スマートベアのEA検証結果

ゲムゲム

今回はスマートベアを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「スマートベア」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

スマートベアは複数ポジション型のスキャルピング、デイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.01~2022.3
リリース後
2019.10~2022.3
収益 +527,060円 +95,244円
収益率 +105.4% +19.0%
勝率 78.27% 78.99%
PF 1.54 1.8
最大ドローダウン 13.67%(98,080円) 8.45%(48,125円)
リスクリターン率 5.37 1.98
平均利益 1,014円 981円
最大利益 11,600円 6,240円
平均損失 -2,371円 -2,046円
最大損失 -26,057円 -5,180円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、どちらの期間もプラスで安定した成績でした。

では、スマートベアを詳しく見て行きましょう。

スマートベアの詳細を確認する[EAは実績で選べ] 発売以来1年半 PF2.8の成績! 安定して好勝率・好成績がねらえるスキャルピングEAです。ポジション調整でリスクコントロールも容易。初心者にもおすすめです。 | GogoJungle

スマートベアの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング、デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
10(変更可) 2019年10月30日 19,800円

スマートベアはUSDJPY専用で最大ポジションが10のスキャルピング・デイトレードEAです。

ロジックは以下の通りです(公式から引用)。

長期の足で市場全体のボラリティを俯瞰した上で、短期の指標を使い買われすぎ、売られすぎを見極めエントリを決めます。
基本はMacDのゴールデンクロスですが、Rsi、ボリンジャーバンドも同時に活用して、複数のシグナルが点灯した時にエントリを行います。

複数ポジション取りますが、設定により変更可能で、「0」にすることで1ポジションのみにすることもできます。

GogoJungleでの公開成績

収益 +158,620円 収益率(全期間) 64.07%
プロフィットファクター 2.73 勝率 85.37% (321/376)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 10
リスクリターン率 7.27 最大ドローダウン 8.33% (21,816円)
平均利益 783円 最大利益 9,300円
平均損失 -1,672円 最大損失 -5,353円

スマートベアは公開成績を見ると、安定して右肩上がりの成績となっています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、1月だけマイナスですが、全体的な成績は良いです。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に10回~26回ほどになりました。

取引回数は月によって違い、2022年の5月は取引回数が多かったようです。

DrKoalaさんの他のEA

DrKoalaさんはスマートベア以外にもEAをリリースしています。

またの機会に検証したいと思います。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

最大スプレッドの注意点

最大スプレッドが初期値では1.2(pips)なので2.0(pips)にして検証しています。

収益 +527,060円 収益率(全期間) +105.40%
初期証拠金 500,000円 勝率 78.27%
プロフィットファクター 1.54 最大保有ポジション 10(変更可)
最大ドローダウン 13.67%(98,080円) リスクリターン率 5.37
平均利益 1,014円 最大利益 11,600円
平均損失 -2,371円 最大損失 -26,057円

スマートベアは15年で52.7万円の収益でした。1年あたり3.5万円ほどになります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • スマートベアをQuantAnalyzerで見てみると、2015~2016年くらいが停滞時期となっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    一番右側(YTD)の年次成績はマイナスになったのは2015年のみで、それ以外はすべてプラスとなっています。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年はプラスです。

    2021年

    2021年は6月に大きなマイナス、7月に微損ですが、それ以外はプラスとなっています。

    2020年

    2020年は全てプラスの成績でした。

    リリース後のバックテスト結果

    スマートベアのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +95,244円 収益率(全期間) +19.0%
    初期証拠金 500,000円 勝率 78.99%
    プロフィットファクター 1.8 最大保有ポジション 10(変更可)
    最大ドローダウン 8.45%(48,125円) リスクリターン率 1.98
    平均利益 981円 最大利益 6,240円
    平均損失 -2,046円 最大損失 -5,180円

    2019年10月30日のリリース日以降のバックテスト結果も利益を出しています。

    まとめ

    過去15年
    2007.01~2022.3
    リリース後
    2019.10~2022.3
    収益 +527,060円 +95,244円
    収益率 +105.4% +19.0%
    勝率 78.27% 78.99%
    PF 1.54 1.8
    最大ドローダウン 13.67%(98,080円) 8.45%(48,125円)
    リスクリターン率 5.37 1.98
    平均利益 1,014円 981円
    最大利益 11,600円 6,240円
    平均損失 -2,371円 -2,046円
    最大損失 -26,057円 -5,180円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    スマートベアはドローダウンも少なく、安定的に利益を上げています。

    GogoJungleのスマートベアのバックテストをしてきました。

    リリース後の成績も比較的良さそうなので、ぜひ検討してみると良いでしょう。

    スマートベアの詳細を確認する[EAは実績で選べ] 発売以来1年半 PF2.8の成績! 安定して好勝率・好成績がねらえるスキャルピングEAです。ポジション調整でリスクコントロールも容易。初心者にもおすすめです。 | GogoJungle

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