AutomataのEA検証結果

ゲムゲム

今回はAutomataを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Automata」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Automataは損小利大のEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2021.10~2022.12
収益 -341,046円 +29,820円
収益率 -68.3% +5.9%
勝率 27.02% 26.17%
PF 0.93 1.08
最大ドローダウン 412,315円(82.10%) 58,260円(10.05%)
リスクリターン率 -0.83 0.51
平均利益 1,849円 2,649円
最大利益 31,910円 17,450円
平均損失 -736円 -867円
最大損失 -2,150円 -2,150円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去16年のバックテストではマイナス、リリース後の成績はプラスの成績でした。

では、Automataを詳しく見て行きましょう。

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Automataの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング・デイトレード USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年10月29日 24,800円

AutomataはUSDJPY専用のスキャルピング/デイトレードEAで損小利大タイプのEAです。

最大ポジション数は1となります。

注意点

・Automataは高頻度取引を採用しているため国内ブローカーのみ対応となります
・スプレッド耐性は0.5pipsが最大値として設計されています
・※海外ブローカーでは確実に資金が減りますのでご注意ください
・推奨取引はOANDA Japan東京サーバー(0.4pips~0.8pips程度)FXFT(0.3pips~0.8pips程度)となります
・基本的にこの2社を使用することを前提として開発をしています

公式の説明では、高頻度取引のため、スプレッドが狭い国内業者を推奨としています。

検証では、海外FXのGEMFOREXの環境で最大スプレッドを「2.0」にてバックテストを行った結果となっています。

GogoJungleでの公開成績

収益 +104,420円 収益率(全期間) +80.52%
プロフィットファクター 1.21 勝率 31.16% (234/751)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 2.68 最大ドローダウン 14.98% (38,930円)
平均利益 2,603円 最大利益 17,500円
平均損失 -976円 最大損失 -3,280円

Automataは公開成績を見ると、2021年10月29日にリリースしてから成績は順調です。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2022年は2月と10月以外は全てプラスの成績でした。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に50~70回とそこそこあります。

ka2さんの他のEA


ka2さんはゴゴジャンでは2つEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

注意点
AutomataのバックテストをGEMFOREXで行ったところ、MaxSpread(スプレッドフィルター)の値を「2(pips)」以上にしないとエラーで動きませんでした。検証ではMaxSpread=2の結果となります。

収益 -341,046円 収益率(全期間) -68.3%
初期証拠金 500,000円 勝率 27.02%
プロフィットファクター 0.93 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 412,315円(82.10%) リスクリターン率 -0.83
平均利益 1,849円 最大利益 31,910円
平均損失 -736円 最大損失 -2,150円

Automataは長期ではマイナスの結果となりました。全体的に右肩下がりの結果となっています。

最後は損失を少し取り戻しています。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • AutomataをQuantAnalyzerで見てみると、2017年から成績が落ちています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    マイナスの年が多くなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は負けている月もありますがトータルではプラスです。

    2021年

    2021年は12月に大きくマイナスとなっています。

    2020年

    2020年は勝ったり負けたりですがトータルではプラスでした。

    リリース後のバックテスト結果

    Automataのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +29,820円 収益率(全期間) +5.9%
    初期証拠金 500,000円 勝率 26.17%
    プロフィットファクター 1.08 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 58,260円(10.05%) リスクリターン率 0.51
    平均利益 2,649円 最大利益 17,450円
    平均損失 -867円 最大損失 -2,150円

    2021年10月29日のリリース日以降のバックテスト結果は、プラスとなっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2021.10~2022.12
    収益 -341,046円 +29,820円
    収益率 -68.3% +5.9%
    勝率 27.02% 26.17%
    PF 0.93 1.08
    最大ドローダウン 412,315円(82.10%) 58,260円(10.05%)
    リスクリターン率 -0.83 0.51
    平均利益 1,849円 2,649円
    最大利益 31,910円 17,450円
    平均損失 -736円 -867円
    最大損失 -2,150円 -2,150円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Automataは過去16年ではマイナス、リリース後の成績はプラスの成績となりました。

    GogoJungleのAutomataのバックテストをしてきました。

    今回、スプレッドは2.0pipsで検証していますが、スプレッドが広いとマイナスになってしまうようです。

    もし利用する場合は、スプレッドの狭い業者を使うようにしましょう。

    Automataの詳細を確認する固定ロットの単一ポジションで利大損小 勝率30%で資産を増やす扱いやすいシステムトレード 1営業日で約3トレードの高頻度取引 | GogoJungle

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