ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Automata」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Automataは損小利大のEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.10~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -352,287円 | +19,060円 |
| 収益率 | -70.5% | +3.8% |
| 勝率 | 27.00% | 26.56% |
| PF | 0.93 | 1.05 |
| 最大ドローダウン | 412,316円(82.10%) | 73,440円(12.67%) |
| リスクリターン率 | -0.85 | 0.26 |
| 平均利益 | 1,854円 | 2,596円 |
| 最大利益 | 31,910円 | 17,450円 |
| 平均損失 | -739円 | -898円 |
| 最大損失 | -2,170円 | -2,150円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去16年のバックテストではマイナス、リリース後の成績はプラスの成績でした。
では、Automataを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Automataの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング・デイトレード | USDJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年10月29日 | 24,800円 |
AutomataはUSDJPY専用のスキャルピング／デイトレードEAで損小利大タイプのEAです。
最大ポジション数は1となります。
・Automataは高頻度取引を採用しているため国内ブローカーのみ対応となります
・スプレッド耐性は0.5pipsが最大値として設計されています
・※海外ブローカーでは確実に資金が減りますのでご注意ください
・推奨取引はOANDA Japan東京サーバー（0.4pips～0.8pips程度）FXFT（0.3pips～0.8pips程度）となります
・基本的にこの2社を使用することを前提として開発をしています
公式の説明では、高頻度取引のため、スプレッドが狭い国内業者を推奨としています。
検証では、海外FXのGEMFOREXの環境で最大スプレッドを「2.0」にてバックテストを行った結果となっています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +104,420円 | 収益率(全期間) | +80.52% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.21 | 勝率 | 31.16% (234/751) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 2.68 | 最大ドローダウン | 14.98% (38,930円) |
| 平均利益 | 2,603円 | 最大利益 | 17,500円 |
| 平均損失 | -976円 | 最大損失 | -3,280円 |
Automataは公開成績を見ると、2021年10月29日にリリースしてから成績は順調です。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2023年は2月が大きくマイナスになっています。
2022年は2月と10月以外は全てプラスの成績でした。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に50～70回とそこそこあります。
ka2さんの他のEA
ka2さんはゴゴジャンでは2つEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | -352,287円 | 収益率(全期間) | -70.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 27.00% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.93 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 412,316円(82.10%) | リスクリターン率 | -0.85 |
| 平均利益 | 1,854円 | 最大利益 | 31,910円 |
| 平均損失 | -739円 | 最大損失 | -2,170円 |
Automataは長期ではマイナスの結果となりました。全体的に右肩下がりの結果となっています。
最後は損失を少し取り戻しています。
成績の推移とドローダウン
AutomataをQuantAnalyzerで見てみると、2017年から成績が落ちています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
マイナスの年が多くなっています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は2月に大きくマイナスになっていて、今のところ年トータルでマイナスです。
2022年
2022年は負けている月もありますがトータルではプラスです。
2021年
2021年は12月に大きくマイナスとなっています。
2020年
2020年は勝ったり負けたりですがトータルではプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
Automataのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +19,060円 | 収益率(全期間) | +3.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 26.56% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.05 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 73,440円(12.67%) | リスクリターン率 | 0.26 |
| 平均利益 | 2,596円 | 最大利益 | 17,450円 |
| 平均損失 | -898円 | 最大損失 | -2,150円 |
2021年10月29日のリリース日以降のバックテスト結果は、プラスとなっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.10~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -352,287円 | +19,060円 |
| 収益率 | -70.5% | +3.8% |
| 勝率 | 27.00% | 26.56% |
| PF | 0.93 | 1.05 |
| 最大ドローダウン | 412,316円(82.10%) | 73,440円(12.67%) |
| リスクリターン率 | -0.85 | 0.26 |
| 平均利益 | 1,854円 | 2,596円 |
| 最大利益 | 31,910円 | 17,450円 |
| 平均損失 | -739円 | -898円 |
| 最大損失 | -2,170円 | -2,150円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのAutomataのバックテストをしてきました。
今回、スプレッドは2.0pipsで検証していますが、スプレッドが広いとマイナスになってしまうようです。
もし利用する場合は、スプレッドの狭い業者を使うようにしましょう。
