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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleとEA-BANKで提供されているEA「Artemis_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Artemis_USDJPYはUSDJPY専用のトレンドフォロー型ですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年6月30日
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2017.11~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +522,959円 | +74,298円 |
| 収益率 | +104.5% | +14.8% |
| 勝率 | 62.30% | 62.07% |
| PF | 1.06 | 1.02 |
| 最大ドローダウン | 263,311円(24.57%) | 269,051円(42.73%) |
| リスクリターン率 | 1.99 | 0.28 |
| 平均利益 | 1,154円 | 1,072円 |
| 最大利益 | 13,760円 | 13,780円 |
| 平均損失 | -1,798円 | -1,714円 |
| 最大損失 | -21,800円 | -21,930円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、長期16年、リリース後ともにプラスでした。
では、Artemis_USDJPYを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Artemis_USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング／デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 7 | 2017年11月15日 | 29,800円 |
Artemis_USDJPYは、USDJPY専用で５分足始値でエントリーを行うトレンドフォロー型のEAとなります。
最大ポジション数は7つで、設定で変更可能です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +473,921円 | 収益率(全期間) | 51.65% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.17 | 勝率 | 64.98% (2954/4546) |
| 初期ロット数 | 0.1 | 最大ポジション数 | 7 |
| リスクリターン率 | 2.0 | 最大ドローダウン | 23.88% (236,780円) |
| 平均利益 | 1,173円 | 最大利益 | 18,590円 |
| 平均損失 | -1,858円 | 最大損失 | -21,330円 |
Artemis_USDJPYは公開成績を見ると、リリース後少し停滞している時期がありますが、2021年後半から利益をあげています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、プラスの月が多いですが、2024年はマイナスが多いです。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に60回前後です。
エンジェルさんの他のEA
エンジェルさんはArtemis_USDJPY以外にもEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +522,959円 | 収益率(全期間) | +104.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 62.30% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.06 | 最大保有ポジション | 7 |
| 最大ドローダウン | 263,311円(24.57%) | リスクリターン率 | 1.99 |
| 平均利益 | 1,154円 | 最大利益 | 13,760円 |
| 平均損失 | -1,798円 | 最大損失 | -21,800円 |
Artemis_USDJPYは過去16年で+52.2万円の収益でした。
成績の推移とドローダウン
Artemis_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2010年から勝ったり負けたりで長期間停滞しています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2008年に大きくプラスがありますが、その後は勝ったり負けたりが続いています。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年はマイナスが多くなっています。
2023年
2023年は1月と12月に大きくマイナスで、トータルでマイナスになっています。
2022年
2022年はプラスの月が多く、トータルでプラスです。
2021年
2021年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスとなっています。
2020年
2020年はマイナスの月が多く、トータルでマイナスです。
リリース後のバックテスト結果
Artemis_USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +74,298円 | 収益率(全期間) | +14.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 62.07% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.02 | 最大保有ポジション | 7 |
| 最大ドローダウン | 269,051円(42.73%) | リスクリターン率 | 0.28 |
| 平均利益 | 1,072円 | 最大利益 | 13,780円 |
| 平均損失 | -1,714円 | 最大損失 | -21,930円 |
2017年11月15日のリリース日以降のバックテスト結果は、7.4万円でした。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2017.11~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +522,959円 | +74,298円 |
| 収益率 | +104.5% | +14.8% |
| 勝率 | 62.30% | 62.07% |
| PF | 1.06 | 1.02 |
| 最大ドローダウン | 263,311円(24.57%) | 269,051円(42.73%) |
| リスクリターン率 | 1.99 | 0.28 |
| 平均利益 | 1,154円 | 1,072円 |
| 最大利益 | 13,760円 | 13,780円 |
| 平均損失 | -1,798円 | -1,714円 |
| 最大損失 | -21,800円 | -21,930円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのArtemis_USDJPYのバックテストをしてきました。過去16年、リリース後ともにプラスでした。
ぜひ参考にしてください。
