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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Power_of_Japan_Ver1.1」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Power_of_Japan_Ver1.1はどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.8~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +500,190円 | +90,890円 |
| 収益率 | +100.0% | +18.1% |
| 勝率 | 55.24% | 52.10% |
| PF | 1.49 | 1.71 |
| 最大ドローダウン | 36,200円(4.20%) | 22,100円(4.21%) |
| リスクリターン率 | 13.82 | 4.11 |
| 平均利益 | 2,366円 | 3,517円 |
| 最大利益 | 20,090円 | 19,950円 |
| 平均損失 | -1,960円 | -2,232円 |
| 最大損失 | -9,100円 | -9,050円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
結果は過去16年の長期バックテスト、リリース後ともにプラスでした。
ではPower_of_Japan_Ver1.1を詳しく見て行きましょう。
Power_of_JapanはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのPower_of_Japanはコチラ
このページの目次
Power_of_Japan_Ver1.1の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 2,000ドルで0.4ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 30M | 記載なし | 2021年8月1日 |
Power_of_Japan_Ver1.1はUSDJPY専用のデイトレードEAです。
毎月23日から31日に取引、日本時間の8～15時までのUSDJPYの売りポジションを保有します。
最大ポジション数の記載はありませんが、バックテスト結果を見たところ、「1」のようです。
下記はマニュアルに記載の日本円での推奨証拠金・ロットの基準となります。
| 日本円での推奨基準 | 口座資金 | ロット |
|---|---|---|
| 最大DD 6％前後まで許容する | 100万円 | 0.2ロット |
| 10万円 | 0.02ロット | |
| 最大DD 3％前後まで許容する | 100万円 | 0.1ロット |
| 10万円 | 0.01ロット |
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 30M | 勝率 | 51.91% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 163 | 負けトレード回数 | 151 |
| 平均収益 | 38.75USD | 平均損失 | 28.79USD |
| PF | 1.45 | 損益レシオ | 1.35 |
| 最大ドローダウン | 37.84% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 2432.8pips | 投資収益率 | 19.69% |
勝率は5割程度であまり高くありませんが、平均利益＞平均損失でゆっくり利益を積み上げています。
Sawyerさんの他のEA
SawyerさんはPower_of_Japan_Ver1.1以外にもEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +500,190円 | 収益率(全期間) | +100.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 55.24% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.49 | 最大保有ポジション | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 36,200円(4.20%) | リスクリターン率 | 13.82 |
| 平均利益 | 2,366円 | 最大利益 | 20,090円 |
| 平均損失 | -1,960円 | 最大損失 | -9,100円 |
Power_of_Japan_Ver1.1は過去16年で50万円（+100%)でした。1年あたり3.1万円となります。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
過去16年の成績の推移を見てみると、2017年が停滞していますが、全体的には右肩上がりの成績となっています。
年次・月次の成績
年間成績はほとんどがプラスの成績で終わっていますが、2017年、2019年、2021年がわずかにマイナスになっています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は3月に大きくプラスになり利益をしっかりあげています。
2022年
2022年はわずかにマイナスの月もありますが、プラスの月はしっかり利益をあげていて年トータルでプラスとなっています。
2021年
2020年
2021年が勝ったり負けたりでマイナスとなっていますが、2020年はしっかり利益をあげています。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +90,890円 | 収益率(全期間) | +18.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 52.10% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.71 | 最大保有ポジション | 記載なし |
| 最大ドローダウン | 22,100円(4.21%) | リスクリターン率 | 4.11 |
| 平均利益 | 3,517円 | 最大利益 | 19,950円 |
| 平均損失 | -2,232円 | 最大損失 | -9,050円 |
リリース後もプラス成績ですが、勝率が5割程度で勝ったり負けたりしながら利益を積み上げていっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.8~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +500,190円 | +90,890円 |
| 収益率 | +100.0% | +18.1% |
| 勝率 | 55.24% | 52.10% |
| PF | 1.49 | 1.71 |
| 最大ドローダウン | 36,200円(4.20%) | 22,100円(4.21%) |
| リスクリターン率 | 13.82 | 4.11 |
| 平均利益 | 2,366円 | 3,517円 |
| 最大利益 | 20,090円 | 19,950円 |
| 平均損失 | -1,960円 | -2,232円 |
| 最大損失 | -9,100円 | -9,050円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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Power_of_Japan_Ver1.1の検証をしました。公式サイトにも「ゆっくりと利益を追求します。」とあるように、勝率は低めで勝ったり負けたりしながら利益を積み上げていくタイプのEAです。
ぜひ参考にしてください。
Power_of_JapanはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのPower_of_Japanはコチラ
