ChallengeScalMorning V GBPCADのEA検証結果

ゲムゲム

今回は ChallengeScalMorning V GBPCADを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleとEA-BANKで提供されているEA「 ChallengeScalMorning V GBPCAD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

ChallengeScalMorning V GBPCADは朝スキャEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年6月30日

過去16年
2007.1~2023.6
リリース後
2019.12~2023.6
収益 -111,360円 -20,493円
収益率 -22.3% -4.1%
勝率 44.01% 50.87%
PF 0.75 0.84
最大ドローダウン 129,062円(25.09%) 68,817円(12.63%)
リスクリターン率 -0.86 -0.30
平均利益 1,519円 1,262円
最大利益 6,594円 5,077円
平均損失 -1,586円 -1,549円
最大損失 -8,662円 -6,674円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにマイナス成績でした。

では、 ChallengeScalMorning V GBPCADを詳しく見て行きましょう。

ChallengeScalMorning V GBPCADの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
朝スキャ GBPCAD 5分足
最大ポジション リリース日 価格
3 2019年12月9日 19,800円

ChallengeScalMorning V GBPCADはGBPCAD専用の日本時間の早朝にエントリーし、東京時間の一定時刻までに決済する朝スキャEAとなります。

最大ポジション数は3です。

GogoJungleでの公開成績

収益 +122,934円 収益率(全期間) 49.45%
プロフィットファクター 1.66 勝率 63.86% (258/404)
初期ロット数 0.1 最大ポジション数 3
リスクリターン率 1.99 最大ドローダウン 14.40% (61,721円)
平均利益 1,291円 最大利益 8,153円
平均損失 -1,378円 最大損失 -6,415円

ChallengeScalMorning V GBPCADは公開成績を見ると、リリースから順調に利益を積み重ねています。

平均利益が平均損失よりも高いのでリスクリワードレシオも良いですね。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、2023年、2022年は不調でマイナスの月が多いです。

2021年は全体的に順調で、9月以外はプラスの成績となりました。

月間の取引回数

月間の取引回数は月2~15回ほどです。

libetacさんの他のEA

libetacさんはほかにもEAを出品されています。

2007年1月~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  XM TDS 補正値
GBPCAD 5.22pips 3.70pips 1.41倍

スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。

(XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 -111,360円 収益率(全期間) -22.3%
初期証拠金 500,000円 勝率 44.01%
プロフィットファクター 0.75 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 129,062円(25.09%) リスクリターン率 -0.86
平均利益 1,519円 最大利益 6,594円
平均損失 -1,586円 最大損失 -8,662円

ChallengeScalMorning V GBPCADは15年ではマイナスの成績となりました。

動きがかなり不安定で、ドローダウンも大きいです。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • ChallengeScalMorning V GBPCADをQuantAnalyzerで見てみると、途中で調子を落としていて停滞していました。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年間成績はマイナスの年が多くなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2022年

    2021年

    2020年

    2020年と2021年はプラスの月が多く、2022年、2023年はマイナスが多い結果となっています。

    リリース後のバックテスト結果

    ChallengeScalMorning V GBPCADのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -20,493円 収益率(全期間) -4.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 50.87%
    プロフィットファクター 0.84 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 68,817円(12.63%) リスクリターン率 -0.30
    平均利益 1,262円 最大利益 5,077円
    平均損失 -1,549円 最大損失 -6,674円

    ChallengeScalMorning V GBPCADはリリース後の結果は、マイナスの結果となりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.6
    リリース後
    2019.12~2023.6
    収益 -111,360円 -20,493円
    収益率 -22.3% -4.1%
    勝率 44.01% 50.87%
    PF 0.75 0.84
    最大ドローダウン 129,062円(25.09%) 68,817円(12.63%)
    リスクリターン率 -0.86 -0.30
    平均利益 1,519円 1,262円
    最大利益 6,594円 5,077円
    平均損失 -1,586円 -1,549円
    最大損失 -8,662円 -6,674円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    ChallengeScalMorning V GBPCADは過去16年、リリース後ともにマイナスの成績でした。

    GogoJungleの ChallengeScalMorning V GBPCADのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後ともにマイナス成績となりました。

    スプレッドが狭ければ可能性はありそうですが、スプレッドが広いと厳しそうです。

    ぜひ参考にしてください。

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