スマートベアのEA検証結果

ゲムゲム

今回はスマートベアを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「スマートベア」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

スマートベアは複数ポジション型のスキャルピング、デイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.01~2022.12
リリース後
2019.10~2022.12
収益 +610,793円 +121,391円
収益率 +122.1% +24.2%
勝率 78.42% 77.78%
PF 1.64 1.73
最大ドローダウン 74,267円(10.44%) 31,047円(5.60%)
リスクリターン率 8.22 3.91
平均利益 1,006円 999円
最大利益 11,600円 6,809円
平均損失 -2,229円 -2,018円
最大損失 -25,702円 -5,220円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、どちらの期間もプラスで安定した成績でした。

では、スマートベアを詳しく見て行きましょう。

スマートベアの詳細を確認する[EAは実績で選べ] 発売以来1年半 PF2.8の成績! 安定して好勝率・好成績がねらえるスキャルピングEAです。ポジション調整でリスクコントロールも容易。初心者にもおすすめです。 | GogoJungle

スマートベアの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング、デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
10(変更可) 2019年10月30日 19,800円

スマートベアはUSDJPY専用で最大ポジションが10のスキャルピング・デイトレードEAです。

ロジックは以下の通りです(公式から引用)。

長期の足で市場全体のボラリティを俯瞰した上で、短期の指標を使い買われすぎ、売られすぎを見極めエントリを決めます。
基本はMacDのゴールデンクロスですが、Rsi、ボリンジャーバンドも同時に活用して、複数のシグナルが点灯した時にエントリを行います。

複数ポジション取りますが、設定により変更可能で、「0」にすることで1ポジションのみにすることもできます。

GogoJungleでの公開成績

収益 +205,164円 収益率(全期間) 82.11%
プロフィットファクター 2.68 勝率 84.58% (428/506)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 10
リスクリターン率 9.4 最大ドローダウン 8.26% (21,816円)
平均利益 770円 最大利益 9,300円
平均損失 -1,579円 最大損失 -5,353円

スマートベアは公開成績を見ると、安定して右肩上がりの成績となっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2022年1月だけマイナスですが、全体的な成績は良いです。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に10回~26回ほどになりました。

取引回数は月によって違い、2022年の5月は取引回数が多かったようです。

DrKoalaさんの他のEA

DrKoalaさんはスマートベア以外にもEAをリリースしています。

またの機会に検証したいと思います。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

最大スプレッドの注意点

最大スプレッドが初期値では1.2(pips)なので2.0(pips)にして検証しています。

収益 +610,793円 収益率(全期間) +122.1%
初期証拠金 500,000円 勝率 78.42%
プロフィットファクター 1.64 最大保有ポジション 10(変更可)
最大ドローダウン 74,267円(10.44%) リスクリターン率 8.22
平均利益 1,006円 最大利益 11,600円
平均損失 -2,229円 最大損失 -25,702円

スマートベアは15年で+60万円の収益でした。損切りロジックが入ることで長期的な運用が可能となっているようです。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • スマートベアをQuantAnalyzerで見てみると、2011年、2015年あたりが停滞時期となっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    一番右側(YTD)の年次成績はマイナスになったのは2011年と2014年だけで、それ以外はすべてプラスとなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年も順調にプラス成績となっています。

    2021年

    2021年は6月に大きなマイナス、7月に微損ですが、それ以外はプラスとなっています。

    2020年

    2020年は全てプラスの成績でした。

    リリース後のバックテスト結果

    スマートベアのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +121,391円 収益率(全期間) +24.2%
    初期証拠金 500,000円 勝率 77.78%
    プロフィットファクター 1.73 最大保有ポジション 10(変更可)
    最大ドローダウン 31,047円(5.60%) リスクリターン率 3.91
    平均利益 999円 最大利益 6,809円
    平均損失 -2,018円 最大損失 -5,220円

    2019年10月30日のリリース日以降のバックテスト結果も利益を出しています。

    まとめ

    過去16年
    2007.01~2022.12
    リリース後
    2019.10~2022.12
    収益 +610,793円 +121,391円
    収益率 +122.1% +24.2%
    勝率 78.42% 77.78%
    PF 1.64 1.73
    最大ドローダウン 74,267円(10.44%) 31,047円(5.60%)
    リスクリターン率 8.22 3.91
    平均利益 1,006円 999円
    最大利益 11,600円 6,809円
    平均損失 -2,229円 -2,018円
    最大損失 -25,702円 -5,220円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    スマートベアはドローダウンも小さく、安定的に利益を上げています。

    GogoJungleのスマートベアのバックテストをしてきました。

    損切ロジックが入っているので、損切するタイミングは大きめのマイナスがあります。

    リリース後の成績も比較的良さそうなので、ぜひ検討してみると良いでしょう。

    スマートベアの詳細を確認する[EAは実績で選べ] 発売以来1年半 PF2.8の成績! 安定して好勝率・好成績がねらえるスキャルピングEAです。ポジション調整でリスクコントロールも容易。初心者にもおすすめです。 | GogoJungle

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