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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleとEA-BANKで提供されているEA「Power_of_Japan」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Power_of_Japanはどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2024年3月31日
| 過去16年 2007.1~2024.3 |
リリース後 2021.8~2024.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +506,870円 | +90,060円 |
| 収益率 | +101.3% | +18.0% |
| 勝率 | 55.63% | 54.74% |
| PF | 1.46 | 1.35 |
| 最大ドローダウン | 53,660円(5.18%) | 53,620円(8.64%) |
| リスクリターン率 | 9.45 | 1.68 |
| 平均利益 | 2,341円 | 2,333円 |
| 最大利益 | 22,510円 | 22,540円 |
| 平均損失 | -2,011円 | -2,097円 |
| 最大損失 | -10,860円 | -9,230円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
結果は過去16年の長期バックテスト、リリース後ともにプラスでした。
ではPower_of_Japanを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Power_of_Japanの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 30M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2020年05月29日 | 50,000円 |
Power_of_JapanはUSDJPY専用のデイトレードEAです。
毎月23日から31日に取引、日本時間の8～15時までのUSDJPYの売りポジションを保有します。
下記は、証拠金・ロットの基準として販売ページに記載のものです。
| 基準 | 口座資金 | ロット |
|---|---|---|
| 最大DD 7％前後まで許容する場合 | 100万円 | 0.2ロット |
| 10万円 | 0.02ロット | |
| 最大DD 3.5％前後まで許容する場合 | 100万円 | 0.1ロット |
| 10万円 | 0.01ロット |
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 196,880円 | 収益率(全期間) | 61.02% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.38 | 勝率 | 54.07% (146/270) |
| 初期ロット数 | 0.2ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 1.96 | 最大ドローダウン | 17.64% (100,600円) |
| 平均利益 | 4,867円 | 最大利益 | 40,000円 |
| 平均損失 | -4,143円 | 最大損失 | -18,000円 |
勝率は5割程度であまり高くありませんが、平均利益＞平均損失でゆっくり利益を積み上げています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年はマイナスの月が多くなっています。
2023年はマイナスの月が多くなっています。
2022年はプラスの月が多く利益率も高いです。
月間の取引回数
月間取引回数は、6回前後になります。
Sawyerさんの他のEA
SawyerさんはPower_of_Japan以外にもEAをリリースしています。
Sawyerさんの他のEAも検証していますので、参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +506,870円 | 収益率(全期間) | +101.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 55.63% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.46 | 最大保有ポジション | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 53,660円(5.18%) | リスクリターン率 | 9.45 |
| 平均利益 | 2,341円 | 最大利益 | 22,510円 |
| 平均損失 | -2,011円 | 最大損失 | -10,860円 |
Power_of_Japanは過去16年で50.6万円の利益が出ました。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去16年の成績の推移を見てみると、停滞している時期もありますが、全体的には右肩上がりの成績となっています。
年次・月次の成績
年間成績はマイナスの年が少しありますが、おおむね順調です。
直近の月次損益グラフ
2024年
2023年
2023年はマイナスの月が続き年トータルでマイナスです。
2022年
2022年はマイナスの月もありますが、プラスの月はしっかり利益をあげていて年トータルでプラスとなっています。
2021年
2020年
2021年が勝ったり負けたりでマイナスとなっていますが、2020年はしっかり利益をあげています。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +90,060円 | 収益率(全期間) | +18.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 54.74% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.35 | 最大保有ポジション | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 53,620円(8.64%) | リスクリターン率 | 1.68 |
| 平均利益 | 2,333円 | 最大利益 | 22,540円 |
| 平均損失 | -2,097円 | 最大損失 | -9,230円 |
リリース後もプラス成績ですが、勝率が5割程度で勝ったり負けたりしながら利益を積み上げていっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.3 |
リリース後 2021.8~2024.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +506,870円 | +90,060円 |
| 収益率 | +101.3% | +18.0% |
| 勝率 | 55.63% | 54.74% |
| PF | 1.46 | 1.35 |
| 最大ドローダウン | 53,660円(5.18%) | 53,620円(8.64%) |
| リスクリターン率 | 9.45 | 1.68 |
| 平均利益 | 2,341円 | 2,333円 |
| 最大利益 | 22,510円 | 22,540円 |
| 平均損失 | -2,011円 | -2,097円 |
| 最大損失 | -10,860円 | -9,230円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Power_of_Japanの検証をしました。公式サイトにも「ゆっくりと利益を追求します。」とあるように、勝率は低めで勝ったり負けたりしながら利益を積み上げていくタイプのEAです。
ぜひ参考にしてください。
