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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「スマートベア」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
スマートベアは複数ポジション型のスキャルピング、デイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年6月30日
| 過去16年 2007.01~2023.6 |
リリース後 2019.10~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +385,950円 | +114,359円 |
| 収益率 | +77.1% | +22.8% |
| 勝率 | 81.86% | 84.32% |
| PF | 1.45 | 2.15 |
| 最大ドローダウン | 110,507円(17.21%) | 24,668円(4.22%) |
| リスクリターン率 | 3.49 | 4.64 |
| 平均利益 | 782円 | 684円 |
| 最大利益 | 12,560円 | 6,080円 |
| 平均損失 | -2,437円 | -1,712円 |
| 最大損失 | -29,749円 | -6,008円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、どちらの期間もプラスで安定した成績でした。
では、スマートベアを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
スマートベアの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング、デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 10（変更可） | 2019年10月30日 | 24,800円 |
スマートベアはUSDJPY専用で最大ポジションが10のスキャルピング・デイトレードEAです。
ロジックは以下の通りです（公式から引用）。
長期の足で市場全体のボラリティを俯瞰した上で、短期の指標を使い買われすぎ、売られすぎを見極めエントリを決めます。
基本はMacDのゴールデンクロスですが、Rsi、ボリンジャーバンドも同時に活用して、複数のシグナルが点灯した時にエントリを行います。
複数ポジション取りますが、設定により変更可能で、「0」にすることで1ポジションのみにすることもできます。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +228,918円 | 収益率(全期間) | 85.01% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.72 | 勝率 | 84.53% (470/556) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 3 |
| リスクリターン率 | 10.49 | 最大ドローダウン | 7.69% (21,816円) |
| 平均利益 | 778円 | 最大利益 | 9,300円 |
| 平均損失 | -1,561円 | 最大損失 | -5,353円 |
スマートベアは公開成績を見ると、安定して右肩上がりの成績となっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年1月だけマイナスですが、全体的な成績は良いです。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10回～26回ほどになりました。
取引回数は月によって違い、取引が少ない月もあります。
DrKoalaさんの他のEA
DrKoalaさんはスマートベア以外にもEAをリリースしています。
またの機会に検証したいと思います。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| XM | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.80pips | 0.59pips | 3.05倍 |
スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。
（XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
最大スプレッドが初期値では1.2(pips)なので2.0(pips)にして検証しています。
| 収益 | +385,950円 | 収益率(全期間) | +77.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 81.86% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.45 | 最大保有ポジション | 10(変更可） |
| 最大ドローダウン | 110,507円(17.21%) | リスクリターン率 | 3.49 |
| 平均利益 | 782円 | 最大利益 | 12,560円 |
| 平均損失 | -2,437円 | 最大損失 | -29,749円 |
スマートベアは過去16年で+38万円の収益でした。
途中、損切が何回かありますが、損切りロジックが入ることで長期的な運用が可能となっているようです。
成績の推移とドローダウン
スマートベアをQuantAnalyzerで見てみると、2015年～2016年あたりが停滞時期となっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
一番右側（YTD）の年次成績はマイナスになったのは2014年と2015年だけで、それ以外はすべてプラスとなっています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年もプラス成績です。
2022年
2022年も順調にプラス成績となっています。
2021年
2021年は6月に大きなマイナス、7月に微損ですが、それ以外はプラスとなっています。
2020年
2020年は全てプラスの成績でした。
リリース後のバックテスト結果
スマートベアのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +114,359円 | 収益率(全期間) | +22.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 84.32% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.15 | 最大保有ポジション | 10(変更可） |
| 最大ドローダウン | 24,668円(4.22%) | リスクリターン率 | 4.64 |
| 平均利益 | 684円 | 最大利益 | 6,080円 |
| 平均損失 | -1,712円 | 最大損失 | -6,008円 |
2019年10月30日のリリース日以降のバックテスト結果も利益を出しています。
まとめ
| 過去16年 2007.01~2023.6 |
リリース後 2019.10~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +385,950円 | +114,359円 |
| 収益率 | +77.1% | +22.8% |
| 勝率 | 81.86% | 84.32% |
| PF | 1.45 | 2.15 |
| 最大ドローダウン | 110,507円(17.21%) | 24,668円(4.22%) |
| リスクリターン率 | 3.49 | 4.64 |
| 平均利益 | 782円 | 684円 |
| 最大利益 | 12,560円 | 6,080円 |
| 平均損失 | -2,437円 | -1,712円 |
| 最大損失 | -29,749円 | -6,008円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのスマートベアのバックテストをしてきました。
損切ロジックが入っているので、損切するタイミングは大きめのマイナスがあります。
リリース後の成績も比較的良さそうなので、ぜひ検討してみると良いでしょう。
