AutomataのEA検証結果

ゲムゲム

今回はAutomataを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Automata」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Automataは損小利大のEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年6月30日

過去16年
2007.1~2024.6
リリース後
2021.10~2024.6
収益 -362,723円 -96,930円
収益率 -72.6% -19.4%
勝率 26.86% 24.44%
PF 0.93 0.88
最大ドローダウン 368,612円(73.31%) 194,090円(32.70%)
リスクリターン率 -0.98 -0.50
平均利益 1,857円 2,302円
最大利益 32,190円 19,240円
平均損失 -732円 -847円
最大損失 -2,720円 -2,850円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去16年のバックテスト、リリース後ともにマイナス成績でした。

では、Automataを詳しく見て行きましょう。

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Automataの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング・デイトレード USDJPY 1M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年10月29日 24,800円

AutomataはUSDJPY専用のスキャルピング/デイトレードEAで損小利大タイプのEAです。

最大ポジション数は1となります。

注意点

・Automataは高頻度取引を採用しているため国内ブローカーのみ対応となります
・スプレッド耐性は0.5pipsが最大値として設計されています
・※海外ブローカーでは確実に資金が減りますのでご注意ください
・推奨取引はOANDA証券 東京サーバー(0.4pips~0.8pips程度)FXFT(0.3pips~0.8pips程度)となります
・基本的にこの2社を使用することを前提として開発をしています

公式の説明では、高頻度取引のため、スプレッドが狭い国内業者を推奨としています。

検証では、海外FXのXMの環境で最大スプレッドを「2.0」にてバックテストを行った結果となっています。

GogoJungleでの公開成績

収益 8,730円 収益率(全期間) 2.81%
プロフィットファクター 1.01 勝率 27.49% (387/1408)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 0.07 最大ドローダウン 27.93% (123,210円)
平均利益 2,364円 最大利益 19,200円
平均損失 -887円 最大損失 -3,280円

Automataは公開成績を見ると、途中までは成績が良いですが、途中からはジリジリと下げています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2024年は3月だけプラスで今のところトータルでマイナスです。


2023年はほとんどがマイナスとなっています。

2022年はマイナスの月もありますがプラスの方が多いです。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に50~70回とそこそこあります。

ka2さんの他のEA


ka2さんはゴゴジャンでは2つEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

注意点
Automataのバックテストを海外FX環境で行ったところ、MaxSpread(スプレッドフィルター)の値を「2(pips)」以上にしないとエラーで動きませんでした。検証ではMaxSpread=2の結果となります。

収益 -362,723円 収益率(全期間) -72.6%
初期証拠金 500,000円 勝率 26.86%
プロフィットファクター 0.93 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 368,612円(73.31%) リスクリターン率 -0.98
平均利益 1,857円 最大利益 32,190円
平均損失 -732円 最大損失 -2,720円

Automataは長期ではマイナスの結果となりました。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • AutomataをQuantAnalyzerで見てみると、最初からずっと停滞期となっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    前半はほとんどマイナスで、2023年も大きなマイナスとなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は今のところすべてマイナスです。

    2023年

    2023年はほとんどの月でマイナス成績です。

    2022年

    2022年は負けている月もありますがトータルではプラスです。

    2021年

    2021年は12月に大きくマイナスとなっています。

    2020年

    2020年はトータルではプラスでした。

    リリース後のバックテスト結果

    Automataのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -96,930円 収益率(全期間) -19.4%
    初期証拠金 500,000円 勝率 24.44%
    プロフィットファクター 0.88 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 194,090円(32.70%) リスクリターン率 -0.50
    平均利益 2,302円 最大利益 19,240円
    平均損失 -847円 最大損失 -2,850円

    2021年10月29日のリリース日以降のバックテスト結果は、途中までは良かったですが、現在はマイ転しています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2024.6
    リリース後
    2021.10~2024.6
    収益 -362,723円 -96,930円
    収益率 -72.6% -19.4%
    勝率 26.86% 24.44%
    PF 0.93 0.88
    最大ドローダウン 368,612円(73.31%) 194,090円(32.70%)
    リスクリターン率 -0.98 -0.50
    平均利益 1,857円 2,302円
    最大利益 32,190円 19,240円
    平均損失 -732円 -847円
    最大損失 -2,720円 -2,850円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    Automataは過去16年、リリース後ともにマイナス成績でした。

    GogoJungleのAutomataのバックテストをしてきました。

    今回、スプレッドは2.0pipsで検証していますが、スプレッドが広いとマイナスになってしまうようです。

    もし利用する場合は、スプレッドの狭い業者を使うようにしましょう。

    Automataの詳細を確認する固定ロットの単一ポジションで利大損小 勝率30%で資産を増やす扱いやすいシステムトレード 1営業日で約3トレードの高頻度取引 | GogoJungle

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