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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「 gotobi」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
gotobiは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年3月31日
| 過去15年 2007.10~2022.3 |
リリース後 2021.3~2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +550,286円 | +36,630円 |
| 収益率 | +110.0% | +7.3% |
| 勝率 | 59.13% | 65.08% |
| PF | 1.62 | 2.56 |
| 最大ドローダウン | 12.03%(62,054円) | 1.32%(7,041円) |
| リスクリターン率 | 8.86 | 5.20 |
| 平均利益 | 2,585円 | 1,466円 |
| 最大利益 | 26,612円 | 5,972円 |
| 平均損失 | -2,311円 | -1,068円 |
| 最大損失 | -17,217円 | -2,907円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去15年、リリース後共にプラスの成績でした。
では、 gotobiを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
gotobiの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 1分足 |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年3月25日 | 19,800円 |
gotobiはUSDJPY専用のアノマリー系EAになります。
最大ポジション数は1で、ゴトー日の仲値が決まる時間帯にトレードを行うEAとなります。
デフォルトの設定ではロット数が「0」の可変ロットになっていますが、検証では0.1の固定ロットで検証しました。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +657,683円 | 収益率(全期間) | 87.13% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 3.73 | 勝率 | 68.12% (47/69) |
| 初期ロット数 | 0(可変ロット） | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 9.46 | 最大ドローダウン | 5.85% (69,513円) |
| 平均利益 | 18,995円 | 最大利益 | 61,200円 |
| 平均損失 | -10,881円 | 最大損失 | -32,648円 |
gotobiは公開成績を見ると、2021年3月25日リリースから順調に利益を積み重ねています。
平均利益が平均損失よりも高いのでリスクリワードレシオも良いですね。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、マイナスよりもプラスの収益の方が大きいです。
月間の取引回数
月間の取引回数は基本ゴトー日になりますので、月5～6回と多くはありません。
たなかけんさんの他のEA
たなかけんさんはほかにもEAを1つ出品されています。
コチラは今のところマイナス成績になっています。
2007年1月～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +550,286円 | 収益率(全期間) | +110.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 59.13% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.62 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 12.03%(62,054円) | リスクリターン率 | 8.86 |
| 平均利益 | 2,585円 | 最大利益 | 26,612円 |
| 平均損失 | -2,311円 | 最大損失 | -17,217円 |
gotobiは15年で55万円の利益を出しました。
最大ドローダウンは小さいので、もう少しロットは大きめでも良さそうです。
成績の推移とドローダウン
gotobiをQuantAnalyzerで見てみると、2015年に停滞時期がありますが、それ以外は全体的に利益が上がっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
年間成績は2007年以外はプラス収益です。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は1月が少しマイナスですが、2月・3月はプラス成績となっています。
2021年
2020年
マイナスの月もありますがプラス収益の月が多いです。
リリース後のバックテスト結果
gotobiのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +36,630円 | 収益率(全期間) | +7.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 65.08% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.56 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 1.32%(7,041円) | リスクリターン率 | 5.20 |
| 平均利益 | 1,466円 | 最大利益 | 5,972円 |
| 平均損失 | -1,068円 | 最大損失 | -2,907円 |
gotobiはリリース後の結果は、3.6万円ほどでした。
まだ検証期間が短いですが、比較的安定しています。
まとめ
| 過去15年 2007.10~2022.3 |
リリース後 2021.3~2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +550,286円 | +36,630円 |
| 収益率 | +110.0% | +7.3% |
| 勝率 | 59.13% | 65.08% |
| PF | 1.62 | 2.56 |
| 最大ドローダウン | 12.03%(62,054円) | 1.32%(7,041円) |
| リスクリターン率 | 8.86 | 5.20 |
| 平均利益 | 2,585円 | 1,466円 |
| 最大利益 | 26,612円 | 5,972円 |
| 平均損失 | -2,311円 | -1,068円 |
| 最大損失 | -17,217円 | -2,907円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleの gotobiのバックテストをしてきました。過去15年、リリース後の結果ともにプラスでした。
ぜひ参考にしてください。
