最大ポジションは1つのみです。
デフォルトは複利機能がON（True）で、最低推奨証拠金は15,000円となっていますが、バックテストでは証拠金50万円、単利0.1ロットで検証しています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +1,667,600円 | 収益率(全期間) | +66.15% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.52 | 勝率 | 55.19% (117/212) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 1.83 | 最大ドローダウン | 19.28% (908,804円) |
| 平均利益 | 38,659円 | 最大利益 | 654,480円 |
| 平均損失 | -31,294円 | 最大損失 | -223,210円 |
GTXは公開成績を見ると、順調に利益をあげています。
初期設定で複利機能がONのため、ロット数が大きく平均利益や損失も大きくなっているようです。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2023年は1月とが大きく負けていて、2022年は10月以外はプラスでした。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10回程度です。
れんみぃさんの他のEA
れんみぃさんはGTX以外にもEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| XM | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.80pips | 0.59pips | 3.05倍 |
スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。
（XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +919,073円 | 収益率(全期間) | +183.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 58.30% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.53 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 64,613円(12.92%) | リスクリターン率 | 14.22 |
| 平均利益 | 2,105円 | 最大利益 | 47,100円 |
| 平均損失 | -1,919円 | 最大損失 | -15,100円 |
GTXは過去16年で91.9万円の収益でした。
全体的に安定した成績となっています。
成績の推移とドローダウン
GTXをQuantAnalyzerで見てみると、2018年だけが停滞していますが全体的に右肩上がりで推移しています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2007年と2023年だけマイナスの成績ですが、それ以外はプラスで安定しています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年はほとんどの月でマイナスになっています。
2022年
2022年はマイナスの月がありますが微損で、収益を伸ばしています。
2021年
2021年も同様にマイナスの月がありますが、プラスの月の収益率が高くなっています。
2020年
2020年は3月に大きく利益を伸ばしていて、損失も抑えられているのでトータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
GTXのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +134,677円 | 収益率(全期間) | +26.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 53.88% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.59 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 62,452円(9.12%) | リスクリターン率 | 2.16 |
| 平均利益 | 3,260円 | 最大利益 | 40,160円 |
| 平均損失 | -2,392円 | 最大損失 | -14,820円 |
2021年12月6日のリリース日以降のバックテスト結果は、途中まで順調ですが、直近は少し停滞気味です。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.6 |
リリース後 2021.12~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +919,073円 | +134,677円 |
| 収益率 | +183.8% | +26.9% |
| 勝率 | 58.30% | 53.88% |
| PF | 1.53 | 1.59 |
| 最大ドローダウン | 64,613円(12.92%) | 62,452円(9.12%) |
| リスクリターン率 | 14.22 | 2.16 |
| 平均利益 | 2,105円 | 3,260円 |
| 最大利益 | 47,100円 | 40,160円 |
| 平均損失 | -1,919円 | -2,392円 |
| 最大損失 | -15,100円 | -14,820円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのGTXのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後ともにプラスでした。
リリース後はしばらく前までは順調でしたが、直近は少し利益が減っているようです。
ぜひ参考にしてください。
