gotobiのEA検証結果

ゲムゲム

今回は gotobiを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「gotobi」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

gotobiは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2007.10~2023.12
リリース後
2021.3~2023.12
収益 +833,142円 +159,532円
収益率 +166.6% +31.9%
勝率 61.81% 63.16%
PF 1.88 2.09
最大ドローダウン 60,746円(11.29%) 35,867円(5.39%)
リスクリターン率 13.72 4.45
平均利益 2,746円 2,833円
最大利益 27,059円 10,493円
平均損失 -2,368円 -2,325円
最大損失 -16,761円 -15,307円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後共にプラスの成績でした。

では、 gotobiを詳しく見て行きましょう。

gotobiの詳細を確認する日本特有のゴトー日の値動きに注目してトレードを行うEA | GogoJungle

gotobiの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY 1分足
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年3月25日 25,000円

gotobiはUSDJPY専用のアノマリー系EAになります。

最大ポジション数は1で、ゴトー日の仲値が決まる時間帯にトレードを行うEAとなります。

デフォルトの設定ではロット数が「0」の可変ロットになっていますが、検証では0.1の固定ロットで検証しました。

GogoJungleでの公開成績

収益 +3,127,100円 収益率(全期間) +94.60%
プロフィットファクター 1.57 勝率 62.01% (111/179)
初期ロット数 0(可変ロット) 最大ポジション数 1
リスクリターン率 3.17 最大ドローダウン 16.81% (985,634円)
平均利益 65,376円 最大利益 321,678円
平均損失 -67,998円 最大損失 -629,244円

gotobiは公開成績を見ると、2021年3月25日リリースから順調に利益を積み重ねています。

平均利益が平均損失よりも高いのでリスクリワードレシオも良いですね。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、マイナスよりもプラスの収益の方が大きいです。

月間の取引回数

月間の取引回数は基本ゴトー日になりますので、月5~6回と多くはありません。

たなかけんさんの他のEA

たなかけんさんはほかにもEAを1つ出品されています。

コチラは今のところマイナス成績になっています。

2007年1月~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +833,142円 収益率(全期間) +166.6%
初期証拠金 500,000円 勝率 61.81%
プロフィットファクター 1.88 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 60,746円(11.29%) リスクリターン率 13.72
平均利益 2,746円 最大利益 27,059円
平均損失 -2,368円 最大損失 -16,761円

gotobiは過去16年で83.3万円の利益を出しました。

最大ドローダウンは小さいので、もう少しロットは大きめでも良さそうです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • gotobiをQuantAnalyzerで見てみると、2015年に停滞時期がありますが、それ以外は全体的に利益が上がっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年間成績は2007年以外はプラス収益です。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は1月と3月、4月、11月にマイナスになっていますが、トータルでプラスです。
    2022年

    2022年は1月と10月が少しマイナスですが、それ以外は大きくプラスになっています。

    2021年

    2020年

    マイナスの月もありますがプラス収益の月が多いです。

    リリース後のバックテスト結果

    gotobiのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +159,532円 収益率(全期間) +31.9%
    初期証拠金 500,000円 勝率 63.16%
    プロフィットファクター 2.09 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 35,867円(5.39%) リスクリターン率 4.45
    平均利益 2,833円 最大利益 10,493円
    平均損失 -2,325円 最大損失 -15,307円

    gotobiは2021年3月リリース後の結果は、15.9万円ほどでした。

    安定して利益を上げています。

    まとめ

    過去16年
    2007.10~2023.12
    リリース後
    2021.3~2023.12
    収益 +833,142円 +159,532円
    収益率 +166.6% +31.9%
    勝率 61.81% 63.16%
    PF 1.88 2.09
    最大ドローダウン 60,746円(11.29%) 35,867円(5.39%)
    リスクリターン率 13.72 4.45
    平均利益 2,746円 2,833円
    最大利益 27,059円 10,493円
    平均損失 -2,368円 -2,325円
    最大損失 -16,761円 -15,307円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    gotobiはドローダウンも少なく非常に安定した成果を上げていました。

    GogoJungleの gotobiのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後の結果ともにプラスでした。

    リリース後の成績も安定しているので、今後も期待できそうなEAです。

    ぜひ参考にしてください。

    gotobiの詳細を確認する日本特有のゴトー日の値動きに注目してトレードを行うEA | GogoJungle

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