Power_of_JapanのEA検証結果

ゲムゲム

今回はPower_of_Japanを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleとEA-BANKで提供されているEA「Power_of_Japan」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Power_of_Japanはどんな結果になるのでしょうか。

私の方でバックテストを行った結果はコチラです。

更新日2023年9月30日

過去16年
2007.1~2023.9
リリース後
2021.8~2023.9
収益 +288,890円 +40,860円
収益率 +57.7% +8.1%
勝率 52.21% 52.50%
PF 1.25 1.16
最大ドローダウン 61,090円(8.26%) 51,710円(8.78%)
リスクリターン率 4.73 0.79
平均利益 2,331円 2,337円
最大利益 21,540円 21,000円
平均損失 -2,044円 -2,225円
最大損失 -10,970円 -11,030円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

結果は過去16年の長期バックテスト、リリース後ともにプラスでした。

ではPower_of_Japanを詳しく見て行きましょう。

Power_of_Japanの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY 30M
最大ポジション リリース日 価格
1 2020年05月29日 50,000円

Power_of_JapanはUSDJPY専用のデイトレードEAです。

毎月23日から31日に取引、日本時間の8~15時までのUSDJPYの売りポジションを保有します。

下記は、証拠金・ロットの基準として販売ページに記載のものです。

基準 口座資金 ロット
最大DD 7%前後まで許容する場合 100万円 0.2ロット
10万円 0.02ロット
最大DD 3.5%前後まで許容する場合 100万円 0.1ロット
10万円 0.01ロット

GogoJungleでの公開成績

収益 168,580円 収益率(全期間) 58.33%
プロフィットファクター 1.37 勝率 53.81% (127/236)
初期ロット数 0.2ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 1.98 最大ドローダウン 15.85% (85,080円)
平均利益 4,942円 最大利益 40,000円
平均損失 -4,212円 最大損失 -18,000円

勝率は5割程度であまり高くありませんが、平均利益>平均損失でゆっくり利益を積み上げています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2023年はマイナスの月が多くなっています。

2022年はプラスの月が多く利益率も高いです。

月間の取引回数


月間取引回数は、6回前後になります。

Sawyerさんの他のEA


SawyerさんはPower_of_Japan以外にもEAをリリースしています。

Sawyerさんの他のEAも検証していますので、参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +288,890円 収益率(全期間) +57.7%
初期証拠金 500,000円 勝率 52.21%
プロフィットファクター 1.25 最大保有ポジション 記載なし
最大ドローダウン 61,090円(8.26%) リスクリターン率 4.73
平均利益 2,331円 最大利益 21,540円
平均損失 -2,044円 最大損失 -10,970円

Power_of_Japanは過去16年で44万円(+88.8%)でした。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。

    過去16年の成績の推移を見てみると、停滞している時期もありますが、全体的には右肩上がりの成績となっています。

    年次・月次の成績

    年間成績はマイナスの月がいくつかあります。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年はマイナスの月が続き今のところ年トータルでマイナスです。
    2022年

    2022年はマイナスの月もありますが、プラスの月はしっかり利益をあげていて年トータルでプラスとなっています。
    2021年

    2020年

    2021年が勝ったり負けたりでマイナスとなっていますが、2020年はしっかり利益をあげています。

    リリース後のバックテスト結果

    リリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +40,860円 収益率(全期間) +8.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 52.50%
    プロフィットファクター 1.16 最大保有ポジション 記載なし
    最大ドローダウン 51,710円(8.78%) リスクリターン率 0.79
    平均利益 2,337円 最大利益 21,000円
    平均損失 -2,225円 最大損失 -11,030円

    リリース後もプラス成績ですが、勝率が5割程度で勝ったり負けたりしながら利益を積み上げていっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.9
    リリース後
    2021.8~2023.9
    収益 +288,890円 +40,860円
    収益率 +57.7% +8.1%
    勝率 52.21% 52.50%
    PF 1.25 1.16
    最大ドローダウン 61,090円(8.26%) 51,710円(8.78%)
    リスクリターン率 4.73 0.79
    平均利益 2,331円 2,337円
    最大利益 21,540円 21,000円
    平均損失 -2,044円 -2,225円
    最大損失 -10,970円 -11,030円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Power_of_Japanは過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    Power_of_Japanの検証をしました。公式サイトにも「ゆっくりと利益を追求します。」とあるように、勝率は低めで勝ったり負けたりしながら利益を積み上げていくタイプのEAです。

    ぜひ参考にしてください。

    ゲムゲム

    こんにちは!ゲムゲムです(^^)/自動売買EA検証サイト「海外FXおすすめ比較ガイド」を運営しています。★保有資格:CFP、FP1級、証券外務員一種、投資診断士

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