Power_of_Japan_Ver1.1のEA検証結果

ゲムゲム

今回はPower_of_Japan_Ver1.1を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「Power_of_Japan_Ver1.1」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

Power_of_Japan_Ver1.1はどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2023年3月31日

過去16年
2007.1~2023.3
リリース後
2021.8~2023.3
収益 +500,190円 +90,890円
収益率 +100.0% +18.1%
勝率 55.24% 52.10%
PF 1.49 1.71
最大ドローダウン 36,200円(4.20%) 22,100円(4.21%)
リスクリターン率 13.82 4.11
平均利益 2,366円 3,517円
最大利益 20,090円 19,950円
平均損失 -1,960円 -2,232円
最大損失 -9,100円 -9,050円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去16年の長期バックテスト、リリース後ともにプラスでした。

ではPower_of_Japan_Ver1.1を詳しく見て行きましょう。

Power_of_JapanはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのPower_of_Japanはコチラ

Power_of_Japan_Ver1.1の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレード USDJPY 2,000ドルで0.4ロット
時間足 最大ポジション リリース日
30M 記載なし 2021年8月1日

Power_of_Japan_Ver1.1はUSDJPY専用のデイトレードEAです。

毎月23日から31日に取引、日本時間の8~15時までのUSDJPYの売りポジションを保有します。

最大ポジション数の記載はありませんが、バックテスト結果を見たところ、「1」のようです。

下記はマニュアルに記載の日本円での推奨証拠金・ロットの基準となります。

日本円での推奨基準 口座資金 ロット
最大DD 6%前後まで許容する 100万円 0.2ロット
10万円 0.02ロット
最大DD 3%前後まで許容する 100万円 0.1ロット
10万円 0.01ロット

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 30M 勝率 51.91%
勝ちトレード回数 163 負けトレード回数 151
平均収益 38.75USD 平均損失 28.79USD
PF 1.45 損益レシオ 1.35
最大ドローダウン 37.84% 含み損益 0.00USD
総獲得pips 2432.8pips 投資収益率 19.69%

勝率は5割程度であまり高くありませんが、平均利益>平均損失でゆっくり利益を積み上げています。

Sawyerさんの他のEA


SawyerさんはPower_of_Japan_Ver1.1以外にもEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +500,190円 収益率(全期間) +100.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 55.24%
プロフィットファクター 1.49 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 36,200円(4.20%) リスクリターン率 13.82
平均利益 2,366円 最大利益 20,090円
平均損失 -1,960円 最大損失 -9,100円

Power_of_Japan_Ver1.1は過去16年で50万円(+100%)でした。1年あたり3.1万円となります。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去16年の成績の推移を見てみると、2017年が停滞していますが、全体的には右肩上がりの成績となっています。

    年次・月次の成績


    年間成績はほとんどがプラスの成績で終わっていますが、2017年、2019年、2021年がわずかにマイナスになっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は3月に大きくプラスになり利益をしっかりあげています。
    2022年

    2022年はわずかにマイナスの月もありますが、プラスの月はしっかり利益をあげていて年トータルでプラスとなっています。
    2021年

    2020年

    2021年が勝ったり負けたりでマイナスとなっていますが、2020年はしっかり利益をあげています。

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +90,890円 収益率(全期間) +18.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 52.10%
    プロフィットファクター 1.71 最大保有ポジション 記載なし
    最大ドローダウン 22,100円(4.21%) リスクリターン率 4.11
    平均利益 3,517円 最大利益 19,950円
    平均損失 -2,232円 最大損失 -9,050円

    リリース後もプラス成績ですが、勝率が5割程度で勝ったり負けたりしながら利益を積み上げていっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.3
    リリース後
    2021.8~2023.3
    収益 +500,190円 +90,890円
    収益率 +100.0% +18.1%
    勝率 55.24% 52.10%
    PF 1.49 1.71
    最大ドローダウン 36,200円(4.20%) 22,100円(4.21%)
    リスクリターン率 13.82 4.11
    平均利益 2,366円 3,517円
    最大利益 20,090円 19,950円
    平均損失 -1,960円 -2,232円
    最大損失 -9,100円 -9,050円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    Power_of_Japan_Ver1.1は過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    Power_of_Japan_Ver1.1の検証をしました。公式サイトにも「ゆっくりと利益を追求します。」とあるように、勝率は低めで勝ったり負けたりしながら利益を積み上げていくタイプのEAです。

    ぜひ参考にしてください。

    Power_of_JapanはEA-BANKでも取り扱っています。
    > EA-BANKのPower_of_Japanはコチラ

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