gotobiのEA検証結果

ゲムゲム

今回は gotobiを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「 gotobi」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

gotobiは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.10~2022.3
リリース後
2021.3~2022.3
収益 +550,286円 +36,630円
収益率 +110.0% +7.3%
勝率 59.13% 65.08%
PF 1.62 2.56
最大ドローダウン 12.03%(62,054円) 1.32%(7,041円)
リスクリターン率 8.86 5.20
平均利益 2,585円 1,466円
最大利益 26,612円 5,972円
平均損失 -2,311円 -1,068円
最大損失 -17,217円 -2,907円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去15年、リリース後共にプラスの成績でした。

では、 gotobiを詳しく見て行きましょう。

gotobiの詳細を確認する日本特有のゴトー日の値動きに注目してトレードを行うEA | GogoJungle

gotobiの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY 1分足
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年3月25日 19,800円

gotobiはUSDJPY専用のアノマリー系EAになります。

最大ポジション数は1で、ゴトー日の仲値が決まる時間帯にトレードを行うEAとなります。

デフォルトの設定ではロット数が「0」の可変ロットになっていますが、検証では0.1の固定ロットで検証しました。

GogoJungleでの公開成績

収益 +657,683円 収益率(全期間) 87.13%
プロフィットファクター 3.73 勝率 68.12% (47/69)
初期ロット数 0(可変ロット) 最大ポジション数 1
リスクリターン率 9.46 最大ドローダウン 5.85% (69,513円)
平均利益 18,995円 最大利益 61,200円
平均損失 -10,881円 最大損失 -32,648円

gotobiは公開成績を見ると、2021年3月25日リリースから順調に利益を積み重ねています。

平均利益が平均損失よりも高いのでリスクリワードレシオも良いですね。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、マイナスの月もありますが、マイナスよりもプラスの収益の方が大きいです。

月間の取引回数


月間の取引回数は基本ゴトー日になりますので、月5~6回と多くはありません。

たなかけんさんの他のEA

たなかけんさんはほかにもEAを1つ出品されています。

コチラは今のところマイナス成績になっています。

2007年1月~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +550,286円 収益率(全期間) +110.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 59.13%
プロフィットファクター 1.62 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 12.03%(62,054円) リスクリターン率 8.86
平均利益 2,585円 最大利益 26,612円
平均損失 -2,311円 最大損失 -17,217円

gotobiは15年で55万円の利益を出しました。

最大ドローダウンは小さいので、もう少しロットは大きめでも良さそうです。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • gotobiをQuantAnalyzerで見てみると、2015年に停滞時期がありますが、それ以外は全体的に利益が上がっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年間成績は2007年以外はプラス収益です。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は1月が少しマイナスですが、2月・3月はプラス成績となっています。

    2021年

    2020年

    マイナスの月もありますがプラス収益の月が多いです。

    リリース後のバックテスト結果

    gotobiのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +36,630円 収益率(全期間) +7.3%
    初期証拠金 500,000円 勝率 65.08%
    プロフィットファクター 2.56 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 1.32%(7,041円) リスクリターン率 5.20
    平均利益 1,466円 最大利益 5,972円
    平均損失 -1,068円 最大損失 -2,907円

    gotobiはリリース後の結果は、3.6万円ほどでした。

    まだ検証期間が短いですが、比較的安定しています。

    まとめ

    過去15年
    2007.10~2022.3
    リリース後
    2021.3~2022.3
    収益 +550,286円 +36,630円
    収益率 +110.0% +7.3%
    勝率 59.13% 65.08%
    PF 1.62 2.56
    最大ドローダウン 12.03%(62,054円) 1.32%(7,041円)
    リスクリターン率 8.86 5.20
    平均利益 2,585円 1,466円
    最大利益 26,612円 5,972円
    平均損失 -2,311円 -1,068円
    最大損失 -17,217円 -2,907円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    gotobiはドローダウンも少なく非常に安定した成果を上げていました。

    GogoJungleの gotobiのバックテストをしてきました。過去15年、リリース後の結果ともにプラスでした。

    ぜひ参考にしてください。

    gotobiの詳細を確認する日本特有のゴトー日の値動きに注目してトレードを行うEA | GogoJungle

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