Artemis_USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はArtemis_USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleとEA-BANKで提供されているEA「Artemis_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Artemis_USDJPYはUSDJPY専用のトレンドフォロー型ですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年9月30日

過去16年
2007.1~2024.9
リリース後
2017.11~2024.9
収益 +568,138円 +160,720円
収益率 +113.6% +32.1%
勝率 62.26% 62.13%
PF 1.06 1.05
最大ドローダウン 276,431円(26.67%) 274,512円(43.73%)
リスクリターン率 2.06 0.59
平均利益 1,178円 1,133円
最大利益 13,760円 13,780円
平均損失 -1,826円 -1,777円
最大損失 -21,800円 -21,930円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、長期16年、リリース後ともにプラスでした。

では、Artemis_USDJPYを詳しく見て行きましょう。

Artemis_USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング/デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
7 2017年11月15日 29,800円

Artemis_USDJPYは、USDJPY専用で5分足始値でエントリーを行うトレンドフォロー型のEAとなります。

最大ポジション数は7つで、設定で変更可能です。

GogoJungleでの公開成績

収益 +704,694円 収益率(全期間) 78.60%
プロフィットファクター 1.23 勝率 65.27% (3135/4803)
初期ロット数 0.1 最大ポジション数 7
リスクリターン率 2.97 最大ドローダウン 14.87% (237,362円)
平均利益 1,260円 最大利益 18,590円
平均損失 -1,922円 最大損失 -21,330円

Artemis_USDJPYは公開成績を見ると、リリース後少し停滞している時期がありますが、2021年後半から利益をあげています。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、プラスの月が多いですが、2024年はマイナスが多いです。

月間の取引回数


月間の取引回数は1ヶ月に60回前後です。

エンジェルさんの他のEA

エンジェルさんはArtemis_USDJPY以外にもEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +568,138円 収益率(全期間) +113.6%
初期証拠金 500,000円 勝率 62.26%
プロフィットファクター 1.06 最大保有ポジション 7
最大ドローダウン 276,431円(26.67%) リスクリターン率 2.06
平均利益 1,178円 最大利益 13,760円
平均損失 -1,826円 最大損失 -21,800円

Artemis_USDJPYは過去16年で+56.8万円の収益でした。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Artemis_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2010年から勝ったり負けたりで長期間停滞しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2008年に大きくプラスがありますが、その後は勝ったり負けたりが続いています。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は6月に大きくマイナスですが、トータルでプラスです。

    2023年

    2023年は1月と12月に大きくマイナスで、トータルでマイナスになっています。

    2022年

    2022年はプラスの月が多く、トータルでプラスです。

    2021年

    2021年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスとなっています。

    2020年

    2020年はマイナスの月が多く、トータルでマイナスです。

    リリース後のバックテスト結果

    Artemis_USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +160,720円 収益率(全期間) +32.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 62.13%
    プロフィットファクター 1.05 最大保有ポジション 7
    最大ドローダウン 274,512円(43.73%) リスクリターン率 0.59
    平均利益 1,133円 最大利益 13,780円
    平均損失 -1,777円 最大損失 -21,930円

    2017年11月15日のリリース日以降のバックテスト結果は、+16万円でした。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2024.9
    リリース後
    2017.11~2024.9
    収益 +568,138円 +160,720円
    収益率 +113.6% +32.1%
    勝率 62.26% 62.13%
    PF 1.06 1.05
    最大ドローダウン 276,431円(26.67%) 274,512円(43.73%)
    リスクリターン率 2.06 0.59
    平均利益 1,178円 1,133円
    最大利益 13,760円 13,780円
    平均損失 -1,826円 -1,777円
    最大損失 -21,800円 -21,930円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    Artemis_USDJPYは長期、リリース後ともにプラスでした。

    GogoJungleのArtemis_USDJPYのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    ぜひ参考にしてください。

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